В среду, 19 ноября, фондовые индексы Соединенных Штатов Америки на фоне продолжения опасений касательно /здоровья/ национальной финансовой системы, а также автомобильной индустрии страны показали отрицательную динамику и опустились до минимальных с 2003 года отметок. Представители ФРС также пересмотрели прогнозные значения экономического роста и безработицы в стране как в 2008, так и в 2009 году, в сторону ухудшения. Так, экономический рост в 2008 году, по мнению ФРС, будет находиться в диапазоне 0,0%-0,3%, а в 2009 (-0,2%) - 1,1%, в то время как безработица составит 6,3%-6,5% и 7,1%-7,6% соответственно. К концу торгов барометр /голубых фишек/ индекс Доу опустился на 5,1% до значения 7 997,28 пунктов, в то время как более /широкий/ индекс SnP 500 ослаб на 6,1% и достиг отметки 806,58 пунктов. Показатель с большой долей акций высокотехнологичных компаний Nasdaq убавил 6,5% до значения 1 386,42 пунктов. Бумаги четвертого по капитализации банка США Citigroup рухнули на 23% до 13-летнего минимума $6,40 на фоне планов о выкупе проблемных активов своих структурированных инвестиционных фондов (SIV) на общую сумму $17,4 млрд. Акции его конкурента Bank of America завершили день с обвалом на 14% до $13,06, в то время как Goldman Sachs Group закрылись со снижением на 11% и упали до минимального с момента проведения IPO в 1999 году уровня $55,18.
Котировки страховщика Lincoln National уменьшились на 40% до $7,31 на опасениях, что в прошлом месяце убытки, связанные с ослаблением фондовых рынков, составили $300 млн. Акции автопроизводителя General Motors скатились на 9,7% до $2,79, в то время как его конкурента Ford подешевели на 25% до $1,26. Компании наряду с другими лидерами автомобильной отрасли пытаются добиться государственной поддержки для преодоления финансового кризиса. На бирже Nasdaq бумаги Интернет-поисковика Yahoo стали легче на 20,9% до $9,14 после того как глава Microsoft заявил, что больше не заинтересован в поглощении фирмы и вместо этого предпочитает возобновить переговоры о партнерстве в области веб-поиска.
Рекомендации по торговле SnP500. Торговля в среду проходила с понижением в диапазоне 865.00-804.00. Как видно на дневном графике цена на SnP500 по-прежнему находится ниже важного сопротивления на уровне 1255.0 пунктов 1067.0 ввиде скользащей средней с периодом 55 на дневном графике (см. дневной график), что и располагает к снижению цены, тем более, что торговля по-прежнему проходит в рамках долгосрочного нисходящего тренда берущего свое начало с июля 2007 года.
Скользящие средние на индикаторе ADX на 4х часовом графике расходятся в пользу снижения. Сила тренда при этом возрастает и составляет 32 пунктов, что указывает на усиление /медвежьего/ настроя на рынке в краткосрочной перспективе. Негативным моментом для /быков/ является теперь тот факт, что цена на фондовый индекс SnP500 находится ниже скользящей средней с периодом 55 на 4х часовом графике (уровень 891.00, см. на 4х часовом графике) и она в краткосрочной перспективе будет оказывать сопротивление цене. Линии Bollinger Bands на 4х часовом графике разворачиваются вниз, как и на дневном графике, что указывает на дальнейшее снижение цены в ближайшей перспективе, особенно после пробоя нижней границы диапазона 835.0-1068.0.
На дневном графике индикатор ADX указывает на то, что скользящие средние расходятся в пользу снижения. Сила тренда при этом выросла и составляет 30 пунктов, что указывает на усиление нисходящей тенденции на рынке. После того, как по итогам торгов в среду SnP500 пробил поддержку на уровне 835.0 пунктов, наиболее вероятно дальнейшее снижение к уровню 770.0 пунктов. Уровни поддержки: 770.0. Уровни сопротивления: 835.0, 878.0, 891.0, 900.0, 907.50, 1008.0, 1068.0, 1202.0, 1255.0.
Седышев Алексей analytic@fibo.ru
11/20/2008 Анализ рынка кукурузы (Corn-CZ7)
Цена на кукурузу снизилась на торгах в среду и составила 378.75 цента. На торговой сессии в среду цена на кукурузу снизилась на фоне падения цен на основных товарных рынках (нефти, золота). Макроэкономические данные по-прежнему остаются негативными для рынка кукурузы. Данные по экспортным осмотрам кукурузу оказались негативными и составили 25.05 млн. бушелей по сравнению с торговыми ожиданиями в районе 37.7 млн. бушелей. Данные по экспортным продажам американской кукурузы, оказались на низком уровне и составили 357800 тонн, по сравнению с торговыми ожиданиям в районе 720000 тонн. Опубликованный 10/11/2008 отчет USDA оказался негативным для рынка кукурузы. Согласно опубликованных USDA данных, запасы американской кукурузы сезона 2008/2009 выросли к 1.124 млрд. бушелей по сравнению с 1.088 млн. бушелей в прошлом месяце.
Производство кукурузы в США практический не изменилось и составило 12.02 млрд. бушелей, по сравнению с 12.07 млрд. бушелей в прошлым месяцем. Однако, при этом запасы кукурузы в мире выросли и составили 110.12 млн.тонн по сравнению с 105.57 млн. тонн в прошлом месяце.
Рекомендации по торговле. Цена на кукурузу на торгах в среду снизилась и по-прежнему находится ниже скользящей средней с периодом 55 (уровень 460.00) на дневном графике, которая продолжает снижаться и набирает нисходящую /динамику/. Индикатор ADX на дневном графике указывает нам на то, что скользящие средние расходятся в пользу снижения. Однако сила тренда при этом не изменилась и составляет 14 пунктов, что указывает на /боковик/.
Линии Bollinger Bands стабилизировались, после значительного снижения, когда была пробита поддержка на уровне 545 центов, где проходит скользящая средняя с периодомм 55 на недельном графике (см. недельный график), что предвещает консолидацию цены. Линия долгосрочного восходящего тренда также была пробита на уровне 530 центов. В сложившейся ситуации после пробоя ключевой поддержки на уровне 545 центов, а также линии долгосрочного восходящего тренда наиболее вероятно дальнейшее снижение цены и после пробоя поддержки на уровне 368.0 центов, целью снижения становится уровень 335.0. Однако в краткосрочной перспективе наиболее вероятна торговля в диапазоне 367.50-430.0. Уровни поддержки: 367.50, 335.0. Уровни сопротивления: 430.0, 460.0, 531.0, 545.0, 565.0, 625.0.
Седышев Алексей analytic@fibo.ru
11/20/2008 Анализ рынка пшеницы ( Wheat-WZ8)
Цена на пшеницу на торгах в среду снизилась и составила к закрытию 527.00 центов. Снижение цены на пшеницу произошло на фоне падения цен на основных товарных рынках (нефти, золота), по итогам дня. Опубликованные ранее макроэкономические данные, по-прежнему являются негативными для рынка пшеницы. Экспортные продажи американской пшеницы, оказались на низком уровне и составили 253300 тонн, по сравнению с торговыми ожиданиями на уровне 263000 тонн. Данные по экспортным осмотрам американской пшеницы, оказались на низком уровне и составили 14.273 млн. бушелей, по сравнению с торговыми ожиданиями в районе 15.26 млн. бушелей. По сообщению USDA о том, что производство пшеницы в мире пересмотрено в сторону повышения и составляет по новым оценкам 683 млн. тонн, что на 7 млн. тонн выше предварительных оценок. Макроэкономическая статистика является по-прежнему негативной для рынка пшеницы. Последний отчет USDA также является негативным для рынка пшеницы. По опубликованным 10/11/2008 USDA данным, запасы американской пшеницы урожая 2008/2009 выросли и составили 603 млн. бушелей, по сравнению с 601 млн. бушелей в прошлом месяце. Производство пшеницы в мире сезона 2008/2009 выросло и составило 682.40 млн. тонн по сравнению с 680.2 млн. тонн в прошлом месяце.
Производство пшеницы в Австралии было снижено до 20.0 млн. тонн по сравнению с 21.5 млн. тонн в прошлом месяце. В Аргентине производство пшеницы также снизилось до 11.0 млн. тонн. Особенно негативно на рынок повлияло сообщение USDA о том, что производство пшеницы в странах ЕС выросло до 150.6 млн. тонн по сравнению с 147.17 млн. тонн в прошлом месяце. По-прежнему негативом для рынка пшеницы является сообщение USDA о том, что производство пшеницы в Канаде выросло до 27.27 млн. тонн по сравнению с прежней торговой оценкой в районе 25.43 млн. тонн. Производство пшеницы в России также будет рекордным за последнее десятилетие и составит 58.5 млн. тонн.
Рекомендации по торговле. Торговля на рынке пшеницы пороходит в рамках среднесрочного нисходящего тренда, берущего свое начало с 27.02.2008. На дневном графике видно, что цена на пшеницу по-прежнему находится ниже сопротивления на уровне 625.00 центов, ввиде скользящей средней с периодом 55 на дневном графике, которая продолжает снижаться, что располагает к дальнейшему снижению цены.
Скользящие средние на индикаторе ADX на дневном графике обаюдно снижаются. Сила тренда при этом снизилась и составляет 23 пункта, что указывает на ослабление /нисходящей/ тенденции на рынке. Линии Bollinger Bands стабилизируются, что указывает на консолидацию цены в среднесрочной перспективе. В сложившейся ситуации торговля вероятнее всего будет проходить в диапазоне 500-565 центов. Уровни поддержки: 525.0, 500, 485.0, 468.0. Уровни сопротивления: 533.0, 565.0, 625.0, 712.0.
Седышев Алексей analytic@fibo.ru
11/20/2008 Анализ рынка нефти (F.Crude oil-CLF9)
Цены фьючерсов на сырую нефть упали до нового 22-месячного минимума на торгах в Нью-Йорке в среду из-за снижения спроса на продукты нефтепереработки. По результатам торгов на Нью-йоркской товарной бирже /New York Mercantile Exchange, NYMEX/ цена легкой малосернистой нефти с поставкой в декабре снизилась на 0,77 долл, или 1%, до 53,62 долл за баррель, самого низкого уровня закрытия с января 2007 года. Цена январского контракта на нефтяную смесь марки Brent снизилась по результатам торгов на лондонской фьючерсной Межконтинентальной бирже /IntercontinentalExchange, ICE/ на 0,12 долл до 51,72 долл за баррель. Но цены фьючерсов на нефтепродукты снижались еще более быстрыми темпами.
Особенно было заметно падение цен на смесь реформированных бензинов, которые упали до самого низкого уровня с тех пор, как этот контракт начал обращаться на NYMEX в 2005 году. В конце 2007 года потребление бензина начало снижаться в США, согласно данным Министерства энергетики, что стало одним из первых указаний на возможность негативного влияния растущих цен на нефть и замедления в экономике на объем спроса. С тех пор это явление получило дополнительные подтверждения. Считается, что в следующем году замедление в мировой экономике станет причиной нулевых или очень близких к нулю темпов роста спроса на нефть и нефтепродукты. С тех пор как в июле цены на сырую нефть достигли пика выше отметки 145 долл за баррель, они упали более чем на 60%, и многие считают, что рынок продолжит падение. Декабрьский контракт на сырую нефть истекает в четверг, что может спровоцировать падение его цены до 50 долл за баррель. В январе 2007 года цена нефти на короткое время опускалась ниже 50 долл, но не закрывалась ниже этого уровня с мая 2005 года. Экономика по-прежнему слаба, и поэтому для того, чтобы цены на нефть опустились ниже 50 долл, может быть достаточно еще одного падения Dow Jones Industrial Average или дальнейшего укрепления доллара США.
Рекомендации по торговле Crude Oil. Цена на нефть снизилась на торгах в среду и по-прежнему торгуется в рамках среднесрочного нисходящего тренда и находится ниже скользящей средней с периодом 55 на дневном графике (уровень 83.20) и она постепенно снижается, что является очень негативным фактором для цены на нефть и располагает к дальнейшему падению цены. Цена на нефть пробила линию долгосрочного восходящего тренда. Цена на нефть торгуется также ниже скользящей средней с периодом 55 на недельном графике (уровень 108.40), которая начала постепенно разворачиваться вниз, что располагает к дальнейшему падению цены в долгосрочной перспективе. На дневном графике индикатор ADX указывает на то, что скользящие средние расходятся в пользу снижения. Сила нисходящего тренда при этом выросла за последнюю торговую сессию и составляет 44 пункта, что указывает на усиление /нисходящего/ тренда на рынке.
На 4х часовом графике индикатор ADX указывает нам на то, что скользящие средние расходятся в пользу снижения. Сила тренда при этом набирает обороты и составляет 21 пункт, что указывает на усиление /медвежьего/ настроя на рынке в краткосрочной перспективе. Негативным фактором для игроков на повышение является и то, что цена на нефть торгуется ниже скользящей средней с периодом 55 на 4 часовом графике (уровень 58.70 см. на 4х часовом графике), которая будет выступать теперь в качестве сопротивления цене в краткосрочной перспективе.
Линии Bollinger Bands на 4х часовом графике разворачиваются вниз, как и на дневном графике, что указывает на то, что на рынке наиболее вероятно дальнейшее снижение цены в среднесрочной перспективе. Пока цена на нефть торгуется ниже минимума этого года (85.37), что располагает к дальнейшему снижению. Тем более, что цена на нефть торгуется ниже скользящей средней с периодом 55 на недельном графике (уровень 108.40). После того, как /медведи/ пробили поддержку на уровне 60 $ и 55 $ за баррель, наиболее вероятно дальнейшее снижение в район поддержки 50 $ за баррель, где скорее всего начнется консолидация цены. Уровни сопротивления: 55.0, 58.70, 60.0, 68.50, 70.35, 77.27, 83.20, 92.60, 98.80, 108.40. Уровни поддержки: 50.0.
Седышев Алексей analytic@fibo.ru
11/20/2008 Анализ рынка золота (F.Gold -GCZ8)
Цены фьючерсов на золото снизились в Нью-Йорке, после того как подъем на фондовых рынках сошел на нет, а доллар укрепился, а опубликованный индекс цен производителей заставил участников рынка задуматься о возможной дефляции. Металлы просто следуют за акциями, то вверх, то вниз. По итогам торгов в среду, цена декабрьского фьючерса на золото упала на 2,50 долл до 735,10 долл за тройскую унцию. Экономическая ситуация оказывает негативное влияние на цены. Давление на цену желтого металла оказывает и укрепление доллара. Цены фьючерсов на золото упали из-за дефляционных ожиданий, вызванных публикацией индекса цен производителей /ИЦП, PPI/ в США. Индекс цен производителей снизился в октябре на 2,8%. Падение этого индекса продолжается уже третий месяц подряд из-за снижения цен на сырье и энергоносители. В этот раз был побит рекорд предыдущего падения — на 1,6% в октябре 2001 года. В сентябре индекс снизился на 0,4%.
Рекомендации по торговле (F.Gold). Скользящие средние на индикаторе ADX на 4х часовом графике расходятся в пользу повышения. Сила тренда при этом набирает обороты и составляет 25.0 пунктов, что указывает на усиление /бычьего/ настроя на рынке в краткосрочной перспективе. Однако негативным фактором для /быков/ является по-прежнему и то, что цена на золото торгуется ниже скользящей средней с периодом 55 на 4х часовом графике (уровень 740.6), которая выступает в качестве сопротивления цене на золото в краткосрочной перспективе (см. на 4х часовом графике). Коридор Bollinger Band продолжает сужаться, как на дневном графике, так и на 4х часовом графике, что указывает на высокую вероятность консолидации цены в среднесрочной перспективе.
На дневном графике ADX указывает на то, что скользящие средние обаюдно снижаются. Сила тренда при этом продолжает угасать угасать и составляет 17 пунктов, что указывает на ослабление нисходящей тенденции. На дневном графике видно, что цена на золото торгуется ниже скользящей средней с перидом 55 (уровень 820.0), что пока в целом способствует дальнейшему снижению цены.
Цена на золото также по-прежнему торгуется ниже уровня 896.0 $ за унцию, где проходит скользящая средняя с периодом 55 на недельном графике (см. недельный график), что способствует падению цены в долгосрочной перспективе. В сложившейся ситуации цена на золото значительно упала и достигла поддержки на уровне 682.5. В случае ее пробоя по итогам дня наиболее вероятно дальнейшее снижение к поддержке на уровне 640.0. В целом в ближайшей перспективе я ожидаю продолжения консолидация цены на золото в довольно широком диапазоне 682.5-770.0. Уровни поддержки: 720.0, 682.5, 640.0. Уровни сопротивления: 740.6, 770.0, 798.0, 820.0, 845.0, 896.0, 907.5.
Седышев Алексей analytic@fibo.ru
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу