Волатильность падает

В пятницу отечественные голубые фишки открылись небольшим гэпом вниз, но к полудню почти полностью его закрыли. На 12,35 МСК индекс фондовой биржи ММВБ снижается на 0,35%, долларовый индекс РТС в минусе на 0,2%, рублёвый РТС-стандарт падает на 0,52%. Европа торгуется нейтрально, фьючерсы на Америку в небольшом плюсе. Все факты снова располагают к спокойным низковолатильным торгам, когда индексы находятся в узких боковых каналах. К сожалению для многих, осень не смогла внести движение на рынок. Ясно, что такая ситуация не на руку никому, и спекулянты и фонды будут пытаться раскачать рынок в какую-либо сторону. Пока же заработки дэй-трейдеров падают, как падают и доходы бирж от комиссий. Думается здесь, что раскачать легче вниз, чем вверх.

Фьючерс на индекс РТС с исполнением в декабре RIZ0 колеблется возле уровня в 147 000 пунктов. Здесь уровень в 149 000 пунктов остается хорошим сопротивлением, которое быки не могут преодолеть всю текущую неделю. В опционах на индекс наибольшая активность сегодня в 145-м страйке. Крупных сделок катастрофически мало, в основном проходят сделки на 10-25 лотов, которые совершают физ. лица. Подразумеваемая волатильность сильно снизилась в последние дни и находится на отметке в 24% в октябре и 27% в декабре. Реализованная волатильность и того ниже. Прибыль пока собирают продавцы волатильности, покупателям сейчас тяжело

---

http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311026032_logo.gif (C) Источник

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter