1 августа 2013
Рисунок 1, дневной график Ford Motor Co., использует экспертную функцию для цветной маркировки свечей. 21 ноября 2006 года, после многих зеленых свечей, цена пробивает линию восходящего тренда. Это означает, что пора закрыть любые длинные позиции и открыть новую короткую позицию. Пока есть красные свечи, мы будем сохранять короткую сделку открытой. 20 декабря 2006 появилась новая зеленая свеча. Проведя к этой точке линию нисходящего тренда, мы видим, что она пробита вверх. Здесь пора закрыть короткую позицию и открыть новую длинную позицию.
РИСУНОК 1: ЦВЕТНЫЕ СВЕЧИ. Короткая сделка может быть открыта, когда цена пробивает линию восходящего тренда. Короткая сделка открыта, пока линия нисходящего тренда не пробита вверх.
13 февраля 2007 у нас появилась первая красная свеча. Проведя линию восходящего тренда, мы видим, что цена закрытия остается выше линии восходящего тренда. Как правило, в течение следующего дня мы будем ждать. Цена продолжает оставаться выше линии тренда, а свечи снова становятся зелеными. 22 февраля 2007 появилась другая красная свеча. Теперь линия восходящего тренда пробита, поэтому мы закрываем, наконец, длинную позицию и открываем новую, короткую. Свечники с цветной маркировкой делают ежедневную работу легкой и расслабленной. Хотите знать, как это сделано? Пожалуйста.
НАЧАЛЬНАЯ ИДЕЯ
Хорошая отправная точка для этого - график heikin-ashi. На дневном графике Sysco Corp., на Рисунке 2 Вы можете видеть традиционный график свечей сверху и график heikin-ashi внизу. Визуально свечи heikin-ashi выглядят очень последовательными. В нисходящем тренде мы видим главным образом черные свечи без или с небольшими верхними тенями. В восходящем тренде присутствуют главным образом белые свечи без или с небольшими нижними тенями.
РИСУНОК 2: ГРАФИК HEIKIN-ASHI. Здесь Вы видите традиционный график свечей сверху и график heikin-ashi внизу. Как Вы можете видеть, график heikin-ashi очень последователен.
РИСУНОК 3: ЦВЕТНОЙ КОД НАНЕСЕН ПО ИНФОРМАЦИИ ОТ HEIKIN-ASHI. Белая heikin-ashi свеча нарисует нормальную свечу зеленой, а черная heikin-ashi свеча нарисует нормальную свечу красной.
Во-первых, я собираюсь нанести цветную маркировку на нормальный график свечей с информацией из графика heikin-ashi. Белая heikin-ashi свеча кодирует нормальную свечу зеленым, а черная heikin-ashi свеча окрасит нормальную свечу красным. Результат можно видеть на Рисунке 3. Чтобы сделать это в MetaStock, мы создаем экспертную функцию и связываем ее с графиком. Ниже мы сначала приводим формулу для создания зеленой свечи, когда цена закрытия heikin-ashi больше или равна цене открытия heikin-ashi, и связываем зеленый цвет с положительным результатом:
То же самое делаем для создания красной свечи по второй формуле, когда цена закрытия heikin-ashi меньше чем цена открытия, и связываем с ней красный цвет.
На третьем шаге мы будем использовать систему быстрых пересечений, чтобы разрешить минимальную реакцию цены, но сохранить скорость на разворотных моментах. Код можно видеть в конце статьи, под названием “Формула пересечений для MetaStock”.
Мы определяем восходящий тренд (зеленая свеча), когда ZlDif равен или больше ноля. Я использую тройную экспоненциальную скользящую среднюю (ТЕМА) по 34 барам. Вы можете сделать эту величину меньше или больше, если хотите разрешить меньшую или большую реакцию цены.
На ценовых уровнях пивотных точек часто обнаруживаются свечи доджи или волчки с маленьким телом по сравнению с диапазоном свечи. Чтобы устранить их, мне нужно сделать последний шаг. Этот шаг не изменяет зеленый цвет, когда предыдущая свеча зеленая, а размер реального тела меньше 35% от общего диапазона. Кроме того, максимум должен быть выше предыдущего минимума, чтобы удостовериться, что нет гэпа. Окончательный результат можно видеть на Рисунке 7.
РИСУНОК 7: ДАЛЬНЕЙШАЯ НАСТРОЙКА ТРЕНДА. Мы можем сделать еще шаг вперед и устранить доджи, волчки и другие подобные паттерны.
На всем протяжении восходящего тренда теперь есть только зеленые свечи. Мы получаем сигнал продажи на первой красной свече. Проведение линий восходящего тренда в этой точке показывает, что третья, более крутая линия тренда была пробита вниз. Это говорит нам, что пора продавать. Общая экспертная формула “_Uptrend_HA” приведена в конце статьи под названием “MetaStock и последний шаг”.
Порядок исполнения будет таким - сперва формула {green candle}, а затем {red candle} только, если зеленая свеча оказалась ложной. С экспертом зеленых свечей для восходящего тренда у нас появился полезный инструмент, который удержит нас в восходящем тренде и обнаружит разворот к нисходящему.
Далее нам требуется столь же эффективный эксперт для нисходящего тренда. Для этого мы можем просто развернуть порядок выполнения и поместить в редакторе экспертов красную свечу выше зеленой. Либо можно создать другой эксперт и назвать его “_Downtrend_HA” с теми же самыми формулами, которые будут введены в редакторе экспертов, но теперь с обратным порядком исполнения - сначала формула {red candle}, затем формула {green candle}.
Рисунок 8, график KBH, показывает нисходящий тренд. В нижней части графика мы использовали экспертную функцию "_Uptrend_HA". Первая красная свеча здесь - сигнал разворота для открытия в короткую. Верхняя часть - экспертная функция "_Downtrend_HA". Мы останемся в короткой позиции, пока есть красные свечи. При первой зеленой свече мы закроем короткую позицию и, в конечном счете, откроем длинную.
Рисунок 8: НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД. Здесь Вы видите работу формул красной и зеленой свечей. Пока есть красные свечи, лучше оставаться в короткой позиции.
К сожалению, идеальных систем не существует. Вы можете получить сигнал выхода из сделки, когда, вероятно, лучше ее подержать. Не стоит доверять этой системе вслепую. Когда Вы сталкиваетесь с сигналом разворота, Вы должны использовать все доступные методы технического анализа, чтобы принять разумное решение, предпочтительно поддержанное больше, чем одной техникой.
Рисунок 9 иллюстрирует использование объединенных методов. От эксперта “_Downtrend_HA” мы получаем сигнал покупки в точке (1). Таким образом, мы теперь смотрим на график свечей “_Uptrend_HA”. Мы комбинируем этот график с быстрым индикатором типа SVAPO (см. мою статью в ноябрьском номере STOCKS & COMMODITIES за 2007 год), чтобы узнать, есть ли хорошие шансы для движения вверх или вниз.
Рисунок 9: ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАФИКОВ ТРЕНДА С SVAPO. Используя графики тренда с быстрым индикатором типа SVAPO добавляет подтверждения к Вашему решению покупать/продавать.
В начале марта у нас был красный бар продажи в точке (2). Здесь мы держали бы длинную позицию, по крайней мере, в течение еще одного дня, потому что цена закрытия остается много выше последней линии поддержки, а SVAPO располагается ниже нижней справочной линии, предполагая для следующих баров возможное движение вверх.
Мы провели линию восходящего тренда от начала движения через минимум в точке (2). Затем провели параллельную линию через предыдущую вершину, чтобы сформировать канал восходящего тренда. В конце марта у нас появился второй сигнал продажи в точке (3). Но есть достаточно много причин держать позицию. Цена остается выше линии восходящего тренда в пределах канала восходящего тренда, а цены закрытия лежат выше последней поддержки, в то время как SVAPO располагается ниже нижней справочной линии, предполагая более высокие шансы для движения вверх.
Следующий сигнал продажи появляется в первой половине апреля, но цена остается выше линии восходящего тренда в пределах канала восходящего тренда, а цены закрытия лежат выше последней поддержки. В то же время SVAPO продвигается вверх. Цена продолжает расти и достигает верхней границы канала тренда, формируя вершину выше верхней справочной линии SVAPO. В точке (5) цена падает сквозь последнюю, крутую линию восходящего тренда и мы получаем новый красный бар продажи.
Это хороший момент для взятия прибыли. Затем сигналы продажи появляются в точке (6), когда цена закрытия снижается через последнюю линию поддержки, и в точке (7), когда цена выходит из канала тренда вниз. Если Вы предпочитаете использовать осциллятор вместо цветных свечей, то можете использовать heikin-ashi свечной осциллятор (HACO), который я объясню ниже.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ HACO
HACO - цифровая версия осциллятора цветных свечей. У него есть два значения -или ноль для красной свечи или “1” для зеленой. Основная формула взята из “_Uptrend_HA” - формулы для зеленой и красной свечи. Код MetaStock для HACO можно найти в конце статьи под названием “heikin-ashi свечной осциллятор (HACO)”.
На графике General Electric (GE) на Рисунке 10 Вы видите HACO в верхней части графика. Я раскрасил график цен, таким образом, Вы можете легко видеть периоды длинных позиций (зеленые) и коротких позиций (красные). HACO не предназначен быть автоматической системой торговли, поэтому, когда есть сигнал покупки или продажи от HACO, удостоверьтесь, что он подтверждается другими методами технического анализа. HACO, безусловно, полезен своими сигналами покупки и продажи, а кроме того, поможет Вам придержать сделку, делая ее более прибыльной.
РИСУНОК 10: HACO. Длинные позиции показаны зеленым, а короткие - красным.
В начале 2004, Вы могли, вероятно, избежать короткой позиции по GE в течение только нескольких дней, получив больше чистой прибыли. Вы можете изменить значение HACO для нулевой задержки ТЕМА при движениях вверх и вниз. В основном, следует использовать одинаковую величину для обоих входов. Если Вы будете использовать различные значения, то это будет хорошо работать большую часть времени, но могут появиться некоторые неожиданные результаты. Это потому, что использование отличающихся TEMA для движений вверх и вниз не будет означать синхронизации между компонентами вверх и вниз.
Поведение HACO тесно связано с уровнем и скоростью изменения цен. Он может использоваться на графиках любого периода времени в пределах от внутридневного до месячного.
РИСУНОК 1: ЦВЕТНЫЕ СВЕЧИ. Короткая сделка может быть открыта, когда цена пробивает линию восходящего тренда. Короткая сделка открыта, пока линия нисходящего тренда не пробита вверх.
13 февраля 2007 у нас появилась первая красная свеча. Проведя линию восходящего тренда, мы видим, что цена закрытия остается выше линии восходящего тренда. Как правило, в течение следующего дня мы будем ждать. Цена продолжает оставаться выше линии тренда, а свечи снова становятся зелеными. 22 февраля 2007 появилась другая красная свеча. Теперь линия восходящего тренда пробита, поэтому мы закрываем, наконец, длинную позицию и открываем новую, короткую. Свечники с цветной маркировкой делают ежедневную работу легкой и расслабленной. Хотите знать, как это сделано? Пожалуйста.
НАЧАЛЬНАЯ ИДЕЯ
Хорошая отправная точка для этого - график heikin-ashi. На дневном графике Sysco Corp., на Рисунке 2 Вы можете видеть традиционный график свечей сверху и график heikin-ashi внизу. Визуально свечи heikin-ashi выглядят очень последовательными. В нисходящем тренде мы видим главным образом черные свечи без или с небольшими верхними тенями. В восходящем тренде присутствуют главным образом белые свечи без или с небольшими нижними тенями.
РИСУНОК 2: ГРАФИК HEIKIN-ASHI. Здесь Вы видите традиционный график свечей сверху и график heikin-ashi внизу. Как Вы можете видеть, график heikin-ashi очень последователен.
РИСУНОК 3: ЦВЕТНОЙ КОД НАНЕСЕН ПО ИНФОРМАЦИИ ОТ HEIKIN-ASHI. Белая heikin-ashi свеча нарисует нормальную свечу зеленой, а черная heikin-ashi свеча нарисует нормальную свечу красной.
Во-первых, я собираюсь нанести цветную маркировку на нормальный график свечей с информацией из графика heikin-ashi. Белая heikin-ashi свеча кодирует нормальную свечу зеленым, а черная heikin-ashi свеча окрасит нормальную свечу красным. Результат можно видеть на Рисунке 3. Чтобы сделать это в MetaStock, мы создаем экспертную функцию и связываем ее с графиком. Ниже мы сначала приводим формулу для создания зеленой свечи, когда цена закрытия heikin-ashi больше или равна цене открытия heikin-ashi, и связываем зеленый цвет с положительным результатом:
{green candle}
haOpen:=(Ref((O+H+L+C)/4,-1)+PREV)/2;
haC:=((O+H+L+C)/4+haOpen+Max(H,haOpen)+Min(L,haOpen))/4;
ClHa:=haC>=haOpen;
ClHa
haOpen:=(Ref((O+H+L+C)/4,-1)+PREV)/2;
haC:=((O+H+L+C)/4+haOpen+Max(H,haOpen)+Min(L,haOpen))/4;
ClHa:=haC>=haOpen;
ClHa
То же самое делаем для создания красной свечи по второй формуле, когда цена закрытия heikin-ashi меньше чем цена открытия, и связываем с ней красный цвет.
{red candle}
haOpen:=(Ref((O+H+L+C)/4,-1)+PREV)/2;
haC:=((O+H+L+C)/4+haOpen+Max(H,haOpen)+Min(L,haOpen))/4;
ClHa:=haC=haOpen,2);
ClHa
{red candle}
haOpen:=(Ref((O+H+L+C)/4,-1)+PREV)/2;
haC:=((O+H+L+C)/4+haOpen+Max(H,haOpen)+Min(L,haOpen))/4;
ClHa:=Alert(haC=haOpen,2);
ClHa OR (Ref(ClHa,-1) AND (C>=O OR C>=Ref(C,-1)))
{red candle}
haOpen:=(Ref((O+H+L+C)/4,-1)+PREV)/2;
haC:=((O+H+L+C)/4+haOpen+Max(H,haOpen)+Min
(L,haOpen))/4;
ClHa:=Alert(haC
haOpen:=(Ref((O+H+L+C)/4,-1)+PREV)/2;
haC:=((O+H+L+C)/4+haOpen+Max(H,haOpen)+Min(L,haOpen))/4;
ClHa:=haC=haOpen,2);
ClHa
{red candle}
haOpen:=(Ref((O+H+L+C)/4,-1)+PREV)/2;
haC:=((O+H+L+C)/4+haOpen+Max(H,haOpen)+Min(L,haOpen))/4;
ClHa:=Alert(haC=haOpen,2);
ClHa OR (Ref(ClHa,-1) AND (C>=O OR C>=Ref(C,-1)))
{red candle}
haOpen:=(Ref((O+H+L+C)/4,-1)+PREV)/2;
haC:=((O+H+L+C)/4+haOpen+Max(H,haOpen)+Min
(L,haOpen))/4;
ClHa:=Alert(haC
На третьем шаге мы будем использовать систему быстрых пересечений, чтобы разрешить минимальную реакцию цены, но сохранить скорость на разворотных моментах. Код можно видеть в конце статьи, под названием “Формула пересечений для MetaStock”.
Мы определяем восходящий тренд (зеленая свеча), когда ZlDif равен или больше ноля. Я использую тройную экспоненциальную скользящую среднюю (ТЕМА) по 34 барам. Вы можете сделать эту величину меньше или больше, если хотите разрешить меньшую или большую реакцию цены.
На ценовых уровнях пивотных точек часто обнаруживаются свечи доджи или волчки с маленьким телом по сравнению с диапазоном свечи. Чтобы устранить их, мне нужно сделать последний шаг. Этот шаг не изменяет зеленый цвет, когда предыдущая свеча зеленая, а размер реального тела меньше 35% от общего диапазона. Кроме того, максимум должен быть выше предыдущего минимума, чтобы удостовериться, что нет гэпа. Окончательный результат можно видеть на Рисунке 7.
РИСУНОК 7: ДАЛЬНЕЙШАЯ НАСТРОЙКА ТРЕНДА. Мы можем сделать еще шаг вперед и устранить доджи, волчки и другие подобные паттерны.
На всем протяжении восходящего тренда теперь есть только зеленые свечи. Мы получаем сигнал продажи на первой красной свече. Проведение линий восходящего тренда в этой точке показывает, что третья, более крутая линия тренда была пробита вниз. Это говорит нам, что пора продавать. Общая экспертная формула “_Uptrend_HA” приведена в конце статьи под названием “MetaStock и последний шаг”.
Порядок исполнения будет таким - сперва формула {green candle}, а затем {red candle} только, если зеленая свеча оказалась ложной. С экспертом зеленых свечей для восходящего тренда у нас появился полезный инструмент, который удержит нас в восходящем тренде и обнаружит разворот к нисходящему.
Далее нам требуется столь же эффективный эксперт для нисходящего тренда. Для этого мы можем просто развернуть порядок выполнения и поместить в редакторе экспертов красную свечу выше зеленой. Либо можно создать другой эксперт и назвать его “_Downtrend_HA” с теми же самыми формулами, которые будут введены в редакторе экспертов, но теперь с обратным порядком исполнения - сначала формула {red candle}, затем формула {green candle}.
Рисунок 8, график KBH, показывает нисходящий тренд. В нижней части графика мы использовали экспертную функцию "_Uptrend_HA". Первая красная свеча здесь - сигнал разворота для открытия в короткую. Верхняя часть - экспертная функция "_Downtrend_HA". Мы останемся в короткой позиции, пока есть красные свечи. При первой зеленой свече мы закроем короткую позицию и, в конечном счете, откроем длинную.
Рисунок 8: НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД. Здесь Вы видите работу формул красной и зеленой свечей. Пока есть красные свечи, лучше оставаться в короткой позиции.
К сожалению, идеальных систем не существует. Вы можете получить сигнал выхода из сделки, когда, вероятно, лучше ее подержать. Не стоит доверять этой системе вслепую. Когда Вы сталкиваетесь с сигналом разворота, Вы должны использовать все доступные методы технического анализа, чтобы принять разумное решение, предпочтительно поддержанное больше, чем одной техникой.
Рисунок 9 иллюстрирует использование объединенных методов. От эксперта “_Downtrend_HA” мы получаем сигнал покупки в точке (1). Таким образом, мы теперь смотрим на график свечей “_Uptrend_HA”. Мы комбинируем этот график с быстрым индикатором типа SVAPO (см. мою статью в ноябрьском номере STOCKS & COMMODITIES за 2007 год), чтобы узнать, есть ли хорошие шансы для движения вверх или вниз.
Рисунок 9: ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАФИКОВ ТРЕНДА С SVAPO. Используя графики тренда с быстрым индикатором типа SVAPO добавляет подтверждения к Вашему решению покупать/продавать.
В начале марта у нас был красный бар продажи в точке (2). Здесь мы держали бы длинную позицию, по крайней мере, в течение еще одного дня, потому что цена закрытия остается много выше последней линии поддержки, а SVAPO располагается ниже нижней справочной линии, предполагая для следующих баров возможное движение вверх.
Мы провели линию восходящего тренда от начала движения через минимум в точке (2). Затем провели параллельную линию через предыдущую вершину, чтобы сформировать канал восходящего тренда. В конце марта у нас появился второй сигнал продажи в точке (3). Но есть достаточно много причин держать позицию. Цена остается выше линии восходящего тренда в пределах канала восходящего тренда, а цены закрытия лежат выше последней поддержки, в то время как SVAPO располагается ниже нижней справочной линии, предполагая более высокие шансы для движения вверх.
Следующий сигнал продажи появляется в первой половине апреля, но цена остается выше линии восходящего тренда в пределах канала восходящего тренда, а цены закрытия лежат выше последней поддержки. В то же время SVAPO продвигается вверх. Цена продолжает расти и достигает верхней границы канала тренда, формируя вершину выше верхней справочной линии SVAPO. В точке (5) цена падает сквозь последнюю, крутую линию восходящего тренда и мы получаем новый красный бар продажи.
Это хороший момент для взятия прибыли. Затем сигналы продажи появляются в точке (6), когда цена закрытия снижается через последнюю линию поддержки, и в точке (7), когда цена выходит из канала тренда вниз. Если Вы предпочитаете использовать осциллятор вместо цветных свечей, то можете использовать heikin-ashi свечной осциллятор (HACO), который я объясню ниже.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ HACO
HACO - цифровая версия осциллятора цветных свечей. У него есть два значения -или ноль для красной свечи или “1” для зеленой. Основная формула взята из “_Uptrend_HA” - формулы для зеленой и красной свечи. Код MetaStock для HACO можно найти в конце статьи под названием “heikin-ashi свечной осциллятор (HACO)”.
На графике General Electric (GE) на Рисунке 10 Вы видите HACO в верхней части графика. Я раскрасил график цен, таким образом, Вы можете легко видеть периоды длинных позиций (зеленые) и коротких позиций (красные). HACO не предназначен быть автоматической системой торговли, поэтому, когда есть сигнал покупки или продажи от HACO, удостоверьтесь, что он подтверждается другими методами технического анализа. HACO, безусловно, полезен своими сигналами покупки и продажи, а кроме того, поможет Вам придержать сделку, делая ее более прибыльной.
РИСУНОК 10: HACO. Длинные позиции показаны зеленым, а короткие - красным.
В начале 2004, Вы могли, вероятно, избежать короткой позиции по GE в течение только нескольких дней, получив больше чистой прибыли. Вы можете изменить значение HACO для нулевой задержки ТЕМА при движениях вверх и вниз. В основном, следует использовать одинаковую величину для обоих входов. Если Вы будете использовать различные значения, то это будет хорошо работать большую часть времени, но могут появиться некоторые неожиданные результаты. Это потому, что использование отличающихся TEMA для движений вверх и вниз не будет означать синхронизации между компонентами вверх и вниз.
Поведение HACO тесно связано с уровнем и скоростью изменения цен. Он может использоваться на графиках любого периода времени в пределах от внутридневного до месячного.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба