1 декабря 2012
Разворотные паттерны предлагают трейдерам краткосрочные возможности по зарабатыванию профита. Главным недостатком разворотных паттернов является тот факт, что они встречаются относительно редко, кроме того на ценовых графиках их не так уже и легко найти.
С другой стороны, если мы используем другие опережающие индикаторы, такие как стохастик и MACD, то свечные паттерны могут нам давать сигналы, направленные против индикаторов. Однако мы не советуем беспокоиться о правильном или неправильном анализе в направлении, противоположном тому, на которое указывают разворотные паттерны. В статье мы рассмотрим принципе этого анализе подробнее.
Стратегия торговли на паттернах «Пирсинг» (Piercing) и «Завеса из темных облаков» (Dark Cloud Cover).
Торговля на ценовом разворотном паттерне предполагает относительно небольшой риск и высокую прибыль. Такие стратегии приемлемы для профессиональных трейдеров и краткосрочных инвесторов. Здесь мы рассмотрим пару таких стратегий. Одна из них представляет собой 2-дневную стратегию торговли по паттерну, которая в состоянии дать хороший профит за относительно небольшой промежуток времени. Паттерны «Пирсинг» и «Завеса из темных облаков». Представляют собой полные противоположности. Оба паттерна состоят из двух свечей и оба паттерна встречаются примерно один раз на каждые 70-80 свечей.
Рисунок 1. Паттерн «Пирсинг» на графике контракта на британский природный газ. Мы видим пример паттерна «Пирсинг» на дневном графике UK Natural Gas. После завершения формирования паттерна мы видим давление со стороны покупателей и разворот.
Паттерн «Пирсинг» состоит из двух свечей. Первая – медвежья, вторая – бычья. Мы видим пример этого паттерна на рисунке 1. Проанализировав паттерн, мы увидим, что сначала на рынке происходили продажи, продолжающие бычий тренд, но на следующей свече, возможно, появилась какая-то фундаментальная информация. Вторая свеча – бычья и предполагает начало бычьего тренда, спустя некоторое время, когда новость будет принята рынком. Объяснение кроется в том, что медведи контролировали рынок во время нисходящего тренда, и слишком уверились в своей силе. Инвесторы оказались втянуты в последнюю распродажу, которую отражает длинная черная свеча. Поскольку эти инвесторы были последними, они оказались пойманными сильным давлением со стороны быков. Таким образом, закрытие второй – бычьей свечи произошло на уровне или выше средней открытия/закрытия первой – медвежьей свечи.
Паттерн «Завеса из темных облаков» представляет собой полную противоположность паттерну «Прокалывание», если определять их через ценовое движение. Этот паттерн является разворотным паттерном медвежьего тренда, и встречается обычно в завершении восходящего тренда. Также он встречается во время консолидационных периодов. До формирование паттерна на рынке доминирует давление покупателей, однако затем в связи с некоей новостью или важной информацией, актив неожиданно встречается с массированным давлением продавцов на следующей свече (см. рисунок 2 – обведенные свечи). Вторая свеча открывается гэпов вверх и закрывается на уровне равном или ниже, чем средняя открытия и закрытия предыдущей бычьей свечи.
Рисунок 2. Паттерн «Завеса из темных облаков» на дневном графике WT I Crude Oil. Мы видим сильное давление на продавцов после успешного завершения паттерна.
Вход.
Правильный вход дает высокую вероятность прибыли с относительно небольшим риском в виде стоп-лосса. Перед тем как открыть позицию, трейдеру необходимо определить уровень входа в точное время, независимо от типа сделки. Это дает возможность получить максимальную прибыль при минимальном риске. После того, как мы проанализировали вход после паттерна «Пирсинг», необходимо подтверждение цены входа на следующей свече, которая открывается немедленно после закрытия белой свечи. Именно здесь мы открываем позицию на покупку акции и контракта. На рисунке 3 мы видим прекрасный пример входа после паттерна «Пирсинг»,
Рисунок 3. Вход и выход по паттерну «Пирсинг». На рисунке мы видим уровни входа и выхода при торговле по паттерну «Пирсинг» на примере дневном графика UK Natural Gas. Мы видим, что после успешного завершения паттерна, на рынке в течение 10-12 сессий преобладает давление покупателей.
Паттерн «Пирсинг» указывает на восходящий разворот после нисходящего тренда, тогда как паттерн «Завеса из темных облаков» указывает на разворот вниз после восходящего тренда. Точно также как и в предыдущем случае мы открываем позицию –на этот на раз на продажу – на третьей свече, следующей непосредственно за второй – медвежьей свечой. Трейдеру также стоит закрыть длинную позицию, если на графике сформировался паттерн «Завеса из темных облаков», с тем, чтобы он мог зафиксировать прибыль в верное время и в верном месте (см. рисунок 4).
Рисунок 4. Вход и выход по паттерну «Завеса из темных облаков». На графике мы видим уровни входа и выхода при торговле по паттерну «Завеса из темных облаков» на дневном графике WT I Crude Oil.
В графических паттернах есть хорошие популярные индикаторы, которые указывают на изменение тренда вверх или вниз. Есть возможность того, что разворотный паттерн и индикатор покажут разные направления. Однако индикаторы рассчитываются на основе движения цены и не показывают развороты тренда в реальном времени. Таким образом, если мы опираемся на графические паттерны, то у нас больше вероятности заключить прибыльную сделку.
Размер позиции.
Обычно спекулятивный или краткосрочный трейдер используют большую экспозицию для своих краткосрочных сделок. Трейдерам необходимо быть аккуратными при планировании уровней входа или выхода. Это касается как спекулянтов, так и инвесторов. Основное правило здесь следующее: Никогда не рискуйте более, чем 2% вашего капитала на сделку.
Выход
Самая главная составляющая любой торговой стратегии – определение правильного уровня выхода. Иногда трейдеры несут убытки по агрессивному входу до того как цена завершит формирование паттерна. Встретившись с убытками, эти краткосрочные трейдеры превращаются в долгосрочных инвесторов. Рассмотренные нами паттерны «Пирсинг» и «Завеса из темных облаков» представляют собой эффективные модели разворота тренда, чье влияние длится 8-10 свечей. Таким образом, трейдеру необходимо зафиксировать прибыль через 8-10 свечей после завершения паттерна. Профит для паттерна «Пирсинг» рассчитывается следующим образом: (уровень закрытия 10-й свечи – уровень закрытия 3-й свечи)*количество торгуемых акций. Для паттерна «Завеса из темных облаков» мы используем следующий расчет = (уровень закрытия 3-й свечи – уровень закрытия 10-й свечи)*количество торгуемых акций.
Для страховки портфеля от больших убытков, мы будем использовать стоп-лоссы. Они позволят нам избежать разорения. Для установления стоп-лосса при торговле «Пирсинг» рекомендуется использовать минимум второй свечи паттерна. При торговле по паттерну «Завеса из темных облаков» лучшего всего использовать максимум второй свечи паттерна.
Торговля по стратегии может оказаться неудачной, если за формированием паттерна последует выход фундаментальной новости или информации. Если это запланированная новость, то лучше воздержаться от торговли. Заметный рост объема усиливает сигнал паттерна и может увеличить потенциальную прибыльность сделки.
С другой стороны, если мы используем другие опережающие индикаторы, такие как стохастик и MACD, то свечные паттерны могут нам давать сигналы, направленные против индикаторов. Однако мы не советуем беспокоиться о правильном или неправильном анализе в направлении, противоположном тому, на которое указывают разворотные паттерны. В статье мы рассмотрим принципе этого анализе подробнее.
Стратегия торговли на паттернах «Пирсинг» (Piercing) и «Завеса из темных облаков» (Dark Cloud Cover).
Торговля на ценовом разворотном паттерне предполагает относительно небольшой риск и высокую прибыль. Такие стратегии приемлемы для профессиональных трейдеров и краткосрочных инвесторов. Здесь мы рассмотрим пару таких стратегий. Одна из них представляет собой 2-дневную стратегию торговли по паттерну, которая в состоянии дать хороший профит за относительно небольшой промежуток времени. Паттерны «Пирсинг» и «Завеса из темных облаков». Представляют собой полные противоположности. Оба паттерна состоят из двух свечей и оба паттерна встречаются примерно один раз на каждые 70-80 свечей.
Рисунок 1. Паттерн «Пирсинг» на графике контракта на британский природный газ. Мы видим пример паттерна «Пирсинг» на дневном графике UK Natural Gas. После завершения формирования паттерна мы видим давление со стороны покупателей и разворот.
Паттерн «Пирсинг» состоит из двух свечей. Первая – медвежья, вторая – бычья. Мы видим пример этого паттерна на рисунке 1. Проанализировав паттерн, мы увидим, что сначала на рынке происходили продажи, продолжающие бычий тренд, но на следующей свече, возможно, появилась какая-то фундаментальная информация. Вторая свеча – бычья и предполагает начало бычьего тренда, спустя некоторое время, когда новость будет принята рынком. Объяснение кроется в том, что медведи контролировали рынок во время нисходящего тренда, и слишком уверились в своей силе. Инвесторы оказались втянуты в последнюю распродажу, которую отражает длинная черная свеча. Поскольку эти инвесторы были последними, они оказались пойманными сильным давлением со стороны быков. Таким образом, закрытие второй – бычьей свечи произошло на уровне или выше средней открытия/закрытия первой – медвежьей свечи.
Паттерн «Завеса из темных облаков» представляет собой полную противоположность паттерну «Прокалывание», если определять их через ценовое движение. Этот паттерн является разворотным паттерном медвежьего тренда, и встречается обычно в завершении восходящего тренда. Также он встречается во время консолидационных периодов. До формирование паттерна на рынке доминирует давление покупателей, однако затем в связи с некоей новостью или важной информацией, актив неожиданно встречается с массированным давлением продавцов на следующей свече (см. рисунок 2 – обведенные свечи). Вторая свеча открывается гэпов вверх и закрывается на уровне равном или ниже, чем средняя открытия и закрытия предыдущей бычьей свечи.
Рисунок 2. Паттерн «Завеса из темных облаков» на дневном графике WT I Crude Oil. Мы видим сильное давление на продавцов после успешного завершения паттерна.
Вход.
Правильный вход дает высокую вероятность прибыли с относительно небольшим риском в виде стоп-лосса. Перед тем как открыть позицию, трейдеру необходимо определить уровень входа в точное время, независимо от типа сделки. Это дает возможность получить максимальную прибыль при минимальном риске. После того, как мы проанализировали вход после паттерна «Пирсинг», необходимо подтверждение цены входа на следующей свече, которая открывается немедленно после закрытия белой свечи. Именно здесь мы открываем позицию на покупку акции и контракта. На рисунке 3 мы видим прекрасный пример входа после паттерна «Пирсинг»,
Рисунок 3. Вход и выход по паттерну «Пирсинг». На рисунке мы видим уровни входа и выхода при торговле по паттерну «Пирсинг» на примере дневном графика UK Natural Gas. Мы видим, что после успешного завершения паттерна, на рынке в течение 10-12 сессий преобладает давление покупателей.
Паттерн «Пирсинг» указывает на восходящий разворот после нисходящего тренда, тогда как паттерн «Завеса из темных облаков» указывает на разворот вниз после восходящего тренда. Точно также как и в предыдущем случае мы открываем позицию –на этот на раз на продажу – на третьей свече, следующей непосредственно за второй – медвежьей свечой. Трейдеру также стоит закрыть длинную позицию, если на графике сформировался паттерн «Завеса из темных облаков», с тем, чтобы он мог зафиксировать прибыль в верное время и в верном месте (см. рисунок 4).
Рисунок 4. Вход и выход по паттерну «Завеса из темных облаков». На графике мы видим уровни входа и выхода при торговле по паттерну «Завеса из темных облаков» на дневном графике WT I Crude Oil.
В графических паттернах есть хорошие популярные индикаторы, которые указывают на изменение тренда вверх или вниз. Есть возможность того, что разворотный паттерн и индикатор покажут разные направления. Однако индикаторы рассчитываются на основе движения цены и не показывают развороты тренда в реальном времени. Таким образом, если мы опираемся на графические паттерны, то у нас больше вероятности заключить прибыльную сделку.
Размер позиции.
Обычно спекулятивный или краткосрочный трейдер используют большую экспозицию для своих краткосрочных сделок. Трейдерам необходимо быть аккуратными при планировании уровней входа или выхода. Это касается как спекулянтов, так и инвесторов. Основное правило здесь следующее: Никогда не рискуйте более, чем 2% вашего капитала на сделку.
Выход
Самая главная составляющая любой торговой стратегии – определение правильного уровня выхода. Иногда трейдеры несут убытки по агрессивному входу до того как цена завершит формирование паттерна. Встретившись с убытками, эти краткосрочные трейдеры превращаются в долгосрочных инвесторов. Рассмотренные нами паттерны «Пирсинг» и «Завеса из темных облаков» представляют собой эффективные модели разворота тренда, чье влияние длится 8-10 свечей. Таким образом, трейдеру необходимо зафиксировать прибыль через 8-10 свечей после завершения паттерна. Профит для паттерна «Пирсинг» рассчитывается следующим образом: (уровень закрытия 10-й свечи – уровень закрытия 3-й свечи)*количество торгуемых акций. Для паттерна «Завеса из темных облаков» мы используем следующий расчет = (уровень закрытия 3-й свечи – уровень закрытия 10-й свечи)*количество торгуемых акций.
Для страховки портфеля от больших убытков, мы будем использовать стоп-лоссы. Они позволят нам избежать разорения. Для установления стоп-лосса при торговле «Пирсинг» рекомендуется использовать минимум второй свечи паттерна. При торговле по паттерну «Завеса из темных облаков» лучшего всего использовать максимум второй свечи паттерна.
Торговля по стратегии может оказаться неудачной, если за формированием паттерна последует выход фундаментальной новости или информации. Если это запланированная новость, то лучше воздержаться от торговли. Заметный рост объема усиливает сигнал паттерна и может увеличить потенциальную прибыльность сделки.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба