3 июня 2013 Алго Капитал | Oil | Gold (XAU/USD) | Silver (XAG/USD) | Platinum | Sugar Манжос Виталий
Единственным заметным событием стало довольно скромное понижение июньских фьючерсов на сырую нефть сорта Brent (BRM3, -2.16%), выступающих для российских инвесторов и спекулянтов не только ликвидным торговым инструментом, но и важным макроэкономическим индикатором. Эти контракты приблизились к психологически значимой отметке в 100 долларов. Вероятная просадка стоимости нефти ниже указанного уровня может стать негативным сигналом для российского фондового рынка.
Июньские фьючерсы на золото (GDM3, +0.06%) завершили минувшую неделю с незначительным повышением, стабилизировавшись в рамках достаточно узкого трёхпроцентного диапазона, ограниченного отметками 1374.6 - 1422.1 долларов. В минувший четверг эти контракты сумели пробить локальный уровень сопротивления, располагавшийся в районе 1400, что явилось позитивным техническим сигналом, и дало игрокам на повышение ложную надежду на продолжение коррекционного подъёма. Тем не менее, к завершению пятничных торгов фьючерсы на жёлтый металл растеряли весь свой недавний прирост.
Таким образом, за последние торговые дни среднесрочная техническая картина в июньских контрактах на золото не изменилась. Вероятно, фьючерсы на жёлтый металл продолжат свою двухнедельную консолидацию в диапазоне 1350 – 1420 долларов.
Недельный объем торгов июньскими фьючерсами на золото составил 379 тыс. контрактов. Количество открытых позиций за минувшую неделю несколько сократилось, составив 97 тыс. контрактов, против 101 тыс. контрактов к предыдущему пятничному закрытию
Июньские фьючерсы на серебро (SVM3, -0.72%) в целом повторили характер недельного движения контрактов на золото, однако закрылись несколько слабее. После неудачной попытки пробоя ближайшего сопротивления, располагающегося в районе 23 долларов, эти контракты откатились к своему локальному минимуму (22.12 долларов), достигнутому в минувший вторник. Несколько попыток пробоя указанной отметки оказались неудачными. Сложившаяся техническая картина говорит в пользу продолжения консолидации фьючерсов на серебро в границах двухнедельного диапазона 21.07 - 23.26 долларов.
Недельный объем торгов июньскими фьючерсами на серебро составил 27 тыс. контрактов. Количество открытых позиций незначительно сократилось до 17.9 тыс. контрактов, против 18.3 тыс. контрактов неделей ранее
Июньские фьючерсы на платину (PTM3, +0.17%), как и контракты на «менее благородные» драгметаллы, провели последние торговые дни в состоянии бокового движения. В связи с низкой ликвидностью часовой график цены июньского контракта отыгрывает не все движения «глобальных» фьючерсов и выглядит хаотично. Так, минимальное недельное значение (1400 долларов) было достигнуто при часовом обороте торгов, составившем всего 11 контрактов. По этой же причине, в контрактах на платину зачастую не просматриваются чёткие краткосрочные тренды. Среднесрочная техническая картина пока говорит в пользу их дальнейшей консолидации в рамках широкого двухмесячного диапазона, ограниченного отметками 1391.7 – 1610 долларов.
Вместе с тем, фундаментальные факторы продолжают играть в пользу вероятного роста стоимости платины относительно цены других драгоценных металлов в течение ближайших месяцев. Среднесрочные рыночные перспективы этого металла связаны с объективными опасениями сокращения мировых объемов добычи платины, обусловленными нестабильностью работы горнодобывающих предприятий в ЮАР. В течение последнего года деятельность нескольких крупнейших мировых производителей платины в этой стране была существенно осложнена серией забастовок, что вызвало серьёзный спад объемов производства. Улучшения сложившейся негативной ситуации в ближайшее время не предвидится.
Недельный объем торгов в июньских фьючерсах на платину составил около 0.5 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к завершению пятничных торгов изменилось несущественно, составив 29.5 тыс. контрактов.
В течение всего предыдущего года платина торговалась существенно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием. Платина исторически стоит значительно дороже «желтого металла», что обусловлено ее сравнительной редкостью и более дорогой технологией производства. В последние недели фьючерсы на этот драгметалл торговались несколько сильнее фьючерсов на золото. К завершению пятничных торгов разница цен в июньских контрактах составила порядка 67 долларов за унцию в пользу платины. Таким образом, текущий спрэд составляет около 4.9%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта Brent наиболее ликвидными стали июньские фьючерсы (BRM3, -2.16%). В минувший вторник в этих контрактах состоялась неудачная попытка захода к локальному сопротивлению, расположенному в районе 105.30 долларов. С начала мая сырьевые «быки» уже дважды пытались превысить этот уровень. На этот раз, энтузиазм игроков на повышение иссяк на дальних подступах к указанной отметке, что недвусмысленно указало на их краткосрочную слабость.
В ходе последовавших распродаж нефтяные контракты сумели обновить свой трёхнедельный минимум, вплотную приблизившись к психологически значимой отметке в 100 долларов. В пользу нефтяных «медведей» сыграла публикация еженедельной американской статистики по запасам нефти и нефтепродуктов. В минувший четверг Минэнерго США отчиталось о существенном приросте запасов «черного золота» на 3 млн баррелей, против прогнозируемого сокращения на 500 млн баррелей. Кроме того, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в минувшую пятницу сохранила квоты на добычу нефти на уровне 30 млн баррелей в сутки, что стало стимулом для ускорения распродаж под закрытие недельных торгов.
Вероятно, в ближайшие торговые дни во фьючерсах на нефть состоятся попытки тестирования значимой круглой отметки в 100 долларов. В то же время «дальний», июльский (BRN3) нефтяной контракт уже торгуется на уровне в 100 долларов, в состоянии незначительной бэквордации величиной в 0.3 доллара, или 0.3% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка не ожидают значительного изменения цены на нефть сорта Brent в ближайший месяц.
Недельный объем торгов в июньских контрактах на нефть сорта Brent составил 338 тыс. контрактов. К завершению пятничных торгов количество открытых позиций несколько увеличилось до 32 тыс. контрактов, против 29.7 тыс. контрактов неделей ранее
Единственным ликвидным сельскохозяйственным контрактом на российском срочном рынке является июльский фьючерс на сахар (SAN3, +0.08%). При достаточно большом количестве открытых позиций (18.6 тыс.), недельный объем торгов составил около 1.9 тыс. контрактов.
В последние торговые дни фьючерсы на сахар стабилизировались в сравнительно узком диапазоне 11.75 – 11.95 рублей. В минувший вторник эти контракты ненадолго просели до отметки в 11.63 рублей, сумев обновить свой долгосрочный минимум. Несмотря на то, что часовой оборот торгов при достижении нового минимума составил всего 8 контрактов, его обновление является негативным техническим сигналом. Вероятно, в ближайшие дни июльские фьючерсы на сахар продолжат боковое движение вблизи текущих уровней.
В целом же, цена на сахар находится под давлением в связи с ожиданиями перепроизводства этого продукта на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году. По некоторым оценкам, производство сахара в России в 2013 году может достигнуть рекордных объемов
http://www.ncapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Июньские фьючерсы на золото (GDM3, +0.06%) завершили минувшую неделю с незначительным повышением, стабилизировавшись в рамках достаточно узкого трёхпроцентного диапазона, ограниченного отметками 1374.6 - 1422.1 долларов. В минувший четверг эти контракты сумели пробить локальный уровень сопротивления, располагавшийся в районе 1400, что явилось позитивным техническим сигналом, и дало игрокам на повышение ложную надежду на продолжение коррекционного подъёма. Тем не менее, к завершению пятничных торгов фьючерсы на жёлтый металл растеряли весь свой недавний прирост.
Таким образом, за последние торговые дни среднесрочная техническая картина в июньских контрактах на золото не изменилась. Вероятно, фьючерсы на жёлтый металл продолжат свою двухнедельную консолидацию в диапазоне 1350 – 1420 долларов.
Недельный объем торгов июньскими фьючерсами на золото составил 379 тыс. контрактов. Количество открытых позиций за минувшую неделю несколько сократилось, составив 97 тыс. контрактов, против 101 тыс. контрактов к предыдущему пятничному закрытию
Июньские фьючерсы на серебро (SVM3, -0.72%) в целом повторили характер недельного движения контрактов на золото, однако закрылись несколько слабее. После неудачной попытки пробоя ближайшего сопротивления, располагающегося в районе 23 долларов, эти контракты откатились к своему локальному минимуму (22.12 долларов), достигнутому в минувший вторник. Несколько попыток пробоя указанной отметки оказались неудачными. Сложившаяся техническая картина говорит в пользу продолжения консолидации фьючерсов на серебро в границах двухнедельного диапазона 21.07 - 23.26 долларов.
Недельный объем торгов июньскими фьючерсами на серебро составил 27 тыс. контрактов. Количество открытых позиций незначительно сократилось до 17.9 тыс. контрактов, против 18.3 тыс. контрактов неделей ранее
Июньские фьючерсы на платину (PTM3, +0.17%), как и контракты на «менее благородные» драгметаллы, провели последние торговые дни в состоянии бокового движения. В связи с низкой ликвидностью часовой график цены июньского контракта отыгрывает не все движения «глобальных» фьючерсов и выглядит хаотично. Так, минимальное недельное значение (1400 долларов) было достигнуто при часовом обороте торгов, составившем всего 11 контрактов. По этой же причине, в контрактах на платину зачастую не просматриваются чёткие краткосрочные тренды. Среднесрочная техническая картина пока говорит в пользу их дальнейшей консолидации в рамках широкого двухмесячного диапазона, ограниченного отметками 1391.7 – 1610 долларов.
Вместе с тем, фундаментальные факторы продолжают играть в пользу вероятного роста стоимости платины относительно цены других драгоценных металлов в течение ближайших месяцев. Среднесрочные рыночные перспективы этого металла связаны с объективными опасениями сокращения мировых объемов добычи платины, обусловленными нестабильностью работы горнодобывающих предприятий в ЮАР. В течение последнего года деятельность нескольких крупнейших мировых производителей платины в этой стране была существенно осложнена серией забастовок, что вызвало серьёзный спад объемов производства. Улучшения сложившейся негативной ситуации в ближайшее время не предвидится.
Недельный объем торгов в июньских фьючерсах на платину составил около 0.5 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к завершению пятничных торгов изменилось несущественно, составив 29.5 тыс. контрактов.
В течение всего предыдущего года платина торговалась существенно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием. Платина исторически стоит значительно дороже «желтого металла», что обусловлено ее сравнительной редкостью и более дорогой технологией производства. В последние недели фьючерсы на этот драгметалл торговались несколько сильнее фьючерсов на золото. К завершению пятничных торгов разница цен в июньских контрактах составила порядка 67 долларов за унцию в пользу платины. Таким образом, текущий спрэд составляет около 4.9%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта Brent наиболее ликвидными стали июньские фьючерсы (BRM3, -2.16%). В минувший вторник в этих контрактах состоялась неудачная попытка захода к локальному сопротивлению, расположенному в районе 105.30 долларов. С начала мая сырьевые «быки» уже дважды пытались превысить этот уровень. На этот раз, энтузиазм игроков на повышение иссяк на дальних подступах к указанной отметке, что недвусмысленно указало на их краткосрочную слабость.
В ходе последовавших распродаж нефтяные контракты сумели обновить свой трёхнедельный минимум, вплотную приблизившись к психологически значимой отметке в 100 долларов. В пользу нефтяных «медведей» сыграла публикация еженедельной американской статистики по запасам нефти и нефтепродуктов. В минувший четверг Минэнерго США отчиталось о существенном приросте запасов «черного золота» на 3 млн баррелей, против прогнозируемого сокращения на 500 млн баррелей. Кроме того, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в минувшую пятницу сохранила квоты на добычу нефти на уровне 30 млн баррелей в сутки, что стало стимулом для ускорения распродаж под закрытие недельных торгов.
Вероятно, в ближайшие торговые дни во фьючерсах на нефть состоятся попытки тестирования значимой круглой отметки в 100 долларов. В то же время «дальний», июльский (BRN3) нефтяной контракт уже торгуется на уровне в 100 долларов, в состоянии незначительной бэквордации величиной в 0.3 доллара, или 0.3% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка не ожидают значительного изменения цены на нефть сорта Brent в ближайший месяц.
Недельный объем торгов в июньских контрактах на нефть сорта Brent составил 338 тыс. контрактов. К завершению пятничных торгов количество открытых позиций несколько увеличилось до 32 тыс. контрактов, против 29.7 тыс. контрактов неделей ранее
Единственным ликвидным сельскохозяйственным контрактом на российском срочном рынке является июльский фьючерс на сахар (SAN3, +0.08%). При достаточно большом количестве открытых позиций (18.6 тыс.), недельный объем торгов составил около 1.9 тыс. контрактов.
В последние торговые дни фьючерсы на сахар стабилизировались в сравнительно узком диапазоне 11.75 – 11.95 рублей. В минувший вторник эти контракты ненадолго просели до отметки в 11.63 рублей, сумев обновить свой долгосрочный минимум. Несмотря на то, что часовой оборот торгов при достижении нового минимума составил всего 8 контрактов, его обновление является негативным техническим сигналом. Вероятно, в ближайшие дни июльские фьючерсы на сахар продолжат боковое движение вблизи текущих уровней.
В целом же, цена на сахар находится под давлением в связи с ожиданиями перепроизводства этого продукта на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году. По некоторым оценкам, производство сахара в России в 2013 году может достигнуть рекордных объемов
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.ncapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter