1 декабря 2012
Проекции линий тренда на отстающих индикаторах, таких как средние скользящие и экспоненциальные средние скользящие (МА и ЕМА) часто приводят к тому, что трейдеры несут убытки по своим позициям. Для успешной торговли эта тактика требует существенной модификации. Чтобы успешно торговать на спот-форексе, трейдеры должны использовать точный технический анализ для определения уровней входа, при этом вход должен осуществляться на основании грамотной комбинации сигналов. Многие трейдеры неверно используют несколько индикаторов и временных диапазонов, что является причиной ненужных стопов и убытков во время торговли. Важнейшим фактором успеха на рынке форекс является разработка простых для понимания и идентификации триггеров входов и выходов.
Часто ли ваши позиции закрываются по стопу?
Торговля на одном индикаторе редко дает постоянные прибыли, особенно это справедливо для валютного рынка, так как для него характерны длительные боковые фазы. Обычно позиции трейдеров закрываются по стопам, потому что они слишком доверяют сигналам одного индикатора (например, пересечению средних скользящих), либо потому что их стратегия выхода не основана на правильной комбинации сигналов.
Например, когда мы торгуем по парам с сильным трендом для нас очень важно, чтобы открытие позиций на пробое происходило достаточно рано, чтобы мы могли поймать значительное движение, прежде чем цена откатится или сформирует диапазон. Комбинация двух и более технических индикаторов (ADX, гистограммы МАКД, графические паттерны, диапазоны) помогает нам улучшить точность сделок как для торговли в диапазонах, так и на пробоях.
Комбинирование технических индикаторов.
Какие комбинации индикаторов работают лучше всего? Основных паттернов волатильности, которые дают сильные сигналы, позволяющие идентифицировать волатильные движения на рынке форекс, три: ADX + пробой, ADX + гистограмма МАКД и пивоты с 10-дневным ATR. Каждую из этих комбинаций мы можем использовать как для торговли на внутридневных, так и на долгосрочных временных диапазонах.
Очень важно сначала поэкспериментировать и протестировать разные параметры и настройки индикаторов с тем, чтобы найти тех из них, которые лучше подходят к вашей манере торговли. Цель – добиться того, чтобы индикаторов давал как можно больше правильных сигналов (и как можно меньше ложных).
Паттерн 1. ADX + пробои
Паттерн достаточно эффективен для тех пар, которые формируют сильные тренды, подобные тому, который мы видим на графике британский фунт/американский доллар (GBP/USD). Сигналы даются, когда значение ADX больше 40 при пробое уровня сопротивления ценой. Главным правилом успешного использования этого паттерна является ожидание того, чтобы индикатор пробил уровень 40. Только при соблюдении этого условия мы будем входить на пробое.
Этот паттерн можно использовать для открытия коротких позиций в случае нисходящего тренда. ADX, также как и в случае открытия длинных позиций, дожжен иметь значение выше 40, тогда как цена должна пробить уровень поддержки.
Многие системы торговли на рынке форекс основаны на отстающих индикаторах, таких как индекс относительно силы (RSI), пересечение средних скользящих или стохастики. Результаты от их использования оставляют желать лучшего. Только несколько инструментов не отстают от рынка. К их числу относятся пробои и индикаторы моментума, такие как ADX. Комбинация этих двух сигналов помогает успешно идентифицировать пробои на трендовых валютных парах.
Рисунок 1: Часовой график GBP/USD. Мы видим сигналы на открытие длинной позиции, которые даются пробоями сопротивления при показании индикатора ADX более 40.
Другим преимуществом этой комбинации является то, что она работает на самых разных временных интервалах, включая 5-минутный и 15-минутный периоды, равно как дневные свечные паттерны. Пример этого вы можете увидеть на рисунке 2. где ADX > 40 и бычий пробой 10 июля, дали успешный сигнал
Рисунок 2. Дневной график GBP/USD. Когда мы ищем комбинацию бычьего пробоя + ADX > 40 на дневных графиках, пробой предыдущих уровней сопротивления может дать сильный сигнал на покупку.
Паттерн 2 ADX + гистограмма MACD
Комбинация ADX и гистограммы MACD на 60-минуных и дневных графиках позволяет фильтровать слабые сигналы и идентифицировать сильные торговые сетапы. На рисунке 3 мы видим график GBP/USD. Сигнал на покупку (1) генерирует ADX > 40, а восходящий наклон гистограммы MACD подтверждает наш сигнал. Обратите внимание на настройки: ADX, 9 и MACD (12, 26, 9). Оба технических индикатора должны быть согласованы, чтобы сигналы на вход были валидными.
Очень важным моментом является экспериментирование с разными параметрами индикаторов (например, вы можете посмотреть результаты работы для параметров шага ADX 11, 13 или 17). Варьирование настроек индикаторов необходимо как для корректировки стратегии к меняющимся условиям рынка, так и для того, чтобы подстроить систему под ваши личные особенности.
Рисунок 3. Часовой график GBP/USD. Гистограмма MACD может быть эффективным инструментов для подтверждения сигналов ADX > 40 на часовых графиках.
Многие трейдеры опираются один технический индикатор, иногда добавляя к нему примитивное подтверждение вроде пересечения отстающих средних скользящих. В результате такие трейдеры получают много ложных сигналов на вход. Вместо этого, вам лучше искать только сильные сигналы, комбинируя минимум два надежных индикатора (например, ADX и MACD) для подтверждения сделок.
Тестирование разных параметров для индикаторов позволяет определить, какие настройки дают максимальную прибыль для каждой из пар. Вам необходимо тестировать настройки и проверять их на ваилдность как минимум на недельном базисе, чтобы использовать лучшие из возможных параметров.
Паттерн 3. Пивот 10-дневного максимального торгового диапазона (MTRP)
Для долгосрочных сделок, продолжительностью 3-10 дней, мы будем использовать 10-дневный часовой свечной график. Технические сигналы на покупку и продажу генерируются, когда цена придвигается к границе максимального дневного торгового диапазона (ATR) для пивотных и разворотных торговых входов. Эта стратеги очень хороша для боковой пивотной торговли в отличие от двух предыдущих стратегий, рассмотренных нами ранее, которые предназначены для трендовых сделок.
Одна из главных опасностей, которую необходимо избежать заключается в том, что некоторые трейдеры смотрят только на диапазон предыдущего дня для определения прогнозируемого диапазона текущей сессии. Тогда как на самом деле очень важно анализировать диапазоны нескольких предшествующих дней (я рекомендую использовать данные по девяти предшествующим торговым дням) и смотреть на дневные диапазоны каждой сессии, затем вычисляя среднее этих значений.
Например, давайте посмотрим на график пары евро/японская иена (EUR/JPY) на рисунке 4. Мы видим, что диапазон текущего дня составляет 172 пипса (168.82 – 167.10). Максимальный дневной торговый диапазон для периода, изображенного на графике, имел место 7 июля и составил 192 пипса (168.42 – 166.5).
Проанализировав более репрезентативную базу данных, например, данные за предыдущие 9 торговых дней на нашем 10-дневном графике, а затем усреднив их, трейдер обладает более валидными данными, на которых может строить свои торговые решения. Для торговли на пивоте максимального торгового диапазона (MTRP) трейдер просто размещает вход для разворотного/пивотного входа, когда пара достигла значения среднего торгового диапазона, а затем откатилась на 20 пипсов от предыдущего уровня поддержки или сопротивления. Для примера на графике 4, наш длинный вход 20 июля 2007 года, будет на отметке 167.35 (168.15 + 20 пипсов = 168.35).
Рисунок 4. Часовой график EUR/JPY. Анализ того, где имел место предыдущий максимальный торговый диапазон на этом графике (7 июля 2007) дает нам сигнал для сделки-пивота во время текущей торговой сессии.
В основе этого торгового метода лежит допущение, что пара не будет продолжать тренд, после того как она достигла предыдущего максимального торгового диапазона и вернулась в диапазон как минимум на 20 пипсов. Это пивотное движение обратно в диапазон, следующее за продолжительным движением, равным или большим последнему максимальному торгового диапазона, дает возможность осуществить вход с большой вероятностью прибыли.
Управление рисками.
Для внутредниевных валютных сделок следует использовать начальный и трейлинг-стоп со значением 30 пипсов. Для долгосрочных многодневных колебательных сделок используется значение начального и трейлинг-стопа 120 пипсов. Это ценовая точка, которая доказывает нам, что мы были не правы при входе.
Как трейдеру установить правильное значение для трейлинг-стопов? Весьма полезно установить уровень около очевидной поддержки или сопротивления, вот почему мы используем максимальный параметр 30 пипсов для всех сделок. Управление рисками позволяет трейдерам остаться в игре, снизить стоимость убытков и обеспечить больше возможности для ловли успешных пробоев и пивотов.
Заставьте волательность работать на себя.
После того как трейдер выучил как ловить волатильные движения, следующим шагом ему следует усилить свой успех, увеличив количество торгуемых лотов. Дождавшись наиболее волатильных паттернов, о которых сигнализируют ADX, гистограммы MACD и пивот максимального торгового диапазона, трейдеры могут увеличить вероятность прибыльных сделок, как на внутридневных, так и на дневных диапазонах.
Главным залогом успеха является ожидание формирование правильного паттерна. После того как цена прошла 50-70 пипсов в вашу сторону, мы можем увеличить объем позиции, сдвинув после этого стоп-лосс до расстояния 30 пипсов. Многие трейдеры несут большие убытки слишком часто фиксируя прибыль, торгуя на зыбчатых паттернах и позволяя убыточных сделкам проходить против них 150 пипсов или больше. Вам необходимо отказаться от этого ущербного подхода и вместо этого торговать на волатильных паттернах при помощи технических индикаторов, которые помогают увеличить вероятность успеха. Это принесет вам максимальную торговую прибыль.
Часто ли ваши позиции закрываются по стопу?
Торговля на одном индикаторе редко дает постоянные прибыли, особенно это справедливо для валютного рынка, так как для него характерны длительные боковые фазы. Обычно позиции трейдеров закрываются по стопам, потому что они слишком доверяют сигналам одного индикатора (например, пересечению средних скользящих), либо потому что их стратегия выхода не основана на правильной комбинации сигналов.
Например, когда мы торгуем по парам с сильным трендом для нас очень важно, чтобы открытие позиций на пробое происходило достаточно рано, чтобы мы могли поймать значительное движение, прежде чем цена откатится или сформирует диапазон. Комбинация двух и более технических индикаторов (ADX, гистограммы МАКД, графические паттерны, диапазоны) помогает нам улучшить точность сделок как для торговли в диапазонах, так и на пробоях.
Комбинирование технических индикаторов.
Какие комбинации индикаторов работают лучше всего? Основных паттернов волатильности, которые дают сильные сигналы, позволяющие идентифицировать волатильные движения на рынке форекс, три: ADX + пробой, ADX + гистограмма МАКД и пивоты с 10-дневным ATR. Каждую из этих комбинаций мы можем использовать как для торговли на внутридневных, так и на долгосрочных временных диапазонах.
Очень важно сначала поэкспериментировать и протестировать разные параметры и настройки индикаторов с тем, чтобы найти тех из них, которые лучше подходят к вашей манере торговли. Цель – добиться того, чтобы индикаторов давал как можно больше правильных сигналов (и как можно меньше ложных).
Паттерн 1. ADX + пробои
Паттерн достаточно эффективен для тех пар, которые формируют сильные тренды, подобные тому, который мы видим на графике британский фунт/американский доллар (GBP/USD). Сигналы даются, когда значение ADX больше 40 при пробое уровня сопротивления ценой. Главным правилом успешного использования этого паттерна является ожидание того, чтобы индикатор пробил уровень 40. Только при соблюдении этого условия мы будем входить на пробое.
Этот паттерн можно использовать для открытия коротких позиций в случае нисходящего тренда. ADX, также как и в случае открытия длинных позиций, дожжен иметь значение выше 40, тогда как цена должна пробить уровень поддержки.
Многие системы торговли на рынке форекс основаны на отстающих индикаторах, таких как индекс относительно силы (RSI), пересечение средних скользящих или стохастики. Результаты от их использования оставляют желать лучшего. Только несколько инструментов не отстают от рынка. К их числу относятся пробои и индикаторы моментума, такие как ADX. Комбинация этих двух сигналов помогает успешно идентифицировать пробои на трендовых валютных парах.
Рисунок 1: Часовой график GBP/USD. Мы видим сигналы на открытие длинной позиции, которые даются пробоями сопротивления при показании индикатора ADX более 40.
Другим преимуществом этой комбинации является то, что она работает на самых разных временных интервалах, включая 5-минутный и 15-минутный периоды, равно как дневные свечные паттерны. Пример этого вы можете увидеть на рисунке 2. где ADX > 40 и бычий пробой 10 июля, дали успешный сигнал
Рисунок 2. Дневной график GBP/USD. Когда мы ищем комбинацию бычьего пробоя + ADX > 40 на дневных графиках, пробой предыдущих уровней сопротивления может дать сильный сигнал на покупку.
Паттерн 2 ADX + гистограмма MACD
Комбинация ADX и гистограммы MACD на 60-минуных и дневных графиках позволяет фильтровать слабые сигналы и идентифицировать сильные торговые сетапы. На рисунке 3 мы видим график GBP/USD. Сигнал на покупку (1) генерирует ADX > 40, а восходящий наклон гистограммы MACD подтверждает наш сигнал. Обратите внимание на настройки: ADX, 9 и MACD (12, 26, 9). Оба технических индикатора должны быть согласованы, чтобы сигналы на вход были валидными.
Очень важным моментом является экспериментирование с разными параметрами индикаторов (например, вы можете посмотреть результаты работы для параметров шага ADX 11, 13 или 17). Варьирование настроек индикаторов необходимо как для корректировки стратегии к меняющимся условиям рынка, так и для того, чтобы подстроить систему под ваши личные особенности.
Рисунок 3. Часовой график GBP/USD. Гистограмма MACD может быть эффективным инструментов для подтверждения сигналов ADX > 40 на часовых графиках.
Многие трейдеры опираются один технический индикатор, иногда добавляя к нему примитивное подтверждение вроде пересечения отстающих средних скользящих. В результате такие трейдеры получают много ложных сигналов на вход. Вместо этого, вам лучше искать только сильные сигналы, комбинируя минимум два надежных индикатора (например, ADX и MACD) для подтверждения сделок.
Тестирование разных параметров для индикаторов позволяет определить, какие настройки дают максимальную прибыль для каждой из пар. Вам необходимо тестировать настройки и проверять их на ваилдность как минимум на недельном базисе, чтобы использовать лучшие из возможных параметров.
Паттерн 3. Пивот 10-дневного максимального торгового диапазона (MTRP)
Для долгосрочных сделок, продолжительностью 3-10 дней, мы будем использовать 10-дневный часовой свечной график. Технические сигналы на покупку и продажу генерируются, когда цена придвигается к границе максимального дневного торгового диапазона (ATR) для пивотных и разворотных торговых входов. Эта стратеги очень хороша для боковой пивотной торговли в отличие от двух предыдущих стратегий, рассмотренных нами ранее, которые предназначены для трендовых сделок.
Одна из главных опасностей, которую необходимо избежать заключается в том, что некоторые трейдеры смотрят только на диапазон предыдущего дня для определения прогнозируемого диапазона текущей сессии. Тогда как на самом деле очень важно анализировать диапазоны нескольких предшествующих дней (я рекомендую использовать данные по девяти предшествующим торговым дням) и смотреть на дневные диапазоны каждой сессии, затем вычисляя среднее этих значений.
Например, давайте посмотрим на график пары евро/японская иена (EUR/JPY) на рисунке 4. Мы видим, что диапазон текущего дня составляет 172 пипса (168.82 – 167.10). Максимальный дневной торговый диапазон для периода, изображенного на графике, имел место 7 июля и составил 192 пипса (168.42 – 166.5).
Проанализировав более репрезентативную базу данных, например, данные за предыдущие 9 торговых дней на нашем 10-дневном графике, а затем усреднив их, трейдер обладает более валидными данными, на которых может строить свои торговые решения. Для торговли на пивоте максимального торгового диапазона (MTRP) трейдер просто размещает вход для разворотного/пивотного входа, когда пара достигла значения среднего торгового диапазона, а затем откатилась на 20 пипсов от предыдущего уровня поддержки или сопротивления. Для примера на графике 4, наш длинный вход 20 июля 2007 года, будет на отметке 167.35 (168.15 + 20 пипсов = 168.35).
Рисунок 4. Часовой график EUR/JPY. Анализ того, где имел место предыдущий максимальный торговый диапазон на этом графике (7 июля 2007) дает нам сигнал для сделки-пивота во время текущей торговой сессии.
В основе этого торгового метода лежит допущение, что пара не будет продолжать тренд, после того как она достигла предыдущего максимального торгового диапазона и вернулась в диапазон как минимум на 20 пипсов. Это пивотное движение обратно в диапазон, следующее за продолжительным движением, равным или большим последнему максимальному торгового диапазона, дает возможность осуществить вход с большой вероятностью прибыли.
Управление рисками.
Для внутредниевных валютных сделок следует использовать начальный и трейлинг-стоп со значением 30 пипсов. Для долгосрочных многодневных колебательных сделок используется значение начального и трейлинг-стопа 120 пипсов. Это ценовая точка, которая доказывает нам, что мы были не правы при входе.
Как трейдеру установить правильное значение для трейлинг-стопов? Весьма полезно установить уровень около очевидной поддержки или сопротивления, вот почему мы используем максимальный параметр 30 пипсов для всех сделок. Управление рисками позволяет трейдерам остаться в игре, снизить стоимость убытков и обеспечить больше возможности для ловли успешных пробоев и пивотов.
Заставьте волательность работать на себя.
После того как трейдер выучил как ловить волатильные движения, следующим шагом ему следует усилить свой успех, увеличив количество торгуемых лотов. Дождавшись наиболее волатильных паттернов, о которых сигнализируют ADX, гистограммы MACD и пивот максимального торгового диапазона, трейдеры могут увеличить вероятность прибыльных сделок, как на внутридневных, так и на дневных диапазонах.
Главным залогом успеха является ожидание формирование правильного паттерна. После того как цена прошла 50-70 пипсов в вашу сторону, мы можем увеличить объем позиции, сдвинув после этого стоп-лосс до расстояния 30 пипсов. Многие трейдеры несут большие убытки слишком часто фиксируя прибыль, торгуя на зыбчатых паттернах и позволяя убыточных сделкам проходить против них 150 пипсов или больше. Вам необходимо отказаться от этого ущербного подхода и вместо этого торговать на волатильных паттернах при помощи технических индикаторов, которые помогают увеличить вероятность успеха. Это принесет вам максимальную торговую прибыль.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба