26 августа 2013 Алго Капитал | Oil | Gold (XAU/USD) | Silver (XAG/USD) | Platinum | Sugar Манжос Виталий
Фьючерсы на нефть и драгоценные металлы замедлили свое недавнее существенное повышение. Наиболее заметным событием последних дней стал продолжившийся подъем сентябрьских контрактов на серебро (SVU3 +3.05%). Октябрьские фьючерсы на сахар (SAV3, -1.21%) растеряли большую часть своего недавнего прироста.
Сентябрьские фьючерсы на золото (GDU3, +1.84%), как и контракты на другие драгоценные металлы, завершили прошлую торговую неделю с умеренным повышением. В минувшую пятницу, после продолжительной консолидации в сравнительно узком диапазонное $1355 - $1385, эти контракты резко повысились в район $1400.
Таким образом, фьючерсы на «желтый металл» продолжили свое среднесрочное повышение, наметившееся с конца июня. Следующими целями и сопротивлениями для этих контрактов выступают уровни $1430, $1450. Вероятно, в ближайшие торговые дни состоятся новые попытки подъема к указанным отметкам.
Недельный объем торгов сентябрьскими фьючерсами на золото составил 321 тыс. контрактов. Количество открытых позиций несколько увеличилось до 170 тыс. контрактов, против 162 тыс. контрактов неделей ранее.
Сентябрьские контракты на серебро (SVU3 +3.05%) на минувшей неделе повторили динамику фьючерсов на золото, однако закрылись несколько сильнее. Характерной особенностью контрактов на серебро является их склонность стремиться к «круглым» значениям, расположенным с интервалом в $0.5. Точкой притяжения для них стала отметка в $24.
Таким образом, среднесрочная техническая картина во фьючерсах на серебро за последнюю неделю несколько улучшилась. Ближайшей целью и сопротивлением выступает уровень в $24.5.
Недельный объем торгов сентябрьскими фьючерсами на серебро составил 45 тыс. контрактов. Количество открытых позиций за минувшую неделю не изменилось, составив к завершению пятничных торгов около 15 тыс. контрактов.
Сентябрьские фьючерсы на платину (PTU3, +0.65%) по итогам минувшей недели заметно отстали от контрактов на золото и серебро. Впрочем, они подросли опережающими темпами еще в начале августа на фоне тревожных новостей из Африки. Тогда стало известно, что правительство Зимбабве планирует взять под контроль принадлежащие иностранным компаниям шахты в связи с победой на президентских выборах Роберта Мугабе.
В связи с низкой ликвидностью часовой график цены контракта на платину отыгрывает не все движения «глобальных» фьючерсов и выглядит хаотично. По этой же причине, в контрактах на платину зачастую не просматриваются чёткие краткосрочные тренды. Тем не менее, сложившаяся техническая картина говорит в пользу их дальнейшего повышения с выходом диапазон $1550 - $1600.
Недельный объем торгов в сентябрьских фьючерсах на платину составил лишь около 0.2 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к завершению пятничных торгов составило 25.4 тыс. контрактов.
В течение всего предыдущего года платина торговалась существенно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием. Платина исторически стоит значительно дороже «желтого металла» в связи с ее сравнительной редкостью и более дорогой технологией производства. В последние месяцы фьючерсы на этот драгметалл торговались несколько сильнее фьючерсов на золото. К завершению пятничных торгов разница цен в сентябрьских контрактах незначительно сузилась до $138 за унцию в пользу платины. Таким образом, текущий спрэд составляет около 9.9%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта Brent наиболее ликвидными стали сентябрьские фьючерсы (BRU3, +0.50%). После бурного роста, состоявшегося на предыдущей неделе, нефтяные контракты перешли в состояние бокового движения. Выход еженедельных статистических данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США не стал поводом для заметного оживления торгов. Запасы сырой нефти за океаном за неделю сократились несколько меньше ожиданий. Кроме того, недавнее обострение напряженности на ближнем востоке уже заложено в текущие цены. Тем не менее, под закрытие пятничных торгов, фьючерсы на нефть сумели обновить свой четырехмесячный максимум. Вероятно, в ближайшие торговые дни они сумеют закрепиться в диапазоне $111 - $112.
В то же время «дальний», октябрьский (BRV3) нефтяной контракт торгуется в состоянии бэквордации величиной в $1.26, или 1.1% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка ожидают умеренного понижения цены на нефть сорта Brent в ближайший месяц.
Недельный объем торгов в сентябрьских контрактах на нефть сорта Brent составил 390 тыс. контрактов. К завершению пятничных торгов количество открытых позиций несколько сократилось до 81 тыс. контрактов, против 86 тыс. контрактов неделей ранее.
Единственным сравнительно ликвидным сельскохозяйственным контрактом на российском срочном рынке является октябрьский фьючерс на сахар (SAV3, -1.21%). При достаточно большом количестве открытых позиций (10.3 тыс.), недельный объем торгов составил около 2 тыс. контрактов.
На минувшей неделе эти фьючерсы подверглись распродажам. Таким образом, недавние попытки повышения в район 13 руб. потерпели неудачу. В качестве локального уровня поддержки выступила круглая отметка в 12 руб. Вероятно, фьючерсы на сахар проведут ближайшие торговые дни в состоянии консолидации в границах двухнедельного диапазона 12.03 – 12.97 руб.
Добавим, что в среднесрочной перспективе цены на сахар находятся под давлением в связи с ожиданиями перепроизводства этого продукта на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году. По некоторым оценкам, производство сахара в России в 2013 г. может достигнуть рекордных объемов
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сентябрьские фьючерсы на золото (GDU3, +1.84%), как и контракты на другие драгоценные металлы, завершили прошлую торговую неделю с умеренным повышением. В минувшую пятницу, после продолжительной консолидации в сравнительно узком диапазонное $1355 - $1385, эти контракты резко повысились в район $1400.
Таким образом, фьючерсы на «желтый металл» продолжили свое среднесрочное повышение, наметившееся с конца июня. Следующими целями и сопротивлениями для этих контрактов выступают уровни $1430, $1450. Вероятно, в ближайшие торговые дни состоятся новые попытки подъема к указанным отметкам.
Недельный объем торгов сентябрьскими фьючерсами на золото составил 321 тыс. контрактов. Количество открытых позиций несколько увеличилось до 170 тыс. контрактов, против 162 тыс. контрактов неделей ранее.
Сентябрьские контракты на серебро (SVU3 +3.05%) на минувшей неделе повторили динамику фьючерсов на золото, однако закрылись несколько сильнее. Характерной особенностью контрактов на серебро является их склонность стремиться к «круглым» значениям, расположенным с интервалом в $0.5. Точкой притяжения для них стала отметка в $24.
Таким образом, среднесрочная техническая картина во фьючерсах на серебро за последнюю неделю несколько улучшилась. Ближайшей целью и сопротивлением выступает уровень в $24.5.
Недельный объем торгов сентябрьскими фьючерсами на серебро составил 45 тыс. контрактов. Количество открытых позиций за минувшую неделю не изменилось, составив к завершению пятничных торгов около 15 тыс. контрактов.
Сентябрьские фьючерсы на платину (PTU3, +0.65%) по итогам минувшей недели заметно отстали от контрактов на золото и серебро. Впрочем, они подросли опережающими темпами еще в начале августа на фоне тревожных новостей из Африки. Тогда стало известно, что правительство Зимбабве планирует взять под контроль принадлежащие иностранным компаниям шахты в связи с победой на президентских выборах Роберта Мугабе.
В связи с низкой ликвидностью часовой график цены контракта на платину отыгрывает не все движения «глобальных» фьючерсов и выглядит хаотично. По этой же причине, в контрактах на платину зачастую не просматриваются чёткие краткосрочные тренды. Тем не менее, сложившаяся техническая картина говорит в пользу их дальнейшего повышения с выходом диапазон $1550 - $1600.
Недельный объем торгов в сентябрьских фьючерсах на платину составил лишь около 0.2 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к завершению пятничных торгов составило 25.4 тыс. контрактов.
В течение всего предыдущего года платина торговалась существенно дешевле золота, что в долгосрочном периоде является достаточно редким событием. Платина исторически стоит значительно дороже «желтого металла» в связи с ее сравнительной редкостью и более дорогой технологией производства. В последние месяцы фьючерсы на этот драгметалл торговались несколько сильнее фьючерсов на золото. К завершению пятничных торгов разница цен в сентябрьских контрактах незначительно сузилась до $138 за унцию в пользу платины. Таким образом, текущий спрэд составляет около 9.9%.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть сорта Brent наиболее ликвидными стали сентябрьские фьючерсы (BRU3, +0.50%). После бурного роста, состоявшегося на предыдущей неделе, нефтяные контракты перешли в состояние бокового движения. Выход еженедельных статистических данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США не стал поводом для заметного оживления торгов. Запасы сырой нефти за океаном за неделю сократились несколько меньше ожиданий. Кроме того, недавнее обострение напряженности на ближнем востоке уже заложено в текущие цены. Тем не менее, под закрытие пятничных торгов, фьючерсы на нефть сумели обновить свой четырехмесячный максимум. Вероятно, в ближайшие торговые дни они сумеют закрепиться в диапазоне $111 - $112.
В то же время «дальний», октябрьский (BRV3) нефтяной контракт торгуется в состоянии бэквордации величиной в $1.26, или 1.1% по отношению к «ближнему». Участники срочного рынка ожидают умеренного понижения цены на нефть сорта Brent в ближайший месяц.
Недельный объем торгов в сентябрьских контрактах на нефть сорта Brent составил 390 тыс. контрактов. К завершению пятничных торгов количество открытых позиций несколько сократилось до 81 тыс. контрактов, против 86 тыс. контрактов неделей ранее.
Единственным сравнительно ликвидным сельскохозяйственным контрактом на российском срочном рынке является октябрьский фьючерс на сахар (SAV3, -1.21%). При достаточно большом количестве открытых позиций (10.3 тыс.), недельный объем торгов составил около 2 тыс. контрактов.
На минувшей неделе эти фьючерсы подверглись распродажам. Таким образом, недавние попытки повышения в район 13 руб. потерпели неудачу. В качестве локального уровня поддержки выступила круглая отметка в 12 руб. Вероятно, фьючерсы на сахар проведут ближайшие торговые дни в состоянии консолидации в границах двухнедельного диапазона 12.03 – 12.97 руб.
Добавим, что в среднесрочной перспективе цены на сахар находятся под давлением в связи с ожиданиями перепроизводства этого продукта на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году. По некоторым оценкам, производство сахара в России в 2013 г. может достигнуть рекордных объемов
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter