16 марта 2013
Линия тренда – полезный графический инструмент, и многие трейдеры экспериментируют с этим инструментом, модифицируя его. В своей книге Виктор Сперандео (Трейдер Вик) демонстрирует очень простую и эффективную торговую стратегию 1-2-3.
Три элемента, необходимых для открытия длинной позиции по этой стратегии, следующие:
1) Пробой медвежьей линии тренда при нисходящем тренде.
2) Тестирование минимума нисходящего тренда.
3) Пробой колебательного максимума между пробоем линии тренда и тестированием минимума.
Мы попробуем улучшить работу торговой стратегии Сперандео, введя еще один подтверждающий сигнал для валидности сетапа 1-2-3.
1. Пробой «ценового сжатия».
2. Высокий объем.
3. Окна в направлении пробоя.
Но перед тем как мы проанализируем каждый из этих сигналов подтверждения по отдельности, давайте посмотрим на то, как работает стратегия Сперандео в оригинале.
Оригинальные требования системы 1-2-3.
Первое требование – пробой линии тренда. Сперандео в своей книге рассматривает новый способ построения линий тренда. Вместо того, чтобы начинать рисовать линию слева через самые высокие колебательные максимумы (при нисходящем тренде) – вы начинаете с текущего минимума и двигаетесь влево к последнему колебательному максимуму. Затем вы ищите следующий колебательный максимум. Затем рисуете временную линию тренда, которая соединяет эти два колебательных максимума. Если до достижения текущего минимума линия тренда не пересекается со свечами, то она считается валидной, если она пересекает бары или свечи, то ее нельзя назвать валидной.
Первая валидная линия тренда не обязательно должна быть той, которая подпадет под требования сетапа 1-2-3 к пробою линии тренда. Не переставайте анализировать график справа налево, рисуя в своей голове линии тренда, пока не найдете самую длинную линию тренда, проведенную от последнего колебательного максимума, не пересекающуюся с барами и свечами. Нам необходимо, чтобы цена пробила эту линию тренда для выполнения первого требования нашей стратегии.
Если вы хотите нарисовать бычью линию тренда при восходящем тренде, то вам надо развернуть правила построения медвежьей линии тренда при нисходящем тренде.
Второе требование оригинальной стратегии 1-2-3 для нисходящего тренда это тестирование минимума нисходящего тренда после пробоя линии тренда. Тестирование определяется как 50%-я коррекция ценового колебания от минимума нисходящего тренда до максимума пробойного ралли. При нисходящем тренде тестированием максимума восходящего тренда будет 50%-я коррекция ценового колебания от максимума восходящего тренда до минимума.
Третье требование оригинальной стратегии Сперандео это пробой вверх максимума ралли, после тестирования для растущей цены или пробой вниз минимума нисходящего тренда после тестирования. Именно в этой точке мы считаем необходимым ввести одно из трех предложенных подтверждений: пробой ценового сжатия, большой объем или «окно».
Рисунок 1. 1-2-3 с пробоем линии восходящего тренда. Линия восходящего тренда соединяет минимумы, А, В. Максимум С- максимум восходящего тренда. Цена пробила линию тренда в точке D и закрылась под ней. Колебательный минимум Е – минимум ценовой коррекции. Цена попробовала протестировать колебательный максимум С, сформировав максимум в точке F, которая находится примерно на 50% пути от С к Е. Мы продаем в точке G при пробое линии поддержки, проведенной через Е.
Рисунок 2. 1-2-3 с пробоем линии нисходящего тренда. Линия нисходящего тренда соединяет максимумы А и В, колебательный минимум С – минимум нисходящего тренда. Цена пробила линию тренда в точке D и закрылась над ней. Колебательный максимум в точке Е – максимум этого ралли. Цена попробовала протестировать колебательный минимум в точке С, сформировав минимум в точке F, которая находится примерно на 50% пути от С к Е. Мы покупаем в точке G над линией сопротивления.
Рисунок 3. Валидный паттерн 1-2-3 с линией нисходящего тренда. Линия тренда соединяет колебательные максимумы А и В и продолжается к колебательному минимуму в точке С, не пересекаясь со свечами. Максимум после этого пробоя на второй свече – в точке D.
Рисунок 4. Валидный паттерн 1-2-3 с линией восходящего тренда. Линия тренда соединяет колебательные минимумы А и В и продолжается к колебательному максимуму в точке С, не пересекаясь со свечами.
Новые подтверждающие сигналы.
Вместо покупок на пробое выше максимума ралли после тестирования нисходящего тренда или при пробое ниже минимума нисходящего тренда после теста, мы ждем подтверждения со стороны как минимум одного из трех сигналов.
Первое потенциальное подтверждение это пробой «ценового сжатия». Причина следующая – цена может некоторое время двигаться вбок, перед тем как совершит значительный пробой уровня сопротивления для покупки или уровня поддержки для продажи.
Бесперебойное движение будет напоминать дно или V, или вершину - перевернутое V. V – паттерны живут недолго. Чтобы удостовериться в том, что мы видим сжатие, цена должна сформировать как минимум три свечи около поддержки или сопротивления. Три дня в торговом диапазоне нельзя назвать значительным ценовым сжатием, однако минимум трехдневная консолидация позволяет цене набрать воздух перед тем как начать новый тренд.
Второй потенциальный сигнал подтверждения – объем. Хотя фактор объема может быть столь значимым для многих ценовых паттернов, для паттерна 1-2-3 он является хорошим подтверждением. Особенно, если объем превышает 150% от 50-дневной средней дневного объема. Если такой объем происходит около поддержки или сопротивления, то это хороший индикатор подтверждения.
«Окна» - последний подтверждающий индикатор, который позволяет усовершенствовать стратегию 1-2-3. Восходящее окно считается «открытым», если текущий минимум выше максимума вчерашнего дня. Это подразумевает волатильность. Таким образом, восходящие окно около сопротивления и нисходящие окна около поддержки предшествующим успешным сделкам.
Рисунок 5. Окно после ралли. Восходящие окна или гэпы открываются до или после ралли и закрываются над уровнем сопротивления (свечи G и H).
Рисунок 6. Восходящее «окно» на свечах H и I подтверждает сетап 1-2-3-. После пробоя над линией сопротивления цена протестировала его вновь уже в качестве поддержки на свече J.
Рисунок 7 Подтверждение объемом. Пять дней с очень большим объемом – три дня до пробоя и два дня после - подтверждают сетап 1-2-3.
Рисунок 8 Ценовое сжатие вдоль линий сопротивления. Точки A и D - единственные колебательные максимумы для линии тренда, которая не является валидной, поскольку свечи, отмеченные как В и С пересекли ее. Таким образом, мы используем среднюю скользящую. Цена пересекает вверх экспоненциальную МА в точке F. Колебательный максимум в точке G становится сопротивлением и свеча H тестирует минимум нисходящего тренда. После чего происходит откат более, чем на 50% движения от минимума Е до максимума G. Свечи от I до L маркируют три дня консолидации около сопротивления и подтверждают паттерн 1-2-3. После свечи L открывается растущее «окно» и начинается сильный восходящий тренд.
Ä
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Три элемента, необходимых для открытия длинной позиции по этой стратегии, следующие:
1) Пробой медвежьей линии тренда при нисходящем тренде.
2) Тестирование минимума нисходящего тренда.
3) Пробой колебательного максимума между пробоем линии тренда и тестированием минимума.
Мы попробуем улучшить работу торговой стратегии Сперандео, введя еще один подтверждающий сигнал для валидности сетапа 1-2-3.
1. Пробой «ценового сжатия».
2. Высокий объем.
3. Окна в направлении пробоя.
Но перед тем как мы проанализируем каждый из этих сигналов подтверждения по отдельности, давайте посмотрим на то, как работает стратегия Сперандео в оригинале.
Оригинальные требования системы 1-2-3.
Первое требование – пробой линии тренда. Сперандео в своей книге рассматривает новый способ построения линий тренда. Вместо того, чтобы начинать рисовать линию слева через самые высокие колебательные максимумы (при нисходящем тренде) – вы начинаете с текущего минимума и двигаетесь влево к последнему колебательному максимуму. Затем вы ищите следующий колебательный максимум. Затем рисуете временную линию тренда, которая соединяет эти два колебательных максимума. Если до достижения текущего минимума линия тренда не пересекается со свечами, то она считается валидной, если она пересекает бары или свечи, то ее нельзя назвать валидной.
Первая валидная линия тренда не обязательно должна быть той, которая подпадет под требования сетапа 1-2-3 к пробою линии тренда. Не переставайте анализировать график справа налево, рисуя в своей голове линии тренда, пока не найдете самую длинную линию тренда, проведенную от последнего колебательного максимума, не пересекающуюся с барами и свечами. Нам необходимо, чтобы цена пробила эту линию тренда для выполнения первого требования нашей стратегии.
Если вы хотите нарисовать бычью линию тренда при восходящем тренде, то вам надо развернуть правила построения медвежьей линии тренда при нисходящем тренде.
Второе требование оригинальной стратегии 1-2-3 для нисходящего тренда это тестирование минимума нисходящего тренда после пробоя линии тренда. Тестирование определяется как 50%-я коррекция ценового колебания от минимума нисходящего тренда до максимума пробойного ралли. При нисходящем тренде тестированием максимума восходящего тренда будет 50%-я коррекция ценового колебания от максимума восходящего тренда до минимума.
Третье требование оригинальной стратегии Сперандео это пробой вверх максимума ралли, после тестирования для растущей цены или пробой вниз минимума нисходящего тренда после тестирования. Именно в этой точке мы считаем необходимым ввести одно из трех предложенных подтверждений: пробой ценового сжатия, большой объем или «окно».
Рисунок 1. 1-2-3 с пробоем линии восходящего тренда. Линия восходящего тренда соединяет минимумы, А, В. Максимум С- максимум восходящего тренда. Цена пробила линию тренда в точке D и закрылась под ней. Колебательный минимум Е – минимум ценовой коррекции. Цена попробовала протестировать колебательный максимум С, сформировав максимум в точке F, которая находится примерно на 50% пути от С к Е. Мы продаем в точке G при пробое линии поддержки, проведенной через Е.
Рисунок 2. 1-2-3 с пробоем линии нисходящего тренда. Линия нисходящего тренда соединяет максимумы А и В, колебательный минимум С – минимум нисходящего тренда. Цена пробила линию тренда в точке D и закрылась над ней. Колебательный максимум в точке Е – максимум этого ралли. Цена попробовала протестировать колебательный минимум в точке С, сформировав минимум в точке F, которая находится примерно на 50% пути от С к Е. Мы покупаем в точке G над линией сопротивления.
Рисунок 3. Валидный паттерн 1-2-3 с линией нисходящего тренда. Линия тренда соединяет колебательные максимумы А и В и продолжается к колебательному минимуму в точке С, не пересекаясь со свечами. Максимум после этого пробоя на второй свече – в точке D.
Рисунок 4. Валидный паттерн 1-2-3 с линией восходящего тренда. Линия тренда соединяет колебательные минимумы А и В и продолжается к колебательному максимуму в точке С, не пересекаясь со свечами.
Новые подтверждающие сигналы.
Вместо покупок на пробое выше максимума ралли после тестирования нисходящего тренда или при пробое ниже минимума нисходящего тренда после теста, мы ждем подтверждения со стороны как минимум одного из трех сигналов.
Первое потенциальное подтверждение это пробой «ценового сжатия». Причина следующая – цена может некоторое время двигаться вбок, перед тем как совершит значительный пробой уровня сопротивления для покупки или уровня поддержки для продажи.
Бесперебойное движение будет напоминать дно или V, или вершину - перевернутое V. V – паттерны живут недолго. Чтобы удостовериться в том, что мы видим сжатие, цена должна сформировать как минимум три свечи около поддержки или сопротивления. Три дня в торговом диапазоне нельзя назвать значительным ценовым сжатием, однако минимум трехдневная консолидация позволяет цене набрать воздух перед тем как начать новый тренд.
Второй потенциальный сигнал подтверждения – объем. Хотя фактор объема может быть столь значимым для многих ценовых паттернов, для паттерна 1-2-3 он является хорошим подтверждением. Особенно, если объем превышает 150% от 50-дневной средней дневного объема. Если такой объем происходит около поддержки или сопротивления, то это хороший индикатор подтверждения.
«Окна» - последний подтверждающий индикатор, который позволяет усовершенствовать стратегию 1-2-3. Восходящее окно считается «открытым», если текущий минимум выше максимума вчерашнего дня. Это подразумевает волатильность. Таким образом, восходящие окно около сопротивления и нисходящие окна около поддержки предшествующим успешным сделкам.
Рисунок 5. Окно после ралли. Восходящие окна или гэпы открываются до или после ралли и закрываются над уровнем сопротивления (свечи G и H).
Рисунок 6. Восходящее «окно» на свечах H и I подтверждает сетап 1-2-3-. После пробоя над линией сопротивления цена протестировала его вновь уже в качестве поддержки на свече J.
Рисунок 7 Подтверждение объемом. Пять дней с очень большим объемом – три дня до пробоя и два дня после - подтверждают сетап 1-2-3.
Рисунок 8 Ценовое сжатие вдоль линий сопротивления. Точки A и D - единственные колебательные максимумы для линии тренда, которая не является валидной, поскольку свечи, отмеченные как В и С пересекли ее. Таким образом, мы используем среднюю скользящую. Цена пересекает вверх экспоненциальную МА в точке F. Колебательный максимум в точке G становится сопротивлением и свеча H тестирует минимум нисходящего тренда. После чего происходит откат более, чем на 50% движения от минимума Е до максимума G. Свечи от I до L маркируют три дня консолидации около сопротивления и подтверждают паттерн 1-2-3. После свечи L открывается растущее «окно» и начинается сильный восходящий тренд.
Ä
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter