Ураганы являются обычным явлением для США. Но некоторые из них наносят такой ущерб местной экономике, что последствия от них еще долго дают о себе знать. Причем в глобальном масштабе. И, несомненно, такие явления должны иметь свое отражение в биржевых котировках.
Можно исследовать след от наиболее крупных ураганов этого тысячелетия на биржевых графиках. Для этого необходимо составить список самых разрушительных и определить дату их окончания. От этой даты отсчитать ровно месяц. А потом нанесем результаты в сводную табличку.
Как видно, индекс S&P500 в течение месяца после урагана «Катрина» в 2005 году болтался в пределах +/2%. Зато после урагана «Айк» в 2008 упал почти на 16% (правда на этот период пришелся крах банка Леман Бразерс). В 2002 году после урагана «Лили» рынок даже вырос на +10% за месяц.
Нефть после ураганов росла целый месяц всего три раза из двенадцати случаев наблюдения. В остальные годы шло падение.
Индекс ММВБ в указанные сроки жил своей собственной жизнью. Реагируя по привычке на колебания нефти, но чаще всего колебался в широком диапазоне без ярко выраженной тенденции. Из двенадцати случаев рост наблюдался семь раз.
.jpg "Куда пойдут рынки после «Франкеншторма»")
В среднем по упомянутым биржевым инструментам в течение месяца после окончания очередного разрушительного урагана в Америке наблюдалась следующая картина. Индекс S&P снижался первые четыре дня. А затем настойчиво рос волнообразной линией. Нефть после ураганов обычно сильно понижается в цене (видимо прекращаются перебои в поставках топлива морским путем и спрос на нее насыщается). Индекс ММВБ в этот же период в начале ведет себя как и американские индексы, но с большей волатильностью. А затем падает, опомнившись, вслед за падающей нефтью.
Данная статистика не является источником точных прогнозов на предстоящий период и носит исключительно справочный характер, как например результаты влияния других важных событий на мировые биржевые площадки
Можно исследовать след от наиболее крупных ураганов этого тысячелетия на биржевых графиках. Для этого необходимо составить список самых разрушительных и определить дату их окончания. От этой даты отсчитать ровно месяц. А потом нанесем результаты в сводную табличку.
Как видно, индекс S&P500 в течение месяца после урагана «Катрина» в 2005 году болтался в пределах +/2%. Зато после урагана «Айк» в 2008 упал почти на 16% (правда на этот период пришелся крах банка Леман Бразерс). В 2002 году после урагана «Лили» рынок даже вырос на +10% за месяц.
Нефть после ураганов росла целый месяц всего три раза из двенадцати случаев наблюдения. В остальные годы шло падение.
Индекс ММВБ в указанные сроки жил своей собственной жизнью. Реагируя по привычке на колебания нефти, но чаще всего колебался в широком диапазоне без ярко выраженной тенденции. Из двенадцати случаев рост наблюдался семь раз.
В среднем по упомянутым биржевым инструментам в течение месяца после окончания очередного разрушительного урагана в Америке наблюдалась следующая картина. Индекс S&P снижался первые четыре дня. А затем настойчиво рос волнообразной линией. Нефть после ураганов обычно сильно понижается в цене (видимо прекращаются перебои в поставках топлива морским путем и спрос на нее насыщается). Индекс ММВБ в этот же период в начале ведет себя как и американские индексы, но с большей волатильностью. А затем падает, опомнившись, вслед за падающей нефтью.
Данная статистика не является источником точных прогнозов на предстоящий период и носит исключительно справочный характер, как например результаты влияния других важных событий на мировые биржевые площадки
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.nettrader.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба