Подразумеваемые волатильности биткоин-опционов остаются повышенными. Трейдеры ожидают сохранения значительных ценовых колебаний в свете дебатов Трамп – Харрис и данных по потребительской инфляции (CPI), согласно QCP Capital.
События запланированы на 11 сентября в 4:00 и 15:30 (Киев/Москва).
Специалисты отметили, что до октября участники рынка опционов склонны занимать преимущественно медвежьи позиции. Оптимисты формируют лонги с ориентиром на март 2024 года. Аналитики зафиксировали крупные покупки в коллах со страйками в $85 000, $100 000 и $120 000.
Эксперты также констатировали рост бычьих ставок с экспирацией в декабре после отскока биткоина от $52 500.
В Kaiko задались вопросом, поможет ли ожидаемое снижение ключевой ставки ФРС рисковым активам.
Аналитики согласились с коллегами из QCP касательно перспектив существенных ценовых колебаний в сентябре, сославшись на повышение исторической волатильности биткоина (30 DMA) до 70%. Показатель близок к мартовскому пику, когда котировки обновили ATH, и сезонно всегда был ниже в этот период года.
IV в контрактах с погашением 13 сентября подскочила с 52% до 61%, превысив значения опционов на конец месяца.
Обычно когда краткосрочная подразумеваемая волатильность превышает долгосрочные метрики, это говорит об усилении напряжения на рынке и служит сигналом необходимости снижения риска в позициях, напомнили специалисты.
События запланированы на 11 сентября в 4:00 и 15:30 (Киев/Москва).
Специалисты отметили, что до октября участники рынка опционов склонны занимать преимущественно медвежьи позиции. Оптимисты формируют лонги с ориентиром на март 2024 года. Аналитики зафиксировали крупные покупки в коллах со страйками в $85 000, $100 000 и $120 000.
Эксперты также констатировали рост бычьих ставок с экспирацией в декабре после отскока биткоина от $52 500.
В Kaiko задались вопросом, поможет ли ожидаемое снижение ключевой ставки ФРС рисковым активам.
Аналитики согласились с коллегами из QCP касательно перспектив существенных ценовых колебаний в сентябре, сославшись на повышение исторической волатильности биткоина (30 DMA) до 70%. Показатель близок к мартовскому пику, когда котировки обновили ATH, и сезонно всегда был ниже в этот период года.
IV в контрактах с погашением 13 сентября подскочила с 52% до 61%, превысив значения опционов на конец месяца.
Обычно когда краткосрочная подразумеваемая волатильность превышает долгосрочные метрики, это говорит об усилении напряжения на рынке и служит сигналом необходимости снижения риска в позициях, напомнили специалисты.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба