12 июля 2011 Финмаркет
Доллар завершил торги на ММВБ на уровне 28,32 руб./$1, на 4,5 копейки выше уровня предыдущего закрытия. Евро снизился на 1,5 копейки, до 39,555 руб./EUR1.
Торги вторника прошли при сильных колебаниях курсов валют. Доллар в дневные часы поднимался на ММВБ на 19 копеек и достигал 28,4625 руб./$1, обновив максимум с мая. Евро при этом падал на 19,5 копейки, до 39,375 руб./EUR1 - это минимум с 10 марта, т.е. более чем за 4 месяца. В последующем валюты заметно сократили изменения.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) совершала в течение дня колебания в основном в диапазоне 33,35-33,42 рубля, с небольшими изменениями по отношению к предыдущему закрытию. К завершению торгов корзина составила 33,376 рубля, что на 1,8 копейки выше отметки предыдущего дня.
По словам трейдера Альфа-банка Игоря Акиньшина, на торгах наблюдалась высокая волатильность, но в середине дня валютных продаж стало больше, так как доллар достиг привлекательных уровней. "Когда доллар подошел к 28,45 руб./$1, некоторые участники начали продавать валюту, держа в уме предстоящие в скором времени налоговые выплаты, это способствовало откату американской валюты", - сказал он "Интерфаксу".
"На глобальных рынках имеет место уход от рисков, вызывающий волатильность. При этом рубль фундаментально крепок, ожидания в отношении низкой инфляции и сохранения положительных показателей торгового баланса поддерживают российскую валюту. Ключевым риском остается нестабильность долговых рынков европейской периферии, но до тех пор, пока здесь удается сохранить хоть какой-то баланс, ситуация будет складываться благоприятно для рубля. Полагаю вполне вероятным, что рубль в ближайшие дни немного подрастет к бивалютной корзине и корзина достигнет отметки 33,3 рубля", - отметил И.Акиньшин.
Курс евро падал днем во вторник до уровня $1,3836, обновив минимум за 4 месяца на фоне усилившихся опасений эскалации долгового кризиса в еврозоне. Снижение усилилось утром после заявлений МВФ и некоторых представителей ЕС, которые были истолкованы как не исключающие дефолт Греции. Инвесторы опасаются, что решение греческого вопроса, позволяющее избежать дефолта, так и не будет найдено, и кризис захлестнет более крупные страны еврозоны, начиная с Италии.
Ближе к вечеру масштаб падения евро сократился, курс поднялся в район $1,4. Этому способствовало известие о том, что Италия разместила годовые казначейские векселя на 6,75 млрд евро. Доходность при размещении итальянских бумаг выросла по сравнению с июнем - с 2,147% до 3,67% годовых, при этом книга заявок была переподписана в 1,55 раза.
Еще одним фактором, остановившим рост доллара к евро, стали зашедшие в тупик переговоры Конгресса и Белого дома о повышении предельного уровня госзаимствований США. "Если бы не потолок госдолга в США, евро бы уже торговался ниже справедливой стоимости", - заявил глава отдела валютной стратегии HSBC Дэвид Блум в интервью агентству Bloomberg. Справедливая стоимость евро составляет около $1,25, добавил он.
ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на среду на 30,03 копейки, до 28,3842 руб./$1. Курс евро при этом был снижен на 29,82 копейки, до 39,5051 руб./EUR1.
Средневзвешенный курс доллара на торговой сессии ММВБ расчетами "сегодня" вырос по отношению к предыдущему дню на 27,54 копейки и составил 28,3843 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" прибавил 22,4 копейки и составил 28,3717 руб./$1. Объем торгов долларами на ММВБ за день составил $8 млрд 386,728 млн, из которых $1 млрд 630,434 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $6 млрд 756,294 млн - на сделки с расчетами "завтра".
Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на ММВБ на 45,79 копейки, до 39,4894 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" потерял 42,4 копейки и составил 39,5079 руб./EUR1. Объем торгов евро на ММВБ составил EUR489,226 млн, из которых EUR197,077 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR292,149 млн - на сделки с расчетами "завтра".
Ситуация на рынке рублевых МБК во вторник осталась стабильной. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" сохранила уровень 3,74% годовых, удерживающийся три последних торговых дня.
Рынок акций РФ к вечеру вышел в плюс вслед за отскоком в США, индекс ММВБ отвоевал рубеж 1700п
Российский рынок акций к вечеру вторника вышел в "плюс" на фоне наметившегося отскока в США после падения на опасениях углубления долгового кризиса в Европе, индекс ММВБ отвоевал рубеж 1700 пунктов.
По итогам торгов индекс ММВБ составил 1705,92 пункта (+0,26%, минимум дня - 1684,11п), индекс РТС - 1916,81 пункта (-0,12%, минимум дня - 1887,02п), динамика цен "фишек" на биржах оказалась разнополярной, в пределах 2%.
На ФБ ММВБ подорожали акции "Транснефти" (+2%), "Норникеля" (+1,2%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Полюс Золото" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Роснефти" (+0,1%), Сбербанка России (+0,1% обыкновенные и +1,6% "префы").
Подешевели бумаги ВТБ (-0,4%), "Газпрома" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Ростелекома" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "Татнефти" (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (-0,3%).
Мировые фондовые площадки снизились из-за опасений распространения долгового кризиса в Европе из Греции на другие страны, включая Италию, и ухудшения прибылей финкомпаний. Кроме того, американский Конгресс и Белый дом в понедельник не смогли договориться о повышении потолка госдолга, что грозит США техническим дефолтом в начале августа.
Накануне упали индексы в США, во вторник снизилась Азия, следом Европа падала в пределах 2% по индексам FTSE и S&P 350.
Однако во вторник появились сигналы достигнутого прогресса в переговорах лидеров ЕС по Греции, что спровоцировало коррекцию на мировых площадках.
Министр финансов Люксембурга Люк Фриден заявил, что возможность "выборочного" дефолта по греческим облигациям не рассматривается в ходе переговоров министров финансов ЕС.
Еврокомиссар по экономике и валютным вопросам Олли Рен отметил, что министры достигли соглашения о том, что частные инвесторы должны принять участие во втором пакете помощи Греции.
В итоге Европа к вечеру сократила потери по индексам до 0,2-0,4%, в США также наметилась коррекция (индекс S&P в начале торгов выходил в плюс, а к 18:45 МСК снизился на 0,14%).
Также нефть начала выбираться из локальной ямы, куда цены упали на опасениях сокращения спроса на топливо и на фоне роста доллара против евро.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $95,99 за баррель (+0,4%), фьючерса на Brent - $115,69 за баррель (-0,7%). Евро во вторник падал ниже $1,384 (минимум за 4 месяца), а к вечеру отскочил до $1,398 (-0,5%).
Как отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев, в первой половине торгов рынок оставался под давлением опасений в отношении долговых проблем еврозоны, по высоколиквидным бумагам наблюдалось снижение. В середине дня давление продавцов несколько ослабло, к вечеру отдельные "голубые фишки" вышли в плюс. Решение о предоставлении Греции второго пакета финансовой помощи пока отсутствует, и по мере приближения срока выплат по греческим долгам участники рынка закладывают в дисконты по облигациям все большую вероятность наступления неблагоприятного сценария (частичного дефолта). В последние дни заметно возросла доходность и по итальянским облигациям, что негативно отражается на спросе на фондовом рынке в целом (инвесторы отдают предпочтение наиболее надежным активам, таким как казначейские облигации США).
По словам аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, ближе к вечеру негатив фьючерсов по американским индексам стал выглядеть менее ужасно. Спаду напряжения на рынках помогло удачное окончание итальянского аукциона на 6,75 млрд евро по 12-месячным векселям. Доходность на аукционе возросла по сравнению с июнем с 2,17% до 3,67%, но спрос остался высоким. На этой новости поднялся и курс евро/доллар, который с утра пробил уровень $1,4.
Паника шла из-за возможного понижения рейтинга Италии, эти страхи вытекали из недоговоренностей министров финансов ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник. Министры декларировали готовность предпринимать меры к укреплению стабильности в еврозоне, но не сказали о конкретных мерах. Речь на встрече шла о Греции, а не об Италии. Но очевидно, что любые осложнения с Афинами делают рейтинговые агентства более смелыми в отношении других "околопроблемных" стран Евросоюза.
Накануне начался отчетный сезон в США. Компания Alcoa более чем удвоила прибыль за год, однако ее результат по прибыли на акцию чуть отстал от оценок аналитиков (32 цента против 33 цента оценки). Но в целом, конечно, взгляд на отчетный сезон в США остается более позитивным, чем на долговые проблемы ЕС.
Российский фондовый рынок провалился утром до 1684п по ММВБ, но на высокой нефти Brent и спаде негатива по американским фьючерсам сумел заполнить "гэп" и возвратился в район 1700 пунктов по ММВБ.
По итогам американской сессии ожидается попытка отскока при открытии российского рынка в среду, считает О.Душин.
Аналитик УК "Райффайзен Капитал" Михаил Кузин полагает, что инвесторов пугает эффект домино.
Главной новостью последних дней является интерес спекулянтов к Италии, которая готовится пополнить список европейских стран с проблемными долгами. Оптимизм рынков по урегулированию насущных проблем Греции сменяется волнением перед обсуждением очередного транша, на этот раз спекулянты пошли дальше и обратили свой пристальный взор на Италию. В недалеком будущем можно ожидать похожего увеличения доходностей по суверенным займам Испании и Бельгии. Экономика Италии намного больше экономики Греции, отношение госдолга к ВВП у обеих стран превышает 100%, но при этом бюджетный дефицит Греции в 2010 году составил около 10%, Италии - 4%. Экономика Италии гораздо более жизнеспособна, чем Испании и Греции. Госдолг Испании меньше 100% ВВП (60%), но дефицит бюджета в 2010 году составил около 9%. Чиновникам предстоит решить, что делать с "эффектом домино" - сделать взаимозачет долгов, допустить дефолт Греции и т.д. В любом случае сейчас перенос основных выплат по долгу на более позднее время не выглядит реальным решением, которое успокоит обеспокоенных инвесторов.
Пока российский рынок выражает "умеренную обеспокоенность" происходящими событиями, демонстрируя попытки отскока, отмечает эксперт.
Старший трейдер ИК "Грандис Капитал" Михаил Кан также отмечает, что опасения участников торгов связаны с положением Италии, которая может повторить судьбу Греции. Усугублюет все это новости из США, где президент не смог в очередной раз договориться с Конгрессом относительно параметров сокращения дефицита бюджета. Однако текущие цены акций являются хорошим уровнем для входа на рынок, так как перечисленные выше проблемы в ближайшее время удастся решить, считает трейдер.
Как отмечают аналитики ИК "Грандис Капитал", улучшение ситуации на рынках произойдет не ранее пятницы, когда будут обнародованы результаты европейских банковских стресс-тестов (20:00 МСК). Ожидания пока негативные, несмотря на заверения ЕЦБ в том, что итальянские банки с тестами справятся, отмечают эксперты.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ во вторник упали акции "ТГК-13" (-4,1%), "МРСК Центра и Приволжья" (-3,6%), "МРСК Холдинга" (-3%), "Разгуляя" (-2,6%), "ОГК-2" (-1,5%).
Выросли бумаги "Распадской" (+2,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+2,4%), "АвтоВАЗа" (+1,8%), "Аптечной сети 36,6" (+1,6%), АФК "Система" (+1,4%).
Акции "Распадской" вечером взлетали на 9% на неофициальных новостях о том, что ВЭБ может купить 80% уставного капитала компании с премией к рынку - по $8,5 за акцию (весь пакет, таким образом, оценен в $5,3 млрд).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $10,28 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $661,587 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 60,262 млрд рублей
Падение рынка акций во вторник к вечеру сменилось коррекцией, индекс ММВБ смог отвоевать рубеж 1700 п.
Падение рынка акций РФ во вторник вслед за мировыми площадками на опасениях углубления долгового кризиса в Европе, к вечеру сменилось коррекцией за счет закрытия коротких позиций игроками; индекс ММВБ, падавший утром ниже 1700 пунктов, смог отвоевать этот психологический рубеж. Рынок акций РФ на прошедшей неделе продолжил рост на ослаблении опасений в отношении долговых проблем Европы и благодаря росту нефти. Однако темпы подъема замедлились из-за разочаровавшей инвесторов статистики с рынка труда США, повлекшей массовые распродажи акций в конце недели
Индекс ММВБ к 17:00 МСК составил 1700,93 пункта (-0,03%, минимум дня – 1684,11п), индекс РТС – 1912,62 пункта (-0,34%, минимум дня – 1887,02п), динамика цен "фишек" к этому часу оказалась разнополярной, в пределах 1,2%.
На ФБ ММВБ подешевели акции "Татнефти" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-1%), "Ростелекома" (-0,7%), Сбербанка (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%).
Отыграли потери и вышли в "плюс" акции "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), также выросли бумаги "Норникеля" (+0,8%), "Полюс Золото" (+0,5%).
Мировые фондовые площадки упали, поскольку инвесторы опасаются распространения долгового кризиса в Европе из Греции на другие страны, включая Италию, и ухудшения прибылей финкомпаний. Кроме того, американский Конгресс и Белый дом в понедельник не смогли договориться о повышении потолка госдолга, что грозит США техническим дефолтом в начале августа.
Накануне упали индексы в США, во вторник снизилась Азия, следом рухнула Европа, хотя к вечеру ситуация начала выправляться (индексы FTSE и S&P 350 сократились падение с 1,6-1,8% до 0,8%), отскочили от локального дна и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снизился на 0,45%, хотя днем падение превышало 1%).
Также подешевела нефть на опасениях сокращения спроса на топливо и на фоне роста доллара против евро.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 17:00 МСК составила $95,0 за баррель (-0,6%), фьючерса на Brent - $115,33 за баррель (-1%). Евро упал до $1,399 (-0,4%) - минимум за 4 месяца.
Доклад министерства энергетики США 13 июля может показать, что товарные запасы бензина в США выросли на прошлой неделе впервые за четыре недели, прогнозируют 10 аналитиков, опрошенных Bloomberg. Предполагается, что запасы выросли на 500 тыс. баррелей с 212,5 млн баррелей неделей ранее. От запасов нефти ожидают сокращения на 2,3 млн баррелей (это будет шестой неделей падения).
Власти Еврозоны стремятся не допустить повторения греческого сценария в других странах PIIGS. Хотя греческий вопрос еще до конца не решен, игроки закладывают в котировки акций сценарий возможного углубления долгового кризиса в Италии. Внимание к Италии привлекли рейтинговые агентства, которые показали масштабы заимствований страны – ей предстоит рефинансировать долги на 900 млрд евро в течение пяти лет.
Негативом стало и заявление новой главы МВФ Кристи Лагард о том, что на текущий момент преждевременно обсуждать сроки, объемы и условия выделения Афинам очередного транша финансовой помощи.
Долговые проблемы в еврозоне накладываются и на нерешенный вопрос о сокращении бюджетного дефицита и увеличении предельного объема госдолга в США (проходящие встречи президента США Барака Обамы с Конгрессом пока не приводят к консенсусу).
Российский рынок провалился ниже 1700п по ММВБ, затем отскочил, однако не исключено возобновление продаж и тестирование уровня поддержки 1680 пунктов.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ к вечеру вторника упали акции "МРСК Центра и Приволжья" (-3,1%), "ТГК-13" (-3%), "Разгуляя" (-2,4%), "МРСК Холдинга" (-2,1%), "ОГК-2" (-2%).
Выросли бумаги АФК "Система" (+2,7%), "РусГидро" (+1,3%), "Трубной металлургической компании" (+1,2%), "Аптечной сети 36,6" (+0,8%).
Лидеры по объему торгов на ФБ ММВБ во вторник (на 17:00 МСК), в скобках указана динамика цен акций:
Сбербанк ао (-0,4%) – 18,517 млрд руб.
Газпром (-0,3%) – 9,759 млрд руб.
Норникель (+0,8%) – 3,857 млрд руб.
ЛУКОЙЛ (+0,5%) – 3,686 млрд руб.
ВТБ (-0,4%) – 2,33 млрд руб.
Роснефть (-0,3%) – 1,927 млрд руб.
Сбербанк ап (+0,3%) – 1,422 млрд руб.
Северсталь (-0,4%) – 0,827 млрд руб.
Уралкалий (+0,1%) – 0,683 млрд руб.
Сургутнефтегаз ао (-1%) – 0,618 млрд руб.
РусГидро (+1,3%) – 0,596 млрд руб.
Суммарный объем операций с акциями на ФБ ММВБ к этому часу превысил 48,2 млрд руб.; оборот на классическом рынке РТС составил $6,515 млн, в секции RTS Standard - $569,444 млн.
Валютный рынок
На российском валютном рынке доллар и евро подросли на фоне роста бивалютной корзины. Цена бивалютной корзины во вторник выросла до 33,38 руб. (+2 копейки).
Евро на международном рынке Forex к 17:00 МСК стоил $1,3995 (-0,36%), минимум дня – $1,3836.
На этом фоне на ММВБ цена сделок по доллару с расчетами "завтра" к этому часу составила 28,2876 руб./$1 (+1,26 копейки); цена евро – 39,595 руб./EUR1 (+2,5 копейки). С 1 июля торги валютой на ММВБ ведутся до 19:00 МСК.
Официальный курс доллара США с 13 июля составит 28,38 руб./$1, официальный курс евро – 39,51 руб./EUR1.
Снижение цен евробондов РФ во вторник продолжилось на фоне сохраняющегося "бегства в качество"
Снижение цен российских еврооблигаций, наметившееся еще накануне, во вторник продолжилось на фоне сохраняющегося "бегства в качество" из-за опасений разрастания долговых проблем в еврозоне, при этом суверенные спреды к доходности американских казначейских облигаций (US Treasuries) продолжили расширяться
Стоимость суверенных российских валютных облигаций с погашением в 2030 году (Russia-30) к 18:15 мск снизилась по сравнению с ценой закрытия понедельника на 28 базисных пунктов и составила 117,33% от номинала, что соответствует доходности в 4,49% годовых (11 июля этот показатель составлял 4,44% годовых). В свою очередь цены американских индикативных 10-летних казначейских облигаций выросли по сравнению с предыдущим торговым днем на 16 базисных пунктов и к 18:15 мск находились на уровне 101,88% от номинала, что соответствует доходности в 2,90% годовых (в понедельник она составляла 2,92% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и Treasuries расширился еще на 7 базисных пунктов и составил 159 базисных пунктов.
"Опасения относительно распространения долгового кризиса в еврозоне сегодня вызвали на рынках заметную распродажу. Кроме того, судя по заявлениям официальных лиц, у стран ЕС и МВФ пока остаются разногласия относительно дальнейших действий по поддержке Греции. Вместе с тем с другой стороны океана также нет позитивных новостей - данные по рынку труда США, опубликованные на прошлой неделе, оказались крайне слабыми. Кроме того, президенту и Конгрессу США до сих пор не удается согласовать условия повышения предельного уровня долга страны - до часа "Ч" 2 августа остается не так много времени", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик инвестиционного департамента Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.
По его словам, "этот внешний фон привел сегодня к снижению доходности десятилетних US Treasuries на 2 базисных пункта - до 2,9% годовых и росту процентных ставок российского тридцатилетнего выпуска на 5 базисных пунктов - до 4,49% годовых. Определенную поддержку рынкам развивающихся стран, в том числе и России, продолжают пока оказывать высокие цены на нефть".
"К открытию торгов в США падение замедлилось, и рынки в конце дня пытаются скорректироваться наверх. Тем не менее ситуация остается по-прежнему нестабильной - инвесторы будут ждать новых сигналов как из США, так и Европы", - считает Д.Грицкевич
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Торги вторника прошли при сильных колебаниях курсов валют. Доллар в дневные часы поднимался на ММВБ на 19 копеек и достигал 28,4625 руб./$1, обновив максимум с мая. Евро при этом падал на 19,5 копейки, до 39,375 руб./EUR1 - это минимум с 10 марта, т.е. более чем за 4 месяца. В последующем валюты заметно сократили изменения.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) совершала в течение дня колебания в основном в диапазоне 33,35-33,42 рубля, с небольшими изменениями по отношению к предыдущему закрытию. К завершению торгов корзина составила 33,376 рубля, что на 1,8 копейки выше отметки предыдущего дня.
По словам трейдера Альфа-банка Игоря Акиньшина, на торгах наблюдалась высокая волатильность, но в середине дня валютных продаж стало больше, так как доллар достиг привлекательных уровней. "Когда доллар подошел к 28,45 руб./$1, некоторые участники начали продавать валюту, держа в уме предстоящие в скором времени налоговые выплаты, это способствовало откату американской валюты", - сказал он "Интерфаксу".
"На глобальных рынках имеет место уход от рисков, вызывающий волатильность. При этом рубль фундаментально крепок, ожидания в отношении низкой инфляции и сохранения положительных показателей торгового баланса поддерживают российскую валюту. Ключевым риском остается нестабильность долговых рынков европейской периферии, но до тех пор, пока здесь удается сохранить хоть какой-то баланс, ситуация будет складываться благоприятно для рубля. Полагаю вполне вероятным, что рубль в ближайшие дни немного подрастет к бивалютной корзине и корзина достигнет отметки 33,3 рубля", - отметил И.Акиньшин.
Курс евро падал днем во вторник до уровня $1,3836, обновив минимум за 4 месяца на фоне усилившихся опасений эскалации долгового кризиса в еврозоне. Снижение усилилось утром после заявлений МВФ и некоторых представителей ЕС, которые были истолкованы как не исключающие дефолт Греции. Инвесторы опасаются, что решение греческого вопроса, позволяющее избежать дефолта, так и не будет найдено, и кризис захлестнет более крупные страны еврозоны, начиная с Италии.
Ближе к вечеру масштаб падения евро сократился, курс поднялся в район $1,4. Этому способствовало известие о том, что Италия разместила годовые казначейские векселя на 6,75 млрд евро. Доходность при размещении итальянских бумаг выросла по сравнению с июнем - с 2,147% до 3,67% годовых, при этом книга заявок была переподписана в 1,55 раза.
Еще одним фактором, остановившим рост доллара к евро, стали зашедшие в тупик переговоры Конгресса и Белого дома о повышении предельного уровня госзаимствований США. "Если бы не потолок госдолга в США, евро бы уже торговался ниже справедливой стоимости", - заявил глава отдела валютной стратегии HSBC Дэвид Блум в интервью агентству Bloomberg. Справедливая стоимость евро составляет около $1,25, добавил он.
ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на среду на 30,03 копейки, до 28,3842 руб./$1. Курс евро при этом был снижен на 29,82 копейки, до 39,5051 руб./EUR1.
Средневзвешенный курс доллара на торговой сессии ММВБ расчетами "сегодня" вырос по отношению к предыдущему дню на 27,54 копейки и составил 28,3843 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" прибавил 22,4 копейки и составил 28,3717 руб./$1. Объем торгов долларами на ММВБ за день составил $8 млрд 386,728 млн, из которых $1 млрд 630,434 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $6 млрд 756,294 млн - на сделки с расчетами "завтра".
Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на ММВБ на 45,79 копейки, до 39,4894 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" потерял 42,4 копейки и составил 39,5079 руб./EUR1. Объем торгов евро на ММВБ составил EUR489,226 млн, из которых EUR197,077 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR292,149 млн - на сделки с расчетами "завтра".
Ситуация на рынке рублевых МБК во вторник осталась стабильной. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" сохранила уровень 3,74% годовых, удерживающийся три последних торговых дня.
Рынок акций РФ к вечеру вышел в плюс вслед за отскоком в США, индекс ММВБ отвоевал рубеж 1700п
Российский рынок акций к вечеру вторника вышел в "плюс" на фоне наметившегося отскока в США после падения на опасениях углубления долгового кризиса в Европе, индекс ММВБ отвоевал рубеж 1700 пунктов.
По итогам торгов индекс ММВБ составил 1705,92 пункта (+0,26%, минимум дня - 1684,11п), индекс РТС - 1916,81 пункта (-0,12%, минимум дня - 1887,02п), динамика цен "фишек" на биржах оказалась разнополярной, в пределах 2%.
На ФБ ММВБ подорожали акции "Транснефти" (+2%), "Норникеля" (+1,2%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Полюс Золото" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Роснефти" (+0,1%), Сбербанка России (+0,1% обыкновенные и +1,6% "префы").
Подешевели бумаги ВТБ (-0,4%), "Газпрома" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Ростелекома" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "Татнефти" (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (-0,3%).
Мировые фондовые площадки снизились из-за опасений распространения долгового кризиса в Европе из Греции на другие страны, включая Италию, и ухудшения прибылей финкомпаний. Кроме того, американский Конгресс и Белый дом в понедельник не смогли договориться о повышении потолка госдолга, что грозит США техническим дефолтом в начале августа.
Накануне упали индексы в США, во вторник снизилась Азия, следом Европа падала в пределах 2% по индексам FTSE и S&P 350.
Однако во вторник появились сигналы достигнутого прогресса в переговорах лидеров ЕС по Греции, что спровоцировало коррекцию на мировых площадках.
Министр финансов Люксембурга Люк Фриден заявил, что возможность "выборочного" дефолта по греческим облигациям не рассматривается в ходе переговоров министров финансов ЕС.
Еврокомиссар по экономике и валютным вопросам Олли Рен отметил, что министры достигли соглашения о том, что частные инвесторы должны принять участие во втором пакете помощи Греции.
В итоге Европа к вечеру сократила потери по индексам до 0,2-0,4%, в США также наметилась коррекция (индекс S&P в начале торгов выходил в плюс, а к 18:45 МСК снизился на 0,14%).
Также нефть начала выбираться из локальной ямы, куда цены упали на опасениях сокращения спроса на топливо и на фоне роста доллара против евро.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $95,99 за баррель (+0,4%), фьючерса на Brent - $115,69 за баррель (-0,7%). Евро во вторник падал ниже $1,384 (минимум за 4 месяца), а к вечеру отскочил до $1,398 (-0,5%).
Как отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев, в первой половине торгов рынок оставался под давлением опасений в отношении долговых проблем еврозоны, по высоколиквидным бумагам наблюдалось снижение. В середине дня давление продавцов несколько ослабло, к вечеру отдельные "голубые фишки" вышли в плюс. Решение о предоставлении Греции второго пакета финансовой помощи пока отсутствует, и по мере приближения срока выплат по греческим долгам участники рынка закладывают в дисконты по облигациям все большую вероятность наступления неблагоприятного сценария (частичного дефолта). В последние дни заметно возросла доходность и по итальянским облигациям, что негативно отражается на спросе на фондовом рынке в целом (инвесторы отдают предпочтение наиболее надежным активам, таким как казначейские облигации США).
По словам аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, ближе к вечеру негатив фьючерсов по американским индексам стал выглядеть менее ужасно. Спаду напряжения на рынках помогло удачное окончание итальянского аукциона на 6,75 млрд евро по 12-месячным векселям. Доходность на аукционе возросла по сравнению с июнем с 2,17% до 3,67%, но спрос остался высоким. На этой новости поднялся и курс евро/доллар, который с утра пробил уровень $1,4.
Паника шла из-за возможного понижения рейтинга Италии, эти страхи вытекали из недоговоренностей министров финансов ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник. Министры декларировали готовность предпринимать меры к укреплению стабильности в еврозоне, но не сказали о конкретных мерах. Речь на встрече шла о Греции, а не об Италии. Но очевидно, что любые осложнения с Афинами делают рейтинговые агентства более смелыми в отношении других "околопроблемных" стран Евросоюза.
Накануне начался отчетный сезон в США. Компания Alcoa более чем удвоила прибыль за год, однако ее результат по прибыли на акцию чуть отстал от оценок аналитиков (32 цента против 33 цента оценки). Но в целом, конечно, взгляд на отчетный сезон в США остается более позитивным, чем на долговые проблемы ЕС.
Российский фондовый рынок провалился утром до 1684п по ММВБ, но на высокой нефти Brent и спаде негатива по американским фьючерсам сумел заполнить "гэп" и возвратился в район 1700 пунктов по ММВБ.
По итогам американской сессии ожидается попытка отскока при открытии российского рынка в среду, считает О.Душин.
Аналитик УК "Райффайзен Капитал" Михаил Кузин полагает, что инвесторов пугает эффект домино.
Главной новостью последних дней является интерес спекулянтов к Италии, которая готовится пополнить список европейских стран с проблемными долгами. Оптимизм рынков по урегулированию насущных проблем Греции сменяется волнением перед обсуждением очередного транша, на этот раз спекулянты пошли дальше и обратили свой пристальный взор на Италию. В недалеком будущем можно ожидать похожего увеличения доходностей по суверенным займам Испании и Бельгии. Экономика Италии намного больше экономики Греции, отношение госдолга к ВВП у обеих стран превышает 100%, но при этом бюджетный дефицит Греции в 2010 году составил около 10%, Италии - 4%. Экономика Италии гораздо более жизнеспособна, чем Испании и Греции. Госдолг Испании меньше 100% ВВП (60%), но дефицит бюджета в 2010 году составил около 9%. Чиновникам предстоит решить, что делать с "эффектом домино" - сделать взаимозачет долгов, допустить дефолт Греции и т.д. В любом случае сейчас перенос основных выплат по долгу на более позднее время не выглядит реальным решением, которое успокоит обеспокоенных инвесторов.
Пока российский рынок выражает "умеренную обеспокоенность" происходящими событиями, демонстрируя попытки отскока, отмечает эксперт.
Старший трейдер ИК "Грандис Капитал" Михаил Кан также отмечает, что опасения участников торгов связаны с положением Италии, которая может повторить судьбу Греции. Усугублюет все это новости из США, где президент не смог в очередной раз договориться с Конгрессом относительно параметров сокращения дефицита бюджета. Однако текущие цены акций являются хорошим уровнем для входа на рынок, так как перечисленные выше проблемы в ближайшее время удастся решить, считает трейдер.
Как отмечают аналитики ИК "Грандис Капитал", улучшение ситуации на рынках произойдет не ранее пятницы, когда будут обнародованы результаты европейских банковских стресс-тестов (20:00 МСК). Ожидания пока негативные, несмотря на заверения ЕЦБ в том, что итальянские банки с тестами справятся, отмечают эксперты.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ во вторник упали акции "ТГК-13" (-4,1%), "МРСК Центра и Приволжья" (-3,6%), "МРСК Холдинга" (-3%), "Разгуляя" (-2,6%), "ОГК-2" (-1,5%).
Выросли бумаги "Распадской" (+2,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+2,4%), "АвтоВАЗа" (+1,8%), "Аптечной сети 36,6" (+1,6%), АФК "Система" (+1,4%).
Акции "Распадской" вечером взлетали на 9% на неофициальных новостях о том, что ВЭБ может купить 80% уставного капитала компании с премией к рынку - по $8,5 за акцию (весь пакет, таким образом, оценен в $5,3 млрд).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $10,28 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $661,587 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 60,262 млрд рублей
Падение рынка акций во вторник к вечеру сменилось коррекцией, индекс ММВБ смог отвоевать рубеж 1700 п.
Падение рынка акций РФ во вторник вслед за мировыми площадками на опасениях углубления долгового кризиса в Европе, к вечеру сменилось коррекцией за счет закрытия коротких позиций игроками; индекс ММВБ, падавший утром ниже 1700 пунктов, смог отвоевать этот психологический рубеж. Рынок акций РФ на прошедшей неделе продолжил рост на ослаблении опасений в отношении долговых проблем Европы и благодаря росту нефти. Однако темпы подъема замедлились из-за разочаровавшей инвесторов статистики с рынка труда США, повлекшей массовые распродажи акций в конце недели
Индекс ММВБ к 17:00 МСК составил 1700,93 пункта (-0,03%, минимум дня – 1684,11п), индекс РТС – 1912,62 пункта (-0,34%, минимум дня – 1887,02п), динамика цен "фишек" к этому часу оказалась разнополярной, в пределах 1,2%.
На ФБ ММВБ подешевели акции "Татнефти" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-1%), "Ростелекома" (-0,7%), Сбербанка (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%).
Отыграли потери и вышли в "плюс" акции "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), также выросли бумаги "Норникеля" (+0,8%), "Полюс Золото" (+0,5%).
Мировые фондовые площадки упали, поскольку инвесторы опасаются распространения долгового кризиса в Европе из Греции на другие страны, включая Италию, и ухудшения прибылей финкомпаний. Кроме того, американский Конгресс и Белый дом в понедельник не смогли договориться о повышении потолка госдолга, что грозит США техническим дефолтом в начале августа.
Накануне упали индексы в США, во вторник снизилась Азия, следом рухнула Европа, хотя к вечеру ситуация начала выправляться (индексы FTSE и S&P 350 сократились падение с 1,6-1,8% до 0,8%), отскочили от локального дна и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снизился на 0,45%, хотя днем падение превышало 1%).
Также подешевела нефть на опасениях сокращения спроса на топливо и на фоне роста доллара против евро.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 17:00 МСК составила $95,0 за баррель (-0,6%), фьючерса на Brent - $115,33 за баррель (-1%). Евро упал до $1,399 (-0,4%) - минимум за 4 месяца.
Доклад министерства энергетики США 13 июля может показать, что товарные запасы бензина в США выросли на прошлой неделе впервые за четыре недели, прогнозируют 10 аналитиков, опрошенных Bloomberg. Предполагается, что запасы выросли на 500 тыс. баррелей с 212,5 млн баррелей неделей ранее. От запасов нефти ожидают сокращения на 2,3 млн баррелей (это будет шестой неделей падения).
Власти Еврозоны стремятся не допустить повторения греческого сценария в других странах PIIGS. Хотя греческий вопрос еще до конца не решен, игроки закладывают в котировки акций сценарий возможного углубления долгового кризиса в Италии. Внимание к Италии привлекли рейтинговые агентства, которые показали масштабы заимствований страны – ей предстоит рефинансировать долги на 900 млрд евро в течение пяти лет.
Негативом стало и заявление новой главы МВФ Кристи Лагард о том, что на текущий момент преждевременно обсуждать сроки, объемы и условия выделения Афинам очередного транша финансовой помощи.
Долговые проблемы в еврозоне накладываются и на нерешенный вопрос о сокращении бюджетного дефицита и увеличении предельного объема госдолга в США (проходящие встречи президента США Барака Обамы с Конгрессом пока не приводят к консенсусу).
Российский рынок провалился ниже 1700п по ММВБ, затем отскочил, однако не исключено возобновление продаж и тестирование уровня поддержки 1680 пунктов.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ к вечеру вторника упали акции "МРСК Центра и Приволжья" (-3,1%), "ТГК-13" (-3%), "Разгуляя" (-2,4%), "МРСК Холдинга" (-2,1%), "ОГК-2" (-2%).
Выросли бумаги АФК "Система" (+2,7%), "РусГидро" (+1,3%), "Трубной металлургической компании" (+1,2%), "Аптечной сети 36,6" (+0,8%).
Лидеры по объему торгов на ФБ ММВБ во вторник (на 17:00 МСК), в скобках указана динамика цен акций:
Сбербанк ао (-0,4%) – 18,517 млрд руб.
Газпром (-0,3%) – 9,759 млрд руб.
Норникель (+0,8%) – 3,857 млрд руб.
ЛУКОЙЛ (+0,5%) – 3,686 млрд руб.
ВТБ (-0,4%) – 2,33 млрд руб.
Роснефть (-0,3%) – 1,927 млрд руб.
Сбербанк ап (+0,3%) – 1,422 млрд руб.
Северсталь (-0,4%) – 0,827 млрд руб.
Уралкалий (+0,1%) – 0,683 млрд руб.
Сургутнефтегаз ао (-1%) – 0,618 млрд руб.
РусГидро (+1,3%) – 0,596 млрд руб.
Суммарный объем операций с акциями на ФБ ММВБ к этому часу превысил 48,2 млрд руб.; оборот на классическом рынке РТС составил $6,515 млн, в секции RTS Standard - $569,444 млн.
Валютный рынок
На российском валютном рынке доллар и евро подросли на фоне роста бивалютной корзины. Цена бивалютной корзины во вторник выросла до 33,38 руб. (+2 копейки).
Евро на международном рынке Forex к 17:00 МСК стоил $1,3995 (-0,36%), минимум дня – $1,3836.
На этом фоне на ММВБ цена сделок по доллару с расчетами "завтра" к этому часу составила 28,2876 руб./$1 (+1,26 копейки); цена евро – 39,595 руб./EUR1 (+2,5 копейки). С 1 июля торги валютой на ММВБ ведутся до 19:00 МСК.
Официальный курс доллара США с 13 июля составит 28,38 руб./$1, официальный курс евро – 39,51 руб./EUR1.
Снижение цен евробондов РФ во вторник продолжилось на фоне сохраняющегося "бегства в качество"
Снижение цен российских еврооблигаций, наметившееся еще накануне, во вторник продолжилось на фоне сохраняющегося "бегства в качество" из-за опасений разрастания долговых проблем в еврозоне, при этом суверенные спреды к доходности американских казначейских облигаций (US Treasuries) продолжили расширяться
Стоимость суверенных российских валютных облигаций с погашением в 2030 году (Russia-30) к 18:15 мск снизилась по сравнению с ценой закрытия понедельника на 28 базисных пунктов и составила 117,33% от номинала, что соответствует доходности в 4,49% годовых (11 июля этот показатель составлял 4,44% годовых). В свою очередь цены американских индикативных 10-летних казначейских облигаций выросли по сравнению с предыдущим торговым днем на 16 базисных пунктов и к 18:15 мск находились на уровне 101,88% от номинала, что соответствует доходности в 2,90% годовых (в понедельник она составляла 2,92% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и Treasuries расширился еще на 7 базисных пунктов и составил 159 базисных пунктов.
"Опасения относительно распространения долгового кризиса в еврозоне сегодня вызвали на рынках заметную распродажу. Кроме того, судя по заявлениям официальных лиц, у стран ЕС и МВФ пока остаются разногласия относительно дальнейших действий по поддержке Греции. Вместе с тем с другой стороны океана также нет позитивных новостей - данные по рынку труда США, опубликованные на прошлой неделе, оказались крайне слабыми. Кроме того, президенту и Конгрессу США до сих пор не удается согласовать условия повышения предельного уровня долга страны - до часа "Ч" 2 августа остается не так много времени", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик инвестиционного департамента Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.
По его словам, "этот внешний фон привел сегодня к снижению доходности десятилетних US Treasuries на 2 базисных пункта - до 2,9% годовых и росту процентных ставок российского тридцатилетнего выпуска на 5 базисных пунктов - до 4,49% годовых. Определенную поддержку рынкам развивающихся стран, в том числе и России, продолжают пока оказывать высокие цены на нефть".
"К открытию торгов в США падение замедлилось, и рынки в конце дня пытаются скорректироваться наверх. Тем не менее ситуация остается по-прежнему нестабильной - инвесторы будут ждать новых сигналов как из США, так и Европы", - считает Д.Грицкевич
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу