13 октября 2013 long-short.ru
Добавляя простое правило выходить в кеш когда результаты предыдущего месяца негативны получаем замечательное улучшение:
Годовая доходность изменилась мало, но волатильность уменьшилась и коэффициент Шарпа увеличился с 1.1 до 1.5 для импульса компаний малой капитализации (зеленый график сверху).
Результаты скользящим годовым окном показывают, что года с отрицательной доходностью практически исчезли, хотя все еще возможно отставать от индекса SnP 500 в некоторые периоды.
Красный график - абсолютная доходность, синий - доходность по отношению к SPX.
http://www.long-short.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Годовая доходность изменилась мало, но волатильность уменьшилась и коэффициент Шарпа увеличился с 1.1 до 1.5 для импульса компаний малой капитализации (зеленый график сверху).
Результаты скользящим годовым окном показывают, что года с отрицательной доходностью практически исчезли, хотя все еще возможно отставать от индекса SnP 500 в некоторые периоды.
Красный график - абсолютная доходность, синий - доходность по отношению к SPX.
http://www.long-short.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter