22 сентября 2012
Стандартные индикаторы.
В техническом анализе используется множество индикаторов, например MACD (Конвергенция/Дивергенция средних скользящих), Стохастик (полный, быстрый, медленный и так далее), RSI (Индекс относительной силы), William % R, Trix, Momentum и множество других. Все эти индикаторы анализируются при помощи ценовой линии. Обычно для краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной торговли используют три стандартных индикатора MACD, RSI и стохастик. В этой статье мы поговорим о том, как можно заработать максимум прибыли путем комбинирования MACD и стохастика.
Мы будем использовать наиболее часто используемые параметры для обоих индикаторов. То есть 12 (быстрая), 26 (медленная) и 3 (сигнальная) экспоненциальные средние для MACD и 5 (%К), 3 (%D) для стохастика. Индикатор MACD используется главным образом для торговли на трендах, и его невыгодно использовать на рынке с боковым движением. Сигнал дается, когда MACD пересекает сигнальную линию. В свою очередь стохастический индикатор состоит из двух линий: %К сравнивает последнюю цену закрытия с недавним торговым диапазоном, тогда как %D представляет собой сигнальную линию, рассчитанную путем сглаживания %К. Трейдеры могут изменить параметры обоих индикаторов в зависимости от того, используют ли они краткосрочный или долгосрочный подход. Обычно стохастик колеблется больше, чем MACD на графике со стандартными параметрами и дает более краткосрочные сигналы.
Сетап и методика комбинирования стохастика и MACD.
Согласно устоявшемуся мнению, трейдеры верят, что пересечение под уровнем 20 или около того (пересечение вверх) это сигнал на открытие длинной позиции. С другой стороны, пересечение над уровнем 80 или около того (пересечение вниз) – сигнал на открытие короткой позиции. Уровни 20 и 80 являются стандартными параметрами для перекупленности или перепроданности актива, хотя иногда используются другие рядом находящиеся уровни.
MACD и Стохастик могут генерировать сигналы для разных временных диапазонов. Но что делать, если один индикатор дает нам пересечение вверх, а другой индикатор пересечение вниз? Причем происходит это в одно и то же время. Этот вопрос пользователи индикаторов задают, пожалуй, наиболее часто. Такое может произойти на любом графике. Далее мы приведем объяснение того, как использовать оба индикатора так, чтобы получить максимальное преимущество от их комбинирования.
Если мы поместим MACD ниже ценового графика, то увидим несколько примеров хорошей аккумуляции по акции, когда линии индикатора пересекаются вверх или если происходит пересечение под/около нулевой линии. Противоположное справедливо для противоположных случаев. Когда индикатор пересекается вниз или происходит пересечение выше/около нулевой уровни это указывает на давление продаж или фиксацию прибыли. Эти события можно увидеть на рисунке 1.
Рисунок 1. Пересечения MACD и стохастика и график пары EUR/USD. Мы видим, что происходит с ценой на часовом графике, когда происходит пересечение линий MACD или стохастика. Прямоугольники указывают на аккумуляцию или коррекцию цены после пересечений линий одного из двух индикаторов.
Мы будем размещать MACD (12, 26, 9) и стохастик (5,3,3) ниже ценового графика. Главная разница между двумя индикаторами со стандартными настройками заключается в том, что MACD использует периоды 15 и 25 свечей, тогда как стохастик основан на периодах 5 и 10 свечей. Цель нашей статьи идентифицировать небольшие различия и определить точные точки входа и выхода для подтверждения результатов. Однако этого не случится, если трейдер откроет длинную позицию, после чего немедленно сработает стоп-лосс, и только затем цена достигнет целевого уровня. Если вы внимательно посмотрите на размещенные под ценовым графиком графики MACD и стохастика, то увидите, что на два пересечения MACD приходится от двух до трех пересечений стохастика, как это показано на рисунке 2.
Рисунок 2. Пересечения на часовом графике EUR/USD. Мы видим пересечения линий стохастика между пересечениями MACD.
Вход.
Правильный выбор уровня входа определяет прибыль со сделки. На рисунке 1 мы видим пересечения стохастика (точки №2,3,4,5) которые выпадают между пересечениями MACD (точки 1 и 6). Это показывает нам некоторые правильные уровни входа и выхода согласно стохастиску между точками 1 и 6. Если мы проверим тренд между точками 1 и 6, то увидим, что он восходящий, MACD также дает сигнал на покупку.
Вместе с тем в точке 2 стохастик дает сигнал на продажу немедленно после того, как в точке 1 MACD сгенерировал сигнал на покупку. Здесь и зарыта собака. Трейдер дожжен открыть позицию на покупку в точке 1, выставить стоп-лосс ниже 2% или на недавнем минимуме, а в качестве цели выбрать следующее пересечение выше нуля на графике MACD. Однако в данном случае стоп-лосс будет приведен в действие, поскольку стохастик генерирует сигнал на продажу в точке 2, и только после этого цена достигает уровня цели. Трейдеру необходимо дождаться сигнала на покупку от стохастика после сигнала на покупку, который дает MACD.
На рисунке 3 точка 1 и точка 2 не являются приемлемыми уровнями для входа, правильным уровнем для открытия длинной позиции. Если бы трейдер открыл позицию ранее, например в точке А, отмеченной на графике, то мог бы сработать его стоп-лосс, и позиция была бы закрыта с убытком.
Стратегия предназначена для торговли на краткосрочных и среднесрочных временных периодах. Точно такие же правила, которые мы применяли к длинным позициям, обратным образом трейдер может применить к коротким позициями, как это показано на рисунке 3 между точками 7 и 10.
Рисунок 3. Уровни входа и выхода. На рисунке 3 мы видим верные уровни входа и выхода, идентифицированными при помощи стохастика и MACD. Вход является краткосрочным, поэтому трейдеры должны помнить о необходимости своевременного закрытия позиции.
Размер позиции.
Трейдер открывает большую позицию, если он уверен в исходе сделки. Однако любая новость, слух или фундаментальная информация могут оказать влияние на цену, и трейдер может понести гигантские убытки. Поэтому размер позиции стоит определять в зависимости от того, является ли сделка подтвержденной или нет. В частности, трейдеру не стоит рисковать более, чем 2% депозита. Таким образом, количество акций =0.02*депозит/(разница между ценой входа и ценой выхода).
Выход
Уровень выхода измеряет прибыль, которую нам удастся заработать по нашей позиции. Только правильный план выхода позволяет нам реализовать прибыль с минимальным риском. На рисунке 3 точка D представляет собой пересечение MACD над нулевым уровнем. Это точка выхода для позиции, открытой в точке В на ценовом графике. Другими словами, пересечение MACD в противоположную сторону после открытия позиции будет уровнем выхода.
Только трейдеры, наиболее склонные к риску могут открывать позиции против тренда, на который указывает MACD (точка G – входа и F – выход), т.е. только по пересечениям стохастика между пересечениями MACD (точки 7 и 10).
Уровень стопа имеет не меньшую значимость, чем токи входа и выхода. Для этой стратегии уровнем стопа для длинной позиции будет самый низкий минимум трех последних свечей. Обратное справедливо для коротких позиций. Здесь в качестве стопа мы будем использовать максимум трех последних свечей. В результате трейдер сможет избежать слива депозита в случае нескольких убыточных сделок подряд. Наш риск = уровень входа – минимум трех последних свече для длинных позиций и максимум трех последних свечей – уровень входя для коротких позиций.
Стоп может сработать, если появится неожиданная фундаментальная новость, слухи от других трейдеров или в случае низкого объема.
Заключение.
Цель этой статьи показать успешные сделки, которые дает нам комбинирование MACD и стохастика – двух самых популярных индикаторов в мире технического анализа. При помощи этой статьи мы можем использовать и анализировать индикаторы не только при помощи уровней перекупленности или перепроаднности, но также открывая по ним успешные позиции. Стратегию можно использовать на часовых и дневных графиках.
В техническом анализе используется множество индикаторов, например MACD (Конвергенция/Дивергенция средних скользящих), Стохастик (полный, быстрый, медленный и так далее), RSI (Индекс относительной силы), William % R, Trix, Momentum и множество других. Все эти индикаторы анализируются при помощи ценовой линии. Обычно для краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной торговли используют три стандартных индикатора MACD, RSI и стохастик. В этой статье мы поговорим о том, как можно заработать максимум прибыли путем комбинирования MACD и стохастика.
Мы будем использовать наиболее часто используемые параметры для обоих индикаторов. То есть 12 (быстрая), 26 (медленная) и 3 (сигнальная) экспоненциальные средние для MACD и 5 (%К), 3 (%D) для стохастика. Индикатор MACD используется главным образом для торговли на трендах, и его невыгодно использовать на рынке с боковым движением. Сигнал дается, когда MACD пересекает сигнальную линию. В свою очередь стохастический индикатор состоит из двух линий: %К сравнивает последнюю цену закрытия с недавним торговым диапазоном, тогда как %D представляет собой сигнальную линию, рассчитанную путем сглаживания %К. Трейдеры могут изменить параметры обоих индикаторов в зависимости от того, используют ли они краткосрочный или долгосрочный подход. Обычно стохастик колеблется больше, чем MACD на графике со стандартными параметрами и дает более краткосрочные сигналы.
Сетап и методика комбинирования стохастика и MACD.
Согласно устоявшемуся мнению, трейдеры верят, что пересечение под уровнем 20 или около того (пересечение вверх) это сигнал на открытие длинной позиции. С другой стороны, пересечение над уровнем 80 или около того (пересечение вниз) – сигнал на открытие короткой позиции. Уровни 20 и 80 являются стандартными параметрами для перекупленности или перепроданности актива, хотя иногда используются другие рядом находящиеся уровни.
MACD и Стохастик могут генерировать сигналы для разных временных диапазонов. Но что делать, если один индикатор дает нам пересечение вверх, а другой индикатор пересечение вниз? Причем происходит это в одно и то же время. Этот вопрос пользователи индикаторов задают, пожалуй, наиболее часто. Такое может произойти на любом графике. Далее мы приведем объяснение того, как использовать оба индикатора так, чтобы получить максимальное преимущество от их комбинирования.
Если мы поместим MACD ниже ценового графика, то увидим несколько примеров хорошей аккумуляции по акции, когда линии индикатора пересекаются вверх или если происходит пересечение под/около нулевой линии. Противоположное справедливо для противоположных случаев. Когда индикатор пересекается вниз или происходит пересечение выше/около нулевой уровни это указывает на давление продаж или фиксацию прибыли. Эти события можно увидеть на рисунке 1.
Рисунок 1. Пересечения MACD и стохастика и график пары EUR/USD. Мы видим, что происходит с ценой на часовом графике, когда происходит пересечение линий MACD или стохастика. Прямоугольники указывают на аккумуляцию или коррекцию цены после пересечений линий одного из двух индикаторов.
Мы будем размещать MACD (12, 26, 9) и стохастик (5,3,3) ниже ценового графика. Главная разница между двумя индикаторами со стандартными настройками заключается в том, что MACD использует периоды 15 и 25 свечей, тогда как стохастик основан на периодах 5 и 10 свечей. Цель нашей статьи идентифицировать небольшие различия и определить точные точки входа и выхода для подтверждения результатов. Однако этого не случится, если трейдер откроет длинную позицию, после чего немедленно сработает стоп-лосс, и только затем цена достигнет целевого уровня. Если вы внимательно посмотрите на размещенные под ценовым графиком графики MACD и стохастика, то увидите, что на два пересечения MACD приходится от двух до трех пересечений стохастика, как это показано на рисунке 2.
Рисунок 2. Пересечения на часовом графике EUR/USD. Мы видим пересечения линий стохастика между пересечениями MACD.
Вход.
Правильный выбор уровня входа определяет прибыль со сделки. На рисунке 1 мы видим пересечения стохастика (точки №2,3,4,5) которые выпадают между пересечениями MACD (точки 1 и 6). Это показывает нам некоторые правильные уровни входа и выхода согласно стохастиску между точками 1 и 6. Если мы проверим тренд между точками 1 и 6, то увидим, что он восходящий, MACD также дает сигнал на покупку.
Вместе с тем в точке 2 стохастик дает сигнал на продажу немедленно после того, как в точке 1 MACD сгенерировал сигнал на покупку. Здесь и зарыта собака. Трейдер дожжен открыть позицию на покупку в точке 1, выставить стоп-лосс ниже 2% или на недавнем минимуме, а в качестве цели выбрать следующее пересечение выше нуля на графике MACD. Однако в данном случае стоп-лосс будет приведен в действие, поскольку стохастик генерирует сигнал на продажу в точке 2, и только после этого цена достигает уровня цели. Трейдеру необходимо дождаться сигнала на покупку от стохастика после сигнала на покупку, который дает MACD.
На рисунке 3 точка 1 и точка 2 не являются приемлемыми уровнями для входа, правильным уровнем для открытия длинной позиции. Если бы трейдер открыл позицию ранее, например в точке А, отмеченной на графике, то мог бы сработать его стоп-лосс, и позиция была бы закрыта с убытком.
Стратегия предназначена для торговли на краткосрочных и среднесрочных временных периодах. Точно такие же правила, которые мы применяли к длинным позициям, обратным образом трейдер может применить к коротким позициями, как это показано на рисунке 3 между точками 7 и 10.
Рисунок 3. Уровни входа и выхода. На рисунке 3 мы видим верные уровни входа и выхода, идентифицированными при помощи стохастика и MACD. Вход является краткосрочным, поэтому трейдеры должны помнить о необходимости своевременного закрытия позиции.
Размер позиции.
Трейдер открывает большую позицию, если он уверен в исходе сделки. Однако любая новость, слух или фундаментальная информация могут оказать влияние на цену, и трейдер может понести гигантские убытки. Поэтому размер позиции стоит определять в зависимости от того, является ли сделка подтвержденной или нет. В частности, трейдеру не стоит рисковать более, чем 2% депозита. Таким образом, количество акций =0.02*депозит/(разница между ценой входа и ценой выхода).
Выход
Уровень выхода измеряет прибыль, которую нам удастся заработать по нашей позиции. Только правильный план выхода позволяет нам реализовать прибыль с минимальным риском. На рисунке 3 точка D представляет собой пересечение MACD над нулевым уровнем. Это точка выхода для позиции, открытой в точке В на ценовом графике. Другими словами, пересечение MACD в противоположную сторону после открытия позиции будет уровнем выхода.
Только трейдеры, наиболее склонные к риску могут открывать позиции против тренда, на который указывает MACD (точка G – входа и F – выход), т.е. только по пересечениям стохастика между пересечениями MACD (точки 7 и 10).
Уровень стопа имеет не меньшую значимость, чем токи входа и выхода. Для этой стратегии уровнем стопа для длинной позиции будет самый низкий минимум трех последних свечей. Обратное справедливо для коротких позиций. Здесь в качестве стопа мы будем использовать максимум трех последних свечей. В результате трейдер сможет избежать слива депозита в случае нескольких убыточных сделок подряд. Наш риск = уровень входа – минимум трех последних свече для длинных позиций и максимум трех последних свечей – уровень входя для коротких позиций.
Стоп может сработать, если появится неожиданная фундаментальная новость, слухи от других трейдеров или в случае низкого объема.
Заключение.
Цель этой статьи показать успешные сделки, которые дает нам комбинирование MACD и стохастика – двух самых популярных индикаторов в мире технического анализа. При помощи этой статьи мы можем использовать и анализировать индикаторы не только при помощи уровней перекупленности или перепроаднности, но также открывая по ним успешные позиции. Стратегию можно использовать на часовых и дневных графиках.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба