Индекс гособлигаций RGBI открывается падением на фоне ухудшения геополитических рисков и неопределенности, связанной с ожидаемым 29 сентября проектом бюджета. Целевой блок поддержки просматривается в районе 115–115,8 п. Далее необходимо наблюдать за поведением покупателей.
Доходность длинных ОФЗ новых выпусков поднимается к 14,8%.
Сегодня ожидается довольно насыщенный на события день. В фокусе внимания — геополитика и «минутки» ЦБ с предыдущего заседания.
Ожидаемые события
Сергей Лавров сегодня проведет переговоры с Марко Рубио.
Банк России опубликует резюме обсуждения по ключевой ставке, которое состоялось на заседании 12 сентября.
Росстат опубликует недельные данные по инфляции.
Минфин РФ на сегодняшних аукционах предложит рынку два выпуска ОФЗ с постоянным доходом — серий 26238 и 26245.
Сбор заявок пройдет сразу по двум выпускам АФК Системы. По флоатеру серии 2P5. Ставка купона — КС + спред. Ориентир по спреду — 0,5–3,5%. Также инвесторам будет предложен выпуск с фиксированным купоном. Ориентир по ставке — 13–17%. Рейтинг эмитента — АА-.
Сбор заявок по выпуску ВЭБ.РФ в USD. Номинал — $1000. Ориентир по ставке — 4,5–7,5%. Рейтинг эмитента — ААА.
Новости рынка
Дональд Трамп ужесточает риторику в отношении России.
Минфин РФ предлагает повысить НДС до 22%.
В России могут продлить запрет на экспорт бензина для всех участников рынка и ввести запрет на экспорт дизельного топлива до конца текущего года.
Газпром разместил два флоатера объемом 40 млрд руб. Сбор заявок прошел 17 сентября без премаркетинга. Купон — ключевая ставка + 1,5%.
ИЭК Холдинг 29 сентября соберет заявки на выпуск серии 001P-04. Объем — 2 млрд руб. Срок — 2 года. Купон — плавающий: ключевая ставка + спред. Ориентир по спреду — не выше 3,25%.
Селигдар в конце сентября–начале октября проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-06. Объем — 3 млрд руб. Срок — 2,5 года. Купоны — фиксированные и ежемесячные. Ориентир по ставке — не выше 17,25%.
Селектел увеличил объем размещения по выпуску серии 001Р-06R с 4 до 6 млрд руб. В результате сбора заявок купон установлен на уровне 15,4%, что соответствует доходности к погашению в 16,5%.
Полипласт увеличил объем размещения по облигациям серии П02-БО-11 с 150 до 220 млн юаней. Ставка купона установлена на уровне 11,45%.
Патриот Групп установила финальный ориентир ставки по выпуску серии 001Р-02 на уровне 22%.
АКРА подтвердило рейтинг ЛК Европлан на уровне АА(RU), прогноз «Стабильный».
Эксперт РА повысило рейтинги облигаций АБЗ-1 серий 001Р-03, 001Р-04, 001Р-05, 002Р-01, 002Р-02, 002Р-03 с ruBBB+ до ruA-.
Текущие доходности
Ключевая ставка — 17%
Ставки денежного рынка: RUONIA — 16,96%, RUSFAR ON — 16,93%, RUSFAR CNY — 0,12%
Доходность 10-летних ОФЗ — 14,48%
Доходность 30 наиболее ликвидных корпоративных выпусков (IFX Cbonds) — 16,59%
Cbonds CBI RU Middle Market Investable — 20,79%
Доходность индекса замещающих облигаций — 7,74%
Доходность индекса юаневых облигаций — 6,25%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба