16 декабря 2010 Архив Кашина Елена
EUR/USD
На момент публикации пара достигла уровня 1,32, т.е. нижней границы диапазона 1,32 - 1,34, который является границей повышательных и понижательных рисков. Пара пытается произвести коррекцию, но это проблематично, поскольку массово производится хеджирование рисков снижения до 1,25. Актуальные ближайшие цели согласно фьючерсным контрактам: 1,3149 и 1,3009. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,08, риски роста - с отметкой 1,50. Диапазон 1,50 - 1,08 следует рассматривать как одну их схем заработка на "премиях". Отсюда в качестве ориентира можно выделить центр диапазона 1,29. Это дополнительно к сказанному говорит о том, что уровень 1,30 будут защищать, но падения ниже ждут.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,32 (значимый уровень).
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,08 - 1,50, что говорит о рисках сильных движений в обе стороны.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3210.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3311; 1.3328; 1.3347; 1.3368; 1.3392; 1.3419; 1.3449.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3111; 1.3091; 1.3068; 1.3042; 1.3010; 1.2982; 1.2949.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.12.10):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Ранее был получен сигнал о смене тренда по EUR
GBP/USD
На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 1,5550. Риски снижения к 1,56, о которых было сказано вчера, материализовались. Диапазон 1,56 - 1,55 понижательный. При торговле ниже 1,56 целями являются уровни 1,55 (1,54) - 1,53(1,52) - 1,50 (1,49). Вместе с тем необходимо учесть, что игроки не особенно желают идти ниже диапазона 1,52 - 1,54. Это означает риски возврата к 1,58 - 1,59. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,56 и 1,52 соответственно, риски роста - с отметками 1,58 и 1,59.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,55.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,55 - 1,56.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5529.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5569; 1.5588; 1.5615; 1.5653; 1.5704; 1.5767; 1.5842.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5487; 1.5462; 1.5425; 1.5376; 1.5314; 1.5241; 1.5160.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.12.10):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Диаграмма указывает на смену тренда по GBP.
AUD/USD
На момент публикации пара торгуется ниже поддержки покупателей 0,99. В качестве ключевого на сегодня игроки выделяют уровень 0,9850. Данный уровень должен быть пробит в направлении 0,9750 - 0,96 - 0,95. В дальнейшем риски движения к 0,93 - 0,92 - 0,90 сохраняются.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,99.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9750 - 0,98.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.12.10):
Ситуация характеризуется неопределенностью. Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю вновь увеличились
USD/CAD
Ситуация не меняется. На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,0050. Граница рисков расположена на уровне 1,0101. При ее преодолении перспективными будут уровни 1,0204 - 1,0256 - 1,0309. Однако интересно следующее. Пару зажали в очень узкий диапазон. Снизу строятся защиты в диапазоне 1,0050 - 0,9709. Сверху построена сильная защита 1,0204 - 1,0309. Судя по раскладу мартовских контрактов, пара должна оттолкнуться от дна, расположеного в центре области защит снизу, для броска вверх. Цель согласно ожиданиям игроков сегмента валютных деривативов находится в районе 1,0989. Однако для достижения этой цели необходимо уверенное преодоление уровня 1,0309.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0050.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0101 - 1,0204.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0058.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0087; 1,0100; 1,0117; 1,0140; 1,0168; 1,0201; 1,0240.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0024; 1,0011; 0,9993; 0,9970; 0,9945; 0,9910; 0,9874.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.12.10).
Диаграмма по-прежнему не дает повода принимать какое-либо решение, поскольку происходит однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов
USD/CHF
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 0,9709. В ходе американской сессии паре была оказана поддержка покупателей на уровне 0,9615. Дальнейшие цели роста 0,9804 - 1,0101. Следует напомнить, что сегодня состоится заседание Швейцарского Национального Банка по поводу денежно-кредитной политики. CHF перекуплен по всему спектру рынка, а макроэкономические индикаторы Швейцарии свидетельствуют о значительном замедлении восстановления.
Высокая активность покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9615 - 0,9804.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9524 - 0,9756, что говорит о рисках повышенной волатильности.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9673.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9720; 0,9733; 0,9749; 0,9770; 0,9796; 0,9824; 0,9856.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9623; 0,9607; 0,9588; 0,9567; 0,9541; 0,9511; 0,9479.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.11.10):
Диаграмма демонстрирует однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов, и не дает повода принимать какое-либо решение
USD/JPY
На момент публикации пара демонстрирует попытку закрепиться над уровнем 84,03. В случае удачи пара войдет в диапазон сильных повышательных рисков. Ориентиры: сопротивление, представленное диапазоном 85,84 - 86,96. В случае неудачи пара все равно будет получать поддержку, находясь выше диапазона 82,64 - 82,99. И лишь падение ниже указанного диапазона будет говорить о движении к цели 80 (ориентир: защита 78,74).
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 84,39.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 83,68 - 90,91, что говорит о рисках движения вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 84,37.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 84,81; 84,93; 85,06; 85,23; 85,42; 85,65; 85,90.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 83,96; 83,85; 83,72; 83,55; 83,36; 83,15; 82,91.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.12.10):
Диаграмма объемов продолжает указывать на сохранение повышательного давления на JPY
GOLD
Как и ожидалось, поддержка была оказана на уровне 1380. На момент публикации торговля ведется в районе 1387. Торговля выше 1385 предполагает возможность возврата к 1425 - 1430 и рост к сопротивлению на уровне 1480. С другой стороны, при неспособности вновь преодолеть психологичексий уровень 1400, пара должна оказаться в районе 1350 (что более вероятно). В дальнейшем борьба за уровень 1350 должна быть проиграна с целью падения к 1300 и ниже.
Данные для краткосрочной торговли.
Январские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1386,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1394,7 ; 1396,4 ; 1398,5 ; 1400,8 ; 1403,3 ; 1406,2 ; 1409,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1377,0 ; 1375,0 ; 1372,9 ; 1370,4 ; 1367,7 ; 1364,8 ; 1361,5
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1386,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1409,9 ; 1412,1 ; 1414,4 ; 1416,9 ; 1419,5 ; 1422,2 ; 1425,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1361,1 ; 1359,0 ; 1356,7 ; 1354,3 ; 1351,8 ; 1349,1 ; 1346,3
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1388,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1436,3 ; 1438,7 ; 1441,1 ; 1443,6 ; 1446,2 ; 1449,0 ; 1451,8
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1336,6 ; 1334,4 ; 1332,2 ; 1329,8 ; 1327,3 ; 1324,7 ; 1322,1
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
JAN11 – 28/12/10
FEB11 – 26/01/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
По итогам среды торговля завершилась в районе 1235, т.е. индекс снизился от защиты на уровне 1250. Диапазон 1220 - 1250 - повышательный. Отсюда возможность резкого завершающего движения в центр диапазона 1250 – 1300 пока присутствует, но вероятность данного сценария низкая. Маркетмейкеры формируют диапазон ожиданий 1250 - 1130. На случай роста усиливается январская защита на уровне 1300. Ключевой Ключевой уровень на сегодня - 1230. При уверенном падении ниже 1230 целью станет граница повышательных и понижательных рисков в диапазоне 1200 - 1220. Более перспективно снижение с первичными целями в районе 1100. Напомним, что 16.12.10 (сегодня) наступает срок экспирации декабрьских фьючерсов, и следует учесть риски волатильности.
Данные для краткосрочной торговли.
Декабрьские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1237
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1238,1 ; 1238,7 ; 1239,8 ; 1241,3 ; 1243,7 ; 1247,2 ; 1251,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1235,8 ; 1234,9 ; 1233,3 ; 1230,7 ; 1227,2 ; 1223,3 ; 1218,9
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1232,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1271,7 ; 1273,7 ; 1277,2 ; 1277,8 ; 1280,1 ; 1282,4 ; 1284,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1197,2 ; 1194,7 ; 1192,0 ; 1189,3 ; 1186,4 ; 1183,4 ; 1180,4
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
DEC11 – 16/12/10 (СЕГОДНЯ)
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
16/12/10 (СЕГОДНЯ)
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 764, который находится в непосредственной близости от уровня продавцов 760. При его пробое, что более вероятно, целью станет уровень 750, снижение ниже которого пока выглядит проблематичным. Однако долгосрочные цели в районе 700 реальны, равно как реальна цель 900 - 1000 для случая устойчивости уровня 750.
Данные для краткосрочной торговли:
Январские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 764,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
773,0 ; 775,0 ; 777,4 ; 780,0 ; 782,6 ; 785,6 ; 789,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
755,6 ; 754,0 ; 752,0 ; 750,0 ; 747,4 ; 744,6 ; 741,6
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 764,75
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
804,6; 810,0; 816,0 ; 822,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
722,6 ; 719 ; 714,6 ; 710,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 791,25
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
839,6 ; 844,6 ; 850,0 ; 855,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
715,6 ; 711,2 ; 706,6 ; 701,6
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
DEC10 – 14/12/10 (ВЧЕРА)
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
23/12/10 (JAN11)
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
TREASURY NOTE 10YR
Ситуация не изменилась. На момент публикации торговля ведется в районе 120, что соответствует диапазону понижательных рисков (ниже 122). Уровень 120 - это достаточно сильная поддержка, при пробое которой вниз цена будет стремиться к 118 - 115 (114). Пока ближайший целевой ориентир прежний: 117.Рост возможен только при возврате к 123 и закреплении над данным уровнем. Однако пока игроки настроены не более чем на коррекцию в диапазоне 120 - 122. Долгосрочная защита на случай роста построена на уровнях 125 и 127. Судя по данному обстоятельству, дно по USD зафиксировано.
Следует обратить внимание на High и Low фьючерсных контрактов:
DEC10 128'010 112'000
MAR11 127'075 112'130 (Ask)
JUN11 126'120 (Bib) 114'160
DEC11 122'160 (Bid) 117'200 (Ask)
Уровень 117'200 соответствует отметкам, которые были пройдены вверх в начале июня, на момент начала восстановления EUR/USD. В настоящее время отметке 117 соответствует и край рынка согласно опционным контрактам. В качестве наиболее вероятного видится понижательный диапазон 122'160 - 117'200 с возможностью достижения 112'130 при пробое 117'200 вниз, что соответствует прогнозу роста USD.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
DEC10 – 21/12/10
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
23/12/10 (JAN11)
21/01/11 (FEB11)
Примечание.
Казначейские ценные бумаги США — государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов США (Казначейством США) через действующее в его составе Бюро государственного долга. Это инструмент финансирования государственного долга. Выпускаются четыре вида казначейских ценных бумаг:
Краткосрочные казначейские векселя, (Bills)
Среднесрочные казначейские облигации, (Notes)
Долгосрочные казначейские облигации, (Bonds)
Казначейские защищенные от инфляции облигации (TIPS).
Информацию о котировках казначейских ценных бумаг можно найти в разделе Market Data Center (подраздел Bonds, Rates & Credit Markets) газеты Уолл-стрит джорнал.
В колонке Maturity (срок погашения) указывается дата погашения ценной бумаги. В колонке Coupon — процентная ставка по купону (ставка процента на ценную бумагу). В колонке Bid указана цена, установленная на предложение ценных бумаг, цена по которой можно продать ценную бумагу. В колонке Asked указывается цена по которой ценные бумаги можно приобрести. В колонке Chg (changed) указывается то, насколько цена Bid изменилась (шаг изменения: 1/32) со времени прошлого дня торгов. В колонке Asked yield указывается доходность к погашению если принять Ask как стоимость ценной бумаги в формуле расчета доходности к погашению.
Все цены фондового рынка указываются из расчета номинальной стоимости равной 100$, хотя фактическая номинальная стоимость может отличаться от этого значения. Цифры после двоеточия равны одной тридцать второй (1/32). Например цена 100:04 равна 100,125$.
Инструкция по использованию диаграмм
На момент публикации пара достигла уровня 1,32, т.е. нижней границы диапазона 1,32 - 1,34, который является границей повышательных и понижательных рисков. Пара пытается произвести коррекцию, но это проблематично, поскольку массово производится хеджирование рисков снижения до 1,25. Актуальные ближайшие цели согласно фьючерсным контрактам: 1,3149 и 1,3009. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,08, риски роста - с отметкой 1,50. Диапазон 1,50 - 1,08 следует рассматривать как одну их схем заработка на "премиях". Отсюда в качестве ориентира можно выделить центр диапазона 1,29. Это дополнительно к сказанному говорит о том, что уровень 1,30 будут защищать, но падения ниже ждут.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,32 (значимый уровень).
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,08 - 1,50, что говорит о рисках сильных движений в обе стороны.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3210.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3311; 1.3328; 1.3347; 1.3368; 1.3392; 1.3419; 1.3449.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3111; 1.3091; 1.3068; 1.3042; 1.3010; 1.2982; 1.2949.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.12.10):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Ранее был получен сигнал о смене тренда по EUR
GBP/USD
На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 1,5550. Риски снижения к 1,56, о которых было сказано вчера, материализовались. Диапазон 1,56 - 1,55 понижательный. При торговле ниже 1,56 целями являются уровни 1,55 (1,54) - 1,53(1,52) - 1,50 (1,49). Вместе с тем необходимо учесть, что игроки не особенно желают идти ниже диапазона 1,52 - 1,54. Это означает риски возврата к 1,58 - 1,59. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,56 и 1,52 соответственно, риски роста - с отметками 1,58 и 1,59.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,55.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,55 - 1,56.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5529.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5569; 1.5588; 1.5615; 1.5653; 1.5704; 1.5767; 1.5842.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5487; 1.5462; 1.5425; 1.5376; 1.5314; 1.5241; 1.5160.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.12.10):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Диаграмма указывает на смену тренда по GBP.
AUD/USD
На момент публикации пара торгуется ниже поддержки покупателей 0,99. В качестве ключевого на сегодня игроки выделяют уровень 0,9850. Данный уровень должен быть пробит в направлении 0,9750 - 0,96 - 0,95. В дальнейшем риски движения к 0,93 - 0,92 - 0,90 сохраняются.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,99.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9750 - 0,98.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.12.10):
Ситуация характеризуется неопределенностью. Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю вновь увеличились
USD/CAD
Ситуация не меняется. На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,0050. Граница рисков расположена на уровне 1,0101. При ее преодолении перспективными будут уровни 1,0204 - 1,0256 - 1,0309. Однако интересно следующее. Пару зажали в очень узкий диапазон. Снизу строятся защиты в диапазоне 1,0050 - 0,9709. Сверху построена сильная защита 1,0204 - 1,0309. Судя по раскладу мартовских контрактов, пара должна оттолкнуться от дна, расположеного в центре области защит снизу, для броска вверх. Цель согласно ожиданиям игроков сегмента валютных деривативов находится в районе 1,0989. Однако для достижения этой цели необходимо уверенное преодоление уровня 1,0309.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0050.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0101 - 1,0204.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0058.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0087; 1,0100; 1,0117; 1,0140; 1,0168; 1,0201; 1,0240.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0024; 1,0011; 0,9993; 0,9970; 0,9945; 0,9910; 0,9874.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.12.10).
Диаграмма по-прежнему не дает повода принимать какое-либо решение, поскольку происходит однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов
USD/CHF
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 0,9709. В ходе американской сессии паре была оказана поддержка покупателей на уровне 0,9615. Дальнейшие цели роста 0,9804 - 1,0101. Следует напомнить, что сегодня состоится заседание Швейцарского Национального Банка по поводу денежно-кредитной политики. CHF перекуплен по всему спектру рынка, а макроэкономические индикаторы Швейцарии свидетельствуют о значительном замедлении восстановления.
Высокая активность покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9615 - 0,9804.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9524 - 0,9756, что говорит о рисках повышенной волатильности.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9673.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9720; 0,9733; 0,9749; 0,9770; 0,9796; 0,9824; 0,9856.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9623; 0,9607; 0,9588; 0,9567; 0,9541; 0,9511; 0,9479.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.11.10):
Диаграмма демонстрирует однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов, и не дает повода принимать какое-либо решение
USD/JPY
На момент публикации пара демонстрирует попытку закрепиться над уровнем 84,03. В случае удачи пара войдет в диапазон сильных повышательных рисков. Ориентиры: сопротивление, представленное диапазоном 85,84 - 86,96. В случае неудачи пара все равно будет получать поддержку, находясь выше диапазона 82,64 - 82,99. И лишь падение ниже указанного диапазона будет говорить о движении к цели 80 (ориентир: защита 78,74).
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 84,39.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 83,68 - 90,91, что говорит о рисках движения вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 84,37.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 84,81; 84,93; 85,06; 85,23; 85,42; 85,65; 85,90.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 83,96; 83,85; 83,72; 83,55; 83,36; 83,15; 82,91.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.12.10):
Диаграмма объемов продолжает указывать на сохранение повышательного давления на JPY
GOLD
Как и ожидалось, поддержка была оказана на уровне 1380. На момент публикации торговля ведется в районе 1387. Торговля выше 1385 предполагает возможность возврата к 1425 - 1430 и рост к сопротивлению на уровне 1480. С другой стороны, при неспособности вновь преодолеть психологичексий уровень 1400, пара должна оказаться в районе 1350 (что более вероятно). В дальнейшем борьба за уровень 1350 должна быть проиграна с целью падения к 1300 и ниже.
Данные для краткосрочной торговли.
Январские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1386,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1394,7 ; 1396,4 ; 1398,5 ; 1400,8 ; 1403,3 ; 1406,2 ; 1409,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1377,0 ; 1375,0 ; 1372,9 ; 1370,4 ; 1367,7 ; 1364,8 ; 1361,5
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1386,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1409,9 ; 1412,1 ; 1414,4 ; 1416,9 ; 1419,5 ; 1422,2 ; 1425,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1361,1 ; 1359,0 ; 1356,7 ; 1354,3 ; 1351,8 ; 1349,1 ; 1346,3
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1388,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1436,3 ; 1438,7 ; 1441,1 ; 1443,6 ; 1446,2 ; 1449,0 ; 1451,8
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1336,6 ; 1334,4 ; 1332,2 ; 1329,8 ; 1327,3 ; 1324,7 ; 1322,1
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
JAN11 – 28/12/10
FEB11 – 26/01/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
По итогам среды торговля завершилась в районе 1235, т.е. индекс снизился от защиты на уровне 1250. Диапазон 1220 - 1250 - повышательный. Отсюда возможность резкого завершающего движения в центр диапазона 1250 – 1300 пока присутствует, но вероятность данного сценария низкая. Маркетмейкеры формируют диапазон ожиданий 1250 - 1130. На случай роста усиливается январская защита на уровне 1300. Ключевой Ключевой уровень на сегодня - 1230. При уверенном падении ниже 1230 целью станет граница повышательных и понижательных рисков в диапазоне 1200 - 1220. Более перспективно снижение с первичными целями в районе 1100. Напомним, что 16.12.10 (сегодня) наступает срок экспирации декабрьских фьючерсов, и следует учесть риски волатильности.
Данные для краткосрочной торговли.
Декабрьские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1237
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1238,1 ; 1238,7 ; 1239,8 ; 1241,3 ; 1243,7 ; 1247,2 ; 1251,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1235,8 ; 1234,9 ; 1233,3 ; 1230,7 ; 1227,2 ; 1223,3 ; 1218,9
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1232,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1271,7 ; 1273,7 ; 1277,2 ; 1277,8 ; 1280,1 ; 1282,4 ; 1284,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1197,2 ; 1194,7 ; 1192,0 ; 1189,3 ; 1186,4 ; 1183,4 ; 1180,4
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
DEC11 – 16/12/10 (СЕГОДНЯ)
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
16/12/10 (СЕГОДНЯ)
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 764, который находится в непосредственной близости от уровня продавцов 760. При его пробое, что более вероятно, целью станет уровень 750, снижение ниже которого пока выглядит проблематичным. Однако долгосрочные цели в районе 700 реальны, равно как реальна цель 900 - 1000 для случая устойчивости уровня 750.
Данные для краткосрочной торговли:
Январские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 764,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
773,0 ; 775,0 ; 777,4 ; 780,0 ; 782,6 ; 785,6 ; 789,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
755,6 ; 754,0 ; 752,0 ; 750,0 ; 747,4 ; 744,6 ; 741,6
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 764,75
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
804,6; 810,0; 816,0 ; 822,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
722,6 ; 719 ; 714,6 ; 710,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 791,25
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
839,6 ; 844,6 ; 850,0 ; 855,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
715,6 ; 711,2 ; 706,6 ; 701,6
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
DEC10 – 14/12/10 (ВЧЕРА)
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
23/12/10 (JAN11)
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
TREASURY NOTE 10YR
Ситуация не изменилась. На момент публикации торговля ведется в районе 120, что соответствует диапазону понижательных рисков (ниже 122). Уровень 120 - это достаточно сильная поддержка, при пробое которой вниз цена будет стремиться к 118 - 115 (114). Пока ближайший целевой ориентир прежний: 117.Рост возможен только при возврате к 123 и закреплении над данным уровнем. Однако пока игроки настроены не более чем на коррекцию в диапазоне 120 - 122. Долгосрочная защита на случай роста построена на уровнях 125 и 127. Судя по данному обстоятельству, дно по USD зафиксировано.
Следует обратить внимание на High и Low фьючерсных контрактов:
DEC10 128'010 112'000
MAR11 127'075 112'130 (Ask)
JUN11 126'120 (Bib) 114'160
DEC11 122'160 (Bid) 117'200 (Ask)
Уровень 117'200 соответствует отметкам, которые были пройдены вверх в начале июня, на момент начала восстановления EUR/USD. В настоящее время отметке 117 соответствует и край рынка согласно опционным контрактам. В качестве наиболее вероятного видится понижательный диапазон 122'160 - 117'200 с возможностью достижения 112'130 при пробое 117'200 вниз, что соответствует прогнозу роста USD.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
DEC10 – 21/12/10
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
23/12/10 (JAN11)
21/01/11 (FEB11)
Примечание.
Казначейские ценные бумаги США — государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов США (Казначейством США) через действующее в его составе Бюро государственного долга. Это инструмент финансирования государственного долга. Выпускаются четыре вида казначейских ценных бумаг:
Краткосрочные казначейские векселя, (Bills)
Среднесрочные казначейские облигации, (Notes)
Долгосрочные казначейские облигации, (Bonds)
Казначейские защищенные от инфляции облигации (TIPS).
Информацию о котировках казначейских ценных бумаг можно найти в разделе Market Data Center (подраздел Bonds, Rates & Credit Markets) газеты Уолл-стрит джорнал.
В колонке Maturity (срок погашения) указывается дата погашения ценной бумаги. В колонке Coupon — процентная ставка по купону (ставка процента на ценную бумагу). В колонке Bid указана цена, установленная на предложение ценных бумаг, цена по которой можно продать ценную бумагу. В колонке Asked указывается цена по которой ценные бумаги можно приобрести. В колонке Chg (changed) указывается то, насколько цена Bid изменилась (шаг изменения: 1/32) со времени прошлого дня торгов. В колонке Asked yield указывается доходность к погашению если принять Ask как стоимость ценной бумаги в формуле расчета доходности к погашению.
Все цены фондового рынка указываются из расчета номинальной стоимости равной 100$, хотя фактическая номинальная стоимость может отличаться от этого значения. Цифры после двоеточия равны одной тридцать второй (1/32). Например цена 100:04 равна 100,125$.
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба