18 февраля 2012
Торговля паттернами.
В мире технического анализа существует множество разворотных паттернов, которые подобны звездам в ночном небе; самые известные: двойные донья и вершины, паттерны поглощения, флаги и так далее. Торговли по техническим паттернам позволяет снизить риск и максимизировать прибыль в определенный период времени. С другой стороны объем является важным фактором для определения совершенного разворотного паттерна. Заметное повышение объема является хорошим поводом для поиска завершения торговой ценовой модели. Соответствующим образом, трендовые разворотные ценовые паттерны с хорошим объемом показывают нам, когда и где открывать позиции, и где установить лимит выхода. Заранее определенные и рассчитанные выходы и стопы очень полезны для выбора размера позиции.
Один из первых признаков разворота тренда это пробой важной линии тренда. Однако такой пробой является ничем иным, как сигналом об изменении тренда, если после этого устанавливается боковой тренда или формируется ценовой паттерн, который указывает на разворот.
Утренняя и Вечерняя Звезда.
Из личного опыта, я полагаю, что трехдневные разворотные паттерны более эффективные, чем двухдневные, поскольку для формирования трехдневного паттерна требуется больше времени. Таким образом, эффект от трехдневного паттерна зачастую является более продолжительным, чем от двухдневного. Паттерн Утренняя/Вечерняя звезда как раз и состоит из трех свечей. Этот паттерн встречается на дневных, недельных, месячных и внутреднивных графиках. Эти разворотные паттерны формируются примерно через каждые 20-25 свечей.
Утренняя звезда стоит из следующих элементов. Первая свеча должна быть длинной медвежьей свечой. Вторая свеча должна быть свечой с маленьким телом. Третья свеча – длинная и бычья. На рисунке 1 паттерн отмечен овалом. Утренняя свеча – бычий разворотный паттерн, который формируется при нисходящем тренде. Мы видим, что дно паттерна представляет собой зону поддержки, которую формирует длинная черная свеча, направленная вниз.
Рисунок 1. Утренняя звезда типа доджи на графике S&P 500. После формирования паттерна, произошло ощутимое движение вверх.
Вечерняя звезда напоминает Утреннюю звезду, только ценовое движение направлено в обратную сторону. Паттерн Вечерняя звезда формируется у верхних границ восходящих трендов. Вечерняя звезда также состоит из трех свечей. Первая свеча должна быть длинной белой свечой, вторая свеча иметь маленькое тело, а третья – длинной красной свечой. Паттерн Вечерняя звезда представляет собой медвежий разворотный паттерн, после которого восходящий тренд пробивается вниз. Пробой считается состоявшимся, когда цена закрывается ниже дна свечного паттерна. На рисунке 2 мы видим, как после формирования паттерна, происходит движение вниз.
Рисунок 2. Вечерняя звезда. На примере дневного графика САС 40.
Вход.
Перед тем как применить какую-нибудь торговую стратегию работы с разворотом, трейдер должен сначала определить лучший уровень входа для своей сделки, то есть точно знать, когда он будет входить на рынок. После того как сформировались паттерны Утренняя или Вечерняя звезда, наш вход осуществляет на закрытии третьей свечи паттерна. Если трейдер не любит рисковать и хочет получить дополнительное подтверждение уровня входа, тогда он может войти на четвертой свече, т.е. на первой свече после завершения формирования паттерна, которая позволяет подтвердить разворот тренда.
Утренняя звезда позволяет прогнозировать краткосрочный бычий тренд. Вечерняя звезда – краткосрочный медвежий тренд. Эти паттерны предназначены для идентификации только краткосрочных разворотов. Не стоит рассчитывать на то, что после них можно будет сделать среднесрочную или долгосрочную инвестицию. Фактически вторая свеча разворотного паттерна указывает на сильное бычье давление (для утренней звезды) или медвежье давление (для вечерней звезды) соответственно. На рисунках 3 и 4 мы видим идеальные входы на обеих разновидностях паттерна.
Рисунок 3. Вход и выход для Утренней звезды. На дневном графике FTSE 100 мы видим паттерн Утренняя звезда. После входа произошло хорошее движение, которое длилось 2-3 сессии.
Рисунок 4. Вход и выход для Вечерней звезды. На дневном графике EUR/CHF
Размер позиции.
Если цена идет в нашу сторону, то все хорошо, мы можем получить прибыль. Однако, если сделка пошла против нас, то мы можем попробовать дождаться того момента, когда она вновь вернется на нашу территорию. Однако такой момент может никогда не наступить. Поэтому определение размера позиции очень важный элемент в любой торговой стратегии. Самое главное правило – никогда не рисковать более, чем 2% вашего капитала на сделку.
На практике размер определяется при помощи следующей формулы: количество акций = 0.02 * (торговый счет)/(уровень входа – уровень выхода). Такая тактика позволит вам перенести несколько убыточных сделок подряд, не слив при этом весь депозит.
Выход
Самый главный фактор в торговле это правильное определение уровня выхода. Иногда трейдеры несут убытки, только потому, что они входят на рынок и управляют позицией, не имея при этом плана выхода. Если вы работаете с реальными деньгами, такой подход наказуем. Для Утренней/Вечерней звезды можно использовать выход на 6-й свече после начальной точки этих паттернов. При использовании такого выхода наша потенциальная прибыль будет сопоставима с риском
При высокой волатильности наша прибыль будет достаточно большой. В качестве стопа для Утренний звезды используется минимум второй свечи, а для Вечерней звезды – максимум второй свечи. При этом стоит помнить, что наши паттерны могут оказаться неудачными из-за слухов, фундаментальных новостей, а также по причине слишком большого или маленького объема. Дополнительное подтверждение разворота тренда могут дать индикаторы (MACD, стохастик, RSI), средние скользящие и инсайдерская информация по текущему активу.
Больший риск предполагает большую прибыль, и наоборот.
Заключение.
Целью этой статьи было продемонстрировать один успешный торговой паттерн, который часто встречается на дневных или внутредневных графиках. Этот ценовой паттерн может быть интересен разными трейдерам, его можно комбинировать с другими формациями при определении входов и выходов
В мире технического анализа существует множество разворотных паттернов, которые подобны звездам в ночном небе; самые известные: двойные донья и вершины, паттерны поглощения, флаги и так далее. Торговли по техническим паттернам позволяет снизить риск и максимизировать прибыль в определенный период времени. С другой стороны объем является важным фактором для определения совершенного разворотного паттерна. Заметное повышение объема является хорошим поводом для поиска завершения торговой ценовой модели. Соответствующим образом, трендовые разворотные ценовые паттерны с хорошим объемом показывают нам, когда и где открывать позиции, и где установить лимит выхода. Заранее определенные и рассчитанные выходы и стопы очень полезны для выбора размера позиции.
Один из первых признаков разворота тренда это пробой важной линии тренда. Однако такой пробой является ничем иным, как сигналом об изменении тренда, если после этого устанавливается боковой тренда или формируется ценовой паттерн, который указывает на разворот.
Утренняя и Вечерняя Звезда.
Из личного опыта, я полагаю, что трехдневные разворотные паттерны более эффективные, чем двухдневные, поскольку для формирования трехдневного паттерна требуется больше времени. Таким образом, эффект от трехдневного паттерна зачастую является более продолжительным, чем от двухдневного. Паттерн Утренняя/Вечерняя звезда как раз и состоит из трех свечей. Этот паттерн встречается на дневных, недельных, месячных и внутреднивных графиках. Эти разворотные паттерны формируются примерно через каждые 20-25 свечей.
Утренняя звезда стоит из следующих элементов. Первая свеча должна быть длинной медвежьей свечой. Вторая свеча должна быть свечой с маленьким телом. Третья свеча – длинная и бычья. На рисунке 1 паттерн отмечен овалом. Утренняя свеча – бычий разворотный паттерн, который формируется при нисходящем тренде. Мы видим, что дно паттерна представляет собой зону поддержки, которую формирует длинная черная свеча, направленная вниз.
Рисунок 1. Утренняя звезда типа доджи на графике S&P 500. После формирования паттерна, произошло ощутимое движение вверх.
Вечерняя звезда напоминает Утреннюю звезду, только ценовое движение направлено в обратную сторону. Паттерн Вечерняя звезда формируется у верхних границ восходящих трендов. Вечерняя звезда также состоит из трех свечей. Первая свеча должна быть длинной белой свечой, вторая свеча иметь маленькое тело, а третья – длинной красной свечой. Паттерн Вечерняя звезда представляет собой медвежий разворотный паттерн, после которого восходящий тренд пробивается вниз. Пробой считается состоявшимся, когда цена закрывается ниже дна свечного паттерна. На рисунке 2 мы видим, как после формирования паттерна, происходит движение вниз.
Рисунок 2. Вечерняя звезда. На примере дневного графика САС 40.
Вход.
Перед тем как применить какую-нибудь торговую стратегию работы с разворотом, трейдер должен сначала определить лучший уровень входа для своей сделки, то есть точно знать, когда он будет входить на рынок. После того как сформировались паттерны Утренняя или Вечерняя звезда, наш вход осуществляет на закрытии третьей свечи паттерна. Если трейдер не любит рисковать и хочет получить дополнительное подтверждение уровня входа, тогда он может войти на четвертой свече, т.е. на первой свече после завершения формирования паттерна, которая позволяет подтвердить разворот тренда.
Утренняя звезда позволяет прогнозировать краткосрочный бычий тренд. Вечерняя звезда – краткосрочный медвежий тренд. Эти паттерны предназначены для идентификации только краткосрочных разворотов. Не стоит рассчитывать на то, что после них можно будет сделать среднесрочную или долгосрочную инвестицию. Фактически вторая свеча разворотного паттерна указывает на сильное бычье давление (для утренней звезды) или медвежье давление (для вечерней звезды) соответственно. На рисунках 3 и 4 мы видим идеальные входы на обеих разновидностях паттерна.
Рисунок 3. Вход и выход для Утренней звезды. На дневном графике FTSE 100 мы видим паттерн Утренняя звезда. После входа произошло хорошее движение, которое длилось 2-3 сессии.
Рисунок 4. Вход и выход для Вечерней звезды. На дневном графике EUR/CHF
Размер позиции.
Если цена идет в нашу сторону, то все хорошо, мы можем получить прибыль. Однако, если сделка пошла против нас, то мы можем попробовать дождаться того момента, когда она вновь вернется на нашу территорию. Однако такой момент может никогда не наступить. Поэтому определение размера позиции очень важный элемент в любой торговой стратегии. Самое главное правило – никогда не рисковать более, чем 2% вашего капитала на сделку.
На практике размер определяется при помощи следующей формулы: количество акций = 0.02 * (торговый счет)/(уровень входа – уровень выхода). Такая тактика позволит вам перенести несколько убыточных сделок подряд, не слив при этом весь депозит.
Выход
Самый главный фактор в торговле это правильное определение уровня выхода. Иногда трейдеры несут убытки, только потому, что они входят на рынок и управляют позицией, не имея при этом плана выхода. Если вы работаете с реальными деньгами, такой подход наказуем. Для Утренней/Вечерней звезды можно использовать выход на 6-й свече после начальной точки этих паттернов. При использовании такого выхода наша потенциальная прибыль будет сопоставима с риском
При высокой волатильности наша прибыль будет достаточно большой. В качестве стопа для Утренний звезды используется минимум второй свечи, а для Вечерней звезды – максимум второй свечи. При этом стоит помнить, что наши паттерны могут оказаться неудачными из-за слухов, фундаментальных новостей, а также по причине слишком большого или маленького объема. Дополнительное подтверждение разворота тренда могут дать индикаторы (MACD, стохастик, RSI), средние скользящие и инсайдерская информация по текущему активу.
Больший риск предполагает большую прибыль, и наоборот.
Заключение.
Целью этой статьи было продемонстрировать один успешный торговой паттерн, который часто встречается на дневных или внутредневных графиках. Этот ценовой паттерн может быть интересен разными трейдерам, его можно комбинировать с другими формациями при определении входов и выходов
(c) www.tradesignalonline.com /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба