22 июля 2013
Запомните, а если не можете запомнить – запишите красным маркером в верней части вашего монитора, на котором вы следите за графиками, аксиому: РАНО ИЛИ ПОЗДНО МАРТИНГЕЙЛ СОЛЬЕТ ВЕСЬ ДЕПОЗИТ. Ниже я объясню с использованием примеров, почему я считаю именно так, а пока просто запомните это.
Итак, классический Мартингейл базируется на утверждении о том, что рынок постоянно меняется, вследствие чего его движение не может быть направлено в одну сторону. Исходя их этого, при торговле по данной стратегии при убыточной сделке следующая открывается удвоенным лотом в том же направлении. Расчет здесь сделан на то, что движение цены развернется, тем самым будет и покрыта предыдущая убыточная сделка и получен профит.
Такая незатейливая логика подкупает, однако если посмотреть на Мартингейл с точки зрения теории вероятности, получится, что на бесконечно длинном отрезке времени матожидание выигрыша этой стратегии рано нулю, даже при условии отсутствия факторов, его снижающих:
Вероятность убыточной/прибыльной следки = 50*50, следовательно
Матожидание = (0,5*1)+(0,5*(-1)) = 0
Так образом, теоретически Мартингейл в чистом виде вообще бессмысленен. В реальности же его матожидание становится отрицательным за счет спредов и проскальзываний в моменты сильных движений рынка. Поэтому на продолжительном отрезке времени без комбинации Мартингейла с хорошей стратегией с положительным матожиданием вы постепенно сольете весь депозит даже при условии отсутствия затяжных трендов.
Не стоит и забывать о том, что при безоткатном движении цены депозит убывает в геометрической прогрессии, поэтому слив происходит очень и очень быстро. А если у вас сдают нервы, и вы решаете закрыть сделки с убытком, не дожидаясь полной потери средств, вам впоследствии понадобится невероятное количество времени, чтобы вернуть депозит к первоначальному размеру.
Конечно, можно путем подбора параметров сделки снизить нагрузку на депозит и какое-то время торговать по Мартингейлу в плюс.
Однако, каждый, КАЖДЫЙ год бывают длительные безоткатные движения цены на любых финансовых инструментах. Доказательством тому служит факт того, что грааль в среде торговых роботов, работающих по принципу Мартингейла, так и не найден. Все они торгуют ограниченный промежуток времени, затем – сливают.
Вы можете также сказать, что котировки вовсе не случайны и движение цены можно предугадать. Но если у вас получается спрогнозировать движение цен, зачем в таком случае вообще пользоваться Мартингейлом? Ведь серия убыточных сделок по Мартингейлу приводит к более сильной просадке депозита, чем такая же серия убыточных сделок с применением торговли фиксированным лотом, я уже не говорю о более гибких стратегиях.
Настоящий трейдер должен учиться улавливать настроение рынка и постоянно приспосабливаться к нему путем изменения своей торговой системы. Мартингейл же можно сравнить с танком, который идет напролом до тех пор, пока не встретит ещё более мощный танк и не погибнет под его тяжестью.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter