Биткойн в очередной раз обновляет исторический максимум, перевалив за $123 тыс. Торговые обороты российским фьючерсом на акции BTC ETF установили новый рекорд, перевалив за 1 млрд руб. Вместе с тем появились технические признаки перекупленности актива.
В ежедневной рубрике «Криптовалютный рынок» разбираем динамику нового фьючерса с привязкой к биткойну и основные события на крипторынке.
Технический расклад
В пятницу фьючерс на акции IBIT вырос на 3,5%, закрывшись на отметке $68,93 на вечерней сессии. Объем торгов составил 1,33 млрд руб. — рекорд. Сегодня фьючерс прибавляет 3,9% и достигает $71,6, а объем торгов с начала дня составляет 430 млн руб.
Базовый актив в пятницу вырос на 4,2%, закрывшись по $67,21. Совокупный объем торгов BTC ETF был повышенным и составил $6,6 млрд. Сегодня на премаркете акции растут на 3,8%, достигая $69,7.
Краткосрочная картина
История у фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции IBIT в пятницу открылись с сильным гэпом вверх, а после консолидировались в районе $67.
• Дневная свеча небольшая, но закрылась рядом со своим максимумом. Покупатели смогли удержать инициативу. На выходных же сам биткойн в очередной раз обновил исторический максимум. За счет этого краткосрочная инициатива пока остается также на стороне быков.
• Котировки смогли закрепиться выше уровня майских максимумов — позитивно на краткосрочном горизонте.
• При этом на дневном и недельном RSI акции IBIT пришли в зону перекупленности. На дневном графике заметная медвежья дивергенция.
• Второй день подряд в BTC ETF суммарные притоки капитала переваливают за $1 млрд. В деривативах ликвидации коротких позиций за сегодня уже перевалили за $500 млн.
• Краткосрочный импульс находится на стороне покупателей. Еще некоторое время цена может идти вверх при поддержке новых ликвидаций, но далее давление долгосрочных держателей биткойна будет нарастать.
• Сентимент-метрики говорят о настроениях, близких к эйфории. Отметим, что крупные ликвидации маржинальных позиций и аномально высокие притоки в BTC ETF зачастую являются предвестниками завершения локального тренда.
Уровни сопротивления: 70 / 75 / 80
Уровни поддержки: 66,3 / 63,7 / 59,83
Состояние рынка и внешний фон
Индекс S&P 500 в пятницу снизился на 0,33%, сегодня фьючерс на индекс в минусе на 0,3%. Биткойн в пятницу прибавил 1,31%, а сегодня — еще 2,9%. Золото в пятницу закрылось в плюсе на 0,94%, сегодня актив растет на 0,4%.
• Биткойн установил новый исторический максимум на отметке $123 218.
• Индекс «Страха и жадности» — 74 (жадность).
• Суммарный приток в BTC ETF за 10 июля — $1,03 млрд (высокий).
Ключевые события
• Опционные маркет-мейкеры заняли «лонг гамма» позицию со страйками от $120 тыс. до $130 тыс. по биткойну.
Что такое «лонг гамма»?
Маркетмейкеры, вероятно, будут покупать у нижней границы диапазона и продавать у его вершины, чтобы сбалансировать свою позицию и сделать ее нейтральной — то есть извлекать примерно одинаковую выгоду как от роста, так и от снижения котировок. На практике это означает, что цена на некоторое время может застрять в этом диапазоне, поскольку крупные участники рынка будут играть против его пробоя.
• Инвестиционные криптопродукты по всему миру привлекли $3,7 млрд капитала, что стало второй самой успешной неделей в истории.
• Среди драйверов роста выделяют притоки институционального капитала, а также «Криптонеделю», которая символизирует позитивные нормативные сдвиги в отношении крипторегулирования.
• Суммарные притоки капитала в BTC ETF за неделю превысили $2,7 млрд, в то время как в ETH ETF поступило более $900 млн. Разница в три раза. При этом разница в капитализации активов составляет примерно 1:7. У Ethereum на горизонте есть дополнительный позитивный драйвер — добавление функции стейкинга, о чем мы писали ранее. Есть позитивные сдвиги и в части управления проектом в Ethereum Foundation. В последние годы актив отставал по отношению к BTC. Технически соотношение ETH/BTC стабилизировалось около минимальных значений 2019 г. и пошло в отскок. На этом фоне в среднесрочной перспективе эфириум может обогнать биткойн, поскольку на его стороне играет эффект низкой базы.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба