2 декабря 2011 Архив Бодрова Анна
S&P 500
Текущая цена (ESZ11)
1258.50 пункта (+1.25% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESZ11)
1196.33 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В пятницу декабрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESZ11) продолжает укрепление.
Поддержка фьючерсу пришла со стороны макростатистики: индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) вырос в ноябре до 52.7 пунктов с предыдущего значения 50.8 пунктов. Данные по рынку труда оказались не слишком позитивными.
Ранее позитив был спровоцирован информацией, что шесть мировых Центробанков сообщили о достижении договоренности в вопросе понижения ставок по свопам для того, чтобы увеличить долларовую ликвидность на рынках. Инициатором стала ФРС США, объединившись с банками Англии, Японии, Канады, Швейцарии и ЕЦБ и постановив понизить процентные ставки по долларовым свопам на 50 базисных пунктов с 5 декабря сроком до 1 февраля 2013 года.
На этой неделе стало известно, что агентство S&P понизило рейтинги 6 крупных американских банков, пояснив это более тщательным подходом к оценке рисков и стабильности. В списке на понижение оказались гиганты Citigroup, Bank of America и Goldman Sachs.
Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 17.30 мск выйдут данные по числу рабочих мест в ноябре (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 125 тыс.). В это же время станет известна ставка безработицы в ноябре.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESZ11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESZ11)
Среднесрочный тренд понижательный на стадии разворота, текущая цель – рост на 1280 пунктов.
Графический анализ
Отмечаем восстановление от нижней границы торгового канала на 1150 пунктов. Получено развитие текущего движения с проходом уровня 1180 пунктов. При закреплении котировок над уровнем сопротивления 1200 пунктов, приоритет сохранится за покупками до уровня сопротивления на 1280 пунктов.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем смену понижательного цикла:
Первая волна началась с уровня 1280 пунктов и завершилась на отметке 1210пунктов.
Вторая коррекционная волна закончилась на уровне 1270 пунктов.
Третья понижательная волна протестировала уровень 1210 пунктов.
Четвертая коррекционная волна протестировала уровень 1260 пунктов.
Пятая волна продемонстрировала пробой основания на 1180 пунктов и установила минимум на уровне 1150 пунктов.
Отмечаем развитие нового повышательного волнового цикла от уровня 1150 пунктов с тестом уровня 1210 пунктов.
Вторая коррекционная волна показала минимум на 1180 пунктов.
Отмечаем развитие третьей растущей волны с ориентиром роста до уровня 1250 пунктов и потенциалом покупок на 1280 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает развитие повышательного тренда, так как ключевые средние индикатора, указывающие на проторгованное основание на 1180 пунктов, образовали бычье пересечение. Быстрая скользящая средняя направлена повышательно, медленная – горизонтально – признак становления восходящего тренда, при этом котировки пробили верхнюю границу Облака Ишимоку и ушли выше.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о покупках от основания на 1150 пунктов. Ориентиром для роста выступает уровень 1280 пунктов.
Индикатор MACD указывает на переход значения в положительную область. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак приоритета покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними увеличивается.
Осциллятор сигнализирует о развитии сценария покупок при выходе из зоны перепроданности. Текущая ситуация подразумевает развитие повышательной тенденции. Рекомендуем сохранять длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумов.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба