13 мая 2013 Алго Капитал | Oil | Gold (XAU/USD) | Silver (XAG/USD) | Platinum | Sugar Манжос Виталий
Лидером достаточно скромного недельного падения стали июньские фьючерсы на золото (GDM3, -1.84%), несколько опередившие в своем нисходящем движении контракты на другие драгоценные металлы.
Стоит также отметить текущую устойчивость майских фьючерсов на сырую нефть сорта Brent (BRK3, -0.16%), в которых состоялась неудачная попытка игры на повышение с последовавшими распродажами. Эти контракты являются для российских инвесторов и спекулянтов не только ликвидным торговым инструментом, но и важным макроэкономическим индикатором.
Июньские фьючерсы на золото (GDM3, -1.84%), как и контракты на другие драгоценные металлы, завершили минувшую неделю с умеренным понижением. Информационные сообщения о текущей активизации закупок «жёлтого металла» со стороны Индии и Турции не сумели удержать фьючерсы на золото выше локальной поддержки, располагавшейся в районе 1450 долларов.
Тем не менее, среднесрочная техническая картина в июньских контрактах на золото за последнюю неделю принципиально не изменилась. Вероятно, в течение ближайших дней эти фьючерсы продолжат волатильную консолидацию в рамках двухнедельного коридора 1420 – 1490 долларов.
Недельный объём торгов июньскими фьючерсами на золото составил 245 тыс. контрактов. Количество открытых позиций незначительно увеличилось до уровня в 89 тыс. контрактов против 86 тыс. контрактов к завершению предыдущей торговой недели.
Июньские фьючерсы на серебро (SVM3, -1.00%) в целом повторили характер недельного движения контрактов на золото. После недавнего обновления более чем двухлетнего минимума эти фьючерсы продолжают выглядеть достаточно слабо. Сложившаяся техническая картина говорит в пользу дальнейшего бокового движения фьючерсов на серебро вблизи текущих уровней. В качестве сильной локальной поддержки выступает район 22.5 доллара. Отметка в 24.5 доллара остаётся ближайшим значимым сопротивлением.
Недельный объём торгов июньскими фьючерсами на серебро составил 17 тыс. контрактов. Количество открытых позиций сократилось до 18.4 тыс. контрактов, против 19.5 тыс. неделей ранее.
Июньские фьючерсы на платину (PTM3, -0.75%), как и контракты на «менее благородные» драгметаллы, завершили торговую неделю с умеренным понижением. К завершению пятничных торгов эти фьючерсы стабилизировались несколько ниже «круглой» отметки в 1500 долларов, которая оказалась близка к их среднему значению за последние дни.
В связи с низкой ликвидностью, часовой график цены июньского контракта отыгрывает не все движения «глобальных» фьючерсов и выглядит хаотично. Так, максимальное недельное значение (1535.6 доллара) было достигнуто при часовом обороте торгов, составившем всего 2 контракта. По этой же причине, в контрактах на платину зачастую не просматриваются чёткие краткосрочные тренды. Среднесрочная техническая картина говорит в пользу их дальнейшего «бокового» движения в средней части месячного диапазона, ограниченного отметками 1391.7 – 1610 долларов.
Вместе с тем, фундаментальные факторы продолжают играть в пользу вероятного роста стоимости платины относительно цены других драгоценных металлов в течение ближайших месяцев. Среднесрочные рыночные перспективы этого металла связаны с объективными опасениями сокращения мировых объемов добычи платины, обусловленными нестабильностью работы горнодобывающих предприятий в ЮАР. В течение последнего года деятельность нескольких крупнейших мировых производителей платины в этой стране была существенно осложнена серией забастовок, что вызвало серьёзный спад объемов производства. Улучшения сложившейся негативной ситуации в ближайшее время не предвидится.
Недельный объём торгов в июньских фьючерсах на платину составил около 130 контрактов. Количество открытых позиций к завершению пятничных торгов изменилось несущественно, составив 29.7 тыс. контрактов
В течение всего предыдущего года платина торговалась существенно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием. Платина исторически стоит значительно дороже «жёлтого металла», что обусловлено ее сравнительной редкостью и более дорогой технологией производства. В последние недели стоимость этих драгметаллов была близка к паритету. К завершению пятничных торгов разница цен в июньских контрактах расширилась до 45 долларов за унцию в пользу платины. Таким образом, текущий спрэд составляет около 3.1%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта Brent наиболее ликвидными стали майские фьючерсы (BRK3, -0.16%). В первой половине минувшей недели эти контракты сумели преодолеть локальное сопротивление, располагавшееся в районе 105 долларов. Сигналом для непродолжительной активизации покупок стало обострение международной напряженности в отношениях Израиля и Сирии, поводом для которого стал обстрел сирийского научно-исследовательского центра под Дамаском в ночь на воскресенье. Тем не менее, это краткосрочное повышение вскоре сменилось достаточно резкими распродажами. В пользу сырьевых «медведей» вновь сыграли ожидания увеличения запасов сырой нефти в США, текущий объем которых близок к рекордному уровню за последние 82 года. В минувший четверг Минэнерго США отчиталось о недельном приросте запасов «чёрного золота» на 230 тыс. барр.
Несмотря на существенную внутридневную просадку, к завершению пятничных торгов эти контракты сумели почти полностью отыграть свои недавние потери, что является позитивным техническим сигналом. Вероятно, в ближайшие торговые дни фьючерсы на нефть перейдут в состояние консолидации между ближайшими уровнями поддержки и сопротивления, в диапазоне 102 – 106 долларов.
В то же время «дальний», июньский (BRМ3) нефтяной контракт торгуется в состоянии незначительной бэквордации величиной в 0.28 доллара или 0.3% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка не ожидают значительного изменения цены на нефть сорта Brent в ближайший месяц.
Недельный объём торгов в майских контрактах на нефть сорта Brent составил 215 тыс. контрактов. Количество открытых позиций изменилось несущественно, составив 25 тыс. контрактов к завершению пятничных торгов.
Единственным ликвидным сельскохозяйственным контрактом на российском срочном рынке является июльский фьючерс на сахар (SAN3, -0.72%). При достаточно большом количестве открытых позиций (12.7 тыс.), недельный объем торгов составил около 2 тыс. контрактов.
Всю минувшую неделю контракты на сахар провели в состоянии безыдейной консолидации в рамках узкого двухпроцентного коридора, ограниченного отметками в 12.25 – 12.52 руб. Таким образом, после недавнего падения, техническая картина в июльских фьючерсах на сахар продолжает оставаться негативной. В качестве ближайших значимых сопротивлений выступают отметки в 12.55 руб., 12.90 руб., 13.20 руб.
В целом же, цена на сахар находится под давлением в связи с ожиданиями перепроизводства этого продукта на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году. По некоторым оценкам, производство сахара в России в 2013 году может достигнуть рекордных объёмов.
Стоит также отметить текущую устойчивость майских фьючерсов на сырую нефть сорта Brent (BRK3, -0.16%), в которых состоялась неудачная попытка игры на повышение с последовавшими распродажами. Эти контракты являются для российских инвесторов и спекулянтов не только ликвидным торговым инструментом, но и важным макроэкономическим индикатором.
Июньские фьючерсы на золото (GDM3, -1.84%), как и контракты на другие драгоценные металлы, завершили минувшую неделю с умеренным понижением. Информационные сообщения о текущей активизации закупок «жёлтого металла» со стороны Индии и Турции не сумели удержать фьючерсы на золото выше локальной поддержки, располагавшейся в районе 1450 долларов.
Тем не менее, среднесрочная техническая картина в июньских контрактах на золото за последнюю неделю принципиально не изменилась. Вероятно, в течение ближайших дней эти фьючерсы продолжат волатильную консолидацию в рамках двухнедельного коридора 1420 – 1490 долларов.
Недельный объём торгов июньскими фьючерсами на золото составил 245 тыс. контрактов. Количество открытых позиций незначительно увеличилось до уровня в 89 тыс. контрактов против 86 тыс. контрактов к завершению предыдущей торговой недели.
Июньские фьючерсы на серебро (SVM3, -1.00%) в целом повторили характер недельного движения контрактов на золото. После недавнего обновления более чем двухлетнего минимума эти фьючерсы продолжают выглядеть достаточно слабо. Сложившаяся техническая картина говорит в пользу дальнейшего бокового движения фьючерсов на серебро вблизи текущих уровней. В качестве сильной локальной поддержки выступает район 22.5 доллара. Отметка в 24.5 доллара остаётся ближайшим значимым сопротивлением.
Недельный объём торгов июньскими фьючерсами на серебро составил 17 тыс. контрактов. Количество открытых позиций сократилось до 18.4 тыс. контрактов, против 19.5 тыс. неделей ранее.
Июньские фьючерсы на платину (PTM3, -0.75%), как и контракты на «менее благородные» драгметаллы, завершили торговую неделю с умеренным понижением. К завершению пятничных торгов эти фьючерсы стабилизировались несколько ниже «круглой» отметки в 1500 долларов, которая оказалась близка к их среднему значению за последние дни.
В связи с низкой ликвидностью, часовой график цены июньского контракта отыгрывает не все движения «глобальных» фьючерсов и выглядит хаотично. Так, максимальное недельное значение (1535.6 доллара) было достигнуто при часовом обороте торгов, составившем всего 2 контракта. По этой же причине, в контрактах на платину зачастую не просматриваются чёткие краткосрочные тренды. Среднесрочная техническая картина говорит в пользу их дальнейшего «бокового» движения в средней части месячного диапазона, ограниченного отметками 1391.7 – 1610 долларов.
Вместе с тем, фундаментальные факторы продолжают играть в пользу вероятного роста стоимости платины относительно цены других драгоценных металлов в течение ближайших месяцев. Среднесрочные рыночные перспективы этого металла связаны с объективными опасениями сокращения мировых объемов добычи платины, обусловленными нестабильностью работы горнодобывающих предприятий в ЮАР. В течение последнего года деятельность нескольких крупнейших мировых производителей платины в этой стране была существенно осложнена серией забастовок, что вызвало серьёзный спад объемов производства. Улучшения сложившейся негативной ситуации в ближайшее время не предвидится.
Недельный объём торгов в июньских фьючерсах на платину составил около 130 контрактов. Количество открытых позиций к завершению пятничных торгов изменилось несущественно, составив 29.7 тыс. контрактов
В течение всего предыдущего года платина торговалась существенно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием. Платина исторически стоит значительно дороже «жёлтого металла», что обусловлено ее сравнительной редкостью и более дорогой технологией производства. В последние недели стоимость этих драгметаллов была близка к паритету. К завершению пятничных торгов разница цен в июньских контрактах расширилась до 45 долларов за унцию в пользу платины. Таким образом, текущий спрэд составляет около 3.1%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта Brent наиболее ликвидными стали майские фьючерсы (BRK3, -0.16%). В первой половине минувшей недели эти контракты сумели преодолеть локальное сопротивление, располагавшееся в районе 105 долларов. Сигналом для непродолжительной активизации покупок стало обострение международной напряженности в отношениях Израиля и Сирии, поводом для которого стал обстрел сирийского научно-исследовательского центра под Дамаском в ночь на воскресенье. Тем не менее, это краткосрочное повышение вскоре сменилось достаточно резкими распродажами. В пользу сырьевых «медведей» вновь сыграли ожидания увеличения запасов сырой нефти в США, текущий объем которых близок к рекордному уровню за последние 82 года. В минувший четверг Минэнерго США отчиталось о недельном приросте запасов «чёрного золота» на 230 тыс. барр.
Несмотря на существенную внутридневную просадку, к завершению пятничных торгов эти контракты сумели почти полностью отыграть свои недавние потери, что является позитивным техническим сигналом. Вероятно, в ближайшие торговые дни фьючерсы на нефть перейдут в состояние консолидации между ближайшими уровнями поддержки и сопротивления, в диапазоне 102 – 106 долларов.
В то же время «дальний», июньский (BRМ3) нефтяной контракт торгуется в состоянии незначительной бэквордации величиной в 0.28 доллара или 0.3% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка не ожидают значительного изменения цены на нефть сорта Brent в ближайший месяц.
Недельный объём торгов в майских контрактах на нефть сорта Brent составил 215 тыс. контрактов. Количество открытых позиций изменилось несущественно, составив 25 тыс. контрактов к завершению пятничных торгов.
Единственным ликвидным сельскохозяйственным контрактом на российском срочном рынке является июльский фьючерс на сахар (SAN3, -0.72%). При достаточно большом количестве открытых позиций (12.7 тыс.), недельный объем торгов составил около 2 тыс. контрактов.
Всю минувшую неделю контракты на сахар провели в состоянии безыдейной консолидации в рамках узкого двухпроцентного коридора, ограниченного отметками в 12.25 – 12.52 руб. Таким образом, после недавнего падения, техническая картина в июльских фьючерсах на сахар продолжает оставаться негативной. В качестве ближайших значимых сопротивлений выступают отметки в 12.55 руб., 12.90 руб., 13.20 руб.
В целом же, цена на сахар находится под давлением в связи с ожиданиями перепроизводства этого продукта на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году. По некоторым оценкам, производство сахара в России в 2013 году может достигнуть рекордных объёмов.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.ncapital.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба