10 декабря 2011
Глава 5. Гармонические паттерны.
5.1. Паттерны АВС
Впервые паттерн АВС был описан в опубликованной в 1935 году книге Х.М Гартли «Прибыль на фондовом рынке». Этот паттерн напоминает своей формой вспышку молнии и показывает нам тренд, откат и восстановление тренда. Он также называется «волна АВС» или паттерн 1-2-3.
Паттерн АВС позволяет прогнозировать важные ключевые точки рынка и зарабатывать прибыль на рынке. Паттерны АВС помогают идентифицировать опорные уровни с максимумами и минимумами цены и идентифицировать ключевые торговые зоны.
Ключевым моментом при работе с этой моделью является правильная идентификация точек А, В и С на графике. Мы ищем эти ключевые точки при помощи разного рода уровней «силовых опор» и коррекционных волн. После того, как точки А, В и С найдены применяется алгоритм автоматического определения уровней, с помощью которого мы определяем точку D. Эта точка называется Потенциальной зоной разворота "Potential Reversal Zone" (PRZ). Уровень С в модели АВС представляет собой откат Фибоначчи (38.2-61.8%) колебания АВ. Проекция от уровня С проводится при помощи коэффициентов Фибоначчи колебаний АВ и ВС. Некоторые трейдеры используют сочетание этих уровней для фиксации прибыли.
Рисунок 1.
Рисунок 2.
Торговля бычьим паттерном АВС
На приведенном на рисунке 2 примере мы видим паттерн АВС на 30-минутном графике S&P Emini futures. После колебания АВ, точка С ожидается около уровня отката на 62% диапазона АВ. Пробой максимума предыдущего бара сигнализирует об открытии длинной позиции.
1) Открываем длинную позицию, когда цена пробила максимум предыдущего бара.
2) Размещаем стоп-ордер ниже уровня С.
3). Цель 100% диапазона АВ и 127% диапазона ВС.
Рисунок 3.
Торговля медвежьим паттерном АВС
На приведенном выше рисунке мы видим разворотный медвежий паттерн АВС на дневном графике фьючерсов на золото. Золото сформировало в декабре 20-дневный колебательный максимум на отметке 658. В течение середины декабря цена достигла колебательного минимума в точке В – 621. В начале января 2007 года цена на золото откатилась на 78.6% движения АВ до колебательного максимума в точке С, завершив формирование медвежьего паттерна АВС. Бар с широким диапазоном просигнализировал о возможном открытии короткой позиции.
1) Открываем «короткую» позицию ниже минимума предыдущего бара 631 (38% диапазона АВ).
2) Размещаем стоп ордер выше уровня С на 650.
3) Цель 100% диапазона АВ (605) и 127-138% диапазона ВС.
5.2 Паттерн Гартли
В 1932 году Гартли описал в своей книге «Прибыль на фондовом рынке» торговый паттерн «Гартли», состоящий из 5 опорных точек. Ларри Песавенто усовершенствовал этот паттерн при помощи коэффициентов Фибоначчи, разработав правила торговли по «Гартли» в своей книге «Коэффициенты Фибоначчи и распознавание паттернов». Множество других авторов внесло свой вклад в разработку правил торговли паттерном, однако, на мой взгляд, лучшая методика работы принадлежит Скотту Карней, автору книги «Гармоничная торговля».
Паттерны Гартли состоят из пяти точек. Первая из них точка Х – самая низкая из всех для бычьего сетапа и самая высокая для медвежьего сетапа. Для бычьих Гартли от точки Х цена растет от более высокого колебательного максимума а точке А. Затем от А идет откат к колебательному минимуму в точке В. При этом колебание АВ составляет 0.382-0.618 диапазона ХА. Другой колебательный максимум в точке С формируется при движении на 0.618 АВ. Точка D формируется в зоне потенциального разворота, колебание СD составляет от 0.618 до 0.786 колебания ХА или от 1.27 до 1.62 колебания ВС. D это точка принятия решения или открытия длинной позиции в бычьем сетапе Гартли. Точка D является точкой открытия короткой позиции в медвежьем сетапе Гартли.
Сделка. Для идентификации зоны потенциального разворота рассчитывается сочетание уровней Фибоначчи. Это зона, где может произойти потенциальный разворот, и где мы открываем позицию. Сделки открываются только после формирования D, и если рынок сформировал разворотный бар (с широким диапазоном или более высоким максимумом) от PRZ.
Цель: Первый набор целей представляет собой ценовые уровни С и А. Вторая цель представляет собой расширения от 1.27 до 1.62 диапазона AD.
Стоп: После того, как сделка открыта, мы размещаем стоп ниже уровня D или ниже PRZ для длинных позиций или выше уровня D для коротких позиций.
5.2 Паттерн Гартли
В 1932 году Гартли описал в своей книге «Прибыль на фондовом рынке» торговый паттерн «Гартли», состоящий из 5 опорных точек. Ларри Песавенто усовершенствовал этот паттерн при помощи коэффициентов Фибоначчи, разработав правила торговли по «Гартли» в своей книге «Коэффициенты Фибоначчи и распознавание паттернов». Множество других авторов внесло свой вклад в разработку правил торговли паттерном, однако, на мой взгляд, лучшая методика работы принадлежит Скотту Карней, автору книги «Гармоничная торговля».
Паттерны Гартли состоят из пяти точек. Первая из них точка Х – самая низкая из всех для бычьего сетапа и самая высокая для медвежьего сетапа. Для бычьих Гартли от точки Х цена растет от более высокого колебательного максимума а точке А. Затем от А идет откат к колебательному минимуму в точке В. При этом колебание АВ составляет 0.382-0.618 диапазона ХА. Другой колебательный максимум в точке С формируется при движении на 0.618 АВ. Точка D формируется в зоне потенциального разворота, колебание СD составляет от 0.618 до 0.786 колебания ХА или от 1.27 до 1.62 колебания ВС. D это точка принятия решения или открытия длинной позиции в бычьем сетапе Гартли. Точка D является точкой открытия короткой позиции в медвежьем сетапе Гартли.
Сделка. Для идентификации зоны потенциального разворота рассчитывается сочетание уровней Фибоначчи. Это зона, где может произойти потенциальный разворот, и где мы открываем позицию. Сделки открываются только после формирования D, и если рынок сформировал разворотный бар (с широким диапазоном или более высоким максимумом) от PRZ.
Цель: Первый набор целей представляет собой ценовые уровни С и А. Вторая цель представляет собой расширения от 1.27 до 1.62 диапазона AD.
Стоп: После того, как сделка открыта, мы размещаем стоп ниже уровня D или ниже PRZ для длинных позиций или выше уровня D для коротких позиций.
Рисунок 4.
Рисунок 5.
Торговля бычьим паттерном Гартли
На примере на рисунке 5 мы видим бычий паттерн Гартли на дневном графике GE. С середины сентября до ноября 2006 года цена формировала паттерн Гартли. Откат АВ на 60.1% - минимум, соответствующий требованиям паттерна. Уровень PRZ был сформирован на 88.6% в точке D. После формирования уровня D мы внимательно следим за ценой в поисках сигнала на открытие длинной позиции. Цена сформировала более высокие максимумы от точки D, просигнализировав о завершении формирования паттерна. Длинная позиция была открыта по цене 35.35 долларов со стопом ниже уровня D на 34.30. Цели: уровень А (36.48) и 138-162% диапазона ХА на отметке 37.50.
Рисунок 6.
Торговля медвежьим паттерном Гартли.
На рисунке 6 мы видим пример медвежьего паттерна Гартли на 5-минутном графике Dow Emini futures (YM). Откат АВ это 62% диапазона ХА. Колебательная точка С сформировалась на 0.786 диапазона АВ. Колебание CD представляет собой 0.886 диапазона ХА при сочетании AB=CD.
1). Открываем короткую позицию на один тик ниже минимума предыдущего бара в точке D.
2) Размещаем стоп-ордер на один тик выше уровня D.
3) Размещаем цели на уровне А и на 1.62 диапазона AD.
5.3. Летучая мышь.
Паттерн «Летучая мышь» был описан Скоттом Карни в опубликованной в 2001 году книге «Гармоничная торговлая» Паттерн «Летучая мышь» относится к той же категории паттернов, что и паттерн Гартли на базе 5 точек. Однако для этого паттерна свойственны четкие гармоничные пропорции. В паттерн инкорпорирован точный гармонический коэффициент 0.886 колебания ХА. Также требуется, чтобы откат В (центральный) был меньше 0.618 ХА. Здесь кроется различие между паттернами Гартли и Летучая мышь. Для паттерна Гарлти необходимо, чтобы откат В составлял 61.8% колебания ХА, тогда как для паттерна Летучая мышь необходимо, чтобы откат В составлял менее 61.8% колебания ХА.
Зона потенциального разворота паттерна Летучая мышь определяется как 1.27AB=CD, 1.62BC, 0.886 XA. В зависимости от паттерна (бычий или медвежий) мы открываем длинные или короткие позиции в этой зоне.
Сделка: После того, как паттерн Летучая мышь завершен, ждем когда бар с более высоким максимумом или более широким диапазоном дал сигнал для открытия длинной позиции. Открываем длинную позицию на один тик выше максимума бара подтверждения (бара с более высоким максимумом или широким диапазоном). Для медвежьих паттернов открываем короткую позицию на один тик ниже минимума бара с более низким минимумом или широким диапазоном.
Цель: Цель для паттерна Летучая мышь определяется примерно также как для Гартли. Первая цель находится на уровне А или на 1.27 колебания ХА. Вторая цель может быть 1.62 или 2.0 колебания ХА.
Стоп: Паттерн считается неудавшимся, если цена торгуется ниже уровня Х. Размещаем стоп-ордер на один тик ниже уровня Х.
Рисунок 7.
Рисунок 8 .
Торговля бычьей летучей мышью.
На рисунке 8 мы видим паттерн летучая мышь на дневном графике Boeing. Цена формировала бычью летучую мышь с января по март 2007 года. После колебания ХА, произошло движение на 51.6% к точке В. Зона потенциального разворота 0.886 колебания ХА, 1.62 ВС и 1.27 ВС. После серии баров с более высокими максимумами цена развернулась в разворотной зоне (точка D). Длинная позиция была открыта выше уровня В.
1) Открываем длинную позицию выше уровня В по цене 88.
2) Размещаем стоп-ордер ниже минимума D по цене 84.60.
3). Цель 1.27 ХА на 94.
Рисунок 9.
Торговля медвежьей летучей мышью.
На рисунке 9 мы видим паттерн Летучая мышь на графике фьючерсов NASDAQ futures (NQ), Паттерн формировался с января по апрель 2006 года, его диапазон составил 1872-1845. Уровень отката В составил 51.3%, что подтвердило паттерн Летучая мышь. При формировании уровня D было соблюдено условие 0.886 ХА. PRZ между 1845 и 1853. Разворотный бар просигнализировал от открытии короткой позиции.
1) Открываем короткую позицию ниже минимума разворотного бара в точке D (1.820).
2) Размещаем стоп-ордер выше уровня D на 1847.
3) Размещаем цель на уровне А и на 1.62 ХА на 1660.
5.4. Бабочка
Этот паттерн был впервые описан Брюсом Гилмором и Лэрри Песавенто. Это один из самых мощных паттернов, наряду с Гартли. У «бабочки» есть четко определенный уровень отката 0.786 колебания ХА. При колебаниях на 5 точек у паттерна должно соблюдаться соотношение 0.786 – 0.8886 колебания ХА, только тогда он считается валидным. У совершенной Бабочки колебание АВ равно колебанию CD (AB=CD).
Паттерн Бабочка обычно формируется вблизи рыночных вершин или доньев. Вероятность успеха паттерна значительно возрастает, когда соотношения откатов и времени гармонически согласованы. Два главных отличия Бабочки от Краба следующие: 1) Откат АВ должен составлять 0.786 для Бабочки, тогда как для Краба он лежит между 0.382 и 0.618. 2) В обоих паттернах точка D находится выше или ниже Х, тогда как уровень С должен быть внутри или вне диапазона ХА. Откат АВ определяет уровень D. У Бабочек, если точка B сформировалась на 0.786, обычно откат CD составляет около 1.27 диапазона ХА.
Сделка. Когда паттерн Бабочка сформировался и цена находится в зоне PRZ, мы ждем бара подтверждения. Это должен быть бар с более высоким максимумом или с широким диапазонов, который бы указывал на потенциальный разворот из точки D. Вход осуществляет на один тик выше максимума бара подтверждения.
Стоп: Размещаем стоп ордер под (для бычьего паттерна) минимумом паттерна Бабочка. Для медвежьего паттерна мы размещаем стоп над его максимумом.
Цель: Цели на 100% AD и 162% ХА от уровня D. Цели необходимо защищать трейлинг стопами, если они входят за пределы А.
Рисунок 10
Рисунок 11
Торговля бычьей Бабочкой.
На рисунке 11 мы видим пример бычьей Бабочки на дневном графике Amazon. От колебательного минимума Х последовательно сформировались колебательный максимум А и центр паттерна В, когда цена откатилась на 0.786 движения ХА. Откат на 0.618 АВ привел к формированию точки С. D сформировалась после движения CD, которое составило 1.27 АВ. Длинная сделка открывается после формирования точки D, после того как бар с широким диапазоном пробил вверх максимум предыдущего бара.
1) Открываем длинную позицию на один тик выше максимума предыдущего бара.
2) Размещаем стоп ордер под минимумом уровня D.
3) Первая цель в точке А, вторая составляет 162% колебания ХА.
Рисунок 12.
Торговля медвежьей Бабочкой.
На рисунке 12 мы видим паттерн медвежьей Бабочки на 30-минутном графике Dow Emini futures (YM). Паттерн сформировался 16-17 января 2007 года, между уровнями 12500 и 12660. После завершения формирования уровня D в точке 12260, разворотный бар (бал с широким диапазоном или более низким минимумом) дал сигнал на открытие короткой позиции.
1) Открываем короткую позицию под минимумом разворотного бара по цене 12630.
2) Размещаем стоп-ордер над максимумом уровня D на отметке 12665.
3) Размещаем цели в точке А (12590), возможна еще одна цель, для нее используется 1.62 ХА (12550).
5.5. Паттерн краб
Паттерн «Краб» впервые описан Скоттом Карней в книге «Гармоничная торговля» (2000). Краб еще один паттерн, созданный на основе паттерна Гартли 5 точек. Он основан на расширении на 1.62 колебания ХА. Кроме того, для формирования колебания АВ используется откат ХА 0.618. Зона потенциального разворота формируется в результате движения, которое составляет 1.27 АВ, 1.62 ХА и 2.62-3.62 ВС. Паттерн формируется, когда цена выходит за пределы колебания ХА. Когда цена закрывается ниже Х, паттерн может сигнализировать о дальнейшей коррекции на расстояние 1.62 ХА.
Сделка. Когда паттерн завершен, мы анализируем поведение цены, которое должно подтвердить разворот. Для бычьего Краба мы ищем бар с широким диапазоном или более высоким максимумом в зоне PRZ. Выше максимума этого бара подтверждения открывается длинная позиция. Если речь идет о медвежьем Крабе, то мы открываем короткую позицию ниже минимума подтверждения (более низкого минимума).
Стоп: Бычий паттерн Краб считается неудавшимся, если цена закрывается ниже PRZ. Мы размещаем стоп-ордер под минимумом этого уровня для медвежьего паттерна и над максимумом для бычьего паттерна.
Цель Цели В, С и А.
Рисунок 13.
Рисунок 14.
Торговля Бычьим паттерном Краб
На рисунке 14 мы видим пример паттерна Краб на дневном графике S & P 500 index (SPX). С сентября по октябрь 2005 года цена формировала паттерн Бычий Краб. Цена торговалась в это время в диапазоне 1243 – 1172. В октябре 2005 завершилось формирование паттерна, когда цены развернулись для подтверждения паттерна. Бар с широким диапазоном на уровне 1195 подтвердил ценовой разворот.
1. Открываем длинную позицию выше максимума бара подтверждения на 1196.
2. Размещаем стоп-ордер ниже минимума паттерна Краб на 1171.
3. Цели на уровне С 1233 и А 1243.
Рисунок 15.
Торговля медвежьим паттерном Краб
На рисунке 15 мы видим пример медвежьего Краба на дневном графике Merck's (MRK). Паттерн сформировался в результате ралли с 43 до 53 долларов с февраля по март 2007 года. После формирования точки D разворотный бар подтвердил завершение паттерна Краб. Короткая позиция открывается на уровне 51.
1) Открываем короткую позицию ниже минимума бара подтверждения по цене 51.
2) Размещаем стоп-ордер выше максимума уровня D на отметке 52.76.
3) Цели уровень Х – 47 долларов и вторая цель В – 45 долларов.
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба