Технический анализ начинается с определения тренда. Необходимо определить, куда движется цена: растет, падает или никакой тенденции не прослеживается. В материале рассмотрим индикатор, определяющий тренд и потенциальные границы отклонения движения, при подходе к которым появляются сигналы для сделок.
Регрессионный тренд
Индикатор регрессионный тренд — графический инструмент автоматического определения преобладающей ценовой тенденции на основе статистического анализа. Он выстраивает так называемый регрессионный канал, в границы которого укладываются все значения цены на заданном диапазоне.
Верхняя и нижняя линии регрессионного канала представляют собой большее и меньшее стандартное отклонение от среднего в соответствии с параметрами, указанными в настройках инструмента (по умолчанию это +2 и -2 для стандартного отклонения от среднего).
Нижняя граница этого канала играет роль линии поддержки, а верхняя — линии сопротивления. Обычно цены выходят за границы регрессионного канала лишь на короткое время. Если же они остаются за его пределами дольше обычного, это предупреждает о возможности разворота тенденции.
Алгоритм настройки индикатора
1. Выбираем индикатор.
2. Задаем на графике инструмента начальную точку тренда.
3. Задаем на графике инструмента конечную точку тренда.
4. Указываем значения отклонений.
Как пользоваться индикатором
• В середине регрессионного канала расположена линия линейной регрессии, представляющая собой усредненное значение цены. Ее можно рассматривать как линию «равновесной» цены, а любое отклонение от нее вверх или вниз указывает на повышенную активность соответственно покупателей или продавцов.
• Верхняя и нижняя границы регрессионного канала играют роль расчетных уровней сопротивления и поддержки. Простейший метод торговли предполагает открытие позиции в момент касания ценой одной из границ канала в направлении противоположной границы. При этом необходимо учитывать наклон регрессионного канала. Например, если он направлен вверх, то в большей степени оправданы покупки от нижней границы канала, нежели короткие продажи от верхней.
• Индикатор Регрессионный тренд также можно использовать в сочетании с дополнительными фильтрами (стохастик, RSI) для подтверждения сигнала на сделку.
• Каналы линейной регрессии подходят для определения момента фиксации прибыли. Приближение цены к границам каналов со стандартной величиной отклонения в размере 2–3 и более может предвещать завершение тенденции.
Подведем итог
Индикатор Регрессионный тренд позволяет определить преобладающее направление движения цены. Он строится на основе статистического анализа и представляет собой достаточно объективный инструмент.
Сигнал на открытие позиции формируется в момент касания ценой одной из границ регрессионного канала. При этом сделка совершается в направлении тренда. Этот сигнал можно дополнительно фильтровать с помощью иных методов и инструментов.
Индикатор Регрессионный тренд также подходит для определения момента фиксации прибыли. Он указывает на вероятное завершение тенденции, когда дальнейшее удержание прибыльной позиции начинает терять смысл.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба