30 января 2012 Архив Бодрова Анна
S&P 500
Текущая цена (ESH2)
1303.25 пункта (-0.11% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH2)
1312.51 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В понедельник мартовский фьючерс на индекс S&P500 (ESH2) понижается.
Пятничная статистика в стране оказалась смешанной: данные по ВВП США за четвертый квартал не дотянули до прогнозов и показали рост на 2.8%, зато индикатор от Мичиганского университета по индексу потребительских настроений за январь вырос до 75 пунктов, превысив ожидания.
Власти США идут на беспрецедентный шаг: впервые с 1998 года Белый дом намерен сократить бюджет министерства обороны. Это предполагается сделать в рамках сокращения бюджетного дефицита. Так, предполагается, что армия США в ближайшие пять лет станет меньше на 80 тыс. человек, а пятилетний бюджет Пентагона будет сокращен на $259 млрд.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не переполнен статистикой: в 17.30 мск выйдут данные по личным доходам и расходам американцев за декабрь (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 0.4% и 0.1% соответственно).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH2)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH2)
Среднесрочный тренд повышательный в рамках коррекции, текущая цель – коррекция до уровня 1285 пунктов. Прогнозный ориентир снижения до уровня 1260 пунктов.
Графический анализ
Отмечаем развитие коррекции от уровня 1330 пунктов, ориентир коррекции вниз до уровня 1260 пунктов остается в силе. Приоритет ранее был за спекулятивными покупками до уровня 1330 пунктов, сохраняется торговля над уровнем основания 1283 пункта. Но приоритетным является вариант понижательной коррекции до уровня 1260 пунктов.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем завершение повышательного волнового цикла:
Первая волна действовала от уровня 1150 пунктов с тестом уровня 1260 пунктов.
Вторая коррекционная волна протестировала зону поддержки 1180-1200 пунктов.
Третья волна показала рост до уровня 1280 пунктов.
Четвертая коррекционная волна протестировала уровень 1260 пунктов.
Пятая повышательная волна после прохода уровня 1283 пункта продемонстрировала тест уровня 1330 пунктов.
Прогнозируем появление нового понижательного волнового цикла от текущего максимума на 1330 пунктов с первым ориентиром на 1285 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие повышательного тренда, так как ключевые средние индикатора, указывающие на проторгованное основание на 1260 пунктов, сохраняют бычье пересечение. Быстрая скользящая средняя направлена повышательно, медленная – повышательно – признак выражения тренда. Котировки нацелены на тест уровня 1330 пункта – тест состоялся, и теперь нас ждет коррекция вниз.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о выражении покупок вблизи уровня 1330 пунктов. Ожидаем разворот котировок вниз от текущей верхней границы до середины канала на 1285 пунктов.
Индикатор MACD указывает на переход значения в отрицательную область. Между графиком цен и значением индикатора была образована «бычья дивергенция» – признак ослабления покупок и появление продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними растет.
Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности. Текущая ситуация подразумевает развитие понижательной тенденции. Рекомендуем открыть короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба