7 ноября 2011 Инфина Иванищев Александр
Итогит торгов: в индексных акциях лидировали бумаги ОГК-3
В четверг российский фондовый рынок начал торги с гэпа вниз на негативном внешнем фоне. Однако резкое падение и возможность пополнить портфель не могли не заинтересовать игроков, и рынок отскочил к нулевым уровням. Динамика европейских рынков и нефтяные цены поддержали инвесторов во второй половине торгов. День завершился ростом основных индексов: ММВБ вырос на 0,8% до 1501,2 п., РТС – на 1,1% до 1542,4 п. Индекс акций второго эшелона РТС2 скорректировался вниз на 0,2% до 1720,6 п. Активность игроков достигла максимальных уровней: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 93,5 млрд. рублей.
В целом за неделю индекс ММВБ снизился на 1,6%, индекс РТС – на 4,2%.
Отраслевые индексы завершили торги разнонаправленно: финансовый сектор (+1,1%), нефтегазовый (+0,7%), телекоммуникационный сектор (-0,6%).
В индексных акциях лидировали бумаги ОГК-3 (+6,1%), МРСК (+5,4%), Сбербанк прив. (+2,9%) и об. (+2,5%).
Снижались акции Аэрофлота (-1,7%), Русала (-1,6%), Магнита (-1,4%).
Товарные рынки: индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 1,8%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB подрос на 0,1%. Энергоносители подорожали на 1,1%, базовые металлы подешевели на 0,1%, драгоценные металлы – на 0,2%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 1,8%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,2% до $94,3 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1% до $112. Индекс акций нефтяных компаний прибавил 0,2%.
Драгоценные металлы – В понедельник утром спотовая цена золота поднялась до $1767 за тройскую унцию, цена серебра – до $34,5. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 0,3%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленно. В наибольшей степени подорожал контракт на никель (+2,6%), подешевел – на цинк (-1%).
Валютный рынок: после достижения максимума 77,676 (1 ноября) индекс доллара снижался на протяжении всей недели
$ – После достижения максимума 77,676 (1 ноября) индекс доллара снижался на протяжении всей недели. В пятницу дополнительное давление на доллар оказал негативный отчет по занятости за октябрь. Однако индекс доллара продолжал стабильно торговаться выше уровня МА 60 (76,42) и сейчас котируется на уровне 77,04.
€ – ЕЦБ понизил учетную ставку по евро на 25 п. (1,25%). Концовку недели пара евро/доллар провела в боковой консолидации под уровнем МА60 (1,3877). В понедельник в Азии пара торгуется на отметке 1,376.
¥ – В последний день недели иена развернулась вниз по отношению к доллару и ослабела с 78,06 до 78,24 п.
元 – Юань укрепился в пятницу к доллару до максимального значения 6,342, зато ослабел к евро с 8,70 до 8,755.
Рынок акций: в пятницу американские индексы на фоне слабых статистических данных по рынку труда торговались в красной зоне
США – В пятницу американские индексы на фоне слабых статистических данных по рынку труда торговались в красной зоне, сократив потери к концу сессии. Основные сектора закрылись в минусе, наибольшее снижение показали банковский сектор (-1,769%) и сектор производителей стройматериалов (-1,728%). По итогам торгов индекс Dow Jones просел на 0,51%, S&P500 – на 0,63%, NASDAQ - на 0,44%. Индекс волатильности VIX снизился на 1,1%. Фьючерсы на американские индексы на утренних торгах снижаются.
Европа – Европейские индексы завершили неделю на отрицательной территории. Поводом послужили неспособность саммита G20 прийти к консенсусу по вопросу долгов в зоне евро, а также данные макростатистики: FTSE100 снизился на 0,33%, CAC40 - на 2,25%, DAX – 2,72%.
Азия – Азиатские площадки снижаются на фоне согласия Г. Папандреу уйти в отставку и отсутствия каких-либо важных решений для улучшения состояния глобальной экономики. На 09:10 МСК Nikkei потерял 0,41%, Kospi снизился на 0,45%, Hang Seng – на 0,15%, Shanghai Composite – на 0,56%
Перспектива: в последние дни торговая активность участников явно набирает силу
Приближается к своему завершению 4-месячный торговый цикл. Его начало пришлось на драматичный период августа, а концовку ожидаем во второй половине ноября. Горячие деньги, совершив круговорот, требуют контрольной фиксации. Полагаем, что спекулянты будут стараться использовать предстоящую пару недель для разогрева цен перед фиксацией результата. Предпосылки для этого имеются. В техническом плане многие ключевые индикаторы «зацепились» за уровни среднесрочной поддержки. Это делает возможным развитие дальнейшего контрнаступления на 3-месячные нисходящие тренды, что, например, вполне вероятно по российским биржевым индексам.
В некоторых случаях (индекс товарных рынков CRВ) можно надеяться на слом 6-месячного down-тренда. В качестве движущей силы роста здесь вполне могут оказаться откупающиеся шортисты. Наш модельный индикатор по нефтяному фьючерсу brent указывает (OBV-5 на рис.1) на наличие незафиксированных коротких позиций. Недельная балансовая цена по 3м-фьючерсу (ОВР-5) сейчас находится на отметке $110.5. Начиная с 3 ноября рыночная цена фьючерса держится выше уровня ОВР-5 и уже достигла $113. Дальнейшее закрытие short`ов может вполне вывести цены к уровню МА200 ($116,5)и даже выше. По индексу товарных рынков мы оцениваем возможный потенциал краткосрочного роста в ноябре в пределах 3,5-5,5%. В рамках этого сценария 3м-фьючерс на медь может подорожать до $8500.
На таком фоне индексу ММВБ будет вполне по силам преодоление сентябрьских и октябрьских локальных максимумов с выходом в район отметки 1600 п. В последние дни торговая активность участников явно набирает силу. Идет активный обмен акциями. Несмотря на крайне противоречивый новостной фон последней недели и выходившую негативную макроэкономическую статистику, индекс волатильности RTSVX в конце недели устремился вниз. Аналогичная картина отмечалась и на американском рынке, где индекс VIX снижается на протяжении трех последних сессий. Полагаем, что наряду со спекулятивным интересом на рынок сейчас потянулись первые покупатели, ориентированные на более дальнюю перспективу.
Утренний фон в понедельник мы оцениваем как нейтральный. Американские фьючерсы и Азия пока красные, зато высоко торгуется нефть. Курс бивалютной корзины в конце недели удержался ниже отметки МА60 (36,87), так что сегодня рубль может предпринять попытку укрепиться. Это может помочь перевесить чашу весов в пользу быков, хотя, скорее всего, риски снижения в начале недели все еще могут напомнить о себе. Рынок по-прежнему остается новостным. На прошедшей неделе европейские политики делали все для того, чтобы одурачить участников рынка. Так что психологическое преимущество и жажда реванша теперь на стороне последних
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В четверг российский фондовый рынок начал торги с гэпа вниз на негативном внешнем фоне. Однако резкое падение и возможность пополнить портфель не могли не заинтересовать игроков, и рынок отскочил к нулевым уровням. Динамика европейских рынков и нефтяные цены поддержали инвесторов во второй половине торгов. День завершился ростом основных индексов: ММВБ вырос на 0,8% до 1501,2 п., РТС – на 1,1% до 1542,4 п. Индекс акций второго эшелона РТС2 скорректировался вниз на 0,2% до 1720,6 п. Активность игроков достигла максимальных уровней: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 93,5 млрд. рублей.
В целом за неделю индекс ММВБ снизился на 1,6%, индекс РТС – на 4,2%.
Отраслевые индексы завершили торги разнонаправленно: финансовый сектор (+1,1%), нефтегазовый (+0,7%), телекоммуникационный сектор (-0,6%).
В индексных акциях лидировали бумаги ОГК-3 (+6,1%), МРСК (+5,4%), Сбербанк прив. (+2,9%) и об. (+2,5%).
Снижались акции Аэрофлота (-1,7%), Русала (-1,6%), Магнита (-1,4%).
Товарные рынки: индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 1,8%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB подрос на 0,1%. Энергоносители подорожали на 1,1%, базовые металлы подешевели на 0,1%, драгоценные металлы – на 0,2%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 1,8%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,2% до $94,3 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1% до $112. Индекс акций нефтяных компаний прибавил 0,2%.
Драгоценные металлы – В понедельник утром спотовая цена золота поднялась до $1767 за тройскую унцию, цена серебра – до $34,5. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 0,3%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленно. В наибольшей степени подорожал контракт на никель (+2,6%), подешевел – на цинк (-1%).
Валютный рынок: после достижения максимума 77,676 (1 ноября) индекс доллара снижался на протяжении всей недели
$ – После достижения максимума 77,676 (1 ноября) индекс доллара снижался на протяжении всей недели. В пятницу дополнительное давление на доллар оказал негативный отчет по занятости за октябрь. Однако индекс доллара продолжал стабильно торговаться выше уровня МА 60 (76,42) и сейчас котируется на уровне 77,04.
€ – ЕЦБ понизил учетную ставку по евро на 25 п. (1,25%). Концовку недели пара евро/доллар провела в боковой консолидации под уровнем МА60 (1,3877). В понедельник в Азии пара торгуется на отметке 1,376.
¥ – В последний день недели иена развернулась вниз по отношению к доллару и ослабела с 78,06 до 78,24 п.
元 – Юань укрепился в пятницу к доллару до максимального значения 6,342, зато ослабел к евро с 8,70 до 8,755.
Рынок акций: в пятницу американские индексы на фоне слабых статистических данных по рынку труда торговались в красной зоне
США – В пятницу американские индексы на фоне слабых статистических данных по рынку труда торговались в красной зоне, сократив потери к концу сессии. Основные сектора закрылись в минусе, наибольшее снижение показали банковский сектор (-1,769%) и сектор производителей стройматериалов (-1,728%). По итогам торгов индекс Dow Jones просел на 0,51%, S&P500 – на 0,63%, NASDAQ - на 0,44%. Индекс волатильности VIX снизился на 1,1%. Фьючерсы на американские индексы на утренних торгах снижаются.
Европа – Европейские индексы завершили неделю на отрицательной территории. Поводом послужили неспособность саммита G20 прийти к консенсусу по вопросу долгов в зоне евро, а также данные макростатистики: FTSE100 снизился на 0,33%, CAC40 - на 2,25%, DAX – 2,72%.
Азия – Азиатские площадки снижаются на фоне согласия Г. Папандреу уйти в отставку и отсутствия каких-либо важных решений для улучшения состояния глобальной экономики. На 09:10 МСК Nikkei потерял 0,41%, Kospi снизился на 0,45%, Hang Seng – на 0,15%, Shanghai Composite – на 0,56%
Перспектива: в последние дни торговая активность участников явно набирает силу
Приближается к своему завершению 4-месячный торговый цикл. Его начало пришлось на драматичный период августа, а концовку ожидаем во второй половине ноября. Горячие деньги, совершив круговорот, требуют контрольной фиксации. Полагаем, что спекулянты будут стараться использовать предстоящую пару недель для разогрева цен перед фиксацией результата. Предпосылки для этого имеются. В техническом плане многие ключевые индикаторы «зацепились» за уровни среднесрочной поддержки. Это делает возможным развитие дальнейшего контрнаступления на 3-месячные нисходящие тренды, что, например, вполне вероятно по российским биржевым индексам.
В некоторых случаях (индекс товарных рынков CRВ) можно надеяться на слом 6-месячного down-тренда. В качестве движущей силы роста здесь вполне могут оказаться откупающиеся шортисты. Наш модельный индикатор по нефтяному фьючерсу brent указывает (OBV-5 на рис.1) на наличие незафиксированных коротких позиций. Недельная балансовая цена по 3м-фьючерсу (ОВР-5) сейчас находится на отметке $110.5. Начиная с 3 ноября рыночная цена фьючерса держится выше уровня ОВР-5 и уже достигла $113. Дальнейшее закрытие short`ов может вполне вывести цены к уровню МА200 ($116,5)и даже выше. По индексу товарных рынков мы оцениваем возможный потенциал краткосрочного роста в ноябре в пределах 3,5-5,5%. В рамках этого сценария 3м-фьючерс на медь может подорожать до $8500.
На таком фоне индексу ММВБ будет вполне по силам преодоление сентябрьских и октябрьских локальных максимумов с выходом в район отметки 1600 п. В последние дни торговая активность участников явно набирает силу. Идет активный обмен акциями. Несмотря на крайне противоречивый новостной фон последней недели и выходившую негативную макроэкономическую статистику, индекс волатильности RTSVX в конце недели устремился вниз. Аналогичная картина отмечалась и на американском рынке, где индекс VIX снижается на протяжении трех последних сессий. Полагаем, что наряду со спекулятивным интересом на рынок сейчас потянулись первые покупатели, ориентированные на более дальнюю перспективу.
Утренний фон в понедельник мы оцениваем как нейтральный. Американские фьючерсы и Азия пока красные, зато высоко торгуется нефть. Курс бивалютной корзины в конце недели удержался ниже отметки МА60 (36,87), так что сегодня рубль может предпринять попытку укрепиться. Это может помочь перевесить чашу весов в пользу быков, хотя, скорее всего, риски снижения в начале недели все еще могут напомнить о себе. Рынок по-прежнему остается новостным. На прошедшей неделе европейские политики делали все для того, чтобы одурачить участников рынка. Так что психологическое преимущество и жажда реванша теперь на стороне последних
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter