23 сентября 2012
Спрятанные поддержка и сопротивление
Представим себе типичную ситуацию. На рисунке 1 мы видим часовой график NZD/USD при волатильном восходящем тренде. Ценовой диапазон сформировался вблизи простой средней скользящей (SMA) с периодом 200, после того как этого имел место значительный откат. В этой точке цена формирует бычий разворот, пробив паттерн (отмечено стрелочкой). Таким образом, кажется, что покупка пары на ожидании ее роста кажется весьма хорошим вариантом для инвестиций.
Рисунок 1. Часовой график NZD/USD. SMA 200 несколько раз выступала в роли поддержки, цена совершали бычий разворот – прокол паттерна – это дает нам возможность для открытия длинной позиции (стрелочка). Однако после открытия позиции в течение целого дня цена не продвинулась сколько-нибудь значительно вверх. Только после формирования нового минимума покупатели стали демонстрировать к ней интерес.
Предположим, что мы открыли позицию и купили пару, однако цена не продвинулась сколько-нибудь значительно в нашу сторону. Нежели наш анализ был неверным? Может быть, мы пропустили какую-нибудь важную информацию? Ответ можно найти на графике, но не на этом временном диапазоне. Давайте обратим внимание на дневной график (рисунок 2). Мы видим, что на дневном графике пара также находится в состоянии долгосрочного восходящего тренда, но в период нашего наблюдения она вошла в стадию коррекции. После формирования нескольких более низких минимумов цена выросла до последнего максимума, пересекла SMA 20 и сформировала двойную вершину в рамках коррекционной модели. В этот день мы увидели сигнал медвежьего разворота, отмеченный темным обликом.
Рисунок 2. Дневной график NZD/USD. Цена пробила SMA 20 в ходе коррекционного движения на дневном графике, после чего несколько раз откатывалась назад. После того как пара снизилась в очередной раз, сформировав новый минимум, цена приблизилась к SMA20 и пересекла ее на внутридневном базисе. Это произошло около психологического уровня 0.80, при этом свеча показала длинный верхний фитиль, что указывает на давление продавцов. Затем цена упала назад, просигнализировав бычий разворот. Только в конце дня покупатели показали интерес, что проявилось в виде длинного нижнего фитиля.
Как теперь можно оценить шансы нашей длинной сделки? Сделка не кажется теперь такой хорошей, поскольку звездная карта дневного графика дает нам совершенно другие показания: продавать новозеландский доллар против американского доллара и спекулировать на снижении цены. Обратите внимание на красную свечу и нижнюю тень, сформировавшуюся только к концу дня.
Что мы можем узнать из вышесказанного?
Перед открытием позиции лучше всего проанализировать бОльший временной диапазон на предмет уровней поддержки или сопротивления. При помощи этой методики трейдеры смогут защитить себя от открытия убыточных позиций и улучшить свои результаты.
Важные детали.
Хотя все вышесказанное звучит просто, данная практика несет свои риски. Одна ловушка кроется в том, что трейдер может забыть основной тренд. Вы можете открыть непродуктивную и рискованную позицию против тренда. Легко представить ситуацию, когда дневной тренд является восходящим, 60-минутный график показывает нисходящее движение, так как на дневном графике происходит коррекция восходящего тренда, тогда как на 5-минутном графике может быть коррекция нисходящего тренда часового график.
Другую опасность представляет управление капиталом. Трейдеру необходимо адаптировать свой риск и управление капиталом, в соответствии с временным диапазоном, на котором он торгует. Мы можем сократить размер позиции на маленьком временном диапазоне. Если вы используете риск в размере 1% на сделку на часовом или дневном графике, это не значит, что на 5-минутном графике вы должны использовать такой же параметр.
Можно ли разумно комбинировать разные временные диапазоны? Важным моментом торговли является определение направления, которое предоставляет лучшие возможности. Как правило, мы вправе полагать, что сетапы на дневным графиках весят больше, чем сетапы на 5-минутных графиках. Это означает движение снизу вверх от больших временных диапазонов к меньшим. Анализ разных временных диапазонов дает нам ценные ключи к возможным разворотам в направлении превосходящего тренда. Таким образом, мы можем быть уверенны в том, что не покупаем на сопротивлении превосходящего тренда или не продаем на поддержке превосходящего тренда и придерживаемся превосходящего направления рынка.
В техническом анализе очень важно основывать свои умозаключения на долгосрочном временном диапазоне. В нашем примере мы анализируем часовой график, чтобы определить направление тренда и потенциальные цели. Мы смотрим на релевантные поддержку и сопротивление, которые представляют собой важные зоны на графике. Если из нашего анализа мы найдем четкий тренд, но возможный вход будет слишком далеко от нашего стоп-лосса, тогда мы, либо воздерживаемся от открытия позиции, либо ищем возможность лучшего входа на краткосрочном торговом диапазоне. Это означает вход на 15-мунтном графике в направлении тренда долгосрочного временного диапазона, стоп-лосс и цель прибыли на часовом графике. В этом случае мы можем получить неплохую прибыль. Все будет по-другому, если мы будем определять стоп-лосс на краткосрочном временном диапазоне. В этом случае важно адаптировать размер позиции, поскольку стоп на часовом графике более релевантен, чем на 15-минутном графике. Риск того, что стоп сработает в результате отката выше, чем на 1-часовом графике.
Рисунок 3. 4-часовой график фьючерса DAX. После пробоя поддержки и SMA 200 цена продолжила падение. Вход на данном движении не слишком целесообразен в координатах соотношения риска к прибыли.
Рисунок 4. 15-минутный график фьючерса DAX. После того как цена пробила поддержку в точке 1, она упала ниже SMA200, только затем, чтобы вырасти снова. Красная свеча окружающая зеленую свече – паттерн медвежьего поглощения, дает нам сигнал на открытие короткой позиции в направлении тренда. Стоп-лосс возможно сделать агрессивным и разместить над разворотом или консервативным и разместить над SMA 200. Вы также можете использовать трейлинг стоп.
Представим себе типичную ситуацию. На рисунке 1 мы видим часовой график NZD/USD при волатильном восходящем тренде. Ценовой диапазон сформировался вблизи простой средней скользящей (SMA) с периодом 200, после того как этого имел место значительный откат. В этой точке цена формирует бычий разворот, пробив паттерн (отмечено стрелочкой). Таким образом, кажется, что покупка пары на ожидании ее роста кажется весьма хорошим вариантом для инвестиций.
Рисунок 1. Часовой график NZD/USD. SMA 200 несколько раз выступала в роли поддержки, цена совершали бычий разворот – прокол паттерна – это дает нам возможность для открытия длинной позиции (стрелочка). Однако после открытия позиции в течение целого дня цена не продвинулась сколько-нибудь значительно вверх. Только после формирования нового минимума покупатели стали демонстрировать к ней интерес.
Предположим, что мы открыли позицию и купили пару, однако цена не продвинулась сколько-нибудь значительно в нашу сторону. Нежели наш анализ был неверным? Может быть, мы пропустили какую-нибудь важную информацию? Ответ можно найти на графике, но не на этом временном диапазоне. Давайте обратим внимание на дневной график (рисунок 2). Мы видим, что на дневном графике пара также находится в состоянии долгосрочного восходящего тренда, но в период нашего наблюдения она вошла в стадию коррекции. После формирования нескольких более низких минимумов цена выросла до последнего максимума, пересекла SMA 20 и сформировала двойную вершину в рамках коррекционной модели. В этот день мы увидели сигнал медвежьего разворота, отмеченный темным обликом.
Рисунок 2. Дневной график NZD/USD. Цена пробила SMA 20 в ходе коррекционного движения на дневном графике, после чего несколько раз откатывалась назад. После того как пара снизилась в очередной раз, сформировав новый минимум, цена приблизилась к SMA20 и пересекла ее на внутридневном базисе. Это произошло около психологического уровня 0.80, при этом свеча показала длинный верхний фитиль, что указывает на давление продавцов. Затем цена упала назад, просигнализировав бычий разворот. Только в конце дня покупатели показали интерес, что проявилось в виде длинного нижнего фитиля.
Как теперь можно оценить шансы нашей длинной сделки? Сделка не кажется теперь такой хорошей, поскольку звездная карта дневного графика дает нам совершенно другие показания: продавать новозеландский доллар против американского доллара и спекулировать на снижении цены. Обратите внимание на красную свечу и нижнюю тень, сформировавшуюся только к концу дня.
Что мы можем узнать из вышесказанного?
Перед открытием позиции лучше всего проанализировать бОльший временной диапазон на предмет уровней поддержки или сопротивления. При помощи этой методики трейдеры смогут защитить себя от открытия убыточных позиций и улучшить свои результаты.
Важные детали.
Хотя все вышесказанное звучит просто, данная практика несет свои риски. Одна ловушка кроется в том, что трейдер может забыть основной тренд. Вы можете открыть непродуктивную и рискованную позицию против тренда. Легко представить ситуацию, когда дневной тренд является восходящим, 60-минутный график показывает нисходящее движение, так как на дневном графике происходит коррекция восходящего тренда, тогда как на 5-минутном графике может быть коррекция нисходящего тренда часового график.
Другую опасность представляет управление капиталом. Трейдеру необходимо адаптировать свой риск и управление капиталом, в соответствии с временным диапазоном, на котором он торгует. Мы можем сократить размер позиции на маленьком временном диапазоне. Если вы используете риск в размере 1% на сделку на часовом или дневном графике, это не значит, что на 5-минутном графике вы должны использовать такой же параметр.
Можно ли разумно комбинировать разные временные диапазоны? Важным моментом торговли является определение направления, которое предоставляет лучшие возможности. Как правило, мы вправе полагать, что сетапы на дневным графиках весят больше, чем сетапы на 5-минутных графиках. Это означает движение снизу вверх от больших временных диапазонов к меньшим. Анализ разных временных диапазонов дает нам ценные ключи к возможным разворотам в направлении превосходящего тренда. Таким образом, мы можем быть уверенны в том, что не покупаем на сопротивлении превосходящего тренда или не продаем на поддержке превосходящего тренда и придерживаемся превосходящего направления рынка.
В техническом анализе очень важно основывать свои умозаключения на долгосрочном временном диапазоне. В нашем примере мы анализируем часовой график, чтобы определить направление тренда и потенциальные цели. Мы смотрим на релевантные поддержку и сопротивление, которые представляют собой важные зоны на графике. Если из нашего анализа мы найдем четкий тренд, но возможный вход будет слишком далеко от нашего стоп-лосса, тогда мы, либо воздерживаемся от открытия позиции, либо ищем возможность лучшего входа на краткосрочном торговом диапазоне. Это означает вход на 15-мунтном графике в направлении тренда долгосрочного временного диапазона, стоп-лосс и цель прибыли на часовом графике. В этом случае мы можем получить неплохую прибыль. Все будет по-другому, если мы будем определять стоп-лосс на краткосрочном временном диапазоне. В этом случае важно адаптировать размер позиции, поскольку стоп на часовом графике более релевантен, чем на 15-минутном графике. Риск того, что стоп сработает в результате отката выше, чем на 1-часовом графике.
Рисунок 3. 4-часовой график фьючерса DAX. После пробоя поддержки и SMA 200 цена продолжила падение. Вход на данном движении не слишком целесообразен в координатах соотношения риска к прибыли.
Рисунок 4. 15-минутный график фьючерса DAX. После того как цена пробила поддержку в точке 1, она упала ниже SMA200, только затем, чтобы вырасти снова. Красная свеча окружающая зеленую свече – паттерн медвежьего поглощения, дает нам сигнал на открытие короткой позиции в направлении тренда. Стоп-лосс возможно сделать агрессивным и разместить над разворотом или консервативным и разместить над SMA 200. Вы также можете использовать трейлинг стоп.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба