5 августа 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS EUR/USD
S&P 500
Текущая цена (ESU11)
1194.25 пункта (-0.13% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESU11)
1268.72 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В пятницу сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) остается под сильным давлением.
Публикуемая статистика по-прежнему слабая: накануне стало известно, что июльский индекс ISM Non-Manufacturing сократился до 52.7 пунктов против ожидания 53.5 пунктов – индикатор понизился до минимума за 17 месяцев.
Среди инвесторов возобновились разговоры о том, что третий раунд количественного смягчен я уже не кажется утопией. По мнению экс-зампреда ФРС Дональда Кона, в распоряжении Федрезерва осталось не так много инструментов регулирования, и не исключено, что реализация новой программы по выкупу активов стала бы актуальным решением. Инвесторы всерьез беспокоятся, что торможение экономики США окажется впоследствии более масштабным, чем это представляется сейчас.
Макроэкономический календарь на сегодня по США содержит важную публикацию: в 16.30 мск будут представлены данные июльской безработице (усредненный прогноз Bloomberg – сохранение показателя на прежнем уровне 9.2%).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESU11)
[img]http://www.fibo.ru/files/Image/futures/S&P_05082011.jpg[/img]
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESU11)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – уровень 1180 пунктов. Ожидаем завершения продаж у данного уровня.
Графический анализ
Реализуются продажи от локального уровня сопротивления на 1310 пунктов. Прогнозируем пролив котировок к уровню 50% коррекции по теории линий Фибоначчи при продажах до уровня 1180 пунктов. Ожидаем наступления покупок.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем завершение понижательного цикла.
Первая волна завершилась на уровне 1295 пунктов от 8 июля.
Далее последовал коррекционный подъем с максимумом на 1345 пунктов.
Третья волна достигла минимума на 1280 пунктов.
Отмечаем завершение четвертой коррекционной волны с максимумом на 1310 пунктов. Ожидаем завершения пятой заключительной волны продаж в районе 11800 пунктов с наступлением резкого отскока вверх.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает реализацию среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие проторгованное основание на 1180 пунктов, находятся в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена понижательно, медленная – понижательно – признак тренда, при этом котировки находятся под Облаком Ишимоку. После теста уровня 1180 пунктов прогнозируем подъем котировок.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о выходе котировок за нижнюю границу среднесрочного динамического канала на 1250 пунктов. Практика применения индикатора указывает на продолжение продаж до уровня 1180 пунктов.
Индикатор MACD снижается в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья конвергенция» – признак продолжения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними стабилизировалось.
Осциллятор находится в зоне перепроданности. Текущая ситуация подразумевает выражение понижательной тенденции. Рекомендуем держать короткие позиции до момента выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба