Фьючерс на индекс РТС удержался в диапазоне 156500-160000 пунктов
По итогам минувшей торговой недели (9-13 апреля) на срочном рынке FORTS в большинстве товарных контрактов экстремальных движений не произошло. Как отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал", несмотря на повышенную волатильность, фьючерсы на нефть и драгоценные металлы завершили неделю незначительными разнонаправленными изменениями. Заметным событием пятидневки стало лишь падение майских фьючерсов на сахар, "просевших" до минимальных месячных значений.
Ожидания роста спроса поддержали золото
Июньский контракт на золото (GDM2, +1,66%) по итогам недели умеренно повысился. Поводом для восстановления стоимости желтого металла после недавнего обновления им трехмесячных минимумов стало сообщение о том, что представители ювелирной промышленности Индии 7 апреля прекратили трехнедельную забастовку. Аналитики ИГ "Норд-Капитал" напоминают, что недовольство индийских ювелиров было связанно с повышением вдвое пошлин на импорт золота, а также с вводом акцизного налога на небрендовые ювелирные украшения. В соответствии с предварительными данными Бомбейской ассоциации рынка золота, в марте импорт этого драгметалла в Индию составил порядка 15-20 т против 75-80 т за аналогичный период 2011г. Таким образом, на минувшей неделе рынок золота поддержали ожидания восстановления физического спроса со стороны крупнейшего мирового импортера.
В ходе недельных торгов во фьючерсах на золото наблюдалось ступенчатое повышение, что является позитивным техническим сигналом. Тем не менее в пятницу эти контракты заметно "просели", растеряв большую часть своего недавнего прироста. По мнению экспертов, техническая картина говорит в пользу дальнейшего бокового движения золота в диапазоне 1615-1700 долл./унция. Недельный объем торгов июньскими фьючерсами на золото составил 135 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к концу пятидневки незначительно сократилось - до 81 тыс. против 88 тыс. неделей ранее.
Источник: ИГ "Норд-Капитал"
Участники торгов ожидают незначительного снижения нефти
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть марки Brent наиболее ликвидным является "ближний", апрельский (BRJ2, -0,57%). На минувшей пятидневке нефтяной фьючерс сделал попытку выхода из границ пятинедельного "боковика" с границами 121,5-126 долл./барр. Поводом для распродаж в середине недели, по словам аналитиков ИГ "Норд-Капитал", вновь стали ожидания публикации данных об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Прирост коммерческих запасов сырой нефти за океаном в очередной раз превысил прогнозы.
Тем не менее после заметной "просадки" в среду к завершению недельных торгов этот контракт вновь вернулся в границы месячной консолидации. И хотя формально этот факт является сигналом для восстановления нефтяных котировок в район 123-125 долл./барр., текущие шансы на повышение и на возобновление недавнего падения этого контракта приблизительно равны.
Вместе с тем текущая бэквордация "дальнего", майского (BRK2) нефтяного контракта к "ближнему" составляет порядка 0,6 долл., или около 0,5%, - участники торгов ожидают незначительного снижения цен на нефть Brent в ближайший месяц. Недельный объем торгов в апрельском фьючерсе на нефть составил 201 тыс. контрактов. В связи со скорым выходом этого контракта из обращения количество открытых позиций сократилось до 35 тыс. против 61 тыс. неделей ранее.
Источник: ИГ "Норд-Капитал"
К концу недели на срочный рынок вернулись оптимисты
По итогам торгов понедельника, 9 апреля, фьючерс на индекс РТС вырос (+0,873%) и закрылся на значении 157185 пунктов. Объем торгов составил 1,263 млн контрактов, или 116,293 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 747,892 тыс. контрактов. Фьючерс на РТС всеми силами цеплялся за уровень поддержки 156500 пунктов, и по итогам основной сессии 9 апреля ему это удавалось, хотя и с трудом. Во вторник, 10 апреля, по итогам торгов контракт на индекс РТС снизился (-1,075%) и закрылся на значении 155495 пунктов. Объем торгов составил 1,729 млн контрактов, или 160,896 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 784,560 тыс. контрактов. В понедельник фьючерсу на индекс РТС удалось остаться в консолидационном канале 156500-160000 пунктов, но это не спасло его от возобновления продаж во вторник. По итогам торгов среды, 11 апреля, контракт на индекс РТС частично отыграл потери (+0,643%) и закрылся на значении 156495 пунктов. Объем торгов составил 1,977 млн контрактов, или 182,683 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 761,746 тыс. контрактов.
В четверг, 12 апреля, по итогам торгов контракт на индекс РТС снова подрос (+0,422%) и закрылся на значении 157155 пунктов. Объем торгов составил 1,838 млн контрактов, или 169,330 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 704,642 тыс. контрактов. На срочный рынок начали возвращаться оптимисты, что вылилось в сокращение величины бэквордации фьючерса на индекс РТС к базовому активу до 4900 пунктов - минимального уровня за последнюю неделю. В пятницу, 13 апреля, по итогам торгов контракт на индекс РТС снизился (-0,216%) и закрылся на значении 156815 пунктов. Объем торгов составил 1,552 млн контрактов, или 144,471 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 656,364 тыс. контрактов. На срочном рынке началось закрепление фьючерса на индекс РТС в консолидационном диапазоне 156500-160000 пунктов
Бэквордация на срочном рынке вновь подбирается к 5000 пунктов
По итогам торгового дня в понедельник, 16 апреля, фьючерс на индекс РТС закрылся на значении 153850 пунктов (-1,891%). Объем торгов составил 1,587 млн контрактов, или 146,652 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 646,762 тыс. контракта.
По словам ведущего аналитика Quote.rbc.ru Максима Звягинцева, на срочном рынке картина сложилась довольно пессимистичная: фьючерс на РТС разочаровал динамикой и не сумел подняться к верхней границе консолидационного диапазона 156500-160000 пунктов (2-3). Вместо этого он пробил поддержку 2 и бодро отправился вниз. Участники срочного рынка к такой перемене отнеслись негативно и принялись активно распродавать контракты, что привело к росту бэквордации фьючерса на РТС к базовому активу с 4200 до 4900 пунктов. Это не рекордная величина бэквордации - запас сил у "медведей" еще имеется, поэтому, возможно, на этот раз им все-таки удастся додавить котировки до середины трехмесячной волны роста, к отметке 151000 пунктов (1). Толерантным к риску игрокам могут быть интересны спекулятивные "короткие" позиции, безопаснее их будет открыть не на достигнутой глубине, а только когда (и если) в рамках краткосрочного отскока вверх котировки фьючерса приблизятся к отметке 2.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Фьючерс на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9304 руб. (-1,96%). Объем торгов составил 818,439 тыс. контрактов, или 7,644 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 761,552 тыс. контрактов.
Контракт на акции "Газпрома" закрылся на значении 16801 руб. (-2,109%). Объем торгов составил 247,399 тыс. контрактов, или 4,223 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 472,616 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 17313 руб. (-1,435%). Объем торгов составил 100,215 тыс. контрактов, или 1,753 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 202,270 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции ВТБ закрылся на значении 6390 руб. (-2,71%). Объем торгов составил 30,685 тыс. контрактов, или 198,727 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 201,410 тыс. контрактов.
Контракт на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 49607 руб. (-2,728%). Объем торгов составил 8,037 тыс. контрактов, или 404,550 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 25,358 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции "Роснефти" закрылся на значении 20917руб. (+0,35%). Объем торгов составил 17,655 тыс. контрактов, или 372,360 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 32,622 тыс. контракта.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба