27 января 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: четверг российский фондовый рынок завершил уверенным ростом
В четверг российский фондовый рынок завершил день уверенным ростом, чему способствовали опубликованные накануне итоги заседания ФРС, рост цен на сырьевые активы, а также ожидания благополучного завершения переговоров по списанию части греческого долга. На этом фоне индекс ММВБ преодолел отметку в 1510 п., закрепившись на уровне 1514,72 п. (+1,06%), индекс РТС в ходе основной сессии вырос на 2,54% до 1573,04 п., индекс акций второго эшелона РТС2 вырос на 2,17% до 1606,3 п. Рост сопровождался высокой активностью инвесторов: оборот акций, обращающихся на ММВБ составил 74 млрд. рублей.
В отраслевом разрезе вновь солировал индекс ММВБ-Финансы (+3,65%), благодаря продолжающемуся второй день уверенному росту Сбербанка (+3,9%) и ВТБ (+5,7%), а также обыкновенных акций банка «Возрождение» (+13,9%). Обороты по сектору составили 42 млрд. рублей. Помимо этого, удачно завершился день для акций металлургического (2,38%) и телекоммуникационного (+2,02%) секторов. В аутсайдерах торгов были потребительский сектор (-0,18%) и компании химии и нефтехимии (-0,11%).
Среди индексных бумаг хорошую динамику продемонстрировали акции Мечела (+5,9%), МРСК (+5,7%), РДР Русала (+4,12%).
Хуже рынка выглядели бумаги Уралкалия (-1,34%), Лукойла (-0, 64%) и «префы» Транснефти (-0,12%).
Валютный рынок: американский доллар вчера упал в середине дня до минимума 79,067 п.
$ - Американский доллар вчера упал в середине дня до минимума 79,067 п. Однако вечером восстановился до 79,4 п. и продолжает оставаться в окрестности МА60 (79,47 п.). Поводом для усиления покупок доллара послужила вчерашняя довольно противоречивая макроэкономическая статистика и начало фиксации прибыли на рынке акций на фоне ухода инвесторов от риска.
€ - Неудачное тестирование уровня среднесрочной скользящей МА60 (1,318) вызвало волну фиксации прибыли по евро, что привело к откату пары евро-доллар к минимуму 1,31 п. В паре с иеной евро снижается после достижения вчерашнего максимума 102,2 п. и на торгах в Азии торгуется уже около 100,8 п
Рынок акций: американский рынок вчера завершил торги в минусе
США – Американский рынок вчера завершил торги в минусе. Игроки разочаровались в сохранении ФРС основной процентной ставки на минимальном уровне, что сигнализирует о более глубоких проблемах в американской экономике, чем ожидалось. Слабые макроэкономические данные добавили негатива на рынок. В отраслевом срезе в плюсе завершили торги только бумаги коммунальных компаний (+0,26%) и мультимедиа (+0,37%). Среди голубых фишек выросли акции Caterpillar (+2,07%), 3M (+1,27%), Johnson&Johnson (+0,74%); в аутсайдерах – AT&T (-2,52%), HP (-1,17%), Alcoa (-1,15%). По итогам торгов Dow Jones сократился на 0,18%, S&P500 – на 0,57%, NASDAQ - на 0,46%. Индекс волатильности VIX вырос до 18,57 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы снижаются.
Европа – Европейские фондовые индексы завершили торги умеренным ростом на слухах о согласии частных кредиторов понизить ставку купона по долговым обязательствам Греции: FTSE100 (+1,26%), CAC40 (+1,53%), DAX (+1,84%).
Азия – В пятницу утром азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику. На 09:10 МСК Nikkei снизился на 0,36%, Shanghai Composite вырос на 1,45%; Hang Seng и Kospi торговались около нулевых уровней.
Товарные рынки: индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 1,1%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB прибавил 0,3%. Энергоносители подорожали на 0,9%, базовые металлы – на 1,4%, драгоценные металлы – на 1,3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index упал на 4%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,3% до $99,7 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,9% до $110,8. Индекс акций нефтяных компаний просел на 1,6%.
Драгоценные металлы – В пятницу утром цена 3m-фьючерса на золото поднялась до $1724 за тройскую унцию, спотовая цена на серебро – до $33,5. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 1,1%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен. В наибольшей степени подорожали контракты на олово (+6,9%) и никель (+3,2%), в наименьшей – на алюминий (+1,1%).
Перспектива: рынок демонстрирует растущие торговые обороты
Индекс ММВБ замер у пограничного столба ~1515 п. В ходе вчерашней сессии индекс показал новый январский максимум (1519,55 п.), но задержаться выше отметки 1515 п. так и не удалось, в основном, из-за неуверенной динамики ключевого нефтегазового сектора. По ходу торгов большая четверка – акции Газпрома, Лукойла, Роснефти и Новатэка – торговались даже со снижением к предыдущей торговой сессии. Возможно, участники перекладывались из «отработанных» бумаг в другие более перспективные бумаги. Возможно, на действия участников негативно повлияло решение правительства о замораживании внутренних цен на топливо. Во всяком случае, без роста в бумагах нефтегазового сектора пробой уровня 1515 п. пока представляется проблематичным.
Между тем динамика мировых цен на энергоносители складывается в пользу быков. Цены на газ на этой неделе развернулись наверх от десятилетнего минимума. Цена 3м-фьючерса на природный газ вчера в моменте показывала рост на 25% по сравнению с началом недели. Нефтяные цены поддерживает иранский фактор. Стало известно, что Иран готовит ответные санкции в отношении ЕС. Цена фьючерса brent вновь торгуется выше отметки $111. На этом фоне мы позитивно оцениваем ресурсы для продолжения роста на нашем рынке, который может продлиться до первых чисел марта. Потенциал роста – около 10% по индексу MSCI-Ru (~935 п.).
Рынок демонстрирует растущие торговые обороты. Близость пробоя границы десятимесячного down-тренда вовлекает в рынок новых покупателей. Спрос «переливается» из голубых фишек в бумаги второго и третьего эшелонов, обеспечивая фронтальный характер роста. Из-за широких спрэдов многие растущие бумаги с ограниченной ликвидностью «выстреливают» в моменте на 5-10%, как, например, бумаги банка «Возрождение» и «Банка Санкт-Петербург» на вчерашней сессии. О восстановительном характере роста говорит также опережающая динамика в банковском и электроэнергетическом секторах, которые в ходе прошлогоднего падения оказались в числе главных аутсайдеров. Итоги очередного экзамена по европейской «договороспособности» станут известны на следующей неделе. Сегодня это ключевой фактор неопределенности для глобальных рынков, и до его разрешения участники вряд ли рискнут на решительные действия, даже с поправкой на сохраняющуюся высокую ликвидность финансовой системы. Это наглядно показывают итоги вчерашних торгов на американском рынке, где индекс S&P500 также пока не смог преодолеть свой Рубикон на уровне ~1326 п.
В ходе текущего двухнедельного торгового цикла (начало 16 января) индекс ММВБ показал рост на 5%. Конец недели – подходящий повод для закрепления полученного результата и подтягивания тылов для новых трейдов, тем более что индикатор нетто-объема недельных позиций по индексу ММВБ достиг вчера максимальной отметки. Мы ожидаем консолидации с поддержкой на уровне недельной балансовой цены ОВР-5 (1503 п.) и недельной МА5 (1497 п.), хотя любая информация о ходе переговоров по Греции способна будет разрушить это равновесие.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В четверг российский фондовый рынок завершил день уверенным ростом, чему способствовали опубликованные накануне итоги заседания ФРС, рост цен на сырьевые активы, а также ожидания благополучного завершения переговоров по списанию части греческого долга. На этом фоне индекс ММВБ преодолел отметку в 1510 п., закрепившись на уровне 1514,72 п. (+1,06%), индекс РТС в ходе основной сессии вырос на 2,54% до 1573,04 п., индекс акций второго эшелона РТС2 вырос на 2,17% до 1606,3 п. Рост сопровождался высокой активностью инвесторов: оборот акций, обращающихся на ММВБ составил 74 млрд. рублей.
В отраслевом разрезе вновь солировал индекс ММВБ-Финансы (+3,65%), благодаря продолжающемуся второй день уверенному росту Сбербанка (+3,9%) и ВТБ (+5,7%), а также обыкновенных акций банка «Возрождение» (+13,9%). Обороты по сектору составили 42 млрд. рублей. Помимо этого, удачно завершился день для акций металлургического (2,38%) и телекоммуникационного (+2,02%) секторов. В аутсайдерах торгов были потребительский сектор (-0,18%) и компании химии и нефтехимии (-0,11%).
Среди индексных бумаг хорошую динамику продемонстрировали акции Мечела (+5,9%), МРСК (+5,7%), РДР Русала (+4,12%).
Хуже рынка выглядели бумаги Уралкалия (-1,34%), Лукойла (-0, 64%) и «префы» Транснефти (-0,12%).
Валютный рынок: американский доллар вчера упал в середине дня до минимума 79,067 п.
$ - Американский доллар вчера упал в середине дня до минимума 79,067 п. Однако вечером восстановился до 79,4 п. и продолжает оставаться в окрестности МА60 (79,47 п.). Поводом для усиления покупок доллара послужила вчерашняя довольно противоречивая макроэкономическая статистика и начало фиксации прибыли на рынке акций на фоне ухода инвесторов от риска.
€ - Неудачное тестирование уровня среднесрочной скользящей МА60 (1,318) вызвало волну фиксации прибыли по евро, что привело к откату пары евро-доллар к минимуму 1,31 п. В паре с иеной евро снижается после достижения вчерашнего максимума 102,2 п. и на торгах в Азии торгуется уже около 100,8 п
Рынок акций: американский рынок вчера завершил торги в минусе
США – Американский рынок вчера завершил торги в минусе. Игроки разочаровались в сохранении ФРС основной процентной ставки на минимальном уровне, что сигнализирует о более глубоких проблемах в американской экономике, чем ожидалось. Слабые макроэкономические данные добавили негатива на рынок. В отраслевом срезе в плюсе завершили торги только бумаги коммунальных компаний (+0,26%) и мультимедиа (+0,37%). Среди голубых фишек выросли акции Caterpillar (+2,07%), 3M (+1,27%), Johnson&Johnson (+0,74%); в аутсайдерах – AT&T (-2,52%), HP (-1,17%), Alcoa (-1,15%). По итогам торгов Dow Jones сократился на 0,18%, S&P500 – на 0,57%, NASDAQ - на 0,46%. Индекс волатильности VIX вырос до 18,57 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы снижаются.
Европа – Европейские фондовые индексы завершили торги умеренным ростом на слухах о согласии частных кредиторов понизить ставку купона по долговым обязательствам Греции: FTSE100 (+1,26%), CAC40 (+1,53%), DAX (+1,84%).
Азия – В пятницу утром азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику. На 09:10 МСК Nikkei снизился на 0,36%, Shanghai Composite вырос на 1,45%; Hang Seng и Kospi торговались около нулевых уровней.
Товарные рынки: индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 1,1%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB прибавил 0,3%. Энергоносители подорожали на 0,9%, базовые металлы – на 1,4%, драгоценные металлы – на 1,3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index упал на 4%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,3% до $99,7 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,9% до $110,8. Индекс акций нефтяных компаний просел на 1,6%.
Драгоценные металлы – В пятницу утром цена 3m-фьючерса на золото поднялась до $1724 за тройскую унцию, спотовая цена на серебро – до $33,5. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 1,1%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен. В наибольшей степени подорожали контракты на олово (+6,9%) и никель (+3,2%), в наименьшей – на алюминий (+1,1%).
Перспектива: рынок демонстрирует растущие торговые обороты
Индекс ММВБ замер у пограничного столба ~1515 п. В ходе вчерашней сессии индекс показал новый январский максимум (1519,55 п.), но задержаться выше отметки 1515 п. так и не удалось, в основном, из-за неуверенной динамики ключевого нефтегазового сектора. По ходу торгов большая четверка – акции Газпрома, Лукойла, Роснефти и Новатэка – торговались даже со снижением к предыдущей торговой сессии. Возможно, участники перекладывались из «отработанных» бумаг в другие более перспективные бумаги. Возможно, на действия участников негативно повлияло решение правительства о замораживании внутренних цен на топливо. Во всяком случае, без роста в бумагах нефтегазового сектора пробой уровня 1515 п. пока представляется проблематичным.
Между тем динамика мировых цен на энергоносители складывается в пользу быков. Цены на газ на этой неделе развернулись наверх от десятилетнего минимума. Цена 3м-фьючерса на природный газ вчера в моменте показывала рост на 25% по сравнению с началом недели. Нефтяные цены поддерживает иранский фактор. Стало известно, что Иран готовит ответные санкции в отношении ЕС. Цена фьючерса brent вновь торгуется выше отметки $111. На этом фоне мы позитивно оцениваем ресурсы для продолжения роста на нашем рынке, который может продлиться до первых чисел марта. Потенциал роста – около 10% по индексу MSCI-Ru (~935 п.).
Рынок демонстрирует растущие торговые обороты. Близость пробоя границы десятимесячного down-тренда вовлекает в рынок новых покупателей. Спрос «переливается» из голубых фишек в бумаги второго и третьего эшелонов, обеспечивая фронтальный характер роста. Из-за широких спрэдов многие растущие бумаги с ограниченной ликвидностью «выстреливают» в моменте на 5-10%, как, например, бумаги банка «Возрождение» и «Банка Санкт-Петербург» на вчерашней сессии. О восстановительном характере роста говорит также опережающая динамика в банковском и электроэнергетическом секторах, которые в ходе прошлогоднего падения оказались в числе главных аутсайдеров. Итоги очередного экзамена по европейской «договороспособности» станут известны на следующей неделе. Сегодня это ключевой фактор неопределенности для глобальных рынков, и до его разрешения участники вряд ли рискнут на решительные действия, даже с поправкой на сохраняющуюся высокую ликвидность финансовой системы. Это наглядно показывают итоги вчерашних торгов на американском рынке, где индекс S&P500 также пока не смог преодолеть свой Рубикон на уровне ~1326 п.
В ходе текущего двухнедельного торгового цикла (начало 16 января) индекс ММВБ показал рост на 5%. Конец недели – подходящий повод для закрепления полученного результата и подтягивания тылов для новых трейдов, тем более что индикатор нетто-объема недельных позиций по индексу ММВБ достиг вчера максимальной отметки. Мы ожидаем консолидации с поддержкой на уровне недельной балансовой цены ОВР-5 (1503 п.) и недельной МА5 (1497 п.), хотя любая информация о ходе переговоров по Греции способна будет разрушить это равновесие.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу