9 января 2013 Алго Капитал | Oil | Gold (XAU/USD) | Silver (XAG/USD) | Platinum | Sugar Манжос Виталий
Основной причиной заметного спада торговой активности стало приближение новогодних праздников. Дополнительным сдерживающим фактором послужила неопределённость, связанная с затянувшимся принятием решения по поводу предотвращения угрозы «фискального обрыва» в США.
Наиболее заметным событием недели стало умеренное повышение в январских фьючерсах на сырую нефть сорта «Brent» (BRF3, +1.64%), которые, тем не менее, не сумели преодолеть свое ближайшее локальное сопротивление.
Мартовские фьючерсы на золото (GDH3, +0.06%) завершили предпраздничную торговую неделю с незначительным повышением. После недавней резкой просадки эти контракты стабилизировались в рамках необычно узкого однопроцентного коридора с границами $1660 - $1675. Краткосрочная техническая картина во фьючерсах на «жёлтый металл» не даёт преимущества ни «медведям», ни «быкам». Наиболее вероятным вариантом развития событий станет продолжение наметившейся консолидации вблизи текущих уровней. Техническим сигналом для ликвидации текущих или открытия новых позиций может стать уверенный пробой ближайшего значимого уровня поддержки ($1644) или сопротивления ($1730).
Недельный объем торгов мартовскими фьючерсами на золото составил 59.5 тыс. контрактов. Количество открытых позиций практически не изменилось, составив к завершению недели 138 тыс. контрактов
Мартовские фьючерсы на серебро (SVH3, +0.13%), как и контракты на золото, провели последние торговые дни в состоянии безыдейной стагнации. Четырехмесячная поддержка, расположенная в районе $30, в очередной раз подтвердила свою силу и значимость.
Краткосрочная техническая картина говорит в пользу продолжения консолидации мартовских фьючерсов на серебро несколько выше недавнего минимума, расположенного на отметке в $29.96. Следующими рубежами обороны «быков» выступают круглые отметки в $29, $28, $27.
Недельный объем торгов мартовскими фьючерсами на серебро составил 10.6 тыс. контрактов. Количество открытых позиций незначительно увеличилось до 21.3 тыс. контрактов, против 20.5 тыс. контрактов к завершению предыдущей недели
Мартовские фьючерсы на платину (PTH3, -1.48%), выглядели несколько слабее контрактов на «менее благородные» драгоценные металлы. В связи с низкой ликвидностью часовой график цены мартовского фьючерса отыгрывает не все движения «глобальных» контрактов и выглядит хаотично. Так, минимальное недельное значение ($1495) было достигнуто при часовом обороте торгов, составившем всего 7 контрактов. По этой же причине в мартовских контрактах на платину не просматривается чёткого краткосрочного тренда. Вероятно, в ближайшие дни эти фьючерсы продолжат торговаться несколько выше ближайшего «круглого» значения в $1500.
Недельный объем торгов в мартовских фьючерсах на платину составил около 0.4 тыс. контрактов. Количество открытых позиций изменилось незначительно, составив к завершению пятничных торгов 28.9 тыс. контрактов
В течение последнего года платина торгуется заметно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием, поскольку платина исторически стоит значительно дороже «желтого металла». В середине августа разница цен достигала $200.
К завершению последней недели ушедшего года контракты на платину несколько увеличили свое отставание от фьючерсов на золото. Разница цен в мартовских контрактах расширилась до $144 за унцию. Таким образом, текущий спрэд составляет около 8.7%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта «Brent» наиболее ликвидными стали январские фьючерсы (BRF3, +1.64%). В первой половине минувшей торговой недели эти контракты сумели заметно повыситься и обновить свой локальный максимум, достигнув отметки в $111.36. Тем не менее, нефтяные фьючерсы не сумели продолжить наметившийся подъем. Сырьевые «быки» не рискнули продолжить игру на повышение в условиях отсутствия публикации еженедельных данных о величине коммерческих запасов сырой нефти в США, которые не выходили из-за новогоднего праздника. Еще одним негативным фактором послужила не разрешённая до конца 2012 г. проблема «фискального обрыва» в США. Тем не менее, техническая картина говорит в пользу новых попыток преодоления ближайшего сопротивления, расположенного в районе $111 - $111.5.
В то же время, «дальний», февральский (BRG3) нефтяной контракт торгуется в состоянии бэквордации величиной в $1.14, или 1% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка ожидают незначительного падения цены на нефть сорта «Brent» в ближайший месяц.
Недельный объем торгов в январских фьючерсах на нефть сорта «Brent» составил 107 тыс. контрактов. Количество открытых позиций заметно сократилось до 77 тыс. контрактов, против 84 тыс. контрактов неделей ранее
Единственным ликвидным сельскохозяйственным контрактом на Российском срочном рынке является мартовский фьючерс на сахар (SAH3, +0.74%). При достаточно большом количестве открытых позиций (39 тыс.) недельный объем торгов составил около 4.5 тыс. контрактов.
В последние торговые дни фьючерсы на сахар продолжили боковое движение в рамках диапазона, сформировавшегося на предыдущей неделе. Пятничная попытка преодоления локального максимума (13.64 руб.) оказалась неудачной. Среднесрочная техническая картина говорит в пользу дальнейшей консолидации этих контрактов в рамках месячного диапазона, ограниченного отметками 12.80 – 14.60 руб.
В целом же, фьючерсы на сахар находятся под давлением в связи с ожиданиями перепроизводства этого продукта на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году. По некоторым оценкам, производство сахара в России в 2012-2013 г. может достигнуть рекордных объемов.
Наиболее заметным событием недели стало умеренное повышение в январских фьючерсах на сырую нефть сорта «Brent» (BRF3, +1.64%), которые, тем не менее, не сумели преодолеть свое ближайшее локальное сопротивление.
Мартовские фьючерсы на золото (GDH3, +0.06%) завершили предпраздничную торговую неделю с незначительным повышением. После недавней резкой просадки эти контракты стабилизировались в рамках необычно узкого однопроцентного коридора с границами $1660 - $1675. Краткосрочная техническая картина во фьючерсах на «жёлтый металл» не даёт преимущества ни «медведям», ни «быкам». Наиболее вероятным вариантом развития событий станет продолжение наметившейся консолидации вблизи текущих уровней. Техническим сигналом для ликвидации текущих или открытия новых позиций может стать уверенный пробой ближайшего значимого уровня поддержки ($1644) или сопротивления ($1730).
Недельный объем торгов мартовскими фьючерсами на золото составил 59.5 тыс. контрактов. Количество открытых позиций практически не изменилось, составив к завершению недели 138 тыс. контрактов
Мартовские фьючерсы на серебро (SVH3, +0.13%), как и контракты на золото, провели последние торговые дни в состоянии безыдейной стагнации. Четырехмесячная поддержка, расположенная в районе $30, в очередной раз подтвердила свою силу и значимость.
Краткосрочная техническая картина говорит в пользу продолжения консолидации мартовских фьючерсов на серебро несколько выше недавнего минимума, расположенного на отметке в $29.96. Следующими рубежами обороны «быков» выступают круглые отметки в $29, $28, $27.
Недельный объем торгов мартовскими фьючерсами на серебро составил 10.6 тыс. контрактов. Количество открытых позиций незначительно увеличилось до 21.3 тыс. контрактов, против 20.5 тыс. контрактов к завершению предыдущей недели
Мартовские фьючерсы на платину (PTH3, -1.48%), выглядели несколько слабее контрактов на «менее благородные» драгоценные металлы. В связи с низкой ликвидностью часовой график цены мартовского фьючерса отыгрывает не все движения «глобальных» контрактов и выглядит хаотично. Так, минимальное недельное значение ($1495) было достигнуто при часовом обороте торгов, составившем всего 7 контрактов. По этой же причине в мартовских контрактах на платину не просматривается чёткого краткосрочного тренда. Вероятно, в ближайшие дни эти фьючерсы продолжат торговаться несколько выше ближайшего «круглого» значения в $1500.
Недельный объем торгов в мартовских фьючерсах на платину составил около 0.4 тыс. контрактов. Количество открытых позиций изменилось незначительно, составив к завершению пятничных торгов 28.9 тыс. контрактов
В течение последнего года платина торгуется заметно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием, поскольку платина исторически стоит значительно дороже «желтого металла». В середине августа разница цен достигала $200.
К завершению последней недели ушедшего года контракты на платину несколько увеличили свое отставание от фьючерсов на золото. Разница цен в мартовских контрактах расширилась до $144 за унцию. Таким образом, текущий спрэд составляет около 8.7%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта «Brent» наиболее ликвидными стали январские фьючерсы (BRF3, +1.64%). В первой половине минувшей торговой недели эти контракты сумели заметно повыситься и обновить свой локальный максимум, достигнув отметки в $111.36. Тем не менее, нефтяные фьючерсы не сумели продолжить наметившийся подъем. Сырьевые «быки» не рискнули продолжить игру на повышение в условиях отсутствия публикации еженедельных данных о величине коммерческих запасов сырой нефти в США, которые не выходили из-за новогоднего праздника. Еще одним негативным фактором послужила не разрешённая до конца 2012 г. проблема «фискального обрыва» в США. Тем не менее, техническая картина говорит в пользу новых попыток преодоления ближайшего сопротивления, расположенного в районе $111 - $111.5.
В то же время, «дальний», февральский (BRG3) нефтяной контракт торгуется в состоянии бэквордации величиной в $1.14, или 1% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка ожидают незначительного падения цены на нефть сорта «Brent» в ближайший месяц.
Недельный объем торгов в январских фьючерсах на нефть сорта «Brent» составил 107 тыс. контрактов. Количество открытых позиций заметно сократилось до 77 тыс. контрактов, против 84 тыс. контрактов неделей ранее
Единственным ликвидным сельскохозяйственным контрактом на Российском срочном рынке является мартовский фьючерс на сахар (SAH3, +0.74%). При достаточно большом количестве открытых позиций (39 тыс.) недельный объем торгов составил около 4.5 тыс. контрактов.
В последние торговые дни фьючерсы на сахар продолжили боковое движение в рамках диапазона, сформировавшегося на предыдущей неделе. Пятничная попытка преодоления локального максимума (13.64 руб.) оказалась неудачной. Среднесрочная техническая картина говорит в пользу дальнейшей консолидации этих контрактов в рамках месячного диапазона, ограниченного отметками 12.80 – 14.60 руб.
В целом же, фьючерсы на сахар находятся под давлением в связи с ожиданиями перепроизводства этого продукта на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году. По некоторым оценкам, производство сахара в России в 2012-2013 г. может достигнуть рекордных объемов.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.ncapital.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба