21 февраля 2012
Дискреционный, системный или статистический трейдинг
Основное различие между статистическим трейдингом и другими стилями торговли заключается в основах для совершения сделок. Дискреционная* и системная торговля основаны на динамике рынка (то есть, как и почему рынки двигаются), в то время как статистические сделки основаны исключительно на вероятностях, а не на динамике рынка. Дискреционные и системные трейдеры всегда должны быть в состоянии объяснить, почему совершается трейд с точки зрения рынка, но статистические трейдеры никогда не будут в состоянии объяснить это, потому что их сделки не основаны на какой-либо рыночной информации.
Примеры статистических трейдов
Статистические сделки могут использовать от очень простых до невероятно сложных вероятностей. Примером простой вероятности может быть фондовый индекс Nasdaq 100, который имеет 68%-ю вероятность разворота в 12:00 (похожие вероятности обнаруживаются при тестировании и российского рынка – прим. переводчика). В качестве примера достаточно сложной вероятности может быть пара EUR/USD на рынке валют, которая имеет 88%-ю вероятность того, что сделки в лонг и в шорт каждый понедельник с четными и нечетными числами соответственно будут в прибыли на закрытии в пятницу. Примером сложной вероятности может быть фондовый индекс S&P 500, который имеет 77%-ю вероятность снижения, по крайней мере, на пятьдесят пунктов, всякий раз, когда второй понедельник любого короткого месяца приходится на четное число, а товарные рынки золота и серебра росли четыре или более дней подряд.
Оригинал /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба