22 августа 2013 long-short.ru mehanizator
Отношение цен выглядит так:
Если построить пару, пользуясь нормировкой на волатильность, (алгоритм имеется здесь), картинка становится более равномерной:
Таблица корреляций ценовых изменений для второго графика:
В таблице pastN - логарифм изменения за N предыдущих дней, future - за следующий день.
http://www.long-short.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Если построить пару, пользуясь нормировкой на волатильность, (алгоритм имеется здесь), картинка становится более равномерной:
Таблица корреляций ценовых изменений для второго графика:
В таблице pastN - логарифм изменения за N предыдущих дней, future - за следующий день.
http://www.long-short.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter