На срочном рынке идет подготовка к краткосрочному росту
По итогам торгового дня понедельника, 16 июля, контракт на индекс РТС закрылся на значении 136665,0 пункта (+0,404%). Объем торгов составил 854,924 тыс.контрактов, или 76,019 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 860,328 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9171,0 пункта (-0,131%). Объем торгов составил 371,501 тыс. контрактов, или 3,405 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 643,524 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Газпрома закрылся на значении 15539,0 пункта (+0,200%). Объем торгов составил 109,592 тыс. контрактов, или 1,703 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 460,326 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 18381,0 пункта (+1,050%). Объем торгов составил 62,994 тыс. контрактов, или 1,151 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 311,246 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 5622,0 пункта (-0,107%). Объем торгов составил 41,765 тыс. контрактов, или 235,230 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 289,138 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 52831,0 пункта (-1,315%). Объем торгов составил 3027 контрактов, или 160,642 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 20,176 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Роснефти" закрылся на значении 20702,0 пункта (+0,490%). Объем торгов составил 5511 контрактов, или 113,500 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 77,212 тыс. контрактов.
Участники срочного рынка 16 июля отдавали предпочтение покупкам, причем действовали на опережение - бэквордация фьючерса на РТС к базовому активу сократилась до 400 пунктов, указывает аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев. Сокращение показателя указывает на все большее число сторонников того, что рынки в ближайшее время порастут. У фьючерса на РТС есть и высокие цели подъема, но пока стоит присматриваться только к ближайшей, которая расположена на круглой отметке 140000 пунктов (2), полагает М.Звягинцев. В начале июля с этой высотой справиться не удалось, нет твердой уверенности в ее покоримости и сейчас. Это заставляет покупателей ориентироваться только на краткосрочные горизонты, и велик риск того, что на сопротивлении (2) они все разбегутся, не исключает аналитик.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Фьючерс на индекс РТС пробил сопротивление 135000 пунктов
За неделю с 9 по 13 июля 2012г. объем торгов производными инструментами на индексы на срочной секции FORTS составил 614,19 млрд руб., или 6,94 млн контрактов. Наиболее ликвидным срочным контрактом на рынке FORTS является фьючерс на индекс РТС, объем торгов по этому контракту на неделе составил 549,82 млрд руб. или 6,22 млн контрактов.
По итогам минувшей торговой недели на срочном рынке FORTS наблюдался рост стоимости наиболее ликвидных товарных контрактов. Аналитики ИГ "Норд-Капитал" отмечают взлет на 5% июльских фьючерсов на нефть марки Brent, которые сумели закрепиться выше психологически значимой отметки 100 долл./барр. Одними из лидеров роста стали также российские контракты на сахар, продолжившие свое среднесрочное повышение.
Ожидание спроса со стороны Китая поддержало золото
Сентябрьские фьючерсы на золото (GDU2, +0,30%) продолжили консолидацию в середине широкого двухмесячного диапазона и завершили недельные торги на отметке 1594 долл./унция. В минувший четверг контракты на золото достигли минимального двухнедельного значения (1561 долл./унция). Тем не менее, как отмечают эксперты ИГ "Норд-Капитал", ближайшая поддержка, расположенная в районе 1560 долл./унция, в очередной раз подтвердила свою силу и значимость. К завершению недельных торгов контракты на золото восстановились к уровню закрытия предыдущей пятницы (6 июля).
Поводом для некоторого оживления покупок в понедельник и вторник стали ожидания роста спроса на золото со стороны Китая, который является вторым по объему мировым потребителем этого драгоценного металла. Уже в I квартале 2012г. спрос на золото в Китае увеличился до 255,2 т по сравнению с 232,5 т годом ранее. Сигналом для распродаж в середине недели стало продолжившееся укрепление курса доллара по отношению к единой европейской валюте.
По словам экспертов, техническая картина говорит в пользу продолжения консолидации контрактов на золото в среднесрочном коридоре с границами 1540-1650 долл./унция. Недельный объем торгов сентябрьскими фьючерсами на золото составил 166 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к концу недели увеличилось до 126 тыс. против 117 тыс. неделей ранее.
Новые санкции против Ирана подтолкнули нефть к росту
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть марки Brent наиболее ликвидным стал июльский фьючерс (BRN2, +5,02%). После недавнего обновления полуторалетних минимумов в нефтяных контрактах наметилось коррекционное повышение. Большую часть недели нефтяной фьючерс балансировал на грани отметки 100 долл./барр. Сырьевые "быки" и "медведи" боролись за уверенное закрепление контрактов на нефть выше или ниже этого психологически важного рубежа, комментируют ситуацию аналитики ИГ "Норд-Капитал". В пользу игроков на повышение сыграла публикация еженедельных данных о запасах нефти в США. Недельное сокращение запасов сырой нефти за океаном значительно превысило ожидания, что подхлестнуло рост нефтяных цен обеих ключевых марок. Кроме того, поводом для взлета нефтяных котировок, по словам экспертов, стали новости об ужесточении США экономических санкций против Ирана и о сокращении объемов добычи на британском месторождении Buzzard в Северном море.
Вместе с тем дальний, августовский (BRQ2) нефтяной контракт торгуется в состоянии бэквордации в 1,5 долл., или 1,4%, по отношению к ближнему. Участники срочного рынка в ближайший месяц ожидают умеренного падения цены на нефть марки Вrent.
Недельный объем торгов в июльском фьючерсе на нефть составил 258 тыс. контрактов. Количество открытых позиций заметно сократилось - до 18 тыс. контрактов против 26 тыс. неделей ранее.
"Медведям" не удалось увести фьючерс на индекс РТС далеко вниз
Минувшую неделю фьючерс на индекс РТС начал небольшим снижением, которое стало продолжением постепенного отката вниз от уровня сопротивления 140000 пунктов. Так, по итогам торгов понедельника, 9 июля, контракт на индекс РТС снизился (-0,370%) и закрылся на значении 134475,0 пункта. Объем торгов составил 1,234 млн контрактов, или 109,737 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 714,246 тыс. контрактов. Картина, сложившаяся на рынке, говорила о том, что "медведям" было бы целесообразно продолжать тащить индикатор вниз, как минимум, к верхней границе 125000-130000 пунктов. Однако в середине недели индекс РТС застрял на уровне 1350 пунктов, а вслед за ним фьючерс на РТС также вынужден консолидироваться на высоте 135000 пунктов, прервав снижение от круглой отметки 140000 пунктов.
К концу недели фьючерс на индекс РТС подрос и преодолел отметку 135000 пунктов, выступавшую сильным сопротивлением в течение прошедших пяти торговых сессий. По итогам торгового дня пятницы, 13 июля, контракт на индекс РТС закрылся на значении 136115,0 пункта (+2,058%). Объем торгов составил 967,967 тыс. контрактов, или 85,499 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 853,700 тыс. контрактов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба