12 мая 2013
Для большинства из тех, кто впервые занялся торговлей на финансовых рынках попытки торговать на новостях, заканчиваются глупыми убытками. Даже многие трейдеры-профессионалы считают торговлю на новостных событиях «игрой для дураков». Однако для трейдеров, которые предпочитают работать по стратегии «настроил и забыл» до конца дня (а их число становится все больше), именно новостями помогают на регулярной основе получать большие прибыли при сравнительно небольших убытках. Возможно, вы будете удивлены, но ирония в том, что для заработка на новостях нам совсем не надо знать о том, какой была новость! На самом деле, чем меньше мы знаем об этом – тем лучше. Ведь мы торгуем на том, что мы видим на графике, а на не том, что мы думаем.
Новости это движущая сила, которая лежит в основе рыночных движений, однако это и обычный шум, увеличивающий меру хаоса на рынке форекс – рынке, на котором в любой момент может произойти, что угодно. Задача технических трейдеров заключается в том, чтобы выявить порядок в этом хаосе и подгадать правильную вероятность.
Весь вопрос в игре с шансами.
В ситуации, когда вероятность того, что новость двинет рынок в нашем направлении или против нас, составляет 50/50, у нас есть возможность повлиять на обстоятельства в нашу пользу при помощи логики, вместо того, чтобы руководствоваться «внутренним чувством».
Если вы ставите на кон не более 1% депозита и используете защитный стоп-лосс, который автоматически закроет вашу позицию, если цена пойдет против вас, вы уже имеете значительное преимущество. Если же эти два правила дополнить третьим: торговать только в случае, если сделка дает вам хороший потенциал прибыли (например 3:1), то теоретически, если цена после новости пойдет против вас, вы потеряете всего 1%, если же она пойдет в вашу сторону, то заработаете 3%.
Вероятность того, что вы заработаете 3% или потеряете 1%, составляет 50:50. Однако, учитывая тот факт, что вы можете заработать больше, чем проиграть, шансы все равно в вашу пользу.
Представим себе, что вы играете в монетку. Вероятность того, что она выпадет орлом или решкой составляет 50:50, т.е. вероятность того, что вы окажетесь «правы» или «не правы» также составляет 50:50. Но если, вы окажетесь правы, то вы выиграете в три раза больше, чем, если вы окажетесь не правы.
Именно такая логика позволяет нам разработать торговую тактику, позволяющую получить преимущество при работе с новостями. Вместо того, чтобы пытаться угадать, какой будет новость (обычно новички грешат именно этим, что и приводит к долгосрочным убыткам), вы можете использовать ее в качестве двигателя, который поможет вам быстрее достигнуть благоприятного результата – при этом вы знаете, что в случае, если окажетесь «правы», вы заработаете больше, чем в том случае, если останетесь не правы.
Минимальный риск – максимальное вознаграждение.
При помощи этого метода вы будете иногда – но далеко не всегда – выигрывать. Однако, если новость сдвинет цену в вашу пользу, то вы заработаете значительно больше, чем потеряете, если вы окажетесь «не правы» и новость пойдет против вас. Убыточные сделки – неизбежная сторона торговли на финансовых рынках, вам необходимо относится к ним как к «затратам на ведение бизнеса» предшествующим получению хорошей прибыли.
Как технические трейдеры, которые торгуют исключительно на основании того, что они видят на графиках в противоположность тому, что мы думаем относительно влияния новости на конкретную валюту в конкретный момент времени, мы должны рационально подходить к влиянию новостей на рынок и пытаться использовать их для своего преимущества. Конечно же, у нас нет возможности заранее правильно догадаться о том, какой будет новость. Правда, есть трейдеры, которым удается, проанализировав огромные массивы данных сделать прогноз, но их прогнозы оказываются верными далеко не всегда.
Что делать, если сегодня NFP?
Многие клиенты автора сильно удивляются, когда узнают, что он не знает, какие новости запланированы на текущий день, не заботится об этом и не смотрит в календари. Если он видит торговый сетап с предполагаемым коэффициентом прибыли к риску 3:1, то он просто бесшабашно размещает ордер, независимо от того, запланирован ли на этот день релиз данных NFP, заседание Европейского центробанка или выступление Бернанке.
Кроме всего прочего, если сделка идет в нашу сторону – вероятность этого, как мы отмечали 50% - мы можем быть уверены с этой же вероятностью в том, что новость поможет прибыльной сделке достичь цели быстрее. Другая сторона моменты заключается в том, что новостной релиз (каким бы он ни был) может спровоцировать движение цены против нашей позиции, однако в этом случае, мы знаем, что рискуем только 1%, и что наш защитный стоп-лосс позволит нам закрыть позицию в точке, где наша сделка стала неплодотворной.
Возьмем, например, CHF/JPY. Мы открыли позицию на графике 5 сентября 2011 года, после того как цена совершила ложный пробой над ключевым уровнем сопротивления, затем сформировался внутренний бар около максимума – это верный признак того, что медведи вернулись на рынок, чтобы послать пару вниз. Мы совершенно не знали о том, что действия Банка Швейцарии резко пошлют пару вниз, и она упадет на 9%, пробив нашу изначальную целью. Если бы сделка пошла против нас, то мы потеряли бы только 1%. Мы не заморачивали себе голову календарями и прогнозами относительно новостных релизов, но, тем не менее, вероятность была в нашу пользу.
Рисунок 1. Мы выставляем ордер на продажу при пробое минимума внутреннего бара, стоп-лосс – на максимуме бара, цель прибыли – на предыдущем колебательном минимуме.
Однако этот метод торговли обычно приемлем только в том случае, если вы торгуете на временных диапазонах, на которых цель прибыли и стоп-лосс и другие вводные – больше, чем на внутридневных. Если используете внутридневные диапазоны, то вас легко может поймать врасплох новостной шип, ваша позицию будет закрыта по стопу и достигнет цели уже без вас!
Рисунок 2. Новость могла оказаться любой, но в этот раз она направило движение цены в сторону нашей позиции. Поскольку мы не выставляли лимит ордера, новость стимулировало движение цены на расстояние от входа, в два раза превышающее нашу цель. Этот пример показывает, как правильно торгую на новостях, мы можем получать большое вознаграждение, при относительно небольшом риске.
Заключение
Пытаться догадаться, какой будет новость, это все равно, что танцевать со смертью. Никто не сможет сказать, чем завершиться этот танец. Таким образом, мы – технические трейдеры можем просто играть с вероятностями и использовать новости в качестве катализаторов, которые стимулируют движение цены или в нашу пользу, позволяя нам оседлать войну и вознаграждая хорошим профитом, или против нас, в результате чего мы теряем только небольшой процент нашего капитала. Нужно ли для этого что-то знать о новостях? Чем меньше вы знаете, тем лучше! Используйте изложенную выше логическую концепцию, чтобы позволить прибыли расти.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Новости это движущая сила, которая лежит в основе рыночных движений, однако это и обычный шум, увеличивающий меру хаоса на рынке форекс – рынке, на котором в любой момент может произойти, что угодно. Задача технических трейдеров заключается в том, чтобы выявить порядок в этом хаосе и подгадать правильную вероятность.
Весь вопрос в игре с шансами.
В ситуации, когда вероятность того, что новость двинет рынок в нашем направлении или против нас, составляет 50/50, у нас есть возможность повлиять на обстоятельства в нашу пользу при помощи логики, вместо того, чтобы руководствоваться «внутренним чувством».
Если вы ставите на кон не более 1% депозита и используете защитный стоп-лосс, который автоматически закроет вашу позицию, если цена пойдет против вас, вы уже имеете значительное преимущество. Если же эти два правила дополнить третьим: торговать только в случае, если сделка дает вам хороший потенциал прибыли (например 3:1), то теоретически, если цена после новости пойдет против вас, вы потеряете всего 1%, если же она пойдет в вашу сторону, то заработаете 3%.
Вероятность того, что вы заработаете 3% или потеряете 1%, составляет 50:50. Однако, учитывая тот факт, что вы можете заработать больше, чем проиграть, шансы все равно в вашу пользу.
Представим себе, что вы играете в монетку. Вероятность того, что она выпадет орлом или решкой составляет 50:50, т.е. вероятность того, что вы окажетесь «правы» или «не правы» также составляет 50:50. Но если, вы окажетесь правы, то вы выиграете в три раза больше, чем, если вы окажетесь не правы.
Именно такая логика позволяет нам разработать торговую тактику, позволяющую получить преимущество при работе с новостями. Вместо того, чтобы пытаться угадать, какой будет новость (обычно новички грешат именно этим, что и приводит к долгосрочным убыткам), вы можете использовать ее в качестве двигателя, который поможет вам быстрее достигнуть благоприятного результата – при этом вы знаете, что в случае, если окажетесь «правы», вы заработаете больше, чем в том случае, если останетесь не правы.
Минимальный риск – максимальное вознаграждение.
При помощи этого метода вы будете иногда – но далеко не всегда – выигрывать. Однако, если новость сдвинет цену в вашу пользу, то вы заработаете значительно больше, чем потеряете, если вы окажетесь «не правы» и новость пойдет против вас. Убыточные сделки – неизбежная сторона торговли на финансовых рынках, вам необходимо относится к ним как к «затратам на ведение бизнеса» предшествующим получению хорошей прибыли.
Как технические трейдеры, которые торгуют исключительно на основании того, что они видят на графиках в противоположность тому, что мы думаем относительно влияния новости на конкретную валюту в конкретный момент времени, мы должны рационально подходить к влиянию новостей на рынок и пытаться использовать их для своего преимущества. Конечно же, у нас нет возможности заранее правильно догадаться о том, какой будет новость. Правда, есть трейдеры, которым удается, проанализировав огромные массивы данных сделать прогноз, но их прогнозы оказываются верными далеко не всегда.
Что делать, если сегодня NFP?
Многие клиенты автора сильно удивляются, когда узнают, что он не знает, какие новости запланированы на текущий день, не заботится об этом и не смотрит в календари. Если он видит торговый сетап с предполагаемым коэффициентом прибыли к риску 3:1, то он просто бесшабашно размещает ордер, независимо от того, запланирован ли на этот день релиз данных NFP, заседание Европейского центробанка или выступление Бернанке.
Кроме всего прочего, если сделка идет в нашу сторону – вероятность этого, как мы отмечали 50% - мы можем быть уверены с этой же вероятностью в том, что новость поможет прибыльной сделке достичь цели быстрее. Другая сторона моменты заключается в том, что новостной релиз (каким бы он ни был) может спровоцировать движение цены против нашей позиции, однако в этом случае, мы знаем, что рискуем только 1%, и что наш защитный стоп-лосс позволит нам закрыть позицию в точке, где наша сделка стала неплодотворной.
Возьмем, например, CHF/JPY. Мы открыли позицию на графике 5 сентября 2011 года, после того как цена совершила ложный пробой над ключевым уровнем сопротивления, затем сформировался внутренний бар около максимума – это верный признак того, что медведи вернулись на рынок, чтобы послать пару вниз. Мы совершенно не знали о том, что действия Банка Швейцарии резко пошлют пару вниз, и она упадет на 9%, пробив нашу изначальную целью. Если бы сделка пошла против нас, то мы потеряли бы только 1%. Мы не заморачивали себе голову календарями и прогнозами относительно новостных релизов, но, тем не менее, вероятность была в нашу пользу.
Рисунок 1. Мы выставляем ордер на продажу при пробое минимума внутреннего бара, стоп-лосс – на максимуме бара, цель прибыли – на предыдущем колебательном минимуме.
Однако этот метод торговли обычно приемлем только в том случае, если вы торгуете на временных диапазонах, на которых цель прибыли и стоп-лосс и другие вводные – больше, чем на внутридневных. Если используете внутридневные диапазоны, то вас легко может поймать врасплох новостной шип, ваша позицию будет закрыта по стопу и достигнет цели уже без вас!
Рисунок 2. Новость могла оказаться любой, но в этот раз она направило движение цены в сторону нашей позиции. Поскольку мы не выставляли лимит ордера, новость стимулировало движение цены на расстояние от входа, в два раза превышающее нашу цель. Этот пример показывает, как правильно торгую на новостях, мы можем получать большое вознаграждение, при относительно небольшом риске.
Заключение
Пытаться догадаться, какой будет новость, это все равно, что танцевать со смертью. Никто не сможет сказать, чем завершиться этот танец. Таким образом, мы – технические трейдеры можем просто играть с вероятностями и использовать новости в качестве катализаторов, которые стимулируют движение цены или в нашу пользу, позволяя нам оседлать войну и вознаграждая хорошим профитом, или против нас, в результате чего мы теряем только небольшой процент нашего капитала. Нужно ли для этого что-то знать о новостях? Чем меньше вы знаете, тем лучше! Используйте изложенную выше логическую концепцию, чтобы позволить прибыли расти.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter