20 января 2012
Если вы занимаетесь торговлей опционами, то это может быть интересно для вас. И вы собираетесь закрыть позиции, за исключением…
Кроме… хорошо, вы могли позволить произойти экспирации.
Или вы могли ждать пока наступит завтра, чтобы увидеть, что-то выше.
И затем – результат, который вы хотели получить – никогда не происходит… и вы остаетесь в опционной позиции, которая менее идеала.
Не весело.
Торговля опционами изменяет понятия
Опционный трейдинг дает совершенно новую психологию торговли, поскольку здесь есть экстра величина, находящаяся за пределами ценовых сдвигов и зовется она - время.
И если вы не спланируете свои правильные пути, вы не получите успеха как трейдер.
Ниже представлены четыре опционные техники, для того чтобы помочь вам начать контролировать свою жадность.
###
1. Имейте ценовые мишени
Эта техника обычно содержит несколько компонентов. Говоря о цене, мы обычно думаем о курсе акций.
Но вы также можете иметь ценовую мишень и для опциона.
С имеющимся на сегодняшний день большим количеством аналитического программного обеспечения это не является таким уж трудным.
Если акция торгуется около 10 пунктов, и вы покупаете 10 опционов колл, вы можете рассчитать, какую будет иметь цену опцион при движении цены на два пункта. Если вы знаете лежащую в основе вашу ценовую мишень, вы можете строить ценовую цель опциона и начать определять ваши выходы из позиции.
2. Имейте временные цели
Опционы имеют временной компонент, это критическая переменная, которую большинство молодых трейдеров обходят стороной, планируя трейды.
Предположим, вы открыли 5 страйковый бычий пут спрэд 1.00. Это означает, что ваша максимальная награда будет 1.00 и ваш максимальный риск будет 4.00. До экспирации 45 дней.
Если акции двигаются выше завтра и спрэд теперь 0.25, должны ли вы рассмотреть выход из позиции?
Подумайте об этом - вы захватили 75 процентов кредита на 44 дня жизни опциона. Довольно много всего может произойти за эти 44 дня!
.png "Четыре простые опционные техники для контроля вашей жадности")
Нет никакого магического свода правил, который вы могли бы использовать, чтобы получить оптимальные результаты. Все сводится к вашей толерантности к риску и комфорту вашего стиля в трейдинге.
3. Установите дельты
Опционы не имеют постоянной направленной позиции. Там есть грек, зовущийся гамма, который показывает изменения скорости цены опциона (дельты) против изменения цены лежащей в основе.
Вычисление ваших дельт является важным аспектом торгового менеджмента.
Если вы покупаете, дельта-колл опцион на уровне 40 и акции рванут выше, те же самые коллы могут оказаться около 70 процентной дельты. Это означает, что ваша зависимость от риска значительно увеличилась.
Для фиксирования вы можете уменьшить ваши дельты, продавая акции против вашей позиции или ролл-апя ваш опцион к более высокому страйку.
4. Конвертирование в опционные спрэды
Опционный трейдинг предлагает вам множество способов снижения риска, увеличения вашей премии и вычисления вероятных возможностей в торговле.
Вы можете сделать это «развивая» торговлю. Например, если у вас есть колл, вы могли бы конвертировать вашу позицию в бычий колл спрэд через продажу более высоких страйков.
Полностью риск в торговле уменьшен за счет установления верхней границы выигрыша.
Если у вас бычий колл спрэд, вы можете продать внеденежный медвежий кол спрэд против ролла в кондор спрэд. Это вводит апсайд риск в обмен на более высокие прибыли и больше тэта прибыли.
Это все только несколько примеров, и я полагаю, что эти стратегии придадут опционным трейдерам больше уверенности в достижении цели и путь к реальной прибыли на рынке опционов.
Источник /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба