21 марта 2011 Архив Кашина Елена
EUR/USD
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,4150 - 1,42. Пара демонстрирует попытку закрепления над уровнем 1,41. Это принципиально, поскольку означает, что пара находится в состоянии поиска вершины, находясь в зоне, благоприятствующей этому процессу. Препятствием в движении наверх является 48,7%-ая линия веера Фибоначчи с временной базой 07.06.10 – 04.11.10. Вопрос в том, будет ли обновлена вершина от 04.11.10. Возможные ориентиры при пробое указанной линии веера Фибоначчи следующие: 1,4221 – 1,4306 – 1,4402. Вместе с тем необходимо понимать, что речь идет ТОЛЬКО о поиске вершины, и это опасный процесс. Теоретический «край рынка» на данный момент расположен в районе 1,43, а крайний «Bid» по июньским фьючерсным контрактам ПОКА соответствует отметке 1,4203. Индикаторы автора говорят о том, что вершина по EUR/USD может находиться даже в диапазоне 1,45 - 1,47, что соответствует возможности пробоя на 14,6% вверх нулевого уровня Фибоначчи к указанному выше восходящему тренду июня - ноября 2010 г. Вместе с тем индикаторы уверенно говорят и о подготовке к снижению как минимум в район 1,30. Ориентир краткосрочной поддержки: 1,3979. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,28, риски роста - с отметками 1,4250 и 1,48.
Рост активности продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,4150.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,2750 - 1,42, что говорит об ожидании хода вниз (повторно).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,4137.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Следует обратить внимание на тот факт, что объемы коротких позиций спекулянтов начали рост с минимальных уровней, а объемы длинных позиций спекулянтов начали снижаться с максимальных уровней. Объем коротких позиции хеджеров, который был критическим неделю назад, значительно сократился. Данное закрытие позиций благоприятствовало росту EUR. Можно ожидать развития процесса, ведущего к развороту.
GBP/USD
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,62 - 1,6250. Вероятнее всего, в краткосрочном периоде пара продолжит торговаться вблизи текущих отметок. Однако в случае устойчивой торговли над уровнем 1,62 будет присутствовать риск быстрого построения вершины. Ориентиры: 1,6334 - 1,6455. Ближайшая сильная поддержка 1,60 (1,6007 - 1,6065) является ключевой с точки зрения рисков. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,61 и 1,60, риски роста - с отметкой 1,63.
Рост активности продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,62 (очень сильный уровень).
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,61 - 1,62
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6199.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Спекулянты резко закрыли большой объем длинных позиций по GBP. Диаграмма готовится показать сигнал об ослаблении GBP.
AUD/USD
Сумев закрепиться над границей рисков 0,99, пара на момент публикации вновь направляется к 1,0050. Ближайшие краткосрочные сопротивления: 1,0051 - 1,0126. Также следует обратить внимание на актуализацию среднесрочного спрэда 0,92 - 1,01.Однако повторим сказанное ранее: усиления защит снизу не наблюдается, что означает, внизу пару пока не ждут. Район 0,95 - 0,9650 актуализирован в майских контрактах, а пока схема из Call-уровней 1,02 - 1,06 - 1,10 работает на удержание пары от падения. Не будет удивительным, если пару притянут к району 1,0250 и даже выше. Для краткосрочного периода более вероятно продолжение восстановления, однако объемы позиций низкие. Это влечет за собой риски высокой волатильности. Снижение пары пока ограничено.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0050.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9850 - 1,01, что говорит об ожидании снижения (повторно).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0051.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Наблюдается значительное сокращение объемов длинных спекулятивных позиций и коротких позиций хеджеров по AUD. Это стало причиной движений AUD/USD с 14.03.11 по настоящий момент. Однако объемы длинных позиций по AUD пока велики, что не дает повода уверенно прогнозировать приближение разворота.
USD/CAD
На момент публикации поддержку паре оказывает уровень 0,9804. Судя по расстановке сил, более вероятно, что пара продолжит торговаться вблизи текущих отметок. Однако в связи с низким объемом позиций возможна волатильность. Можно планировать среднесрочные и долгосрочные сделки на покупку. Ориентиры рисков снизу: 0,9756 - 0,9709 - 0,9615. Напомним о том, что с точки зрения роста USD по всему спектру рынка очень важен уровень 1,0309 по USD/CAD.
Низкая активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9852.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных размыта: 0,9756 - 0,9901, что говорит об ожидании волатильности вдоль уровня 0,9852.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9838.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11).
Диаграмма указывает на близость объемов коротких спекулятивных позиций к минимуму. Объем длинных позиций начал корректироваться вниз. Объем коротких позиций хеджеров - критический. Если закрытие этих позиций будет экстренным, то приведет к очень сильным движениям
USD/CHF
Пара демонстрирует попытку удержаться над значимым уровнем 0,9009, и торгуется на момент публикации вдоль уровня 0,9050. В краткосрочном периоде более вероятно продолжение торговли вблизи текущих отметок. В среднесрочном периоде ожидается рост. Привлекают внимание отметки 0,9113 и 0,9215 (речь идет об уровне 0,9174). Пара может развернуться в любой момент. На момент публикации игроки не желают идти ниже уровня 0,9009. Однако важными на случай усиления волатильности при развороте являются уровни 0,8929 - 0,8811, которыми представлена "ловушка маркетмейкеров".
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9009.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,8969 - 0,9132, что говорит об ожидании волатильности с приоритетом движения вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9012.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Следует обратить внимание на тот факт, что объемы коротких позиций спекулянтов низкие, а объемы длинных позиций спекулянтов сравнимы с историческим максимумом. Короткие позиции хеджеров критические. Подобная ситуация обычно ведет к сильной волатильности при закрытии позиций и развороту в дальнейшем. Возможно, условия полностью сформируются в марте
USD/JPY
На момент публикации пара торгуется вдоль ничем не примечательного уровня 80,97. Пару попросту вытолкнули из области текущего "края рынка", где отсутствуют обоюдные интересы продавцов и покупателей. Информация, поступившая в пятницу, свидетельствует о "совместной интервенции". Пара продолжает искусственно удерживаться от падения. В краткосрочном периоде наблюдается сигнал к движению вверх. Ориентир диапазона: 80,10 - 82,16.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 80,97.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 81,30 - 81,63.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 80,93.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Продолжает наблюдаться сигнал к усилению JPY.
GOLD
На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе 1419 - 1420. Уровень 1420 - незначительное сопротивление. Далее следуют сопротивления на уровнях 1430 и 1450. Уровень 1430 станет особенно значимым с точки зрения рисков ближе к 28 марта. Актуальный краткосрочный диапазон: 1405 - 1419. Присутствуют риски движения вниз от достигнутого на данный момент сопротивления (1419). Тем более что на споте цена достигла как раз принципиального уровня 1430. Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1416,1.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Торговля ближайшими фьючерсными контрактами ведется в районе 1289 - 1290. В краткосрочном периоде более вероятно продолжение торговли вблизи текущих отметок. Ориентир диапазона: 1242 - 1313. Для среднесрочного периода актуализирован диапазон 1150 - 1340. В долгосрочке - снижение. Возможно в район 1000.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1274,2.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
16/06/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
15/04/11
20/05/11
16/06/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
Торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе отметок 734 - 735. Ситуация характеризуется высокой НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ. Цена пытается вернуться к более высоким уровням (ориентир: 750) после падения к теоретическому "краю рынка" в районе 650. При неспособности преодолеть уровень 750 можно ожидать нового снижения, например, в район 700 - 690. В случае удачи целью вновь станет уровень 800, который будет длительно и волатильно проторговываться.
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 723,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
740,0 ; 742,6 ; 745,4 ; 748,4 ; 751,6 ; 755,0 ; 758,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
714,4 ; 713,0 ; 711,4 ; 709,6 ; 707,6 ; 705,4 ; 703,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 723,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
761,6 ; 764,4 ; 767,2 ; 770,2 ; 773,2 ; 776,4 ; 779,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
693,4 ; 691,6 ; 690,0 ; 680,0 ; 686,0 ; 683,6 ; 681,4
Июльские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 758,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
805,2 ; 810,0 ; 815,2 ; 820,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
688,0 ; 683,4 ; 678,4 ; 673,2
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
В пятницу в американском предмаркете наибольшее внимание было уделено ситуации на рынке американских казначейских облигаций, стоимость которых к окончанию недели оказалась в районе тех отметок, за которыми отсутствуют обоюдные интересы покупателей и продавцов, т.е. непосредственно в области защит маркетмейкеров. Что следовало ждать? Перво-наперво, ослабления паники вокруг Фукусимы. Так и произошло. Казначейские облигации начали дешеветь. Такой инструмент как TREASURY NOTE 10YR покинул область защиты в диапазоне 122 – 123 и приблизился к поддержке на уровне 121, где покупатели еще сильны. Однако общее настроение по итогам недели – тянуть вниз. Несмотря на задержку по времени, привязанную к необходимости пробоя вниз уровня 120, игроки рассчитывают на нисходящий тренд с ключевой целью в районе 116. И это означает ожидание новой попытки роста USD.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11 (ЗАВТРА!)
Light Sweet Crude Oil (WTI)
На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе 103 - 104. Цена находится в повышательном диапазоне 100 - 102 - 104 - 105. Все еще остается шанс роста к 110 - 115, пока торговля ведется выше 100 - уровня очень сильной поддержки покупателей. Чтобы пробить данную поддержку и организовать риски снижения, необходим сильный импульс. Схема обвала должна быть примерно такой, какая была на рынке пшеницы. Существует высокая вероятность того, что вершина уже построена.
Данные для краткосрочной торговли
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 101,85
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
106,08 ; 106,36 ; 106,66 ; 106,96 ; 107,28 ; 107,60 ; 107,93
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
98,92 ; 98,75 ; 98,57 ; 98,39 ; 98,19 ; 97,99 ; 97,77
Июньские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 102,44
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
108,28 ; 108,55 ; 108,84 ; 109,13 ; 109,43 ; 109,74 ; 110,05
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
97,39 ; 97,20 ; 97,01 ; 96,81 ; 96,60 ; 96,39 ; 96,16
Июльские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 103,07
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
109,80 ; 110,07 ; 110,34 ; 110,63 ; 110,93 ; 111,23 ; 111,53
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
96,42 ; 96,22 ; 96,02 ; 95,82 ; 95,61 ; 95,38 ; 95,15
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,4150 - 1,42. Пара демонстрирует попытку закрепления над уровнем 1,41. Это принципиально, поскольку означает, что пара находится в состоянии поиска вершины, находясь в зоне, благоприятствующей этому процессу. Препятствием в движении наверх является 48,7%-ая линия веера Фибоначчи с временной базой 07.06.10 – 04.11.10. Вопрос в том, будет ли обновлена вершина от 04.11.10. Возможные ориентиры при пробое указанной линии веера Фибоначчи следующие: 1,4221 – 1,4306 – 1,4402. Вместе с тем необходимо понимать, что речь идет ТОЛЬКО о поиске вершины, и это опасный процесс. Теоретический «край рынка» на данный момент расположен в районе 1,43, а крайний «Bid» по июньским фьючерсным контрактам ПОКА соответствует отметке 1,4203. Индикаторы автора говорят о том, что вершина по EUR/USD может находиться даже в диапазоне 1,45 - 1,47, что соответствует возможности пробоя на 14,6% вверх нулевого уровня Фибоначчи к указанному выше восходящему тренду июня - ноября 2010 г. Вместе с тем индикаторы уверенно говорят и о подготовке к снижению как минимум в район 1,30. Ориентир краткосрочной поддержки: 1,3979. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,28, риски роста - с отметками 1,4250 и 1,48.
Рост активности продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,4150.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,2750 - 1,42, что говорит об ожидании хода вниз (повторно).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,4137.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Следует обратить внимание на тот факт, что объемы коротких позиций спекулянтов начали рост с минимальных уровней, а объемы длинных позиций спекулянтов начали снижаться с максимальных уровней. Объем коротких позиции хеджеров, который был критическим неделю назад, значительно сократился. Данное закрытие позиций благоприятствовало росту EUR. Можно ожидать развития процесса, ведущего к развороту.
GBP/USD
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,62 - 1,6250. Вероятнее всего, в краткосрочном периоде пара продолжит торговаться вблизи текущих отметок. Однако в случае устойчивой торговли над уровнем 1,62 будет присутствовать риск быстрого построения вершины. Ориентиры: 1,6334 - 1,6455. Ближайшая сильная поддержка 1,60 (1,6007 - 1,6065) является ключевой с точки зрения рисков. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,61 и 1,60, риски роста - с отметкой 1,63.
Рост активности продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,62 (очень сильный уровень).
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,61 - 1,62
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6199.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Спекулянты резко закрыли большой объем длинных позиций по GBP. Диаграмма готовится показать сигнал об ослаблении GBP.
AUD/USD
Сумев закрепиться над границей рисков 0,99, пара на момент публикации вновь направляется к 1,0050. Ближайшие краткосрочные сопротивления: 1,0051 - 1,0126. Также следует обратить внимание на актуализацию среднесрочного спрэда 0,92 - 1,01.Однако повторим сказанное ранее: усиления защит снизу не наблюдается, что означает, внизу пару пока не ждут. Район 0,95 - 0,9650 актуализирован в майских контрактах, а пока схема из Call-уровней 1,02 - 1,06 - 1,10 работает на удержание пары от падения. Не будет удивительным, если пару притянут к району 1,0250 и даже выше. Для краткосрочного периода более вероятно продолжение восстановления, однако объемы позиций низкие. Это влечет за собой риски высокой волатильности. Снижение пары пока ограничено.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0050.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9850 - 1,01, что говорит об ожидании снижения (повторно).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0051.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Наблюдается значительное сокращение объемов длинных спекулятивных позиций и коротких позиций хеджеров по AUD. Это стало причиной движений AUD/USD с 14.03.11 по настоящий момент. Однако объемы длинных позиций по AUD пока велики, что не дает повода уверенно прогнозировать приближение разворота.
USD/CAD
На момент публикации поддержку паре оказывает уровень 0,9804. Судя по расстановке сил, более вероятно, что пара продолжит торговаться вблизи текущих отметок. Однако в связи с низким объемом позиций возможна волатильность. Можно планировать среднесрочные и долгосрочные сделки на покупку. Ориентиры рисков снизу: 0,9756 - 0,9709 - 0,9615. Напомним о том, что с точки зрения роста USD по всему спектру рынка очень важен уровень 1,0309 по USD/CAD.
Низкая активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9852.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных размыта: 0,9756 - 0,9901, что говорит об ожидании волатильности вдоль уровня 0,9852.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9838.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11).
Диаграмма указывает на близость объемов коротких спекулятивных позиций к минимуму. Объем длинных позиций начал корректироваться вниз. Объем коротких позиций хеджеров - критический. Если закрытие этих позиций будет экстренным, то приведет к очень сильным движениям
USD/CHF
Пара демонстрирует попытку удержаться над значимым уровнем 0,9009, и торгуется на момент публикации вдоль уровня 0,9050. В краткосрочном периоде более вероятно продолжение торговли вблизи текущих отметок. В среднесрочном периоде ожидается рост. Привлекают внимание отметки 0,9113 и 0,9215 (речь идет об уровне 0,9174). Пара может развернуться в любой момент. На момент публикации игроки не желают идти ниже уровня 0,9009. Однако важными на случай усиления волатильности при развороте являются уровни 0,8929 - 0,8811, которыми представлена "ловушка маркетмейкеров".
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9009.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,8969 - 0,9132, что говорит об ожидании волатильности с приоритетом движения вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9012.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Следует обратить внимание на тот факт, что объемы коротких позиций спекулянтов низкие, а объемы длинных позиций спекулянтов сравнимы с историческим максимумом. Короткие позиции хеджеров критические. Подобная ситуация обычно ведет к сильной волатильности при закрытии позиций и развороту в дальнейшем. Возможно, условия полностью сформируются в марте
USD/JPY
На момент публикации пара торгуется вдоль ничем не примечательного уровня 80,97. Пару попросту вытолкнули из области текущего "края рынка", где отсутствуют обоюдные интересы продавцов и покупателей. Информация, поступившая в пятницу, свидетельствует о "совместной интервенции". Пара продолжает искусственно удерживаться от падения. В краткосрочном периоде наблюдается сигнал к движению вверх. Ориентир диапазона: 80,10 - 82,16.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 80,97.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 81,30 - 81,63.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 80,93.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Продолжает наблюдаться сигнал к усилению JPY.
GOLD
На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе 1419 - 1420. Уровень 1420 - незначительное сопротивление. Далее следуют сопротивления на уровнях 1430 и 1450. Уровень 1430 станет особенно значимым с точки зрения рисков ближе к 28 марта. Актуальный краткосрочный диапазон: 1405 - 1419. Присутствуют риски движения вниз от достигнутого на данный момент сопротивления (1419). Тем более что на споте цена достигла как раз принципиального уровня 1430. Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1416,1.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Торговля ближайшими фьючерсными контрактами ведется в районе 1289 - 1290. В краткосрочном периоде более вероятно продолжение торговли вблизи текущих отметок. Ориентир диапазона: 1242 - 1313. Для среднесрочного периода актуализирован диапазон 1150 - 1340. В долгосрочке - снижение. Возможно в район 1000.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1274,2.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
16/06/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
15/04/11
20/05/11
16/06/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
Торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе отметок 734 - 735. Ситуация характеризуется высокой НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ. Цена пытается вернуться к более высоким уровням (ориентир: 750) после падения к теоретическому "краю рынка" в районе 650. При неспособности преодолеть уровень 750 можно ожидать нового снижения, например, в район 700 - 690. В случае удачи целью вновь станет уровень 800, который будет длительно и волатильно проторговываться.
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 723,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
740,0 ; 742,6 ; 745,4 ; 748,4 ; 751,6 ; 755,0 ; 758,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
714,4 ; 713,0 ; 711,4 ; 709,6 ; 707,6 ; 705,4 ; 703,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 723,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
761,6 ; 764,4 ; 767,2 ; 770,2 ; 773,2 ; 776,4 ; 779,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
693,4 ; 691,6 ; 690,0 ; 680,0 ; 686,0 ; 683,6 ; 681,4
Июльские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 758,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
805,2 ; 810,0 ; 815,2 ; 820,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
688,0 ; 683,4 ; 678,4 ; 673,2
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
В пятницу в американском предмаркете наибольшее внимание было уделено ситуации на рынке американских казначейских облигаций, стоимость которых к окончанию недели оказалась в районе тех отметок, за которыми отсутствуют обоюдные интересы покупателей и продавцов, т.е. непосредственно в области защит маркетмейкеров. Что следовало ждать? Перво-наперво, ослабления паники вокруг Фукусимы. Так и произошло. Казначейские облигации начали дешеветь. Такой инструмент как TREASURY NOTE 10YR покинул область защиты в диапазоне 122 – 123 и приблизился к поддержке на уровне 121, где покупатели еще сильны. Однако общее настроение по итогам недели – тянуть вниз. Несмотря на задержку по времени, привязанную к необходимости пробоя вниз уровня 120, игроки рассчитывают на нисходящий тренд с ключевой целью в районе 116. И это означает ожидание новой попытки роста USD.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11 (ЗАВТРА!)
Light Sweet Crude Oil (WTI)
На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе 103 - 104. Цена находится в повышательном диапазоне 100 - 102 - 104 - 105. Все еще остается шанс роста к 110 - 115, пока торговля ведется выше 100 - уровня очень сильной поддержки покупателей. Чтобы пробить данную поддержку и организовать риски снижения, необходим сильный импульс. Схема обвала должна быть примерно такой, какая была на рынке пшеницы. Существует высокая вероятность того, что вершина уже построена.
Данные для краткосрочной торговли
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 101,85
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
106,08 ; 106,36 ; 106,66 ; 106,96 ; 107,28 ; 107,60 ; 107,93
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
98,92 ; 98,75 ; 98,57 ; 98,39 ; 98,19 ; 97,99 ; 97,77
Июньские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 102,44
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
108,28 ; 108,55 ; 108,84 ; 109,13 ; 109,43 ; 109,74 ; 110,05
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
97,39 ; 97,20 ; 97,01 ; 96,81 ; 96,60 ; 96,39 ; 96,16
Июльские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 103,07
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
109,80 ; 110,07 ; 110,34 ; 110,63 ; 110,93 ; 111,23 ; 111,53
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
96,42 ; 96,22 ; 96,02 ; 95,82 ; 95,61 ; 95,38 ; 95,15
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба