Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Елена Гребенщикова, Индекс ожидаемой волатильности VIX подрос до 25% » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Елена Гребенщикова, Индекс ожидаемой волатильности VIX подрос до 25%

Участники торгов на российских площадках сегодня с утра предпринимали попытки поднять котировки от вчерашних минимумов. Однако эти попытки не у всех увенчались успехом. К 16.00 по мск ситуация на рынке акций обстоит следующим образом - большинство его представителей находятся ниже отметки ноль
5 мая 2010 Опцион (ИФК)
$1500 получи мгновенно при открытии счета Startup бонус
InstaForex Помогаем совершать успешные инвестиции с 2007 года
Участники торгов на российских площадках сегодня с утра предпринимали попытки поднять котировки от вчерашних минимумов. Однако эти попытки не у всех увенчались успехом. К 16.00 по мск ситуация на рынке акций обстоит следующим образом - большинство его представителей находятся ниже отметки ноль. Удерживаться наплаву удается нефтегазовому сектору: Газпром +0,04%. Сургутнефтегаз +0,55%, ЛУКОЙЛ +1,03% благодаря закрытию реестров акционеров. По индексу РТС и ММВБ наблюдаем просадку в 0,85% и 0,10% соответственно. На первый дополнительное давление оказывает ослабление российского рубля по отношению к доллару.

На срочной секции РТС также наблюдаем разнонаправленное движение по фьючерсным контрактам, но большинство на стороне "красных". Базис между фьючерсом на индекс РТС и самим индексом составляет -28 п. Наблюдается снижение в отношениях открытых позиций в опционах на фьючерс на акции Газпром. Инвесторы наращивают позиции по call-опционам. Особой популярностью пользуются call-опционы со страйком 20000 п.
GZM0

В целом же котировки ходят то вверх, то вниз под действием настроений на глобальных рынках, где царит умеренный негатив: ведущие европейские индексы теряют в среднем полпроцента в весе, фьючерсы на американские индексы просели на две-три десятых процента, нефть откатывается на полтора процента.

На сегодняшний день нерешенный греческий вопрос стоит на первом месте, и любые выходящие новости на эту тему отражаются как на международном валютном рынке, так и на остальных площадках. В связи с чем, наблюдаем рост неопределенности на рынках, о чем свидетельствует и индекс ожидаемой волатильности VIX, рассчитываемый исходя из цен опционов на индекс S&P 500. Он подрос до уровней в 25%.

Причины для роста отсутствуют, поэтому в ближайшие дни котировки будут либо консолидироваться на достигнутых уровнях, либо уходить ниже - им есть еще куда опуститься