Участники срочного рынка не паникуют перед лицом падения
По итогам торгового дня в пятницу, 10 февраля, фьючерс на индекс РТС закрылся на значении 159685 пунктов (-2,211%). Объем торгов составил 1,245 млн контрактов, или 120,610 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 936,388 тыс. контрактов.
На срочном рынке уже начинается полноценная игра на понижение. Котировки фьючерса на индекс РТС в пятницу вышли вниз из среднесрочного восходящего канала (1-3) и опустились под уровень поддержки 161000 пунктов (2). Это полноценный сигнал на продажу, и он будет дополнен аналогичными рекомендациями от MACD и Stochastic в случае негативного начала новой недели. Что касается целей снижения, то фьючерсу предстоит пройтись по всем значимым уровням коррекции Фибоначчи, пока не будет достигнут целевой - 61,8% на отметке 145000 пунктов. Первым делом равнение будет идти на отметку 153000 пунктов, это район максимумов начала декабря минувшего года. Соответственно, покупать фьючерс на РТС на текущих пока еще небольших "просадках" очень опасно. Что касается настроений участников торгов, то они существенно не изменились: бэквордация к базовому активу незначительно подросла - до 900 пунктов, игроки отдают себе отчет в том, что пришло время попадать.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Фьючерс на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9428 руб. (-1,412%). Объем торгов составил 523,492 тыс. контрактов, или 4,949 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 1,044 млн контрактов.
Контракт на акции "Газпрома" закрылся на значении 18856 руб. (-0,412%). Объем торгов составил 151,651 тыс. контрактов, или 2,864 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 282,016 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 18146 руб. (-0,011%). Объем торгов составил 59,088 тыс. контрактов, или 1,071 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 187,682 тыс. контракта.
Фьючерс на акции ВТБ закрылся на значении 6800 руб. (-1,904%). Объем торгов составил 52,692 тыс. контракта, или 358,843 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 167,198 тыс. контрактов.
Контракт на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 56580 руб. (-2,087%). Объем торгов составил 9,418 тыс. контрактов, или 537,786 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 25,130 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции "Роснефти" закрылся на значении 21251 руб. (-0,174%). Объем торгов составил 22,961 тыс. контрактов, или 491,159 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 49,660 тыс. контрактов.
Рынок ADR покорился общемировой негативной тенденции
Торги российскими ADR на LSE в пятницу, 10 февраля, начались резким падением котировок большинства бумаг. Давление на фондовые рынки оказывала неопределенность в отношении Греции. По итогам состоявшегося заседания Еврогруппы решение о выделении финансовой поддержки этой стране пока не было принято. Для предоставления Афинам второго пакета помощи объемом 130 млрд евро от греческого правительства потребуется больше непопулярных шагов в рамках программы фискальной консолидации (мер бюджетно-налогового оздоровления), а также одобрение реформ парламентом страны. Греции необходимо получить новые кредиты от тройки международных кредиторов (Евросоюз, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк) до 20 марта 2012г. - даты погашения гособлигаций на 14,5 млрд евро. Кроме того, перед выходными часть инвесторов, по всей видимости, предпочла зафиксировать прибыль и выйти из бумаг. В результате на всех мировых площадках в пятницу преобладала негативная динамика, и российские расписки снижались вслед за ними.
Продажам российских ADR также способствовало ухудшение обстановки на товарных рынках. Нефть в пятницу дешевела из-за фиксации прибыли, а также из-за неуверенности участников рынка в успешном завершении переговоров о выделении финансовой помощи Греции. Тем временем доллар на Forex дорожал против евро и других валют. Интерес к покупкам нефтяных фьючерсов также сильно ослабел также из-за того, что на рынке сформировалась внушительная премия для спекулятивных продаж. К концу дня котировки Brent снизились на 1,6% - до 117 долл./барр.
К 19:00 мск индекс FTSE Russia IOB, который рассчитывается на основе динамики котировок депозитарных расписок 15 крупнейших по полной рыночной капитализации российских компаний, обращающихся на Лондонской фондовой бирже, торговался в "минусе" на 2,1% - на отметке 905 пунктов.
Лидерами по оборотам среди ADR стали бумаги "Газпрома", подешевевшие на 1,7%. Негативную динамику продемонстрировали и другие расписки нефтегазового сектора: бумаги "Роснефти" упали на 1,3%, "Сургутнефтегаза" - на 6%, ЛУКОЙЛа - на 1,5%, НОВАТЭКа - на 2,4%. Банковский сектор тоже понес потери. Расписки ВТБ опустились на 2,4%, Сбербанка - на 1,9%.
Аналитики "Уралсиб Кэпитал" снизили целевой уровень цен бумаг "Магнита" (-1,1%). "По результатам анализа управленческой отчетности "Магнита" за IV квартал 2011г., а также с учетом ожидающегося влияния каннибализации на выручку в 2012-2013гг. мы пересмотрели нашу ДДП-модель компании. Кроме того, мы расширили прогнозный период до 2018г. Наш прогноз выручки "Магнита" стал чуть более консервативным, а прогноз рентабельности, напротив, повысился. Новая 12-месячная прогнозная цена на 6% ниже прежней и составляет 33 долл./GDR. Мы по-прежнему рекомендуем "покупать" акции "Магнита", поскольку потенциал роста котировок остается существенным даже после недавнего ралли (19%)", - сообщили эксперты.
Совет директоров НМТП 17 февраля рассмотрит вопрос об одобрении сделки по конвертации находящихся на балансе компании именных бездокументарных акций (казначейские акции) в глобальные депозитарные расписки (GDR). Заместитель генерального директора ОАО "НМТП" по корпоративными и правовым вопросам Петр Максимов считает, что сложившиеся рыночные условия не являются оптимальными для продажи, а продажа в форме GDR экономически более целесообразна
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба