1 октября 2010 КРОУФР
Американскому доллару удалось отыграть часть позиций у конкурентов на фоне лучших, чем ожидалось экономических данных по США.
Утро началось с антидолларового движения в продолжение тенденции последних день. Основные конкуренты американской валюты смогли сформировать новые максимумы. Так, евро вырос до 1,3676, британский фунт пробил 1,59 и сформировал максимум дня на 1.5921, а пара доллар/иена упала до 83,18.
Ситуация, однако изменилась после публикации экономических данных по США. Показатель роста ВВП США во 2-м квартале был пересмотрен с 1,6 до 1,7%. Эта достаточно неожиданная новость, так как данные приведены уже в третьем чтении, когда они редко подвергаются корректировке, вызвала закрытие коротких позиций на американский доллар. Вторым фактором стала публикация индекса деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности Чикаго. Индекс вырос до 60,4 пкт против ожидаемого снижения до 56,0 пкт.
Наконец, число первичных заявок на пособием по безработице в США на прошлой неделе снизилось на 16К, что несколько ниже прогноза.
Сочетание этих трех более благоприятных, чем ожидалось новостей, оказало некоторое давление на конкурентов доллара. Наиболее драматичными были события на сегменте фунт/доллар, после пробоя 1,59 и формирования дневного максимума пара резко упала на две фигуры, завершив день около 1,57. Однако по остальным парам движения не были столь значительными. Евро и японская иена уступили доллару некоторое количество пипсов, однако вечером-утром отыграли значительную часть потерь.
На американском фондовом рынке наблюдалась фиксация прибыли, после самого сильного месячного ралли с 1993 года. Основные фондовые индексы закрылись с понижением на 0,3-0,4%.
На сегодня, 1 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ Август/ n/a/ 52,7%
06:30/10:30/ Австралия/ Индекс цен на сырье/ Сентябрь/ n/a/ 52,7%
07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ Август/ 3,2% г/г/ 4,7% г/г
07:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности SVME/ Сентябрь/ 61,2/ 61,4
08:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в производственной сфере/ Сентябрь/ 53,6/ 53,6
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственной сфере/ Сентябрь/ 53,9/ 54,3
09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ Август/ 10,0%/ 10,0%
12:30/16:30/ США/ Базовый индекс цен расходов на личное потребление/ Август/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м
12:30/16:30/ США/ Личные расходы/ Август/ 0,4% м/м/ 0,4% м/м
12:30/16:30/ США/ Выступление члена FOMC Уильяма Дадли/ n/a/ n/a/ n/a
12:30/16:30/ США/ Личные доходы/ Август/ 0,3% м/м/ 0,2% м/м
13:55/17:55/ США/ Пересмотренные данные по индексу потребительских поведений Мичиганского университета/ Сентябрь/ 67,1/ 66,6
13:55/17:55/ США/ Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета/ Сентябрь/ n/a/ 2,2%
14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе / Сентябрь/ 54,6/ 56,3
14:00/18:00/ США/ Расходы на строительство/ Август/ -0,4% м/м/ -1,0% м/м
14:00/18:00/ США/ Индекс промышленных цен/ Сентябрь/ 59,3/ 61,5
19:00/23:00/ США/ Продажи автомобилей/ Сентябрь/ 11,6 миллиона/ 11,5 миллиона
Из утренних новостей некоторое влияние на рынок могут оказать данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI Еврозоны (однако стоит помнить, что он выходит в уточненном варианте и вероятность сюрприза не очень велика) и Великобритании (здесь снижение индекса ниже прогноза может оказать давление на фунт). Также стоит обратить внимание на данные по безработице в Великобритании.
Однако самая ожидаемая новость недели – индекс деловой активности в производственном секторе США ISM. Аналитики ожидают снижение индекса до 54,6 против 56,3. Выход индекса ниже прогноза может спровоцировать очередные антидолларовые пробои. С другой стороны, как показывают вчерашние события, если индекс выйдет лучше прогноза, то возможен роста доллара перед окончанием рабочей недели.
Также обратите внимание на выход индекса потребительских настроений университета Мичигана. Реализация прогноза о росте индекса могла бы усилить влияние на рынок данных по ISM, если бы они вышли положительными для доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3663
Ключевой уровень 1,3500 – здесь сейчас проходит линия тренда, проведенная через минимум 9 сентября. Только пробой этого уровня как минимум отложит реализацию бычьего сценария. Пока же этого не произошло, общий базис пары остается бычьим, краткосрочный целевой ориентир 1.3700 – 1.3800.
USD/JPY 83.42
В результате подтверждения закругляющейся вершины, мы можем говорить о целевом ориентире на 82.87. Пробой вверх 84.00 может отложить этот сценарий, приведя нас в нейтральную зону, однако только пробой вверх 84.82 может отменить сценарий разворотного паттерна закругляющаяся вершина
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016424_kroufr.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Утро началось с антидолларового движения в продолжение тенденции последних день. Основные конкуренты американской валюты смогли сформировать новые максимумы. Так, евро вырос до 1,3676, британский фунт пробил 1,59 и сформировал максимум дня на 1.5921, а пара доллар/иена упала до 83,18.
Ситуация, однако изменилась после публикации экономических данных по США. Показатель роста ВВП США во 2-м квартале был пересмотрен с 1,6 до 1,7%. Эта достаточно неожиданная новость, так как данные приведены уже в третьем чтении, когда они редко подвергаются корректировке, вызвала закрытие коротких позиций на американский доллар. Вторым фактором стала публикация индекса деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности Чикаго. Индекс вырос до 60,4 пкт против ожидаемого снижения до 56,0 пкт.
Наконец, число первичных заявок на пособием по безработице в США на прошлой неделе снизилось на 16К, что несколько ниже прогноза.
Сочетание этих трех более благоприятных, чем ожидалось новостей, оказало некоторое давление на конкурентов доллара. Наиболее драматичными были события на сегменте фунт/доллар, после пробоя 1,59 и формирования дневного максимума пара резко упала на две фигуры, завершив день около 1,57. Однако по остальным парам движения не были столь значительными. Евро и японская иена уступили доллару некоторое количество пипсов, однако вечером-утром отыграли значительную часть потерь.
На американском фондовом рынке наблюдалась фиксация прибыли, после самого сильного месячного ралли с 1993 года. Основные фондовые индексы закрылись с понижением на 0,3-0,4%.
На сегодня, 1 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ Август/ n/a/ 52,7%
06:30/10:30/ Австралия/ Индекс цен на сырье/ Сентябрь/ n/a/ 52,7%
07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ Август/ 3,2% г/г/ 4,7% г/г
07:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности SVME/ Сентябрь/ 61,2/ 61,4
08:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в производственной сфере/ Сентябрь/ 53,6/ 53,6
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственной сфере/ Сентябрь/ 53,9/ 54,3
09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ Август/ 10,0%/ 10,0%
12:30/16:30/ США/ Базовый индекс цен расходов на личное потребление/ Август/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м
12:30/16:30/ США/ Личные расходы/ Август/ 0,4% м/м/ 0,4% м/м
12:30/16:30/ США/ Выступление члена FOMC Уильяма Дадли/ n/a/ n/a/ n/a
12:30/16:30/ США/ Личные доходы/ Август/ 0,3% м/м/ 0,2% м/м
13:55/17:55/ США/ Пересмотренные данные по индексу потребительских поведений Мичиганского университета/ Сентябрь/ 67,1/ 66,6
13:55/17:55/ США/ Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета/ Сентябрь/ n/a/ 2,2%
14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе / Сентябрь/ 54,6/ 56,3
14:00/18:00/ США/ Расходы на строительство/ Август/ -0,4% м/м/ -1,0% м/м
14:00/18:00/ США/ Индекс промышленных цен/ Сентябрь/ 59,3/ 61,5
19:00/23:00/ США/ Продажи автомобилей/ Сентябрь/ 11,6 миллиона/ 11,5 миллиона
Из утренних новостей некоторое влияние на рынок могут оказать данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI Еврозоны (однако стоит помнить, что он выходит в уточненном варианте и вероятность сюрприза не очень велика) и Великобритании (здесь снижение индекса ниже прогноза может оказать давление на фунт). Также стоит обратить внимание на данные по безработице в Великобритании.
Однако самая ожидаемая новость недели – индекс деловой активности в производственном секторе США ISM. Аналитики ожидают снижение индекса до 54,6 против 56,3. Выход индекса ниже прогноза может спровоцировать очередные антидолларовые пробои. С другой стороны, как показывают вчерашние события, если индекс выйдет лучше прогноза, то возможен роста доллара перед окончанием рабочей недели.
Также обратите внимание на выход индекса потребительских настроений университета Мичигана. Реализация прогноза о росте индекса могла бы усилить влияние на рынок данных по ISM, если бы они вышли положительными для доллара.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.3663
Ключевой уровень 1,3500 – здесь сейчас проходит линия тренда, проведенная через минимум 9 сентября. Только пробой этого уровня как минимум отложит реализацию бычьего сценария. Пока же этого не произошло, общий базис пары остается бычьим, краткосрочный целевой ориентир 1.3700 – 1.3800.
USD/JPY 83.42
В результате подтверждения закругляющейся вершины, мы можем говорить о целевом ориентире на 82.87. Пробой вверх 84.00 может отложить этот сценарий, приведя нас в нейтральную зону, однако только пробой вверх 84.82 может отменить сценарий разворотного паттерна закругляющаяся вершина
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016424_kroufr.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу