23 марта 2011 Архив Кашина Елена
EUR/USD
На момент публикации поддержку паре оказывает уровень 1,4150. В ходе предыдущей сессии паре не удалось закрепиться над уровнем 1,42. Однако шансы продолжить восходящее движение в поисках вершины еще есть. Ориентиром может выступать отметка 1,4189, выше которой открывается путь к 1,4442, который пара может пройти очень быстро. Данный прогноз можно рассматривать как рискованный вариант. С другой стороны, авторские индикаторы продолжают указывать на предстоящее движение вниз в район 1,33 - 1,30. Возможно и более значительное снижение. Пара может упасть в любой момент. При падении на пути встретятся поддержки, представленные (согласно краткосрочным данным) уровнями 1,41 (1,4112), 1,40 (1,4068) и 1,39 (1,3939). Несмотря на большое количество интересов, представленных ранее на данных уровнях, последние могут оказаться легко пробиваемыми. Знаковым с точки зрения рисков в среднесрочном периоде должен стать пробой уровня 1,39 вниз. Удерживающими от падения факторами на данный момент является неготовность к сильным движениям в пользу USD со стороны других основных валютных пар. Напомним о ранее сказанном: необходимо понимать, что речь в настоящий момент идет ТОЛЬКО о поиске вершины, и это опасный процесс. Диапазон защиты 1,45 - 1,47 не усиливается. Отсюда можно допустить, что ход наверх ограничен. Наоборот, усиливаются уровни снизу. Ориентир ограничения сверху: 14,6%-ая линия пробоя вверх нулевого уровня Фибоначчи к восходящему тренду июня - ноября 2010 г. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,31, риски роста - с отметками 1,43 и 1,50.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,42.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,3050 - 1,4350, что говорит об ожидании хода вниз (в четвертый раз!).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,4185.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Следует обратить внимание на тот факт, что объемы коротких позиций спекулянтов начали рост с минимальных уровней, а объемы длинных позиций спекулянтов начали снижаться с максимальных уровней. Объем коротких позиции хеджеров, который был критическим неделю назад, значительно сократился. Данное закрытие позиций благоприятствовало росту EUR. Можно ожидать развития процесса, ведущего к развороту.
GBP/USD
На момент публикации пара торгуется в диапазоне 1,6350 - 1,64. Уровень 1,64 выглядит как уровень опционной защиты, которую пара не смогла преодолеть в предыдущую сессию. Пару пытаются удержать вблизи текущих отметок. Тем не менее, при построении вершины EUD/USD, у GBP/USD также есть такая возможность. Ориентир: 1,6567. Вместе с тем для среднесрочной перспективы актуальны ожиидания достижения ключевого уровня 1,60 и ухода в диапазон понижательных рисков. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,63 и 1,60, риски роста - с отметкой 1,64.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о вероятности неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,63 - 1,64
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6365.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Спекулянты резко закрыли большой объем длинных позиций по GBP. Диаграмма готовится показать сигнал об ослаблении GBP.
AUD/USD
Продолжается проторговывание уровня 1,0100. Присутствуют равновероятные риски движения вверх и вниз от данного уровня. Однако игроки не желают идти значительно выше 1,0100, где на момент публикации и находится пара. Для случая закрепления над уровнем 1,0100 (1,0103) ориентиры рисков следующие: 1,0155 - 1,0310. Вместе с тем усиливается защита для майских контрактов на уровне 1,0250. Торговля ведется в условиях тонкого рынка, и пара может в любой момент упасть в район границы рисков 0,99.
Высокая активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0100.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9850 - 1,00, что говорит об ожидании снижения.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0103.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Наблюдается значительное сокращение объемов длинных спекулятивных позиций и коротких позиций хеджеров по AUD. Это стало причиной движений AUD/USD с 14.03.11 по настоящий момент. Однако объемы длинных позиций по AUD пока велики, что не дает повода уверенно прогнозировать приближение разворота
USD/CAD
Ситуация принципиально не изменилась. Поддержку, как и предполагалось, оказал уровень 0,9756, и пара вернулась к уровню 0,9804, который и проторговывается на данный момент. Судя по расстановке сил, более вероятно, пара продолжит торговаться вблизи текущих отметок. Ориентиры диапазона при развороте: 0,9739 (0,9682) - 1,0019. Можно планировать среднесрочные и долгосрочные сделки на покупку. Ориентиры рисков снизу: 0,9756 - 0,9709 - 0,9615 - 0,9524 (?). Напомним о том, что с точки зрения роста USD по всему спектру рынка очень важен уровень 1,0309 по USD/CAD.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9804.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 0,9804 - 0,9901.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9792.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11).
Диаграмма указывает на близость объемов коротких спекулятивных позиций к минимуму. Объем длинных позиций начал корректироваться вниз. Объем коротких позиций хеджеров - критический. Если закрытие этих позиций будет экстренным, то приведет к очень сильным движениям
USD/CHF
Продолжается борьба за уровень 0,9009. В краткосрочном периоде более вероятно продолжение торговли вблизи текущих отметок. Ситуация такова, что, несмотря на усиление волатильности с целью закрепиться под уровнем 0,9009, слабое повышательное давление все же присутствует. На момент публикации игроки не желают идти ниже уровня 0,9009. Ориентир краткосрочного диапазона: 0,8879 - 0,9107. В среднесрочном периоде ожидается рост. Привлекает внимание отметка 0,9178 (речь идет о сильном сопротивлении на уровне 0,9174). Пара может развернуться в любой момент. Однако важными на случай усиления волатильности при развороте являются уровни 0,8929 - 0,8811 - 0,8696.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о вероятности неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,8929 - 0,9009.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9024.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Следует обратить внимание на тот факт, что объемы коротких позиций спекулянтов низкие, а объемы длинных позиций спекулянтов сравнимы с историческим максимумом. Короткие позиции хеджеров критические. Подобная ситуация обычно ведет к сильной волатильности при закрытии позиций и развороту в дальнейшем. Возможно, условия полностью сформируются в марте
USD/JPY
Ситуация не изменилась. На момент публикации продолжается нудная торговля вдоль ничем не примечательного уровня 80,97. Пара искусственно удерживается от падения. В краткосрочном периоде более вероятно продолжение торговли вблизи текущих отметок. Однако присутствует риск усиления волатильности с целью либо попасть в диапазон 81,63 - 82,30, либо вновь пробить уровень 80 (79,57) с целью уйти ниже, например, к 76,92 - 74,91. Для среднесрочного периода актуализируется диапазон 76,92 - 84,03.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 80,65 - 80,97.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 80,97 - 81,30.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 80,89.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Продолжает наблюдаться сигнал к усилению JPY.
GOLD
Ситуация принципиально не изменилась. На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе сопротивления 1430. Вероятнее всего, в краткосрочном периоде продолжится торговля вблизи текущих отметок. Ориентиры диапазона: 1420 - 1438, что соответствует наличию незначительной поддержки покупателей на уровне 1420 и намерению пробить уровень 1430. Более широкий диапазон для случая усиления волатильности: 1398 - 1452, что соответствует наличию ключевого с точки зрения рисков уровня 1400 и опционной защиты на уровне 1450. Ранее говорилось, что уровень 1430 станет особенно значимым с точки зрения рисков ближе к 28 марта. Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1427,6.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Торговля ближайшими фьючерсными контрактами ведется в районе 1288 - 1289. По итогам американской сессии для краткосрочного периода наблюдается слабое повышательное давление с целью пробоя сопротивления на уровне 1300. Важно, что актуализируется не следующее сопротивление на уровне 1325, а сопротивление на уровне 1340 (1343). Возможно, присутствует желание обновить вершину. Данный ранее ориентир рисков сохраняется: 1390. Ориентир поддержки: 1266. Повторим: для долгосрочного периода присутствуют риски падения, поскольку в долгосрочной схеме ожиданий игроков, отраженной в июньских контрактах, фигурирует такой диапазон как 1200 – 800 – 475. Естественно, это не означает 100%-ую вероятность хода вниз в район 475. Однако если логически домыслить центр диапазона 800 – 475, то он будет находиться в районе Low, достигнутого 03.03.09. Данная схема реальна.Этого следует опасаться.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1288,3.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
16/06/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
15/04/11
20/05/11
16/06/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
Торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе отметок 727 - 728. Ключевой уровень - 710. При пробое вниз цена вновь направится в район 650 - 670. Напротив, пока цена находится выше 710 вероятен рост в диапазон 750 - 760. Вопрос в том, будет ли подтверждаться дно? Или цена уже держит курс в направлении 800 - 900? Строящиеся схемы нацелены как минимум на жесткое ограничение падения.
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 722,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
732,0 ; 734,2 ; 736,6 ; 739,6 ; 742,6 ; 746,4 ; 750,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
717,2 ; 716,0 ; 714,4 ; 712,6 ; 710,4 ; 708,0 ; 705,4
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 722,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
756,4 ; 758,6 ; 761,4 ; 764,4 ; 767,4 ; 770,4 ; 773,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
693,6 ; 692,0 ; 690,0 ; 688,0 ; 686,0 ; 683,4 ; 681,0
Июльские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 757,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
803,2 ; 808,2 ; 813,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
684,6 ; 679,6 ; 674,4
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Цена достигла ключевого уровня 120, о котором говорилось ранее. За данную границу предполагается борьба. Внимание следует обратить на сегодняшнее выступление г-на Бернанке. Ориентир коррекции от уровня 120 - уровень 121. При пробое уровня 120 вниз цена направится к ключевой цели на уровне 116. Общее настроение – тянуть вниз. Несмотря на задержку по времени, привязанную к необходимости пробоя вниз уровня 120. Это означает ожидание новой попытки роста USD.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
21.06.11
Влияние закрытия мартовских фьючерсных контрактов сроком экспирации 22.03.11 (вчера) будет наблюдаться до 31.03.11.
Light Sweet Crude Oil (WTI)
Цена на Light Sweet вчера продемонстрировала ювелирный отскок от уровня покупателей 102 и в настоящий момент торговля ведется с намерением пробить уровень сопротивления 105 вверх. Опционный уровень 105 теперь уже не является защитой в чистом виде, и в случае его активного проторговывания цена вполне может достичь защиты на уровне 110. Однако после вчерашних намеков со стороны представителей ФРС США в долгосрочных (летних) контрактах четко проявились интересы на уровнях 81 – 82. В этом смысле сегодня необходимо обратить особенное внимание на данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США (17:30 мск). Если цена все же будет корректироваться вниз от сопротивления 105, то следует учесть поддержки покупателей на уровнях 100 - 102 - 104. Ключевой диапазон с точки зрения долгосрочных рисков: 95 – 100. Чтобы пробить данный диапазон вниз и организовать риски снижения, необходим сильный импульс. Схема обвала должна быть примерно такой, какая была на рынке пшеницы.
Данные для краткосрочной торговли
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 104,97
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
107,84 ; 108,08 ; 108,34 ; 108,61 ; 108,89 ; 109,19 ; 109,49
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
101,98 ; 101,78 ; 101,58 ; 101,36 ; 101,13 ; 100,89 ; 100,63
Июньские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 105,52
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
110,09 ; 110,34 ; 110,60 ; 110,87 ; 111,14 ; 111,43 ; 111,72
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
100,30 ; 100,09 ; 99,88 ; 99,65 ; 99,42 ; 99,18 ; 98,93
Июльские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 106,08
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
111,63 ; 111,89 ; 112,14 ; 112,41 ; 112,68 ; 112,96 ; 113,25
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
99,25 ; 99,04 ; 98,82 ; 98,59 ; 98,35 ; 98,11 ; 97,86
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
На момент публикации поддержку паре оказывает уровень 1,4150. В ходе предыдущей сессии паре не удалось закрепиться над уровнем 1,42. Однако шансы продолжить восходящее движение в поисках вершины еще есть. Ориентиром может выступать отметка 1,4189, выше которой открывается путь к 1,4442, который пара может пройти очень быстро. Данный прогноз можно рассматривать как рискованный вариант. С другой стороны, авторские индикаторы продолжают указывать на предстоящее движение вниз в район 1,33 - 1,30. Возможно и более значительное снижение. Пара может упасть в любой момент. При падении на пути встретятся поддержки, представленные (согласно краткосрочным данным) уровнями 1,41 (1,4112), 1,40 (1,4068) и 1,39 (1,3939). Несмотря на большое количество интересов, представленных ранее на данных уровнях, последние могут оказаться легко пробиваемыми. Знаковым с точки зрения рисков в среднесрочном периоде должен стать пробой уровня 1,39 вниз. Удерживающими от падения факторами на данный момент является неготовность к сильным движениям в пользу USD со стороны других основных валютных пар. Напомним о ранее сказанном: необходимо понимать, что речь в настоящий момент идет ТОЛЬКО о поиске вершины, и это опасный процесс. Диапазон защиты 1,45 - 1,47 не усиливается. Отсюда можно допустить, что ход наверх ограничен. Наоборот, усиливаются уровни снизу. Ориентир ограничения сверху: 14,6%-ая линия пробоя вверх нулевого уровня Фибоначчи к восходящему тренду июня - ноября 2010 г. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,31, риски роста - с отметками 1,43 и 1,50.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,42.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,3050 - 1,4350, что говорит об ожидании хода вниз (в четвертый раз!).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,4185.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Следует обратить внимание на тот факт, что объемы коротких позиций спекулянтов начали рост с минимальных уровней, а объемы длинных позиций спекулянтов начали снижаться с максимальных уровней. Объем коротких позиции хеджеров, который был критическим неделю назад, значительно сократился. Данное закрытие позиций благоприятствовало росту EUR. Можно ожидать развития процесса, ведущего к развороту.
GBP/USD
На момент публикации пара торгуется в диапазоне 1,6350 - 1,64. Уровень 1,64 выглядит как уровень опционной защиты, которую пара не смогла преодолеть в предыдущую сессию. Пару пытаются удержать вблизи текущих отметок. Тем не менее, при построении вершины EUD/USD, у GBP/USD также есть такая возможность. Ориентир: 1,6567. Вместе с тем для среднесрочной перспективы актуальны ожиидания достижения ключевого уровня 1,60 и ухода в диапазон понижательных рисков. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,63 и 1,60, риски роста - с отметкой 1,64.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о вероятности неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,63 - 1,64
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6365.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Спекулянты резко закрыли большой объем длинных позиций по GBP. Диаграмма готовится показать сигнал об ослаблении GBP.
AUD/USD
Продолжается проторговывание уровня 1,0100. Присутствуют равновероятные риски движения вверх и вниз от данного уровня. Однако игроки не желают идти значительно выше 1,0100, где на момент публикации и находится пара. Для случая закрепления над уровнем 1,0100 (1,0103) ориентиры рисков следующие: 1,0155 - 1,0310. Вместе с тем усиливается защита для майских контрактов на уровне 1,0250. Торговля ведется в условиях тонкого рынка, и пара может в любой момент упасть в район границы рисков 0,99.
Высокая активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0100.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9850 - 1,00, что говорит об ожидании снижения.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0103.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Наблюдается значительное сокращение объемов длинных спекулятивных позиций и коротких позиций хеджеров по AUD. Это стало причиной движений AUD/USD с 14.03.11 по настоящий момент. Однако объемы длинных позиций по AUD пока велики, что не дает повода уверенно прогнозировать приближение разворота
USD/CAD
Ситуация принципиально не изменилась. Поддержку, как и предполагалось, оказал уровень 0,9756, и пара вернулась к уровню 0,9804, который и проторговывается на данный момент. Судя по расстановке сил, более вероятно, пара продолжит торговаться вблизи текущих отметок. Ориентиры диапазона при развороте: 0,9739 (0,9682) - 1,0019. Можно планировать среднесрочные и долгосрочные сделки на покупку. Ориентиры рисков снизу: 0,9756 - 0,9709 - 0,9615 - 0,9524 (?). Напомним о том, что с точки зрения роста USD по всему спектру рынка очень важен уровень 1,0309 по USD/CAD.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9804.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 0,9804 - 0,9901.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9792.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11).
Диаграмма указывает на близость объемов коротких спекулятивных позиций к минимуму. Объем длинных позиций начал корректироваться вниз. Объем коротких позиций хеджеров - критический. Если закрытие этих позиций будет экстренным, то приведет к очень сильным движениям
USD/CHF
Продолжается борьба за уровень 0,9009. В краткосрочном периоде более вероятно продолжение торговли вблизи текущих отметок. Ситуация такова, что, несмотря на усиление волатильности с целью закрепиться под уровнем 0,9009, слабое повышательное давление все же присутствует. На момент публикации игроки не желают идти ниже уровня 0,9009. Ориентир краткосрочного диапазона: 0,8879 - 0,9107. В среднесрочном периоде ожидается рост. Привлекает внимание отметка 0,9178 (речь идет о сильном сопротивлении на уровне 0,9174). Пара может развернуться в любой момент. Однако важными на случай усиления волатильности при развороте являются уровни 0,8929 - 0,8811 - 0,8696.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о вероятности неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,8929 - 0,9009.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9024.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Следует обратить внимание на тот факт, что объемы коротких позиций спекулянтов низкие, а объемы длинных позиций спекулянтов сравнимы с историческим максимумом. Короткие позиции хеджеров критические. Подобная ситуация обычно ведет к сильной волатильности при закрытии позиций и развороту в дальнейшем. Возможно, условия полностью сформируются в марте
USD/JPY
Ситуация не изменилась. На момент публикации продолжается нудная торговля вдоль ничем не примечательного уровня 80,97. Пара искусственно удерживается от падения. В краткосрочном периоде более вероятно продолжение торговли вблизи текущих отметок. Однако присутствует риск усиления волатильности с целью либо попасть в диапазон 81,63 - 82,30, либо вновь пробить уровень 80 (79,57) с целью уйти ниже, например, к 76,92 - 74,91. Для среднесрочного периода актуализируется диапазон 76,92 - 84,03.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 80,65 - 80,97.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 80,97 - 81,30.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 80,89.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Продолжает наблюдаться сигнал к усилению JPY.
GOLD
Ситуация принципиально не изменилась. На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе сопротивления 1430. Вероятнее всего, в краткосрочном периоде продолжится торговля вблизи текущих отметок. Ориентиры диапазона: 1420 - 1438, что соответствует наличию незначительной поддержки покупателей на уровне 1420 и намерению пробить уровень 1430. Более широкий диапазон для случая усиления волатильности: 1398 - 1452, что соответствует наличию ключевого с точки зрения рисков уровня 1400 и опционной защиты на уровне 1450. Ранее говорилось, что уровень 1430 станет особенно значимым с точки зрения рисков ближе к 28 марта. Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1427,6.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Торговля ближайшими фьючерсными контрактами ведется в районе 1288 - 1289. По итогам американской сессии для краткосрочного периода наблюдается слабое повышательное давление с целью пробоя сопротивления на уровне 1300. Важно, что актуализируется не следующее сопротивление на уровне 1325, а сопротивление на уровне 1340 (1343). Возможно, присутствует желание обновить вершину. Данный ранее ориентир рисков сохраняется: 1390. Ориентир поддержки: 1266. Повторим: для долгосрочного периода присутствуют риски падения, поскольку в долгосрочной схеме ожиданий игроков, отраженной в июньских контрактах, фигурирует такой диапазон как 1200 – 800 – 475. Естественно, это не означает 100%-ую вероятность хода вниз в район 475. Однако если логически домыслить центр диапазона 800 – 475, то он будет находиться в районе Low, достигнутого 03.03.09. Данная схема реальна.Этого следует опасаться.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1288,3.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
16/06/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
15/04/11
20/05/11
16/06/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
Торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе отметок 727 - 728. Ключевой уровень - 710. При пробое вниз цена вновь направится в район 650 - 670. Напротив, пока цена находится выше 710 вероятен рост в диапазон 750 - 760. Вопрос в том, будет ли подтверждаться дно? Или цена уже держит курс в направлении 800 - 900? Строящиеся схемы нацелены как минимум на жесткое ограничение падения.
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 722,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
732,0 ; 734,2 ; 736,6 ; 739,6 ; 742,6 ; 746,4 ; 750,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
717,2 ; 716,0 ; 714,4 ; 712,6 ; 710,4 ; 708,0 ; 705,4
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 722,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
756,4 ; 758,6 ; 761,4 ; 764,4 ; 767,4 ; 770,4 ; 773,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
693,6 ; 692,0 ; 690,0 ; 688,0 ; 686,0 ; 683,4 ; 681,0
Июльские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 757,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
803,2 ; 808,2 ; 813,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
684,6 ; 679,6 ; 674,4
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Цена достигла ключевого уровня 120, о котором говорилось ранее. За данную границу предполагается борьба. Внимание следует обратить на сегодняшнее выступление г-на Бернанке. Ориентир коррекции от уровня 120 - уровень 121. При пробое уровня 120 вниз цена направится к ключевой цели на уровне 116. Общее настроение – тянуть вниз. Несмотря на задержку по времени, привязанную к необходимости пробоя вниз уровня 120. Это означает ожидание новой попытки роста USD.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
21.06.11
Влияние закрытия мартовских фьючерсных контрактов сроком экспирации 22.03.11 (вчера) будет наблюдаться до 31.03.11.
Light Sweet Crude Oil (WTI)
Цена на Light Sweet вчера продемонстрировала ювелирный отскок от уровня покупателей 102 и в настоящий момент торговля ведется с намерением пробить уровень сопротивления 105 вверх. Опционный уровень 105 теперь уже не является защитой в чистом виде, и в случае его активного проторговывания цена вполне может достичь защиты на уровне 110. Однако после вчерашних намеков со стороны представителей ФРС США в долгосрочных (летних) контрактах четко проявились интересы на уровнях 81 – 82. В этом смысле сегодня необходимо обратить особенное внимание на данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США (17:30 мск). Если цена все же будет корректироваться вниз от сопротивления 105, то следует учесть поддержки покупателей на уровнях 100 - 102 - 104. Ключевой диапазон с точки зрения долгосрочных рисков: 95 – 100. Чтобы пробить данный диапазон вниз и организовать риски снижения, необходим сильный импульс. Схема обвала должна быть примерно такой, какая была на рынке пшеницы.
Данные для краткосрочной торговли
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 104,97
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
107,84 ; 108,08 ; 108,34 ; 108,61 ; 108,89 ; 109,19 ; 109,49
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
101,98 ; 101,78 ; 101,58 ; 101,36 ; 101,13 ; 100,89 ; 100,63
Июньские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 105,52
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
110,09 ; 110,34 ; 110,60 ; 110,87 ; 111,14 ; 111,43 ; 111,72
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
100,30 ; 100,09 ; 99,88 ; 99,65 ; 99,42 ; 99,18 ; 98,93
Июльские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 106,08
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
111,63 ; 111,89 ; 112,14 ; 112,41 ; 112,68 ; 112,96 ; 113,25
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
99,25 ; 99,04 ; 98,82 ; 98,59 ; 98,35 ; 98,11 ; 97,86
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба