31 января 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: акции практически всех секторов российской экономики завершили день на минорной ноте
Российский фондовый рынок начал неделю снижением, чему способствовали ситуация на международных фондовых площадках, а также отсутствие свежих инвестиционных идей.
В результате акции практически всех секторов российской экономики завершили день на минорной ноте. Исключение составили индекс машиностроения (+3,0%) и потребительскbq сектор (+0,38%). Капитализация первого увеличилась, главным образом, за счет взрывного роста акций Камаза, прибавивших 12,7% на информации о том, что по итогам 2011 г. по МСФО компания рассчитывает получить чистую прибыль в размере около 1 млрд. руб. против чистого убытка в 763 млн. руб. за 2010 г., а поддержку ритейлерам оказала хорошая отчетность Магнита (-0,67%) по МСФО за 2011 г. Хуже рынка в понедельник выглядели бумаги финансового (-1,83%) и металлургического (-1,91%) секторов.
Среди индексных бумаг наибольшее снижение продемонстрировали акции Распадской (-4,40%), НЛМК (-3,3%) и Мечела (-3%).
Валютный рынок: ожидание итогов саммита ЕС вызвали рост волатильности в торговле европейской валютой
€ - Ожидание итогов саммита ЕС вызвали рост волатильности в торговле европейской валютой. По отношению к доллару евро колебался в широком диапазоне 1,308-1,323 около уровня среднесрочной поддержки МА60 (1,315). Решение о запуске ЕСМ оказало поддержку евро, который в Азии восстановил свои позиции к доллару с 1,314 до 1,32; к иене – с 100,0 до 100,5. В паре с юанем евро остается стабилен на уровне 8,33.
$ - Снижение US-рынка акций спровоцировало увеличение спроса на доллар, который в течение дня укрепился по индексу DXY до 79,45 п. Однако во вторник в Азии доллар слабеет к иене с 76,7 до 76,2; к юаню с 6,335 до 6,317 после выхода данных по росту промышленного производства в Японии. В итоге индекс DXY опустился в Азии до 78,88 п.
Рынок акций: торговая сессия на американском рынке началась с гэпа вниз на негативных новостях из еврозоны
США – Торговая сессия на американском рынке началась с гэпа вниз на негативных новостях из еврозоны: В. Шойбле заявил, что Греция может и не получить очередной кредитный транш от международных кредиторов. Однако это не сломило позитивные настроения игроков, и индексы почти отыграли потери к концу дня. Большинство секторов американской экономики снизилось: банковский сектор (-1,05%), сектор финансовых услуг (-1,08%); телекоммуникационный сектор (+0,42%). Среди голубых фишек выросли акции Microsoft (+1,3%), Verizon (+1,07%); снизились бумаги BofA (-3,02%), P&G (-1,7%), American Express (-1,46%). По итогам торгов Dow Jones снизился на 0,05%, S&P500 – на 0,25%, NASDAQ – на 0,16%. Индекс волатильности VIX вырос до 19,4 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы подрастают.
Европа – На фоне долговых проблем Греции успешное размещение итальянских облигаций не смогло вывести индексы на позитивную территорию: FTSE100 (-1,09%), CAC40 (-1,60%), DAX (-1,04%).
Азия – Во вторник утром азиатские рынки находились на положительной территории. На 09:00 МСК Nikkei подрос на 0,21%, Shanghai Composite - на 0,16%; Hang Seng – на 0,71%, Kospi – на 0,22%
Товарные рынки: 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен за исключением алюминия
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 1,2%. Энергоносители подешевели на 0,1%, базовые металлы – на 1,2%, драгоценные металлы – на 0,4%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index просел на 3,3%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,8% до $98,8 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,6% до $110,8. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 0,1%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром цена 3m-фьючерса на золото поднялась до $1740 за тройскую унцию, спот-цена на серебро – до $33,7. Индекс акций золотодобывающих компаний потерял 0,8%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен за исключением алюминия (+0,6%). В наибольшей степени подешевели контракты на никель (-1,8%) и олово (-1,7%), в наименьшей – на медь (-1,1%).
Перспектива: в понедельник на нашем рынке продолжилась коррекция
В понедельник на нашем рынке продолжилась коррекция. Продажи сопровождались невысокими торговыми оборотами. Игроки фиксировали прибыль преимущественно в секторах и бумагах, которые перед этим показывали опережающие темпы роста. Это в первую очередь относится к акциям металлургического и банковского секторов. Показательно также отсутствие активных продаж в акциях второго и третьего эшелонов, т.е. участники оценивают текущее снижение как временную техническую передышку.
Индекс ММВБ вчера пробил уровень недельной балансовой цены ОВР-5 (1503,14 п.), что ускорило его дальнейшее снижение. Дневной минимум по индексу (1492,04 п.) пришелся на уровень нулевой доходности по месячным торговым позициям ОВР-20 (1491,41 п.). Пробивать этот уровень участники оказались не готовы. Это хорошо показало падение торговых оборотов и отскок от этого уровня на вчерашнем закрытии. Сегодня ждем продолжение отскока. Первая цель – возврат к недельной балансовой цене ОВР-5. Поводом для восстановления интереса послужат последние новости из Европы.
Страны ЕС, кроме Чехии и Великобритании, достигли принципиального соглашения о запуске европейского стабилизационного механизма в странах Евросоюза. Ключевую роль в координации усилий сыграла Германия, которая все больше подтверждает свою ведущую роль в процессе создания Соединенных Штатов Европы. Законопроект о ESM будет подписан в феврале, а окончательный объем будет определен 1 марта. Таким образом, рынки получают понятный временной ориентир для игры на ожиданиях. Полагаем, что наблюдаемый в настоящее время процесс переоценки рисков получит свое дальнейшее продолжение. Соответственно, финишировать будем примерно в первых числах марта. Поздно ночью пришло сообщение о том, что Греция также достигла существенного прогресса на переговорах с частными кредиторами. Хотя самое главное, как всегда, скрывается в деталях, к сожалению, о них-то пока ничего не говорится.
Тем не менее, инвесторы позитивно восприняли европейские новости. Единая валюта восстанавливает свои позиции на азиатской сессии. Азиатские рынки акций во вторник растут в среднем на 0,6%. Позитива добавили также хорошие данные по росту промышленного производства в Японии. Дорожает нефть. Американские фьючерсы торгуются в положительной зоне.
Вчерашний день совпал с началом нового двухнедельного торгового цикла, который продлится до 12-13 февраля. Торговый портфель краткосрочных спекулянтов в ходе двух последних сессий существенно разгрузился (рис. 1). При этом индикатор нетто-объема недельных позиций OBV-5 остается в рамках двухмесячной восходящей тенденции. Это служит хорошей предпосылкой для возобновления покупок, что поможет движению рынка к новым максимумам
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Российский фондовый рынок начал неделю снижением, чему способствовали ситуация на международных фондовых площадках, а также отсутствие свежих инвестиционных идей.
В результате акции практически всех секторов российской экономики завершили день на минорной ноте. Исключение составили индекс машиностроения (+3,0%) и потребительскbq сектор (+0,38%). Капитализация первого увеличилась, главным образом, за счет взрывного роста акций Камаза, прибавивших 12,7% на информации о том, что по итогам 2011 г. по МСФО компания рассчитывает получить чистую прибыль в размере около 1 млрд. руб. против чистого убытка в 763 млн. руб. за 2010 г., а поддержку ритейлерам оказала хорошая отчетность Магнита (-0,67%) по МСФО за 2011 г. Хуже рынка в понедельник выглядели бумаги финансового (-1,83%) и металлургического (-1,91%) секторов.
Среди индексных бумаг наибольшее снижение продемонстрировали акции Распадской (-4,40%), НЛМК (-3,3%) и Мечела (-3%).
Валютный рынок: ожидание итогов саммита ЕС вызвали рост волатильности в торговле европейской валютой
€ - Ожидание итогов саммита ЕС вызвали рост волатильности в торговле европейской валютой. По отношению к доллару евро колебался в широком диапазоне 1,308-1,323 около уровня среднесрочной поддержки МА60 (1,315). Решение о запуске ЕСМ оказало поддержку евро, который в Азии восстановил свои позиции к доллару с 1,314 до 1,32; к иене – с 100,0 до 100,5. В паре с юанем евро остается стабилен на уровне 8,33.
$ - Снижение US-рынка акций спровоцировало увеличение спроса на доллар, который в течение дня укрепился по индексу DXY до 79,45 п. Однако во вторник в Азии доллар слабеет к иене с 76,7 до 76,2; к юаню с 6,335 до 6,317 после выхода данных по росту промышленного производства в Японии. В итоге индекс DXY опустился в Азии до 78,88 п.
Рынок акций: торговая сессия на американском рынке началась с гэпа вниз на негативных новостях из еврозоны
США – Торговая сессия на американском рынке началась с гэпа вниз на негативных новостях из еврозоны: В. Шойбле заявил, что Греция может и не получить очередной кредитный транш от международных кредиторов. Однако это не сломило позитивные настроения игроков, и индексы почти отыграли потери к концу дня. Большинство секторов американской экономики снизилось: банковский сектор (-1,05%), сектор финансовых услуг (-1,08%); телекоммуникационный сектор (+0,42%). Среди голубых фишек выросли акции Microsoft (+1,3%), Verizon (+1,07%); снизились бумаги BofA (-3,02%), P&G (-1,7%), American Express (-1,46%). По итогам торгов Dow Jones снизился на 0,05%, S&P500 – на 0,25%, NASDAQ – на 0,16%. Индекс волатильности VIX вырос до 19,4 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы подрастают.
Европа – На фоне долговых проблем Греции успешное размещение итальянских облигаций не смогло вывести индексы на позитивную территорию: FTSE100 (-1,09%), CAC40 (-1,60%), DAX (-1,04%).
Азия – Во вторник утром азиатские рынки находились на положительной территории. На 09:00 МСК Nikkei подрос на 0,21%, Shanghai Composite - на 0,16%; Hang Seng – на 0,71%, Kospi – на 0,22%
Товарные рынки: 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен за исключением алюминия
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 1,2%. Энергоносители подешевели на 0,1%, базовые металлы – на 1,2%, драгоценные металлы – на 0,4%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index просел на 3,3%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,8% до $98,8 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,6% до $110,8. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 0,1%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром цена 3m-фьючерса на золото поднялась до $1740 за тройскую унцию, спот-цена на серебро – до $33,7. Индекс акций золотодобывающих компаний потерял 0,8%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен за исключением алюминия (+0,6%). В наибольшей степени подешевели контракты на никель (-1,8%) и олово (-1,7%), в наименьшей – на медь (-1,1%).
Перспектива: в понедельник на нашем рынке продолжилась коррекция
В понедельник на нашем рынке продолжилась коррекция. Продажи сопровождались невысокими торговыми оборотами. Игроки фиксировали прибыль преимущественно в секторах и бумагах, которые перед этим показывали опережающие темпы роста. Это в первую очередь относится к акциям металлургического и банковского секторов. Показательно также отсутствие активных продаж в акциях второго и третьего эшелонов, т.е. участники оценивают текущее снижение как временную техническую передышку.
Индекс ММВБ вчера пробил уровень недельной балансовой цены ОВР-5 (1503,14 п.), что ускорило его дальнейшее снижение. Дневной минимум по индексу (1492,04 п.) пришелся на уровень нулевой доходности по месячным торговым позициям ОВР-20 (1491,41 п.). Пробивать этот уровень участники оказались не готовы. Это хорошо показало падение торговых оборотов и отскок от этого уровня на вчерашнем закрытии. Сегодня ждем продолжение отскока. Первая цель – возврат к недельной балансовой цене ОВР-5. Поводом для восстановления интереса послужат последние новости из Европы.
Страны ЕС, кроме Чехии и Великобритании, достигли принципиального соглашения о запуске европейского стабилизационного механизма в странах Евросоюза. Ключевую роль в координации усилий сыграла Германия, которая все больше подтверждает свою ведущую роль в процессе создания Соединенных Штатов Европы. Законопроект о ESM будет подписан в феврале, а окончательный объем будет определен 1 марта. Таким образом, рынки получают понятный временной ориентир для игры на ожиданиях. Полагаем, что наблюдаемый в настоящее время процесс переоценки рисков получит свое дальнейшее продолжение. Соответственно, финишировать будем примерно в первых числах марта. Поздно ночью пришло сообщение о том, что Греция также достигла существенного прогресса на переговорах с частными кредиторами. Хотя самое главное, как всегда, скрывается в деталях, к сожалению, о них-то пока ничего не говорится.
Тем не менее, инвесторы позитивно восприняли европейские новости. Единая валюта восстанавливает свои позиции на азиатской сессии. Азиатские рынки акций во вторник растут в среднем на 0,6%. Позитива добавили также хорошие данные по росту промышленного производства в Японии. Дорожает нефть. Американские фьючерсы торгуются в положительной зоне.
Вчерашний день совпал с началом нового двухнедельного торгового цикла, который продлится до 12-13 февраля. Торговый портфель краткосрочных спекулянтов в ходе двух последних сессий существенно разгрузился (рис. 1). При этом индикатор нетто-объема недельных позиций OBV-5 остается в рамках двухмесячной восходящей тенденции. Это служит хорошей предпосылкой для возобновления покупок, что поможет движению рынка к новым максимумам
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу