Сегодня, 15:18 | Рубль Дубинский Олег
В этом ролике – мнение о рубле и о том, как защититься от риска ослабления рубля (писал об этом в месяц назад, в октябре – рассказывал и о простых конструкциях, и о более сложных).
В октябре выкладывал мысль о валютном хеджировании своих позиций на всех своих каналах
Про хеджирование пишу с 2021г.
В 2021г. также писал о валютном хеджировании, но тогда не было неэффективности (НЭ), которая есть сейчас (тогда дальний фьючерс отличался от ближнего и от спота на разницу % ставок в валютах.
Фьючерсы не сильно отличаются от спотов - эта неэффективность (НЭ) сохраняется.
До СВО и сейчас на FOREX валюты отличаются на разницу % ставок (т.е. на стоимость денег).
Т.е. до СВО Si был дороже спота и дальний фьючерс дороже ближнего на разницу ставок в России и в США.
После начала СВО, свободное хождение капитала в России закончилось и начали возникать неэффективности.
Писал и продолжаю писать, что Вы можете иметь доходность выше 20% в валюте, если держите фонд денежного рынка (LQDT, SBMM) и хеджируете его валютными фьючерсами или конструкциями с опционами
(простейшая конструкция с ограниченным риском - SI лонг call).
Рассказываю, почему к словам чиновников отношусь с юмором.
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В октябре выкладывал мысль о валютном хеджировании своих позиций на всех своих каналах
Про хеджирование пишу с 2021г.
В 2021г. также писал о валютном хеджировании, но тогда не было неэффективности (НЭ), которая есть сейчас (тогда дальний фьючерс отличался от ближнего и от спота на разницу % ставок в валютах.
Фьючерсы не сильно отличаются от спотов - эта неэффективность (НЭ) сохраняется.
До СВО и сейчас на FOREX валюты отличаются на разницу % ставок (т.е. на стоимость денег).
Т.е. до СВО Si был дороже спота и дальний фьючерс дороже ближнего на разницу ставок в России и в США.
После начала СВО, свободное хождение капитала в России закончилось и начали возникать неэффективности.
Писал и продолжаю писать, что Вы можете иметь доходность выше 20% в валюте, если держите фонд денежного рынка (LQDT, SBMM) и хеджируете его валютными фьючерсами или конструкциями с опционами
(простейшая конструкция с ограниченным риском - SI лонг call).
Рассказываю, почему к словам чиновников отношусь с юмором.
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу