Анализ стратегий крупнейших игроков

На момент публикации пара торгуется в диапазоне 1,3550 - 1,36. Для краткосрочного периода актуален диапазон 1,3491 - 1,3697. По сути продолжается борьба за уровень 1,36 EUR/USD

На момент публикации пара торгуется в диапазоне 1,3550 - 1,36. Для краткосрочного периода актуален диапазон 1,3491 - 1,3697. По сути продолжается борьба за уровень 1,36. Ранее говорилось, что при уверенной торговле выше 1,36 будут сохраняться повышательные риски. Напротив, только при уверенном падении ниже 1,35 пара перейдет в диапазон понижательных рисков с первичными целями в диапазоне 1,30 - 1,28. Несмотря на текущее снижение, оптимизм в отношении пары сохраняется, и рост в направлении 1,40 реален. Наблюдаются попытки оттянуть пару наверх. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,32 и 1,30, риски роста - с отметками 1,39 и 1,45.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,35 - 1,36.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,35 - 1,3750.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3586.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 01.02.11):
Сигнал о продолжении среднесрочного восходящего тренда усилился.

Анализ стратегий крупнейших игроков


GBP/USD

На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 1,6050. Движение вверх выглядит более вероятным. Привлекает внимание сопротивление 1,6298. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,59, риски роста - с отметкой 1,64.
Высокая активность покупателей
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,61 - 1,62.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,61 - 1,62.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6088.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 01.02.11):
Сформирован бычий сигнал по GBP.

Анализ стратегий крупнейших игроков


AUD/USD

Вчера говорилось о возможности перехода пары в диапазон 0,99 - 1,0050. На момент публикации торговля ведется в центре данного диапазона и ниже паритета. Следует обратить внимание на то, что уровень паритета преобразован в уровень продавцов и границу рисков. Появился шанс закрепления под указанной границей, что увеличило вероятность движения вниз к 0,9650 - 0,95. Однако для краткосрочного периода актуален диапазон 0,9884 - 1,0118, и расстановка сил указывает на высокую вероятность новой попытки роста (или попытки удержать от падения). Ближайшие ориентиры: 50-дневная и 100-дневная EMA. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 0,98, риски роста - с отметкой 1,015.
Высокая активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,01.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,00 - 1,0050.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0118.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 01.02.11):
Диаграмма вновь демонстрирует рост длинных позиций спекулянтов. Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме.

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CAD

На момент публикации продолжается торговля вдоль уровня 0,9950. Пара пытается закрепиться над уровнем, хотя он малозначимый. В краткосрочном периоде высока вероятность продолжения торговли вблизи текущих отметок, однако привлекает внимание диапазон сопротивления 1,0138 - 1,0224. По сути речь идет о страйках 1,0101 и 1,0204, дальше которых уйти пока возможности не наблюдается. На пути к указанным уровням расположена техническая защита, представленная 50-дневной и 100-дневной EMA.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9901.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0000 - 1,0050.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9896.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 01.02.11).
В ходе отчетной недели принципиальных изменений на произошло. Длинные спекулятивные позиции преобладают.

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CHF

На момент публикации пара торгуется вблизи уровня 0,9709. В краткосрочном периоде высока вероятность продолжения торговли вблизи достигнутых отметок. В случае усиления волатильности необходимо учесть риски движения к границам диапазона 0,9089 - 1,0017 (1,0109). Судя по усилению сопротивления сверху, давление вверх все же преобладает. Возможно, построение уровня 0,9089 - это попытка ограничить рост. Важное обстоятельство - пара торгуется между значимыми техническими уровнями: 50-дневной и 100-дневной EMA.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9662 - 0,9709.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9662 - 0,9804, что говорит об ожидании хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9695.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 01.02.11):
Диаграмма вновь демонстрирует рост длинных позиций спекулянтов

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/JPY

На момент публикации пара пытается закрепиться над уровнем 83,33. Шансы есть. Несмотря на то, что пару пытаются удержать на текущих отметках, повышательное давление присутствует. По итогам американской сессии актуализированы сопротивления 87,75 и 89,29. Напомним, что диапазон 82,64 - 83,33 является среднесрочной границей рисков, за которую обычно ведется борьба. Поддержка 82,64 (82,17) теряет актуальность.
Высокая активность покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 83,33.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 81,97 - 82,99.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 83,31.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 01.02.11):
За отчетную неделю принципиальных изменений не произошло. Длинные спекулятивные позиции продолжают преобладать.

Анализ стратегий крупнейших игроков


GOLD

На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе отметки 1364. Предполагаемый диапазон торговли практически не изменился: 1342 - 1366. Движения вверх и вниз внутри диапазона равновероятны, однако цена находится вблизи сопротивления 1366, в которое преобразован уровень покупателей 1360, и это означает: либо готовится пробой сопротивления и возврат в зону повышательных рисков, либо откат от сопротивления с целями ниже уровня 1350. Ранее для среднесрочного периода были актуализированы понижательные риски (ориентир: 1320 - 1300 - 1280). В долгосрочном периоде намерения возврата к 1400 и роста к 1500 сохраняются.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1362,5.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


S&P500

Торговля ближайшими контрактами ведется в районе отметки 1314. Цена оттолкнулась от защиты на уровне 1320. Ближайшее сопротивление: 1324. Напомним, что на уровне 1310 выросли интересы продавцов. Ключевая поддержка - 1296 (1300). Наблюдается незначительное давление вниз. Ориентир рисков движения вверх прежний: 1325. Перспективно снижение из области защиты в район 1200. Ближайшая цель: 1270.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1318,8.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


WHEAT

На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе отметки 870. Несмотря на то, что еще имеются шансы достижения сопротивления на уровне 900, спекулянты начали строить медвежьи Call-спрэды в направлении 850 и даже 750. Для долгосрочки уровень 900 преобразовывается в ключевой. При его пробое вверх цена направится к отметке 1000.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 862,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
874,6 ; 877,0 ; 879,6 ; 882,6 ; 885,6 ; 889,0 ; 892,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
855,0 ; 853,6 ; 852,0 ; 850,0 ; 848,0 ; 845,6 ; 843,0
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 904,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
923,6 ; 928,0 ; 930,4 ; 932,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
844,2 ; 841,6 ; 839,0 ; 836,4 ; 833,6 ; 831,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 894,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
936,6 ; 941,6 ; 946,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
827,6 ; 823,0 ; 818,0

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


TREASURY NOTE 10YR


Ситуация не изменилась. Как и ожидалось, проторговывается уровень 118. Несмотря на попытки коррекционного роста в направлении 120, цена находится в диапазоне понижательных рисков. Уровень 118 - граница рисков для апрельских контрактов, которые актуализируются после 18 марта. 118 - также очень сильный уровень для мартовских котрактов (действующих по 18 февраля). Для долгосрочного периода растут риски снижения (ориентир: 114), как следствие - риски роста доходности и роста USD. TREASURY NOTE 10YR - опережающий индикатор для фондового рынка, где ожидается снижение.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)

Анализ стратегий крупнейших игроков


Light Sweet Crude Oil (WTI)

На момент публикации торговля ведется в районе отметки 87. Проторговывается диапазон 85 - 89, понижательное давление в направлении 85 более вероятно. В среднесрочном и долгосрочном периодах возможен рост к уровню 100 и выше, хотя игроки видят в качестве адекватного диапазон 75 - 95.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 86,73
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
87,44 ; 87,63 ; 87,84 ; 88,11 ; 88,40 ; 88,73 ; 89,09
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
86,14 ; 86,00 ; 85,83 ; 85,62 ; 85,39 ; 85,10 ; 84,79
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 89,94
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
91,24 ; 91,38 ; 91,54 ; 91,70 ; 91,88 ; 92,06 ; 92,26
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
86,18 ; 85,88 ; 85,56 ; 85,24 ; 84,90 ; 84,56 ; 84,20
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,92
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
94,54 ; 94,66 ; 94,79 ; 94,92 ; 95,06 ; 95,21 ; 95,37
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
86,05 ; 85,71 ; 85,35 ; 84,99 ; 84,63 ; 84,25 ; 83,87

Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


Инструкция по использованию диаграмм

Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016595_logo.gif http://www.fibo.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=110802 обязательна
Условия использования материалов