Геополитическая ситуация продолжает оставаться в равновесном состоянии, что вызывает закономерное восстановление котировок. Тем не менее уже через несколько дней ожидаем повышенную волатильность на рынке в связи с крупной экспирацией опционов. Подробнее рассказываем в материале.
В ежедневной рубрике «Криптовалютный рынок» разбираем динамику нового фьючерса с привязкой к биткойну и основные события на крипторынке.
Технический расклад
В понедельник фьючерс на акции IBIT прибавил в цене 3,88%, закрывшись по $62,37 на вечерней сессии. Объем торгов составил 753 млн руб. Сегодня фьючерс прибавляет 0,9%, до $62,9, а объем торгов с начала дня составляет более 250 млн руб.
Акции базового актива вчера выросли на 2,37% относительно вторника, цена закрытия — $60,06. Суммарный объем торгов BTC ETF составил $3 млрд — средний. На премаркете сегодня акции IBIT растут на 1,13%, до $60,74.
Краткосрочная картина
История у нового фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции IBIT во вторник вновь открылись с гэпом на 2%, но теперь вверх. Снятие геополитической напряженности привело к возврату биткойна к $105 тыс., вслед за этим акции фонда активно восстанавливали часть предшествующих потерь.
• Сформировавшаяся по итогам дня свеча дает смешанный сигнал. Несмотря на значительный рост, бумаги откатились от дневного максимума, чем сформировали достаточно длинную верхнюю тень относительно всей свечи.
• Без давления фактора открывается возможность для восстановления к следующему сопротивлению $62,8. Вектор движения котировок продолжает находиться вблизи середины восходящего канала, что вносит умеренный позитив.
• В российском фьючерсе институциональные инвесторы продолжают открывать короткие позиции, но в очень небольшом количестве — объем контрактов вырос менее чем на 1%. Примечательно, что среди физических лиц наблюдалось нехарактерно большое количество шортов — их объем вырос почти на 19% В совокупности активность была высокой, а распределение новых контрактов указывает на нейтральность настроений.
Уровни сопротивления: 62,8 / 63,7 / 65
Уровни поддержки: 57,6 / 52,8 / 50,5
Состояние рынка и внешний фон
S&P 500 во вторник вырос на 1,11%, фьючерс на индекс сегодня в плюсе на 0,1%. Биткойн во вторник вырос на 0,66%, сегодня — в плюсе на 0,7%. Золото во вторник потеряло 1,37% стоимости, сегодня котировки драгоценного металла прибавляют около 0,1%.
• Индекс «Страха и жадности» — 48 (нейтрально)
• Суммарный приток в BTC ETF за 24 июня — $588,55 млн (выше среднего). Притоки в ETF сохраняются в течение 11 последних торговых сессий, с 09 июня 2025 г.
• В пятницу, 27 июня, на бирже Deribit состоится крупнейшая экспирация в опционах на биткойн. Объем экспирации приближается к $14 млрд, зона основного интереса проходит около $102 тыс. В моменты экспираций цены имеют тенденцию находиться вблизи основных зон интереса. Соотношение put-опционов к call-опционам (put/call ratio) находится на уровне 0,72, что говорит о традиционном перевесе в сторону лонгов.
• Притоки капитала в биткойн ETF продолжаются. Во многом это обусловлено именно позитивными событиями внутри отрасли. С одной стороны, это позитив и признак устойчивости. С другой стороны, если начнутся резкие оттоки капитала из фондов, то нас может ожидать быстрая и серьезная просадка.
Ключевые события
• Американский фондовый рынок закрывает день в значительном плюсе по совокупности факторов. Перемирие на Ближнем Востоке сохраняется. Председатель ФРС, Джером Пауэлл, указывает на возможность снижения ставки, если летом давление инфляции не усилится на фоне тарифной войны.
• Турция ужесточает регулирование криптобирж. Меры направлены на борьбу с отмыванием денег и соответствие европейскому стандарту регулирования MiCA. Теперь физическому лицу для перевода активов потребуется указать источник их получения и цель перевода. Дневной лимит переводов ограничивается $3 тыс., месячный — $50 тыс. Лимиты удваиваются при прохождении полного KYC на платформе. К тому же, продолжительность вывода средств по ряду операций увеличена до 48 ч.
KYC (Know Your Customer) — это процедура идентификации и верификации клиентов, которую финансовые учреждения и другие компании, работающие с деньгами, обязаны проводить перед началом обслуживания. Процедура KYC включает в себя сбор и проверку личной информации клиента: имя, дата рождения, адрес, данные документа, удостоверяющего личность, и другие сведения.
• В Южной Корее 8 крупных коммерческих банков создают консорциум по выпуску стейблкоина с привязкой к южнокорейской воне. В контексте популярности криптоактивов в стране неудивительно, что инициатива по созданию цифровой валюты исходит от объединения частных финансовых структур. Старт проекта планируется ближе к началу 2026 г. после формирования необходимой законодательной базы.
• Техас утвердил закон о создании биткойн-резерва и незамедлительно выделил $10 млн на покупку актива. Штат стал третьим после Аризоны и Нью-Гэмпшира, разрешившим создание резерва. В то же время Техас первым среди предшественников выделил финансирование на его реализацию.
• Банк международных расчетов (BIS): «Стейблкоины обещают определенные перспективы токенизации, но не соответствуют требованиям, чтобы стать основой денежной системы, если оценивать их по трем ключевым критериям: единообразие, эластичность и целостность».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба