Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Сезон оползней стартовал мощной селевой лавиной » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Сезон оползней стартовал мощной селевой лавиной

Простое ли это было совпадение или событие с неким скрытым подтекстом — но мегаобвал на рынках произошёл в аккурат в момент вчерашней пресс-конференции главы ЕЦБ Ж-К Трише после его решения оставить ключевую процентную ставку в еврозоне без изменения
5 августа 2011 Алго Капитал Рожанковский Владимир
Все сырьевые активы будут медленно (0.3-0.5% в день) восстанавливаться в течение последующих 2-х недель
Японская иена продолжит умеренное ослабление на продолжающихся валютных интервенциях Банка Японии.
Целевой уровень по паре евро/доллар к концу дня - $1.4150.

Простое ли это было совпадение или событие с неким скрытым подтекстом — но мегаобвал на рынках произошёл в аккурат в момент вчерашней пресс-конференции главы ЕЦБ Ж-К Трише после его решения оставить ключевую процентную ставку в еврозоне без изменения. Кульминационной фразой его выступления стало обещание неограниченной финансовой помощи «проблемным облигациям» стран-участниц содружества в течение ближайшего полугода с последующей передачей этих полномочий ново-сформированному «Фонду европейской стабильности» (EFSF). Возможно, эта фраза показалась игрокам плохо закамуфлированным объявлением «европейской программы количественного смягчения» и, учитывая, что США пока QE3 не объявляли — валютные трейдеры интерпретировали эту фабулу как признак грядущей слабости евро. А дальше — классика. Спекулянты повалили евро. Евро развернуло широкомасштабные распродажи «рисковых» активов. На самом деле, позицию ЕЦБ элегантной не назовёшь: если уж брать, что называется, «сомнительный пример» с ФРС, то европейскому центробанку стоило бы организовать дисконтное окно, через которое он мог бы кредитовать свои банки под залог облигаций европейских эмитентов (в этом случае также можно было бы со спокойной совестью «засунуть в топку» столь досаждавшие ему рейтинги) вместо того, чтобы в открытую, не в своей весовой категории, конкурировать с рынками.

Как бы то ни было, но очередная порция американской макростатистики, в центре внимания которой были по-прежнему высокие первичные заявки на пособия по безработице (400К на предшествовавшей неделе) поступила уже в то время, когда мировые сырьевые и фондовые площадки находились под гнётом неистового исступления распродаж всего и вся. По итогам дня нефть WTI потеряла почти 6% и остановилась на отметке $86.63 за баррель (сейчас снижение продолжилось до $85.59), Brent упал до $107.30. Не поздоровилось и биржевым металлам: медь откатилась до уровня конца апреля ($9,268 за тонну), серьёзной просадкой отметились и soft commodities. Единственными невозмутимыми зрителями «кровавой резни» остались драгметаллы (золото едва заметно прибавило до $1,659, а серебро — до $39,29 за тройскую унцию). По итогам самых брутальных торгов на Wall Street с начала 2009 г., Dow обрушился на 4.31% до 11,384, Nasdaq спикировал на 5.08% до 2,556, а S&P 500 обвалился на 4.78%, всё же устояв на психологически важной отметке 1,200.

Что же на самом деле произошло? В конце концов, не новость же о том, что новая глава МВФ Кристин Лагард попала под следствие из-за злоупотреблений властью, спровоцировала столь мощный обвал рынков? Ещё в конце апреля мы настойчиво предупреждали о наличии признаков перегретости американского рынка, если учитывать существенное замедление темпов роста ВВП США. Построенные на одной шкале графики индекса S&P 500 и любого глобального бенчмарка (Global Dow, MSCI World и т.п. — кому что больше нравится) явственно указывали на неизбежность коррекции американского фондового рынка на 6-8%. С тех пор экономика США ещё сильнее замедлилась, а потребители стали ещё меньше тратить. Таким образом, выражаясь опционным языком, «подразумеваемая коррекция» вылилась в «реализованную коррекцию», свидетелями которой мы вчера и стали. Единственная несостыковка — это тот факт, что закономерная фондовая коррекция, как это обычно бывает, утянула за собой и все другие классы активов — в том числе и сырьё, которое в абсолютных ценах пока ещё не исчерпало свой потенциал роста (даже нефть). Отсюда нетрудно сделать столь необходимые нам сейчас выводы и действовать, что называется, «по обстоятельствам». Да здравствует ещё один август, ломящийся в финансовую летопись мира!
Акции

Прогнозы на текущий день:

Мы ожидаем открытие рынка с понижением около 1%, в районе 1,600 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступают уровни 1,600, 1,570 п. Сопротивлением станут уровни 1,650, 1,670 п.
В первой половине дня, после негативного открытия, наиболее вероятна остановка двухдневного падения Российских индексов с попыткой «нащупать» локальное дно.
Во второй половине дня рынок будет двигать выход статистики по занятости и уровню безработицы в США (16.30 Мск).

В четверг Российский фондовый рынок вновь закрылся с понижением, продолжив серьезное падение предыдущего дня. Утренняя попытка отскока вверх, после обвального падения среды, оказалась значительно слабее, чем можно было бы ожидать. В течение всего остатка дня Российские индексы безоткатно снижались. Негативное открытие рынка акций в США и резкое падение фьючерсов на нефть, потерявших за текущую последнюю неделю около 10%, стали сигналом для продолжения распродаж.

По итогам дня индекс ММВБ потерял 2.10%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии упал на 2.42%.

К завершению вечерних торгов сентябрьский фьючерс на индекс РТС (RIU1) продолжил падение, понизившись на 2.11%. Индекс РТС вечером упал на 1.45%, закрывшись со значением 1,828.71 п.

Бэквордация индекса РТС по отношению к сентябрьскому фьючерсу (RIU1) значительно увеличилась до 34 пунктов, или 1.9%, против 15 пунктов, или 0.8% к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии. Участники срочного рынка, несмотря на состоявшееся резкое снижение, оценивают ближайшие перспективы индекса РТС еще более негативно.

На фоне обвального падения индексов, большинство Российских акций закрылось с понижением до 5% к предыдущему закрытию. Позитивные новости по отдельным эмитентам оказались способны лишь ограничить падение в некоторых акциях.

Так в середине дня сильнее рынка торговались акции Уралкалия (URKA RM, -1.97%). Положительной новостью стало сообщение о заключении Белорусской калийной компанией (БКК), которая является совместным предприятием Уралкалия и Беларуськалия, и выступает мировым лидером в области экспортных продаж калийных удобрений, крупного контракта с индийской Potash Ltd (IPL). Объем поставок калийных удобрений по заключенному соглашению составит 1.2 млн. тонн при цене в $490 за тонну на условиях CFR (перевозка за счет продавца). Поставки по контракту состоятся в период с августа 2011 г. по март 2012 г.

Поддержку бумагам Русгидро (HYDR RM, +0.56%) продолжает оказывать решение совета директоров компании об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций в размере 1.65 рублей, что превышает текущую рыночную стоимость более чем на 15%.

Акции ИнтерРао (IUES RM, +0.11%) сумели избежать падения на сообщении о возможном полном выходе РФ из уставного капитала компании к 2017 г. в рамках расширения программы приватизации. Кроме того, поддержку бумагам оказало ожидание увеличения веса акций «Интер РАО» в индексе MSCI Russia Standard с 0.42% до 0.62%, которое состоится сегодня.

Новые исторические рекорды стоимости желтого металла не стали причиной повышения курса акций Российских золотодобывающих компаний: ПолюсЗолото (PLZL RM, -0.31%), Полиметалл (PMTL RM, -4.09%).

Акции сталеплавильных компаний, как это нередко бывает, двигались в одном направлении, опережая падение рынка: Северсталь (CHMF RM, -4.96%), НЛМК (NLMK RM, -4.32%), ММК (MAGN RM, -5.00%), Мечел-ао (MTLR RM, -5.23%).

Хуже рынка также закрылись Газпром (GAZP RM, -3.11%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -3.50%), Ростелеком-ао (RTKM RM, -6.34%), Газпром-нефть (SIBN RM, -3.12%), Аэрофлот (AFLT RM, -3.31%), Акрон (AKRN RM, -5.89%), Соллерс (SVAV RM, -5.63%).

В пятницу фьючерсы на биржевые индексы США торгуются с незначительным понижением до 0.2%. Контракты на нефть Light Sweet теряют до 1%, торгуясь ниже $86. Японский индекс Nikkei225 теряет 3.5%. Гонконгский Нang Seng провалился более чем на 4.5%.

Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка негативный. Мы ожидаем открытие рынка с понижением около 1%, в районе 1600 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступают уровни 1,600, 1,570 п. Сопротивлением станут уровни 1,650, 1,670 п.
Облигации

Прогнозы на текущий день:

Сегодня мы ожидаем снижение цен облигаций. На открытии валютных торгов ММВБ вероятно доллар и евро укрепятся по отношению к рублю.

По итогам торгов в четверг индекс корпоративных облигаций MICEX CBI CP вырос на 1 б.п. до уровня в 95.69 пункта, цены субфедеральных бумаг по индексу MICEX MBI CP выросли на 1 б.п. до уровня в 99.39 пункта, индекс государственных облигаций RGBI снизился на 36 б.п. до уровня 133.13 пункта. Вчера вслед за снижением цен на нефть ослабевал рубль, что негативно сказалось и на инструментах с фиксированной доходностью. Распродажи наблюдались преимущественно в длинных бумагах, а доходность по наиболее ликвидным государственным бумагам увеличилась на 5-7%. При этом индексам корпоративных и субфедеральных облигаций удалось удержаться за счёт того, что там сосредоточены более короткие выпуски.

По итогам торгов на валютной секции ММВБ цена бивалютной корзины USDEUR_BKT выросла на 0.0606 RUB до 33.3316. При этом пара USDRUB_TOM выросла на 0.0884 RUB до 27.9308, а EURRUB_TOM увеличилась на 0.0481 RUB до 39.7572.

На международных рынках USD в пересчёте сейчас стоит 28.1950 RUB. А при курсе EUR-USD 1.4117 кросс-курс EUR-RUB составляет 39.8029. Сегодня мы ожидаем снижение цен облигаций. На открытии валютных торгов ММВБ вероятно доллар и евро укрепятся по отношению к рублю.

Остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в ЦБ РФ на 05.08.2011 снизились до 685.7 млрд руб. против 689.50 млрд руб. днем ранее, а объем депозитов банков в ЦБ РФ увеличился с 328.70 млрд руб. до 356.7 млрд руб. По итогам прошедшего дня, индикативная ставка предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MOSPRIME 3M осталась без изменений на уровне 4.31, тогда как ставка MOSPRIME 6M снизилась на 1 б.п. до уровня 4.46.

Банк России 4 августа 2011 года признал несостоявшимся аукцион по размещению своих бескупонных краткосрочных облигаций серии N 4-20-21BR1-1. Банк России планировал провести аукцион по размещению ОБР в объеме 10 млрд рублей. Дата погашения выпуска — 14 октября 2011 года. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Совет директоров Банка России 4 августа 2011 года принял решение оставить без изменения уровень ставки рефинансирования и процентных ставок по операциям Банка России. Указанное решение принято на основе оценки инфляционных рисков и рисков для устойчивости экономического роста, в том числе обусловленных сохранением неопределенности развития внешнеэкономической ситуации.

КБ «Ренессанс Капитал» установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии БО-03 в размере 9.9%, что соответствует доходности в 10.14%. Купонный доход составит 49.91 руб. в расчете на одну бумагу. Ставки по 2-4 купонам равны ставке 1-го купона. Общий размер процентов по 1-му купону составит 149,73 млн руб. Ориентир купонной ставки находился в диапазоне 9.5-9.9%, что соответствует доходности 9.73-10.15%. Размещение облигаций КБ «Ренессанс Капитал» на бирже начнется 5 августа. Срок обращениязайма — 3 года, объем — 3 млрд руб. По выпуску предусмотрена 2-летняя оферта, назначенная на 12 августа 2013 г. На вторичном рынке облигации Ренессанс Капитала в настоящий момент торгуются с премией к государственным бумагам в 450 б.п. По размещаемому выпуску дюрация составляет 681 день, а справедливая доходность, исходя из цен других выпусков, составляет 10.32%. Таким образом, несмотря на размещение по верхней границе, предложенные ориентиры изначально были не очень привлекательны для инвесторов

http://www.ncapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу