Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Денис Шабанов, Американские горки рынка нефти или Где мы будем завтра? » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Денис Шабанов, Американские горки рынка нефти или Где мы будем завтра?

Сохраняющаяся интрига относительно преодоления фондовыми площадками США максимальных уровней последних двух лет ставит в тупик участников рынка продолжающих ожидать начало коррекции, которая в зависимости от силы давления продаж может принести с собой очередное достижение минимумов февраля текущего года
19 марта 2010 Инвестбанк
$1500 получи мгновенно при открытии счета Startup бонус
InstaForex Помогаем совершать успешные инвестиции с 2007 года
Сохраняющаяся интрига относительно преодоления фондовыми площадками США максимальных уровней последних двух лет ставит в тупик участников рынка продолжающих ожидать начало коррекции, которая в зависимости от силы давления продаж может принести с собой очередное достижение минимумов февраля текущего года. Казалось бы, а какие предпосылки могут для этого существовать за исключением мнений о том, что "Рынок слишком высоко забрался!" или "Где остановка у текущего роста?" Стоит отметить, что технически значимым уровнем, а именно уровнем коррекции по горизонтальным линиям Фиббоначи для индекса "широкого рынка" S&P 500 является позиция 1228 п., до которой осталось ни много ни мало - чуть более 5% роста. Тем не менее, смежные рынки, и рынок нефти в частности, имеющий положительную корреляцию с индексом S&P 500 на уровне 0,53 за последние 10 лет и уровень 0,92 с марта 2009г. по март 2010г. подает сигналы о том, что "вечеринка близится к своему завершению". Дневная картина фьючерсного рынка нефти марки Crude Light заставляет нас переосмыслить текущие перспективы. "Волны Вулфа", как одна из разновидностей графического анализа указывает нам на фигуру, формирующуюся с октября прошлого года и открывающую ориентир дальнейшего движения. Однако прежде чем достигнуть целевых уровней маятник рынка нефти способен качнуться в сторону дальнейшего роста к уровням 84-85 долларов за баррель, и, тем не менее, это идеальный вариант, а при существующей дивергенции между рынком и осциллятором Stochastic вероятность данного события не велика. Итак, что же может ожидать нас в дальнейшем? Не мудрствуя лукаво, скажем прямо - снижение и еще раз снижение. При относительно благоприятном исходе ближайшими уровнями поддержки являются 76,5; 71-72 доллара и в дальнейшем целевой уровень 67 долларов. Стоит отметить, что данная модель имеет особенность отрабатывать как минимум 70% от указанной цели. В этом случае при 70% движении от уровня 83-84 долларов за баррель целевым уровнем становится дельта 71-72 долларов за баррель.

Рекомендация: "Короткая продажа" нефти при пробитии нижней границы фигуры "Восходящий клин" с целью 71-72 доллара за баррель



Фондовый рынок США
Несмотря на умеренно позитивное закрытие торгов биржевыми площадками США, основная часть акций американских компаний, тем не менее, подверглась давлению продаж. Bank of America Corp. и Schlumberger Ltd. стали лидерами снижения, дав толчок к отрицательной динамике остальным представителям финансового сектора. Однако акции Boeing Co., DuPont Co. и 3M Co. стали "спасательным кругом" для индекса DJIA после того как производственный показатель Филадельфии продемонстрировал рост, а снижение количества заявок на пособие по безработице и неизменность потребительских цен стали катализаторами роста, за исключением финансового сектора опасающегося повышения процентных ставок со стороны ФРС.

Российский фондовый рынок
Ситуация на российском фондовом рынке пока сохраняется в направлении позитивного настроя, однако при попытках пробоя краткосрочных уровней поддержки. Часовой график индекса ММВБ пока продолжает свидетельствовать в пользу роста, однако ближайшей вершиной рынка нам видится дельта 1450-1455п. после которой краткосрочное снижение может послужить катализатором более масштабной коррекции рынка с возможным пробитием нижней границы фигуры "Восходящий клин" при сужающемся диапазоне.

Европейский фондовый рынок
Европейские рынки акций снизились по итогам торгов четверга из-за неудач представителей банковского сектора, в том числе крупнейшего греческого кредитора National Bank. Панъевропейский индекс "голубых" фишек FTSEurofirst 300 опустился на 0,18 процента до 1.068,93 пункта. Самые большие потери понес банковский сектор. Акции National Bank of Greece потеряли более шести процентов после его сообщения о снижении годовой прибыли на 40 процентов. Котировки HSBC, Banco Santander, Barclays, BBVA и UBS опустились на 1,7-1,9 процента. Не обрадовало рынок и известие о том, что Афины могут попросить финансовой помощи у МВФ, хотя его и опроверг греческий министр финансов.

FTSE-100 -0,04%
DAX -0,20%
CAC40 -0,50%


Азиатский фондовый рынок
Азиатские рынки акций демонстрируют рост при поддержке компаний сектора электроники и автопроизводителей на фоне данных по рынку труда в США, что в свою очередь вызвало ослабление позиций йены и рост цен на медь. MSCI Asia Pacific Index вырос на 0,6%. Бумаги Sony подорожали на 2,6%, в то время как акции Honda получающей 44% торговой выручки на территории Северной Америки поднялись на 1,9%. Toyota Motor Corp. выросла на 2%. На торгах в Сеуле акции Kia Motors Corp. показал 5% рост после заявления о том, что компания вложит порядка 100 млн. евро в развитие своего подразделения в Словакии для дальнейшего развития своего бизнеса в Европе.

NIKKEI 225 +80.69 +0.75%
HANG SENG INDEX +9.04 +0.04%
SHANGHAI SE A SHARE INDX +22.71 +0.71%
SHANGHAI SE B SHARE INDX +1.80 +0.71%
KOSPI INDEX +10.94 +0.65%


Динамика индекса ММВБ (дневной график)