Динамика торгов на российском рынке акций во вторник, 15 февраля, была преимущественно восходящей. За первую минуту сессии индекс ММВБ снизился на 0,25%, основной причиной чего стал негативный внешний фон. Однако после его улучшения российские индексы смогли подняться выше уровня закрытия предыдущего дня.
Спрэд между индексами РТС и ММВБ был подвержен волатильности. В первой половине дня его значение неоднократно пересекало отметку 170 пунктов вверх и вниз. Скорее всего, до окончания сессии волатильность снизится, и спрэд консолидируется вблизи уровня 170 пунктов. Подобная динамика станет возможной благодаря выравниванию темпов роста индексов.
Спрэд между фьючерсным контрактом на индекс РТС и самим индексом тоже был довольно волатилен. Амплитуда его колебаний превышала 6 пунктов, а значение самого спрэда поднималось выше 10 пунктов. Подобная динамика объясняется более пессимистическим настроем участников срочного рынка по сравнению со спотовым. Вполне вероятно, что темпы роста индекса РТС к концу сессии упадут.
Спрэд между обыкновенными и привилегированными акциями Сбербанка на торгах во вторник демонстрирует расширение. Основной причиной этого стал более быстрый рост обыкновенных акций. Не исключено, что при негативном развитии событий на рынке в течение сессии короткие позиции по обыкновенным акциям банка будут более актуальными.
Среди наиболее ликвидных акций второго эшелона интересную динамику демонстрировали бумаги ФСК ЕЭС. На протяжении первой половины дня цены спроса и предложения двигались практически параллельно. Можно говорить о том, что "быки" и "медведи" нашли компромисс. Текущий спрэд можно использовать для торговли внутри "стакана" в рамках спекулятивной стратегии.
Никита Павлов
Спрэд между индексами РТС и ММВБ был подвержен волатильности. В первой половине дня его значение неоднократно пересекало отметку 170 пунктов вверх и вниз. Скорее всего, до окончания сессии волатильность снизится, и спрэд консолидируется вблизи уровня 170 пунктов. Подобная динамика станет возможной благодаря выравниванию темпов роста индексов.
Спрэд между фьючерсным контрактом на индекс РТС и самим индексом тоже был довольно волатилен. Амплитуда его колебаний превышала 6 пунктов, а значение самого спрэда поднималось выше 10 пунктов. Подобная динамика объясняется более пессимистическим настроем участников срочного рынка по сравнению со спотовым. Вполне вероятно, что темпы роста индекса РТС к концу сессии упадут.
Спрэд между обыкновенными и привилегированными акциями Сбербанка на торгах во вторник демонстрирует расширение. Основной причиной этого стал более быстрый рост обыкновенных акций. Не исключено, что при негативном развитии событий на рынке в течение сессии короткие позиции по обыкновенным акциям банка будут более актуальными.
Среди наиболее ликвидных акций второго эшелона интересную динамику демонстрировали бумаги ФСК ЕЭС. На протяжении первой половины дня цены спроса и предложения двигались практически параллельно. Можно говорить о том, что "быки" и "медведи" нашли компромисс. Текущий спрэд можно использовать для торговли внутри "стакана" в рамках спекулятивной стратегии.
Никита Павлов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба