Сегодня, 12:33 Рябов Павел
Есть несколько интересных рекордов. Индекс Dow Jones снижается 10 дней подряд, а накопленный обвал составляет почти 6%.
Это очень редкая серия, за 100 лет подобного перфоманса (10 или более минусовых дней с непрерывной серией) было только 8 (восемь!) раз согласно собственным расчетам:
01.02.1984 (11 дней и снижение на 4.5%), 04.10.1974 (10 дней и обвал на 12.9%), 27.10.1971 (11 дней и 5.9%), 24.01.1968 (12 дней и 4.6%), 23.07.1963 (10 дней и 3.7%), 25.07.1960 (11 дней и 6.1%), 16.10.1941 (10 дней и 2.6%) и 13.08.1941 (12 дней и 2.6%).
Рекордная серия – это 12 дней, больше никогда в истории не было, так что есть к чему стремиться.
Справедливо говорить о самой депрессивной серии за 50 лет, т.к. в 1984 году упали скромненько – всего 4.5%. Однако, учитывая сезонность, это один из сильнейших разгромов в истории и худшая реакция на решение ФРС.
И вот тут то любопытные читатели спросят, а «что за херня происходит», ведь не далее, как пару дней назад (16 декабря) американские рынки штурмовали исторические максимумы в наглом паттерне «тугого выхаркивания истхая», когда максимально идиотический рост против логики, чувства меры/баланса и фундаментальных факторов и показателей в условиях сильнейшего пампа в истории торгов.
Действительно, NASDAQ обновил максимум, а S&P500 был в считанных долях процента (0.2% от исторического максимума), а тут статистика по самому сильному за 50 лет погружению рынка на «дно». Что-то здесь не сходится?
Рост был связан с «прощальным шортскизом» очень ограниченной группы высоко капитализированных компаний: Tesla (удвоилась с 5 ноября) и Broadcom (в 1.5 раза выросла) особо рьяно идиотничали, также в «отрешенном от реальности» состоянии пребывали Apple, Amazon, Meta, Microsoft и Google, тогда как Nvidia испускала дух идиотизма уже больше месяца.
Капитализация этой группы (8 компаний) настолько высока (в моменте свыше 18.7 трлн), а рост был настолько фееричным, что всего 8 компаний буквально против рынка формировали капитализацию S&P 500.
Да, были еще имена: Salesforce, Netflix, ServiceNow, Palantir, кто достаточно весомый и кто сильно рос последние 2-3 недели, но основные искажения наводили ТОП-8, скорее даже ТОП-7, т.к. Nvidia уже не тянет.
Что касается остального рынка, здесь с последних чисел ноября практически непрерывная негативная динамика.
Если за точку отсчета взять памятный день разгрома (5 августа), нефтегазовые компании уже в минусе на 3% от минимумов 5 августа и примерно столько же металлургия, первичная химия и добыча полезных ископаемых, сектор здравоохранения ушатали на 6.5% ниже 5 августа (уже ниже уровней начала года), сектор недвижимости коснулся минимумов 5 августа, коммунальные услуги лишь в 2.8% выше.
Пока в сильном плюсе промышленные компании (более 10%), финансы в плюсе на невероятные 17%, потребительский сектор без учета ТОПов всего +6-8%, а кто лидирует? Технологический сектор, который на 25-30% выше минимумов 5 августа.
По широкому фронту идет разворот. Сейчас лишь 6% компаний из S&P500 выше 20 дневной средней (худший показатель с апреля 2024), всего 15% компаний выше 50 дневной скользящей средней (худший показатель с октября 2023) и 37% компаний выше 100 дневной средней (худший показатель с ноября 2023).
S&P 500 грохнулся почти на 3% — также, как 5 августа 2024, а до этого сопоставимое или более сильное падение было лишь 13.09.2022.
Торговые обороты невероятно высоки – это самый активный день с 6 ноября, но концентрация оборота была в последние два часа, что делает 18 декабря одним из самых активных дней в истории торгов по сумме оборота за последние два часа.
Шутка ли, только в одной Tesla провернули почти $70 млрд оборота за день, а накопленные убытки шортистов составляют почти $20 млрд с начала ноября 2024 (акции, без учета деривативов).
Пузырь прокалывается, прорыв правды неизбежен. Удивительно, но кто-то (весь паникующий рынок) был ошарашен сведениями, что данные по инфляции отвратительные (ранее подчеркивал этот момент), а политика Трампа создает проинфляционные риски. Хм, неужели?
Впереди много интересного...
Это очень редкая серия, за 100 лет подобного перфоманса (10 или более минусовых дней с непрерывной серией) было только 8 (восемь!) раз согласно собственным расчетам:
01.02.1984 (11 дней и снижение на 4.5%), 04.10.1974 (10 дней и обвал на 12.9%), 27.10.1971 (11 дней и 5.9%), 24.01.1968 (12 дней и 4.6%), 23.07.1963 (10 дней и 3.7%), 25.07.1960 (11 дней и 6.1%), 16.10.1941 (10 дней и 2.6%) и 13.08.1941 (12 дней и 2.6%).
Рекордная серия – это 12 дней, больше никогда в истории не было, так что есть к чему стремиться.
Справедливо говорить о самой депрессивной серии за 50 лет, т.к. в 1984 году упали скромненько – всего 4.5%. Однако, учитывая сезонность, это один из сильнейших разгромов в истории и худшая реакция на решение ФРС.
И вот тут то любопытные читатели спросят, а «что за херня происходит», ведь не далее, как пару дней назад (16 декабря) американские рынки штурмовали исторические максимумы в наглом паттерне «тугого выхаркивания истхая», когда максимально идиотический рост против логики, чувства меры/баланса и фундаментальных факторов и показателей в условиях сильнейшего пампа в истории торгов.
Действительно, NASDAQ обновил максимум, а S&P500 был в считанных долях процента (0.2% от исторического максимума), а тут статистика по самому сильному за 50 лет погружению рынка на «дно». Что-то здесь не сходится?
Рост был связан с «прощальным шортскизом» очень ограниченной группы высоко капитализированных компаний: Tesla (удвоилась с 5 ноября) и Broadcom (в 1.5 раза выросла) особо рьяно идиотничали, также в «отрешенном от реальности» состоянии пребывали Apple, Amazon, Meta, Microsoft и Google, тогда как Nvidia испускала дух идиотизма уже больше месяца.
Капитализация этой группы (8 компаний) настолько высока (в моменте свыше 18.7 трлн), а рост был настолько фееричным, что всего 8 компаний буквально против рынка формировали капитализацию S&P 500.
Да, были еще имена: Salesforce, Netflix, ServiceNow, Palantir, кто достаточно весомый и кто сильно рос последние 2-3 недели, но основные искажения наводили ТОП-8, скорее даже ТОП-7, т.к. Nvidia уже не тянет.
Что касается остального рынка, здесь с последних чисел ноября практически непрерывная негативная динамика.
Если за точку отсчета взять памятный день разгрома (5 августа), нефтегазовые компании уже в минусе на 3% от минимумов 5 августа и примерно столько же металлургия, первичная химия и добыча полезных ископаемых, сектор здравоохранения ушатали на 6.5% ниже 5 августа (уже ниже уровней начала года), сектор недвижимости коснулся минимумов 5 августа, коммунальные услуги лишь в 2.8% выше.
Пока в сильном плюсе промышленные компании (более 10%), финансы в плюсе на невероятные 17%, потребительский сектор без учета ТОПов всего +6-8%, а кто лидирует? Технологический сектор, который на 25-30% выше минимумов 5 августа.
По широкому фронту идет разворот. Сейчас лишь 6% компаний из S&P500 выше 20 дневной средней (худший показатель с апреля 2024), всего 15% компаний выше 50 дневной скользящей средней (худший показатель с октября 2023) и 37% компаний выше 100 дневной средней (худший показатель с ноября 2023).
S&P 500 грохнулся почти на 3% — также, как 5 августа 2024, а до этого сопоставимое или более сильное падение было лишь 13.09.2022.
Торговые обороты невероятно высоки – это самый активный день с 6 ноября, но концентрация оборота была в последние два часа, что делает 18 декабря одним из самых активных дней в истории торгов по сумме оборота за последние два часа.
Шутка ли, только в одной Tesla провернули почти $70 млрд оборота за день, а накопленные убытки шортистов составляют почти $20 млрд с начала ноября 2024 (акции, без учета деривативов).
Пузырь прокалывается, прорыв правды неизбежен. Удивительно, но кто-то (весь паникующий рынок) был ошарашен сведениями, что данные по инфляции отвратительные (ранее подчеркивал этот момент), а политика Трампа создает проинфляционные риски. Хм, неужели?
Впереди много интересного...
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба