12 мая 2013
Факт заключается в следующем: Поиск разворотных точек на рынке сам по себе – неплохая идея. Плохо то, что люди используют плохие стратегии для идентификации разворотных точек. В результате они заканчивают нокаутом. Если вы точно идентифицировали значимую разворотную точку, вы можете получить хорошую прибыль, так как вы войдете в точке завершения старого тренда и начала нового. В данной статье мы рассмотрим методику, которая позволяет делать это с постоянством и прибылью.
Конечный изгиб тренда
Факты о мире спекуляций выявляют эффективные и неэффективные спекулятивные торговые стратегии. Для вашего портфеля может быть только два типа опыта – негативный и позитивный – наряду с вашим настроем на торговлю. Торговые методологии должны разрабатываться с учетом данной реальности. Успешные трейдеры, следующие тренду, открывают короткие позиции на медвежьих рынках и длинные позиции на бычьих рынках. Трейдер, торгующий по тренду, может понести убыток только в случае, если он открыл позицию в тот момент, когда рынок готов развернуться в противоположном направлении. Однако даже в этих случаях риск менеджмент всегда спасет опытного трейдера. Поскольку начальный тренд никогда не длится вечно, опытный трейдер, торгующий по тренду, может также использовать описанную далее стратегию, которая позволяет определить конец тренда. Конечный изгиб тренда считается произошедшим, когда его подтверждают факты, а не предположения.
Зарабатываем на конечном изгибе тренда
Данную стратегию можно использовать только в случаях продолжительных медвежьих периодов (для длинных сделок) или продолжительных бычьих периодов (для коротких сделок). Интересно заметить, что эту стратегию можно точно использовать в прогнозировании ценовых движений на фондовых рынках. В большинстве случаев цена находится около зоны спроса, зоны предложения или движется в восходящем/нисходящем тренде.
Медвежий тренд не обязательно сразу меняется на бычий, после одного тренда может последовать длительный период консолидации. Например, за восходящим движением, может последовать нисходящее. Смотрите за сигналами только на дневных графиках, используя для принятия торговых решений Экспоненциальную среднюю скользящую (ЕМА) с периодом 21 и Williams’ Percentage Range с периодом 20. ЕМА используется для подтверждения восходящего или нисходящего базиса рынка. ЕМА часто используются для подтверждения ценовых движений и новых трендов. Более подробно об использовании индикаторов читайте в «Описании стратегии».
Ни в коем случае не работайте с сигналами, которые имеют место после бокового движения на рынке; мы принимает только сигналы, которые направлены против длительного сильного рыночного движения. Здесь спекулянту необходим верный торговый подход, который позволит противостоять черным полосам, продолжая работать по стратегии и придерживаясь ее принципов. Всегда важно рисковать меньшей суммой чем та, которую вы прогнозируете заработать.
Риск не более 2% депозита на сделку кажется оптимальным. Чтобы ставить больше этого, вам необходимо быть экспертом по трейдингу. Интересно, что, чем больше вы работаете на рынке, тем более серьезно вы воспринимаете принципы контроля за рисками. Именно это означает «быть консервативным». Контроль за рисками даже более важен, чем определение правильного базиса рынка. Именно этим принципом руководствуются генералы от трейдинга, поскольку они всегда настроены на то, чтобы – в случае, если они оказались неправы – потерять меньше, чем они выиграют, в случае, если они окажутся правы. Они действуют позитивно, а не негативно.
Примеры сделок.
В приведенных далее примерах мы по традиции не учитывали спреды. Вертикальная красная линия слева показывает нам вход, вертикальная красная справа показывает нам выход. Каждый график разделен на месячные периоды.
Пример 1
На графике на рисунке 1 мы видим пару EUR/NZD. В мае 2012 года пара находилась в сильном бычьем тренде, который позволил ей достаточно высоко подняться над ЕМА 21, во время этого тренда индикатор Williams’ % Range находился в состоянии перекупленности, т.е. выше уровня -20. К концу мая 2012 года начался медвежий разворот, который позже подтвердило падение и закрытие цены ниже ЕМА. Когда мы получили подтверждение этого разворота, была открыта короткая позиция. Позиция удерживалась в течение месяца и была закрыта с хорошей прибылью. Очень важно не спешить при открытии и закрытии позиции.
Инструмент: EUR/NZD
Ордер: Sell
Дата входа: 29 мая, 2012
Цена входа: 1.6400
Стоп-лосс: 1.6600
Трейлинг-стоп: 1.6100
Цель прибыли: 1.5800
Дата выхода: 26 июня, 2012
Цена выхода: 1.5800
Профит: 600 пипсов.
Рисунок 1. Медвежий разворот на графике кросса EUR/NZD
Пример 2
В середине 2012 года на графике EUR/AUD наблюдалось медвежье движение, которое длилось более двух месяцев. Таким образом, рынок оказался в продолжительном нисходящем тренде. Во время этого периода цена постоянно торговалась под ЕМА 21, тогда как индикатор Williams’ % Range оставался в зоне перепроданности в течение длительного времени. Примерно в августе 2012 года на рынке наметился разворот, который подтвердило закрытие цены над ЕМА 21 (это произошло 20 августа 2012 года). Примерно в это же время индикатор Williams’ % Range оставил зону перепроданности (т.е. зону под уровнем -80) и совершил ощутимое движение вверх. Была открыта длинная позиция, которую мы удерживали до 14 сентября 2012 года. Цена достигла цели.
Инструмент: EUR/AUD
Ордер: Buy
Дата входа: 20 августа 2012
Цена входа: 1.1840
Стоп-лосс: 1.1640
Трейлинг-стоп: 1.2140
Цель прибыли: 1.2440
Дата выхода: 14 сентября 2012
Цена выхода: 1.2440
Профит: 600 пипсов.
Рисунок 2. Бычий разворот на графике кросса EUR/AUD.
Пример 3.
Этот пример показывает, как нам не удалось допустить того, чтобы прибыльная сделка превратилась в убыточную. После значительного нисходящего тренда 20 января 2012 года мы получили сигнал на покупку (после того как для пары EUR/JPY были выполнены все критерии входа). Цена шла в нашу сторону в течение нескольких дней, однако затем она столкнулась с зоной предложения около уровня 102.00. Цена начала двигаться вниз и так продолжилось, пока сделка не была закрыта. Стоит отметить, что до того, как ралли затормозилось, цена прошла в нашу сторону более 200 пипсов: был установлен стоп на уровне безубыточности, за которым последовал трейлинг стоп. Это один из принципов управления сделками, который позволяет долгосрочное выживание на рынках. Сделка была закрыта по стопу, так и не достигнув цели, однако мы получили прибыль около 100 пипсов, сохраненную при помощи трейлинг-стопа.
Инструмент: EUR/JPY
Ордер: Buy
Дата входа: 20 января 2012
Стоп-лосс: 98.00
Трейлинг-стоп: 101.00
Цель прибыли: 106.00
Дата выхода: 20 января 2012
Цена выхода: 101.00
Профит: 100 пипсов.
Рисунок 3. Как удалось избежать превращения прибыльной сделки в убыточную.
Пример 4
Здесь мы видим пример того, как позиция, которая изначально была прибыльной, в итоге пошла против трейдера. Однако стоп на уровне безубыточности, который мы выставили ранее, уберег нас от убытков. Стоит отметить, что без стопа на уровне безубыточности позиция принесла бы нам убыток, хотя этот убыток был бы относительно небольшим и переносимым (если, конечно, вы соблюдали параметры риска, оговоренные правилами). Рисковать большим, чем предлагают правила, равносильно самоубийству. Жадные спекулянты часто торгуют в такой самоубийственной манере, думая, что они перехитрили всех.
Инструмент: GBP/NZD
Ордер: Buy
Дата входа: 5 августа 2011
Цена входа: 1.9560
Стоп-лосс: 1.9360
Трейлинг-стоп: N/A
Цель прибыли: 2.0160
Дата выхода: 9 августа 2011
Цена выхода: 1.9560
Профит: 0 пипсов.
Рисунок 4. Стоп на уровне безубыточности.
Заключение.
Высокая точность – не главное для достижения долгосрочного успеха на рынке. Не стоит все усложнять. Многие игнорируют эффективный контроль за рисками именно потому, что думают, что спекуляции должны быть очень сложными, чтобы приносить прибыль.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Конечный изгиб тренда
Факты о мире спекуляций выявляют эффективные и неэффективные спекулятивные торговые стратегии. Для вашего портфеля может быть только два типа опыта – негативный и позитивный – наряду с вашим настроем на торговлю. Торговые методологии должны разрабатываться с учетом данной реальности. Успешные трейдеры, следующие тренду, открывают короткие позиции на медвежьих рынках и длинные позиции на бычьих рынках. Трейдер, торгующий по тренду, может понести убыток только в случае, если он открыл позицию в тот момент, когда рынок готов развернуться в противоположном направлении. Однако даже в этих случаях риск менеджмент всегда спасет опытного трейдера. Поскольку начальный тренд никогда не длится вечно, опытный трейдер, торгующий по тренду, может также использовать описанную далее стратегию, которая позволяет определить конец тренда. Конечный изгиб тренда считается произошедшим, когда его подтверждают факты, а не предположения.
Зарабатываем на конечном изгибе тренда
Данную стратегию можно использовать только в случаях продолжительных медвежьих периодов (для длинных сделок) или продолжительных бычьих периодов (для коротких сделок). Интересно заметить, что эту стратегию можно точно использовать в прогнозировании ценовых движений на фондовых рынках. В большинстве случаев цена находится около зоны спроса, зоны предложения или движется в восходящем/нисходящем тренде.
Медвежий тренд не обязательно сразу меняется на бычий, после одного тренда может последовать длительный период консолидации. Например, за восходящим движением, может последовать нисходящее. Смотрите за сигналами только на дневных графиках, используя для принятия торговых решений Экспоненциальную среднюю скользящую (ЕМА) с периодом 21 и Williams’ Percentage Range с периодом 20. ЕМА используется для подтверждения восходящего или нисходящего базиса рынка. ЕМА часто используются для подтверждения ценовых движений и новых трендов. Более подробно об использовании индикаторов читайте в «Описании стратегии».
Ни в коем случае не работайте с сигналами, которые имеют место после бокового движения на рынке; мы принимает только сигналы, которые направлены против длительного сильного рыночного движения. Здесь спекулянту необходим верный торговый подход, который позволит противостоять черным полосам, продолжая работать по стратегии и придерживаясь ее принципов. Всегда важно рисковать меньшей суммой чем та, которую вы прогнозируете заработать.
Риск не более 2% депозита на сделку кажется оптимальным. Чтобы ставить больше этого, вам необходимо быть экспертом по трейдингу. Интересно, что, чем больше вы работаете на рынке, тем более серьезно вы воспринимаете принципы контроля за рисками. Именно это означает «быть консервативным». Контроль за рисками даже более важен, чем определение правильного базиса рынка. Именно этим принципом руководствуются генералы от трейдинга, поскольку они всегда настроены на то, чтобы – в случае, если они оказались неправы – потерять меньше, чем они выиграют, в случае, если они окажутся правы. Они действуют позитивно, а не негативно.
Примеры сделок.
В приведенных далее примерах мы по традиции не учитывали спреды. Вертикальная красная линия слева показывает нам вход, вертикальная красная справа показывает нам выход. Каждый график разделен на месячные периоды.
Пример 1
На графике на рисунке 1 мы видим пару EUR/NZD. В мае 2012 года пара находилась в сильном бычьем тренде, который позволил ей достаточно высоко подняться над ЕМА 21, во время этого тренда индикатор Williams’ % Range находился в состоянии перекупленности, т.е. выше уровня -20. К концу мая 2012 года начался медвежий разворот, который позже подтвердило падение и закрытие цены ниже ЕМА. Когда мы получили подтверждение этого разворота, была открыта короткая позиция. Позиция удерживалась в течение месяца и была закрыта с хорошей прибылью. Очень важно не спешить при открытии и закрытии позиции.
Инструмент: EUR/NZD
Ордер: Sell
Дата входа: 29 мая, 2012
Цена входа: 1.6400
Стоп-лосс: 1.6600
Трейлинг-стоп: 1.6100
Цель прибыли: 1.5800
Дата выхода: 26 июня, 2012
Цена выхода: 1.5800
Профит: 600 пипсов.
Рисунок 1. Медвежий разворот на графике кросса EUR/NZD
Пример 2
В середине 2012 года на графике EUR/AUD наблюдалось медвежье движение, которое длилось более двух месяцев. Таким образом, рынок оказался в продолжительном нисходящем тренде. Во время этого периода цена постоянно торговалась под ЕМА 21, тогда как индикатор Williams’ % Range оставался в зоне перепроданности в течение длительного времени. Примерно в августе 2012 года на рынке наметился разворот, который подтвердило закрытие цены над ЕМА 21 (это произошло 20 августа 2012 года). Примерно в это же время индикатор Williams’ % Range оставил зону перепроданности (т.е. зону под уровнем -80) и совершил ощутимое движение вверх. Была открыта длинная позиция, которую мы удерживали до 14 сентября 2012 года. Цена достигла цели.
Инструмент: EUR/AUD
Ордер: Buy
Дата входа: 20 августа 2012
Цена входа: 1.1840
Стоп-лосс: 1.1640
Трейлинг-стоп: 1.2140
Цель прибыли: 1.2440
Дата выхода: 14 сентября 2012
Цена выхода: 1.2440
Профит: 600 пипсов.
Рисунок 2. Бычий разворот на графике кросса EUR/AUD.
Пример 3.
Этот пример показывает, как нам не удалось допустить того, чтобы прибыльная сделка превратилась в убыточную. После значительного нисходящего тренда 20 января 2012 года мы получили сигнал на покупку (после того как для пары EUR/JPY были выполнены все критерии входа). Цена шла в нашу сторону в течение нескольких дней, однако затем она столкнулась с зоной предложения около уровня 102.00. Цена начала двигаться вниз и так продолжилось, пока сделка не была закрыта. Стоит отметить, что до того, как ралли затормозилось, цена прошла в нашу сторону более 200 пипсов: был установлен стоп на уровне безубыточности, за которым последовал трейлинг стоп. Это один из принципов управления сделками, который позволяет долгосрочное выживание на рынках. Сделка была закрыта по стопу, так и не достигнув цели, однако мы получили прибыль около 100 пипсов, сохраненную при помощи трейлинг-стопа.
Инструмент: EUR/JPY
Ордер: Buy
Дата входа: 20 января 2012
Стоп-лосс: 98.00
Трейлинг-стоп: 101.00
Цель прибыли: 106.00
Дата выхода: 20 января 2012
Цена выхода: 101.00
Профит: 100 пипсов.
Рисунок 3. Как удалось избежать превращения прибыльной сделки в убыточную.
Пример 4
Здесь мы видим пример того, как позиция, которая изначально была прибыльной, в итоге пошла против трейдера. Однако стоп на уровне безубыточности, который мы выставили ранее, уберег нас от убытков. Стоит отметить, что без стопа на уровне безубыточности позиция принесла бы нам убыток, хотя этот убыток был бы относительно небольшим и переносимым (если, конечно, вы соблюдали параметры риска, оговоренные правилами). Рисковать большим, чем предлагают правила, равносильно самоубийству. Жадные спекулянты часто торгуют в такой самоубийственной манере, думая, что они перехитрили всех.
Инструмент: GBP/NZD
Ордер: Buy
Дата входа: 5 августа 2011
Цена входа: 1.9560
Стоп-лосс: 1.9360
Трейлинг-стоп: N/A
Цель прибыли: 2.0160
Дата выхода: 9 августа 2011
Цена выхода: 1.9560
Профит: 0 пипсов.
Рисунок 4. Стоп на уровне безубыточности.
Заключение.
Высокая точность – не главное для достижения долгосрочного успеха на рынке. Не стоит все усложнять. Многие игнорируют эффективный контроль за рисками именно потому, что думают, что спекуляции должны быть очень сложными, чтобы приносить прибыль.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter