21 декабря 2011 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: среди индексных бумаг наилучшую динамику продемонстрировали Уралкалий
Во вторник фондовая биржа ММВБ-РТС завершила день в зеленой зоне на фоне позитивной динамики торгов на зарубежных торговых площадках и роста цен на нефть. По итогам дня индекс ММВБ прибавил 1,95% (1409,8 п.), индекс РТС вырос на 1,85% до 1395,4 п.
Все отраслевые индексы закрылись ростом, в лидерах которого были нефтегазовые компании (+2,15%), сектор химии и нефтехимии (+1,77%), а также бумаги, входящие в расчет финансового (+0,90%) и металлургического (+0,89%) секторов.
Среди индексных бумаг наилучшую динамику продемонстрировали Уралкалий (+4,45%), а также Газпром (+3,85%) на фоне новости о том, что в бюджет компании на 2012 г. предусматривает возможность выплаты дивидендов в размере 8,39 руб. на акцию по итогам 2011 г.
Акции Ростелекома (-0,22%), напротив, просели после появления в СМИ информации, что менеджмент компании разработал новую дивидендную политику, подразумевающую меньшие дивидендные выплаты, чем планировалось ранее.
Валютный рынок: европейская валюта восстановила свои позиции к доллару
$ – После некоторого затишья валютные курсы пришли в движение. Поводом для изменения отношения инвесторов к риску послужили позитивные макроэкономические отчеты, опубликованные в Германии и США. Индекс доллара снизился с 80,25 до 79,83 п. на фоне роста US-рынка акций и роста доходности американских гособлигаций. Ослабление доллара продолжается и на азиатской сессии, где доллар снижается к иене с 78,05 до 77,82 п. и к юаню – с 6,349 до 6,341 п.
€ – Европейская валюта восстановила свои позиции к доллару с 1,2998 до 1,3082 п. В среду в Азии евро растет до 1,312 п., однако впереди сильное сопротивление на уровне 1,315 п. Пара евро-доллар подросла с 101,45 до 102 п. Евро также укрепился к юаню с 8,261 до 8,311 п.
Рынок акций: европейские фондовые индекс росли на фоне позитивной статистики из Германии
США – Сессия на американском рынке началась с гэпа вверх, и в течение дня индексы демонстрировали повышательную динамику. Поводом для сильного оптимизма и роста аппетита к рискам стали новости из еврозоны и неожиданно хорошие данные по рынку жилья, где закладка новых домов в ноябре выросла на 9,3%, увеличившись до максимума с апреля 2010 г. В отраслевом срезе бенефициарами роста стали компании строительного (+4,49%) и банковского (+4,33%) секторов и сырьевые компании (+4,33%). В лидерах роста оказались бумаги Caterpillar (+5,13%), JP Morgan (+4,92%), Home Depot (+4,35%), Alcoa (+4,10%), DuPont (+4,09%). Индекс Dow Jones закрылся внушительным ростом на 2,87%, S&P500 – на 2,98%, NASDAQ – на 2,87%. Индекс волатильности VIX снизился на 6,82% до 23,22 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы подрастают.
Европа – Европейские фондовые индекс росли на фоне позитивной статистики из Германии и итогов размещения испанских облигаций: FTSE100 (+1,02%), CAC40 (+2,73%), DAX (+3,11%).
Азия – Торговая сессия проходила в позитивном ключе после сильного закрытия мировых площадок днем ранее. На 09:05 МСК Nikkei вырос на 1,32%, Kospi – на 3,05%, Hang Seng – на 1,60%, Shanghai Composite – на 0,24%
Товарные рынки: по данным Американского института нефти, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в США упали на 4,6 млн. баррелей
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB вырос на 2%. Энергоносители подорожали на 3,1%, базовые металлы – на 1,9%, драгоценные металлы – на 1,3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index снизился на 0,4%.
Нефть – По данным Американского института нефти, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в США упали на 4,6 млн. баррелей, запасы бензина снизились на 0,4 млн., дистиллятов – на 2,8 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 3,6% до $97,2 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 3% до $106,7. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 3,8%.
Драгоценные металлы – В среду утром цена 3m-фьючерса на золото поднялась до $1629 за тройскую унцию, спотовая цена серебра – до $29,7. Индекс акций золотодобывающих компаний прибавил 3,6%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен. В наибольшей степени подорожали контракты на никель (+2,6%), алюминий и медь (+2,1% кажлый), в наименьшей – на свинец (+1,1%).
Перспектива: недельная консолидация индекса ММВБ завершилась выходом наверх
Недельная консолидация индекса ММВБ завершилась выходом наверх. Индекс преодолел принципиальный барьер на ~1400 п., что позволило сломать нисходящую тенденцию последних двух недель. Вчерашнее движение рынка было вполне ожидаемо, поскольку укладывалось в «расписание» двухнедельного торгового цикла. Рост проходил на спокойных объемах, что также вполне объяснимо в условиях узкого предпраздничного рынка.
На внешних площадках большинство фондовых индексов продемонстрировали аналогичный рост. Изменилось отношение инвесторов и к сырьевым активам. Рынки восстанавливаются после продаж, имевших место в первой половине декабря, которые, как мы считаем, были связаны с сезонной фиксацией прибыли в рамках завершения четырехмесячного торгового цикла. Продажи закончились, и, как водится, рыночный маятник пошел в другую сторону. Рынок не может стоять на месте. Все остальные объяснения экспертов - позитивный отчет по индексу деловых настроений в Германии (Ifo) и отчет Министерства торговли США по объему строительства новых домов в США – не более чем журналистская привычка объяснять мотивацию участников рынка через призму подходящего новостного фона.
Ближайшая тактическая задача по индексу ММВБ - возврат к уровню 1430 п., где в настоящее время сошлись сильные уровни сопротивления: МА60 (1431 п.), МА21 (1428 п.) и ОВР-20 (1427 п.). Краткосрочные спекулянты сейчас активно играют в long. Идет набор длинных позиций, о чем говорит рост индикатора нетто-объема OBV-5 (рис. 1). Балансовая цена недельных позиций по индексу ММВБ вчера подросла до 1401,83 п. и теперь выступает в качестве ближайшего уровня поддержки. Следующая поддержка расположена на уровне 1385 п. (долгосрочная 5-минутка), а следующие уровни сопротивления – на 1450 п. (ОВР-60), 1477 п. (ОВР-Comp) и, наконец, 1522 п. (декабрьский максимум).
До тех пор пока индекс ММВБ будет находиться ниже уровней нулевой доходности по месячным (ОВР-20) и среднесрочным (ОВР-60) позициям, рост будет носить неустойчивый характер. Без поддержки со стороны длинных денег рост на одном только краткосрочном интересе может в любой момент затормозиться, как только спекулянты почувствуют угрозу для своей прибыли. К тому же многие из них постараются ее защитить перед уходом на каникулы.
Тем не менее, начавшийся рост имеет хорошие перспективы. Основным драйвером может стать американский рынок акций. Вчера индекс волатильности VIX достиг минимального значения с начала августа. В последние пару месяцев выходившая в США макроэкономическая статистика неоднократно посылала инвесторам обнадеживающие сигналы о том, что не все так плохо в американской экономике. Мы считаем, что накопившийся навес позитива ждет своей адекватной оценки. Полагаем, что эта тема станет еще более актуальной в середине января, когда американские компании начнут отчитываться по итогам прошедшего квартала. Главное, чтобы не испортить эту повестку новостями из Европы.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Во вторник фондовая биржа ММВБ-РТС завершила день в зеленой зоне на фоне позитивной динамики торгов на зарубежных торговых площадках и роста цен на нефть. По итогам дня индекс ММВБ прибавил 1,95% (1409,8 п.), индекс РТС вырос на 1,85% до 1395,4 п.
Все отраслевые индексы закрылись ростом, в лидерах которого были нефтегазовые компании (+2,15%), сектор химии и нефтехимии (+1,77%), а также бумаги, входящие в расчет финансового (+0,90%) и металлургического (+0,89%) секторов.
Среди индексных бумаг наилучшую динамику продемонстрировали Уралкалий (+4,45%), а также Газпром (+3,85%) на фоне новости о том, что в бюджет компании на 2012 г. предусматривает возможность выплаты дивидендов в размере 8,39 руб. на акцию по итогам 2011 г.
Акции Ростелекома (-0,22%), напротив, просели после появления в СМИ информации, что менеджмент компании разработал новую дивидендную политику, подразумевающую меньшие дивидендные выплаты, чем планировалось ранее.
Валютный рынок: европейская валюта восстановила свои позиции к доллару
$ – После некоторого затишья валютные курсы пришли в движение. Поводом для изменения отношения инвесторов к риску послужили позитивные макроэкономические отчеты, опубликованные в Германии и США. Индекс доллара снизился с 80,25 до 79,83 п. на фоне роста US-рынка акций и роста доходности американских гособлигаций. Ослабление доллара продолжается и на азиатской сессии, где доллар снижается к иене с 78,05 до 77,82 п. и к юаню – с 6,349 до 6,341 п.
€ – Европейская валюта восстановила свои позиции к доллару с 1,2998 до 1,3082 п. В среду в Азии евро растет до 1,312 п., однако впереди сильное сопротивление на уровне 1,315 п. Пара евро-доллар подросла с 101,45 до 102 п. Евро также укрепился к юаню с 8,261 до 8,311 п.
Рынок акций: европейские фондовые индекс росли на фоне позитивной статистики из Германии
США – Сессия на американском рынке началась с гэпа вверх, и в течение дня индексы демонстрировали повышательную динамику. Поводом для сильного оптимизма и роста аппетита к рискам стали новости из еврозоны и неожиданно хорошие данные по рынку жилья, где закладка новых домов в ноябре выросла на 9,3%, увеличившись до максимума с апреля 2010 г. В отраслевом срезе бенефициарами роста стали компании строительного (+4,49%) и банковского (+4,33%) секторов и сырьевые компании (+4,33%). В лидерах роста оказались бумаги Caterpillar (+5,13%), JP Morgan (+4,92%), Home Depot (+4,35%), Alcoa (+4,10%), DuPont (+4,09%). Индекс Dow Jones закрылся внушительным ростом на 2,87%, S&P500 – на 2,98%, NASDAQ – на 2,87%. Индекс волатильности VIX снизился на 6,82% до 23,22 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы подрастают.
Европа – Европейские фондовые индекс росли на фоне позитивной статистики из Германии и итогов размещения испанских облигаций: FTSE100 (+1,02%), CAC40 (+2,73%), DAX (+3,11%).
Азия – Торговая сессия проходила в позитивном ключе после сильного закрытия мировых площадок днем ранее. На 09:05 МСК Nikkei вырос на 1,32%, Kospi – на 3,05%, Hang Seng – на 1,60%, Shanghai Composite – на 0,24%
Товарные рынки: по данным Американского института нефти, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в США упали на 4,6 млн. баррелей
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB вырос на 2%. Энергоносители подорожали на 3,1%, базовые металлы – на 1,9%, драгоценные металлы – на 1,3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index снизился на 0,4%.
Нефть – По данным Американского института нефти, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в США упали на 4,6 млн. баррелей, запасы бензина снизились на 0,4 млн., дистиллятов – на 2,8 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 3,6% до $97,2 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 3% до $106,7. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 3,8%.
Драгоценные металлы – В среду утром цена 3m-фьючерса на золото поднялась до $1629 за тройскую унцию, спотовая цена серебра – до $29,7. Индекс акций золотодобывающих компаний прибавил 3,6%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен. В наибольшей степени подорожали контракты на никель (+2,6%), алюминий и медь (+2,1% кажлый), в наименьшей – на свинец (+1,1%).
Перспектива: недельная консолидация индекса ММВБ завершилась выходом наверх
Недельная консолидация индекса ММВБ завершилась выходом наверх. Индекс преодолел принципиальный барьер на ~1400 п., что позволило сломать нисходящую тенденцию последних двух недель. Вчерашнее движение рынка было вполне ожидаемо, поскольку укладывалось в «расписание» двухнедельного торгового цикла. Рост проходил на спокойных объемах, что также вполне объяснимо в условиях узкого предпраздничного рынка.
На внешних площадках большинство фондовых индексов продемонстрировали аналогичный рост. Изменилось отношение инвесторов и к сырьевым активам. Рынки восстанавливаются после продаж, имевших место в первой половине декабря, которые, как мы считаем, были связаны с сезонной фиксацией прибыли в рамках завершения четырехмесячного торгового цикла. Продажи закончились, и, как водится, рыночный маятник пошел в другую сторону. Рынок не может стоять на месте. Все остальные объяснения экспертов - позитивный отчет по индексу деловых настроений в Германии (Ifo) и отчет Министерства торговли США по объему строительства новых домов в США – не более чем журналистская привычка объяснять мотивацию участников рынка через призму подходящего новостного фона.
Ближайшая тактическая задача по индексу ММВБ - возврат к уровню 1430 п., где в настоящее время сошлись сильные уровни сопротивления: МА60 (1431 п.), МА21 (1428 п.) и ОВР-20 (1427 п.). Краткосрочные спекулянты сейчас активно играют в long. Идет набор длинных позиций, о чем говорит рост индикатора нетто-объема OBV-5 (рис. 1). Балансовая цена недельных позиций по индексу ММВБ вчера подросла до 1401,83 п. и теперь выступает в качестве ближайшего уровня поддержки. Следующая поддержка расположена на уровне 1385 п. (долгосрочная 5-минутка), а следующие уровни сопротивления – на 1450 п. (ОВР-60), 1477 п. (ОВР-Comp) и, наконец, 1522 п. (декабрьский максимум).
До тех пор пока индекс ММВБ будет находиться ниже уровней нулевой доходности по месячным (ОВР-20) и среднесрочным (ОВР-60) позициям, рост будет носить неустойчивый характер. Без поддержки со стороны длинных денег рост на одном только краткосрочном интересе может в любой момент затормозиться, как только спекулянты почувствуют угрозу для своей прибыли. К тому же многие из них постараются ее защитить перед уходом на каникулы.
Тем не менее, начавшийся рост имеет хорошие перспективы. Основным драйвером может стать американский рынок акций. Вчера индекс волатильности VIX достиг минимального значения с начала августа. В последние пару месяцев выходившая в США макроэкономическая статистика неоднократно посылала инвесторам обнадеживающие сигналы о том, что не все так плохо в американской экономике. Мы считаем, что накопившийся навес позитива ждет своей адекватной оценки. Полагаем, что эта тема станет еще более актуальной в середине января, когда американские компании начнут отчитываться по итогам прошедшего квартала. Главное, чтобы не испортить эту повестку новостями из Европы.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter