7 марта 2012 Еврофинансы Берсенев Евгений
США. Снижение фьючерсов перед началом торгов закрепилось итогами: индекс Dow Jones =-1,57, S&P =-1,54, NASDAQ=-1,36%. Можно сказать, что статистика была не совсем плохой. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США за месяц повысился с 56,8 до 57,3 пункта. Объем промышленных заказов за месяц хотя и снизился, но меньше, чем ожидалось (соответственно 1,0 и 1,5%), показатель учитывает заказы на товары кратковременного (продукты питания, одежда, товары легкой промышленности) и длительного (автомобили, мебель и др.) пользования. Но инвесторы предпочитали реагировать на негатив, к примеру, на опасения банков, что ФРС, после проведения в январе стресс-тестов и для усиления сопротивляемости системы шокам, может потребовать увеличения капитала, а рынки, при публикации результатов тестирования, соответствующим образом отреагируют на узкие места в деятельности банков.
Россия. Торги вторника проходили на продажах, причем, снижение превышало все остальные мировые площадки: индекс ММВБ =-3,91, РТС =-4,35%. Как бы спохватившись, инвесторы фиксировали прибыль накануне больших выходных.
ЦБ опубликовал ежегодный обзор финансовой стабильности, который, в частности, содержит и краткие итоги стресс-тестирования российского банковского сектора. Несмотря на устойчивое, по мнению ЦБ, состояние банков, показатель достаточности капитала по системе за год снизился с 20,9 до 14,7%, что увеличивает уязвимость банков относительно внутренних и внешних шоков.
На аукционе Минфина по размещению на депозитах в банках средств бюджета было предложено 10 млрд. руб., спрос составил 8 млрд. (2 банка).
Агентство Fitch может понизить долгосрочный кредитный рейтинг России, если власти не будут прилагать усилий по ужесточению бюджетной политики. Конкретно агентство имеет в виду, что выполнить предвыборные обещания Владимира Путина и одновременно свести бюджет без дефицита можно будет только при цене нефти от 117 долл./барр., а это уже содержит в себе рыночные риски.
Оказывается, общая задолженность по зарплате за месяц увеличилась на 10,6% до уровня 1954 млн. руб. Средняя номинальная начисленная зарплата составила 23,47 тыс. руб., средняя зарплата сотрудников Госдумы - 55,5 тыс., аппарата президента - 103 тыс.
Европа. Ожидания греческого обмена и неутешительная макростатистика удерживали нервозность, биржевые индексы снижались, результат таков: FTSE 100 =-1,83, DAX =-2,84, CAC 40 =3,03%. Уточненные данные по ВВП в еврозоне в 4-м квартале прошлого года подтвердили снижение на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом.
Относительно обмена гособлигаций Греции, несмотря на принципиальное согласие частных инвесторов, остается неопределенность результата, поскольку около четверти греческих бумаг находится у хедж-фондов, которые заинтересованы в оплате CDS. На этом фоне стоимость CDS держится на высоком уровне. Dead-line, когда частные кредиторы должны объявить о своем согласии или несогласии на предложенные условия, отнесен на четверг, 8 марта. Частным инвесторам 24 февраля было направлено официальное предложение об обмене гособлигаций на новые с сокращением 53,5% номинальной стоимости. Порядок таков: если доля согласившихся на списание превысит 90% от общего количества кредиторов, остальным долг будет конвертирован принудительно; при доле 75-90% Греция будет консультироваться с ЕЦБ, МВФ и ЕС; если количество согласившихся на добровольный обмен составит менее 75%, реструктуризацию долга можно считать не состоявшейся. Последний вариант вызывает основное беспокойство на рынке. В частности, вложения ЕЦБ в гособлигации Греции оцениваются в 177 млрд. евро.
Выросли на 1,6% котировки BP, нефтяной компании удалось заключить мировое соглашение о выплате населению и организациям, пострадавшим от разлива нефти в Мексиканском заливе, компенсации в размере 7,8 млрд. долл. в обмен на отказ от любых судебных исков.
Невероятно, но уточненные данные по ВВП Швеции в 4-м квартале показали уменьшение по сравнению с предыдущим кварталом на 1,1%.
Азия. Торги завершились снижением биржевых индексов, отражая негатив торгов США и понижение прогноза по росту китайской экономики (Nikkei 0,63, SSE Comp 1,38, Kospi 0,78, Hang Seng 2,16%).
Золото. К укреплению доллара добавился еще один фактор понижения цен драгметаллов: Китай уменьшил прогноз роста ВВП с 8 до 7,5% и заявил, что будет поддерживать инфляцию на уровне не более 4%. Замедление экономического роста при низкой инфляции снижает привлекательность драгметаллов как средства хеджирования инфляционных рисков. Динамика имеет вид: вторник утром, фьючерсы на золото торговались по 1701,27 долл. за унцию, к 13.40 мск цена снизилась до 1695,62 долл., в среду на 8.00 мск фьючерсы на золото =1677,88, серебро = 32,95, платину = 1626, палладий = 677,3 долл./унция.
Нефть. Укрепление доллара и фиксация прибыли, после необоснованного взлета цен на слухах о взрыве нефтепровода в Саудовской Аравии, удерживают цены нефти от роста. Если на утро вторника цены составляли по Brent 123,57, по Light Sweet 106,55 долл. за барр., к 13.40 соответственно 123,18 и 106,13 долл., то по состоянию на 8.00 мск в среду Brent =122,38, Light Sweet = 105,1 долл./барр. По результатам встречи президента США и премьер-министра Израиля пока нет информации о новых санкциях в отношении Ирана.
Статистика и события. В ходе наших торгов ждем информацию по промзаказам в Германии, рынку труда в США. А вот данные по запасам нефти и нефтепродуктам в США появятся уже к концу сессии и вряд ли мы успеем на них отреагировать. Внешний фон для российских бирж улучшился в том смысле, что фьючерсы на американские индексы уже торгуются не в минусе, как накануне, а смешанно. Правда, Азия и Европа находятся в красной зоне, нефть не растет. Но после такого сильного снижения, как вчера, цены обозначили привлекательность, инвесторы хоть и будут фиксировать прибыль перед длинными выходными, но, возможно, не с такой интенсивностью. Российские биржи на выходных пропустят важные фундаментальные новости и будут отыгрывать их частично в воскресенье, 11 марта (здесь мы одни), а в основном – уже в понедельник, 12 марта, когда будут торговаться и зарубежные площадки
http://www.eufn.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Россия. Торги вторника проходили на продажах, причем, снижение превышало все остальные мировые площадки: индекс ММВБ =-3,91, РТС =-4,35%. Как бы спохватившись, инвесторы фиксировали прибыль накануне больших выходных.
ЦБ опубликовал ежегодный обзор финансовой стабильности, который, в частности, содержит и краткие итоги стресс-тестирования российского банковского сектора. Несмотря на устойчивое, по мнению ЦБ, состояние банков, показатель достаточности капитала по системе за год снизился с 20,9 до 14,7%, что увеличивает уязвимость банков относительно внутренних и внешних шоков.
На аукционе Минфина по размещению на депозитах в банках средств бюджета было предложено 10 млрд. руб., спрос составил 8 млрд. (2 банка).
Агентство Fitch может понизить долгосрочный кредитный рейтинг России, если власти не будут прилагать усилий по ужесточению бюджетной политики. Конкретно агентство имеет в виду, что выполнить предвыборные обещания Владимира Путина и одновременно свести бюджет без дефицита можно будет только при цене нефти от 117 долл./барр., а это уже содержит в себе рыночные риски.
Оказывается, общая задолженность по зарплате за месяц увеличилась на 10,6% до уровня 1954 млн. руб. Средняя номинальная начисленная зарплата составила 23,47 тыс. руб., средняя зарплата сотрудников Госдумы - 55,5 тыс., аппарата президента - 103 тыс.
Европа. Ожидания греческого обмена и неутешительная макростатистика удерживали нервозность, биржевые индексы снижались, результат таков: FTSE 100 =-1,83, DAX =-2,84, CAC 40 =3,03%. Уточненные данные по ВВП в еврозоне в 4-м квартале прошлого года подтвердили снижение на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом.
Относительно обмена гособлигаций Греции, несмотря на принципиальное согласие частных инвесторов, остается неопределенность результата, поскольку около четверти греческих бумаг находится у хедж-фондов, которые заинтересованы в оплате CDS. На этом фоне стоимость CDS держится на высоком уровне. Dead-line, когда частные кредиторы должны объявить о своем согласии или несогласии на предложенные условия, отнесен на четверг, 8 марта. Частным инвесторам 24 февраля было направлено официальное предложение об обмене гособлигаций на новые с сокращением 53,5% номинальной стоимости. Порядок таков: если доля согласившихся на списание превысит 90% от общего количества кредиторов, остальным долг будет конвертирован принудительно; при доле 75-90% Греция будет консультироваться с ЕЦБ, МВФ и ЕС; если количество согласившихся на добровольный обмен составит менее 75%, реструктуризацию долга можно считать не состоявшейся. Последний вариант вызывает основное беспокойство на рынке. В частности, вложения ЕЦБ в гособлигации Греции оцениваются в 177 млрд. евро.
Выросли на 1,6% котировки BP, нефтяной компании удалось заключить мировое соглашение о выплате населению и организациям, пострадавшим от разлива нефти в Мексиканском заливе, компенсации в размере 7,8 млрд. долл. в обмен на отказ от любых судебных исков.
Невероятно, но уточненные данные по ВВП Швеции в 4-м квартале показали уменьшение по сравнению с предыдущим кварталом на 1,1%.
Азия. Торги завершились снижением биржевых индексов, отражая негатив торгов США и понижение прогноза по росту китайской экономики (Nikkei 0,63, SSE Comp 1,38, Kospi 0,78, Hang Seng 2,16%).
Золото. К укреплению доллара добавился еще один фактор понижения цен драгметаллов: Китай уменьшил прогноз роста ВВП с 8 до 7,5% и заявил, что будет поддерживать инфляцию на уровне не более 4%. Замедление экономического роста при низкой инфляции снижает привлекательность драгметаллов как средства хеджирования инфляционных рисков. Динамика имеет вид: вторник утром, фьючерсы на золото торговались по 1701,27 долл. за унцию, к 13.40 мск цена снизилась до 1695,62 долл., в среду на 8.00 мск фьючерсы на золото =1677,88, серебро = 32,95, платину = 1626, палладий = 677,3 долл./унция.
Нефть. Укрепление доллара и фиксация прибыли, после необоснованного взлета цен на слухах о взрыве нефтепровода в Саудовской Аравии, удерживают цены нефти от роста. Если на утро вторника цены составляли по Brent 123,57, по Light Sweet 106,55 долл. за барр., к 13.40 соответственно 123,18 и 106,13 долл., то по состоянию на 8.00 мск в среду Brent =122,38, Light Sweet = 105,1 долл./барр. По результатам встречи президента США и премьер-министра Израиля пока нет информации о новых санкциях в отношении Ирана.
Статистика и события. В ходе наших торгов ждем информацию по промзаказам в Германии, рынку труда в США. А вот данные по запасам нефти и нефтепродуктам в США появятся уже к концу сессии и вряд ли мы успеем на них отреагировать. Внешний фон для российских бирж улучшился в том смысле, что фьючерсы на американские индексы уже торгуются не в минусе, как накануне, а смешанно. Правда, Азия и Европа находятся в красной зоне, нефть не растет. Но после такого сильного снижения, как вчера, цены обозначили привлекательность, инвесторы хоть и будут фиксировать прибыль перед длинными выходными, но, возможно, не с такой интенсивностью. Российские биржи на выходных пропустят важные фундаментальные новости и будут отыгрывать их частично в воскресенье, 11 марта (здесь мы одни), а в основном – уже в понедельник, 12 марта, когда будут торговаться и зарубежные площадки
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.eufn.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter